Martingal: die maximal mögliche Kette von kontinuierlichen Verlusten/Gewinnen - Seite 13
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und überhaupt, es ist kompliziert... Ich brauchte 2007 keine Werbung für Forex in einer Gratiszeitung zu lesen... gearbeitet und mein Leben in Frieden gelebt hätte.
P.S. Ich hatte ein paar Drinks:)
Die erwartete maximale Kettenlänge sollte nicht weniger als 16-17, aber nicht mehr als 20 betragen. Ich habe das Thema in meinem Artikel über das Sandwich-Werfen leicht angerissen.
Es wäre besser, genauer zu sagen: die Erwartung der Anzahl der Versuche, wenn die maximale Serie 16 ist, entspricht ungefähr 1 000 000.
Aber das ist nur die Erwartung. Die tatsächliche Verteilung ist im Verhältnis zum Mittelwert sehr unscharf. Bei einer Million Versuche könnte die maximale Serie leicht 25 oder noch viel mehr betragen.
Kurz gesagt, die Antwort kommt wie üblich aus der Reihe der "Verwestlichung": Die maximale Reihe ist nicht begrenzt.
und überhaupt, es ist kompliziert... Ich brauchte 2007 keine Werbung für Forex in einer Gratiszeitung zu lesen... gearbeitet und mein Leben in Frieden gelebt hätte.
P.S. Ich hatte ein paar Drinks:)
Verwenden Sie martin + lock.
Ich werde nichts weiter sagen, denken Sie selbst.
Verwenden Sie martin + lock.
Ich werde nichts weiter sagen, es liegt an Ihnen.
kühne Behauptung, ohne weitere Kommentare, weder kalt noch heiß... wo zu suchen, wo zu verwenden
im Jahr 2007 im Büro mit einer Serienlänge von einer Million getestet
die maximale Länge betrug 18
den Test erneut durchgeführt
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gibt es 20, als nächstes müssen wir die Datei ändern
getestet im Jahr 2007 Büro mit einer Serienlänge von einer Million
die maximale Länge betrug 18
den Test erneut durchgeführt
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gibt es 20, als nächstes müssen wir die Datei ändern
Und wenn Sie sich für 18-20 festlegen, um die Einlage nicht zu vergeuden, wird der Gewinn viel niedriger sein als der von der Bank angegebene Prozentsatz.
Ja, ein Ereignis ist so selten, dass die Wahrscheinlichkeit von 20 aufeinanderfolgenden Verlusten sehr, sehr gering ist, bevor man mit dem Zählen beginnt, aber wenn es 20 aufeinanderfolgende Ereignisse gibt, bleiben nur noch wenige vor dem 21. übrig, und das Risiko ist zu diesem Zeitpunkt bereits enorm.
Jeder kennt es, die Formel ist so alt wie die Welt, trotzdem fügt jeder noch Bären (oder Dinosaurier) hinzu, denen ich täglich im Wald (oder auch nicht im Wald) begegnen muss, und fremde Reisende, die irgendwohin gehen und nur an meine Tür klopfen müssen
Es gibt also keine Garantie dafür, dass es nicht 21 oder 25 oder sogar 30 sein werden.
Ja, ein Ereignis ist so selten, dass die Wahrscheinlichkeit von 20 aufeinanderfolgenden Verlusten sehr, sehr gering ist, bevor man mit dem Zählen beginnt, aber wenn es 20 aufeinanderfolgende Ereignisse gibt, bleiben nur noch wenige vor dem 21. übrig, und das Risiko ist zu diesem Zeitpunkt bereits enorm.
Jeder kennt sie, die Formel ist so alt wie die Welt, doch jeder fügt ihr Bären (oder Dinosaurier) hinzu, denen ich jeden Tag im Wald (oder auch nicht im Wald) begegnen muss, und fremde Reisende, die irgendwo hingehen und einfach an meine Tür klopfen müssen
Wer am Rechner sitzt, hat nichts davon. Darüber habe ich am Anfang des Zweigs geschrieben - um herauszufinden, wo es bereits 10 Ereignisse in einer Reihe gibt - plus Ihren eigenen Bestand von 20 Ereignissen, insgesamt 30. Dann können Sie die Versicherung für den gesamten Betrag abschließen. Und wenn man sich die Charts anschaut, ist das ein Trend, den es noch nie gegeben hat. Aber nach der Wahrscheinlichkeitstheorie kann alles passieren, und wenn man immer auf Gewinn spielt, kann man auch verlieren.
Aus praktischer Sicht können Sie gewinnbringend spielen, wenn Sie über Reserven von 700pp verfügen. Indem Sie regelmäßig Geld verdienen und einmal alle sechs Monate einen Stop-Loss von 700pp erhalten.
Noch einmal: Ohne eine effektive Vorhersage der Kursentwicklung ist der bloße Martin ein Senkblei. (negative Erwartung aufgrund des Spreads). Kann man gegen die Mathematik argumentieren?
Wenn es eine Möglichkeit gibt, den Wechselkurs mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % vorherzusagen, dann braucht man keinen Martin.
Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Rate mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % vorherzusagen, dann ist Martin nicht notwendig.