Marktmodell: konstanter Durchsatz - Seite 7
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Ja, das ist seltsam. Ich hatte den gegenteiligen Effekt erwartet - je zufälliger die Daten sind, desto weniger komprimierbar sollten sie sein.
Das ist das erste, was mir dazu einfällt. Aber wenn man über Kompressionsalgorithmen und folglich über Inkompressibilitätsbedingungen nachdenkt, hat der Zufall nichts damit zu tun.
Dies ist genau der Fall, von dem ich gesprochen habe, bei dem jede endliche Stichprobe von beliebigen BPs immer lineare Beziehungen aufweist. Der Schlüsselbegriff ist hier "endlich".
Natürlich ist es schade, dass die Diagramme für die drei betrachteten Fälle nicht kombiniert werden, aber es scheint sich folgendes abzuzeichnen. Die Diagramme für verschiedene Instrumente und für dasselbe Instrument mit einem variablen Fenster liegen recht nahe beieinander und unterscheiden sich deutlich von den Diagrammen für Pseudo-Zufallsreihen.
Damit haben wir zumindest einen weiteren Hinweis auf den Unterschied zwischen Preisreihen und Random Walk.
Soweit ich weiß, handelt es sich bei den Diagrammen um relative Kompressionsgrade. Und was lässt sich in absoluten Zahlen besser komprimieren: Preisreihen oder Zufallsreihen?
Ich verstehe die Diagramme als den relativen Grad der Kompression. Und in absoluten Werten, was ist besser komprimiert: die Preisreihen oder die Zufallsreihen?
Zufällige BPs sind besser komprimiert. Die Kompressibilität scheint von unten her asymptotisch begrenzt zu sein. Die Asymptote der Preis-BP liegt oberhalb der Asymptote der Zufalls-BP.
Die Darstellung der komprimierten Fenstergröße von Preis-VRs ist in der Tat nicht dieselbe für zufällige VRs mit einer normalen inkrementellen Verteilung:
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
Damit haben wir zumindest einen weiteren Hinweis auf den Unterschied zwischen Preisreihen und willkürlichem Geschwafel.
Bislang sehe ich einen Hinweis darauf, dass Candid zusammen mit hrenfx darauf hinarbeitet, zu beweisen, dass Markt-BP keine SB sind. Das ist zumindest eine Fields-Medaille wert (an Mathematiker wird kein Nobelpreis verliehen).
Bislang sehe ich einen Hinweis darauf, dass Candid zusammen mit hrenfx darauf hinarbeitet, zu beweisen, dass Markt-BP keine SB sind. Nun, das ist zumindest eine Fields-Medaille wert (an Mathematiker werden keine Nobelpreise verliehen).
Ich bitte darum, sich einfach auszudrücken), zumindest indem man die Abkürzungen entziffert, um sie im Internet nachzuschlagen.
ZZY: Nicht für Mathematiker, aber vielleicht funktioniert es ja auch für Finanziers).
ZZZY: dechiffriert: Marktzeitreihen *) - es sind keine zufälligen Spaziergänge *)
Können Sie das erkennen? Vermutlich.
wenn eine bestimmte Eingabemenge erscheint, können Sie die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung oder die Wahrscheinlichkeiten mehrerer Fortsetzungsoptionen berechnen
Wenn eine bestimmte Eingabemenge erscheint, kann man die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung oder die Wahrscheinlichkeiten mehrerer Fortsetzungsoptionen berechnen
Einfacher ausgedrückt: Wer die Geschichte kennt, kann die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen in der Zukunft vorhersagen, oder die Wahrscheinlichkeit mehrerer Ereignisse in der Zukunft. Habe ich Recht?
Wenn man viele einschlägige Texte studiert, kann man z.B. auf "total f**k" gehen :) Wenn Sie es schon oft gesehen haben.
durch das Studium vieler einschlägiger Texte kann man z.B. auf "total f**k" gehen :) Wenn Sie es schon oft gesehen haben.
Schauen Sie, aber ein Haufen kluger Männer, aber wie ist es möglich, in regelmäßigen Abständen zusammenkommen und beginnen, Geschichten zu erzählen und zum Narren halten gewöhnliche Mitbürger.
Die Komprimierung ist üblicherweise eine Funktion der Verteilung, aber wie glauben Sie, dass Sie den Preis für all das vorhersagen können?
Ich bitte um einen einfacheren Ausdruck), zumindest um die Entschlüsselung der Abkürzungen, um im Internet nachzuschlagen.
ZS: Nicht für Mathematiker, aber vielleicht für Finanzexperten).