Marktmodell: konstanter Durchsatz - Seite 4
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie genau wurde die Ergänzung vorgenommen?
Ich musste damit experimentieren. Zuerst habe ich relative Preisänderungen angenommen. Der Archiver wurde um 30% komprimiert.
Dann habe ich es mit absoluten Preisänderungen (in Pips) versucht - der Archivierer komprimiert um 60%.
Außerdem stellte sich heraus, dass die Komprimierung um weitere 5 % zunimmt, wenn man die Daten zu den Finanzinstrumenten nicht zeilenweise, sondern sequenziell (erste Zeile, dann die zweite Zeile usw.) auffindet. Ich habe nicht weiter experimentiert.
Achten Sie auf das Diagramm der Veränderung der Größe des Stichprobenfensters für ein Finanzinstrument(AUDUSD) und seine Verteilung.
Völlig symmetrisch, und die Varianz ist relativ gering. Beim Vergleich mit anderen Diagrammen, bei denen die Stichprobe mehr Finanzinstrumente enthält, wird deutlich, dass es fast keine Ausschläge gibt.
Es ist das erste Mal, dass ich darauf stoße. Normalerweise ist es so, dass je mehr Finanzinstrumente vorhanden sind, desto näher an der Stationarität. In unserem Fall ist es umgekehrt, ein Finanzinstrument durch elementare Kompressionsalgorithmen (keine Mathematik, wir finden die einfachsten Muster) gibt ausgezeichnete Stabilität.
P.S. Ich habe die Korrelation zwischen den relativen Veränderungen des AUDUSD und den Veränderungen der komprimierten Fenstergröße des AUDUSD gemessen. Die Korrelation ist gleich Null (~0,004).
Ich musste mit diesem Thema experimentieren. Zuerst habe ich relative Preisänderungen angenommen. Der Archivierer hat die Daten um 30% komprimiert.
Dann habe ich es mit absoluten Preisänderungen (in Pips) versucht - der Archivierer komprimiert um 60%.
Außerdem stellte sich heraus, dass die Komprimierung um weitere 5 % zunimmt, wenn man die Daten zu den Finanzinstrumenten nicht zeilenweise, sondern sequenziell (erste Zeile, dann die zweite Zeile usw.) auffindet. Ich habe nicht weiter experimentiert.
Informationen sind eine Reihe von Bits, die zur Übertragung nicht komprimiert werden können.
Achtung!
Es hat eine konzeptionelle Substitution stattgefunden!
Informationen sind strukturierte Daten. Egal, wie man die Daten komprimiert, sie werden nicht zu Informationen, solange sie nichts aussagen.
Das heißt, die Datenmenge im Fenster ist für 9 Symbole 9-mal größer als für 1? Und was passiert mit einem Symbol, wenn das Fenster 9-mal so groß ist?
Ja, die Datenmenge wächst linear.
Wenn ich das Fenster vergrößere, dann nur für Stichproben aus einem Finanzinstrument, denn bei großen Stichproben musste ich auch bei konstantem Fenster Gigabytes an Daten komprimieren, was sehr ressourcenintensiv ist. Ich werde es für AUDUSD versuchen.
Wenn ich das Fenster vergrößere, dann nur für Stichproben aus einem Finanzinstrument, denn bei großen Stichproben musste ich auch bei konstantem Fenster Gigabytes an Daten komprimieren, was sehr ressourcenintensiv ist. Ich werde es für AUDUSD versuchen.
Ein weiteres Detail. Es gibt in der Tat keine Reaktion auf den Zusatz von Gold. Aber es gibt eine anomale Reaktion auf die Zugabe von Silber. Was ist, wenn Sie zuerst Gold und später Silber hinzufügen?
Und natürlich hat joo recht, es wäre schön, dies für zufällige Reihen zu tun.
Ein weiteres Detail. Es gibt in der Tat keine Reaktion auf den Zusatz von Gold. Aber es gibt eine anomale Reaktion auf die Zugabe von Silber.
Man kann viel experimentieren, und es ist nicht leicht, es allein zu tun.
Bei Gold kann ich mir vorstellen, was der Grund dafür ist. Da ich bei der Bildung der Daten für die Kompression die absoluten Preisunterschiede und nicht die relativen nehme, verändert sich Gold im Gegensatz zu allen anderen Instrumenten viel stärker in Punkten als der Rest. Auch wenn die Gründe dafür unterschiedlich sein mögen.
Bei Silber habe ich keine Anomalie festgestellt.
Wenn ich das Fenster vergrößere, dann nur für Stichproben aus einem Finanzinstrument, denn bei großen Stichproben musste ich auch bei konstantem Fenster Gigabytes an Daten komprimieren, was sehr ressourcenintensiv ist. Ich werde es für AUDUSD versuchen.
Es handelt sich um eine Stichprobe von nur einem Symbol. Ich ändere die Größe eines Schiebefensters (von 1 bis 5 Tagen). Diagramme mit der gleichen Bedeutung:
Dreidimensionale Darstellung der Größenänderung des komprimierten Fensters, wenn das AUDUSD-Gleitfenster selbst seine Größe ändert:
Die Komprimierungsalgorithmen für zip und rar sind nicht universell. Auch die Algorithmen selbst haben bestimmte Fenstergrößen.
Die Forschung ist kühn, von dreißig Kilometer langen Ohren gezogen. Mit einem abstrakten Ansatz kann man so viele Hypothesen aufstellen, dass selbst zehntausend Menschen in fünfzig Jahren keine Studie durchführen werden. Das ist im Großen und Ganzen in der Wissenschaft oft der Fall.
Wenn Sie es sich zur Regel machen, zumindest die einfachsten Begründungen für Ihre Hypothese zu haben, werden Sie genug Zeit für drei Lebenszeiten sparen.