Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 4

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alsu:
und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beiden in einer bestimmten Zeitspanne funktionieren wird? Ist sie gleich Null? :)
Ich verstehe, dass im Grenzfall ja, aber sind wir an unendlich langen Zeiträumen interessiert?
 
alsu:
Natürlich, im Grenzfall, ja, aber sind wir an unendlich langen Zeiträumen interessiert?

Beziehen Sie sich auf einen Tausch oder ziehen Sie einfach mitten in der Nacht an den Schnurrhaaren von Reshetov?
 
Mischek:

Spielen Sie auf einen Tausch an oder zupfen Sie nur nachts an Reshetovs Schnurrhaaren?

Nein, die Frage ist richtig. Reshetov gab die Wahrscheinlichkeit an, dass SL oder TP ausgelöst werden. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beiden ausgelöst wird?

Dennoch haben diese Überlegungen nichts mit dem Markt zu tun.

 
joo:
Nein, die Frage ist richtig. Reshetov gab die Wahrscheinlichkeit an, dass SL oder TP ausgelöst werden. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beiden in der Anlage ausgelöst wird?

Ich stimme zu, aber wir sprechen von einer bekannten Situation, warum diese theoretischen Annahmen
 
alsu:
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keines der beiden Ereignisse innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eintritt? Ist sie gleich Null? :)

Lesen Sie die Problemstellung sorgfältig durch. Dabei werden nur die Wahrscheinlichkeiten von zwei sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen berücksichtigt - eine Zecke und ein Elch. Genauer gesagt handelt es sich um ein Ereignis, während sich das zweite Ereignis in Bezug auf das erste gegenseitig ausschließt. Alle anderen Ereignisse, z.B. das Springen von Pips zwischen einem Strom und einem Verlust (bereits ein zuverlässiges Ereignis), schließen eine Auslösung eines Stroms oder eines Verlusts nicht aus. Daher macht es keinen Sinn, sie zu berücksichtigen.

 
joo:


Trotzdem haben diese Überlegungen nichts mit dem Markt zu tun. Das ist nicht gut.

Wenn Sie auf dem TS mit MO nicht gleich minus dem Spread handeln, dann hat es nichts damit zu tun. In allen anderen Fällen tendiert die Häufigkeit von Verlusten und Gewinnen mit zunehmender Anzahl von Geschäften zu der durch die obigen Formeln ermittelten Wahrscheinlichkeit.
 
abolk: Das heißt, wenn wir dem in den Lehrbüchern empfohlenen Verhältnis von sl/tp=1/2 folgen, ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 66%, dass ein Spieler pleite geht ?
Das ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Handel einen Stopp auslöst.
 

Meine Herren Wissenschaftler!

Gibt es jemanden, der die Lognormalverteilung gut kennt?

 

Ich fange an, Juri für seinen gesunden Menschenverstand zu bewundern.

Ich denke, das ist richtig. Es bleibt zu klären, wie dies in den einzelnen Stufen gelöst wird. Aber ich denke, das ist das Streben nach Raffinesse.

Und ein Problem, das mich schon seit langem plagt.

Der Saldo ist bedingt gleich 0. Wir können uns willkürlich im Minus und im Plus bewegen, ohne dass es eine Spanne gibt.

Wie oft sollten wir erwarten, dass bei 100 Iterationen der Gleichgewichtszustand=0 ist?

 
FreeLance:

Meine Herren Wissenschaftler!

Gibt es jemanden, der die Lognormalverteilung gut kennt?


die bösartigste verteilung. man kann fast alles aufgreifen. wenn man kann, sollte man sich eine andere
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