Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 28
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Meine Herren, ich verstehe nicht, woher der Glaube an die Selbstähnlichkeit kommt? Worauf basiert sie?
Wo liegt das Problem? Sie haben Zweifel? Und worauf beruhen Ihre Zweifel?
Die Selbstähnlichkeit sollte hier wahrscheinlich als eine Ähnlichkeit der berüchtigten Muster auf Charts mit unterschiedlicher Abtastrate betrachtet werden (grob gesagt kann eine bestimmte Flugbahn auf einem monatlichen Zeitrahmen gefunden werden, aber mit einem anderen Schritt von Preisinkrementen - auf der Minute, 5 Minuten, usw.).
Aber wenn sich die zweite (Minuten usw.) als die ältere herausstellt (einschließlich der monatlichen), dann sind die Illusionen sehr überzeugend...
;)
Was ist das Problem? Haben Sie Zweifel? Und worauf gründen sich Ihre Zweifel?
Ja, es gibt Zweifel.
Zumindest, weil man mit den "Minuten" anders handeln muss als mit den "Tagen". Es handelt sich um völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn wir die Pastuchow-Statistiken betrachten, sehen wir, dass sich die Volatilität mit zunehmendem H verändert. Auch wenn es nicht stark auffällt, können wir die Trends erkennen. Um auf Hyo zurückzukommen, können wir in verschiedenen Recherchen im Internet auch feststellen, dass log-log-Diagramme keine streng geraden Linien bilden, wie sie es bei Selbstähnlichkeit tun sollten. Auch dies spricht nicht für die Fraktalitäts-Theorie. Wenn man es von einem fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, sind die globalen Prozesse und die "Hochfrequenz"-Prozesse, die auf dem Markt stattfinden, unterschiedlich, und es sind unterschiedliche Kapitalgruppen daran beteiligt. Daher scheint das einzige Argument für die Selbstähnlichkeit und Ähnlichkeit von Charts auf verschiedenen Zeitskalen unwirksam zu sein. Das war's, kurz gesagt.
Das heißt, ich spreche nicht persönlich von der Nutzlosigkeit von Hyo, ganz und gar nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass die Theorie nicht oder nur in begrenztem Maße gültig ist, und dass es nicht Hyos Schuld ist.
vielleicht auf eine Illusion, oder vielleicht taucht etwas auf ...
Der Handel im Minutentakt und darüber hinaus erfordert meines Erachtens die Hervorhebung einer wirklich "erheblichen" Bewegung, und alle anderen Schätzungen werden durch eine vergleichbare (oder noch größere) Streuung in der Größenordnung (von einer nicht-toleranten Verteilung der durchschnittlichen Streuung) ausgeglichen...
;)
Der Cantor'sche Staub als Prinzip kann auf jeden skalierbaren Bereich angewendet werden.
Wie das Einschlagen der Galton'schen Nägel mit unterschiedlicher Präzision - 2 Ziffern, 3, 4 und jetzt 5...
Imho.
;)
Ja, es gibt Zweifel.
Zumindest, weil man mit "Minuten" anders handeln muss als mit "Tagen". Es handelt sich um völlig unterschiedliche Dinge. Betrachtet man die Statistiken nach Pastuhov, so stellt man fest, dass sich die Volatilität ändert, wenn H zunimmt. Um auf Hyo zurückzukommen, können wir in verschiedenen Recherchen im Internet auch feststellen, dass log-log-Diagramme keine streng geraden Linien bilden, wie sie es bei Selbstähnlichkeit tun sollten. Auch dies spricht nicht für die Fraktalitäts-Theorie. Wenn man es von einem fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, sind die globalen Prozesse und die "Hochfrequenz"-Prozesse, die auf dem Markt stattfinden, unterschiedlich, und es sind unterschiedliche Kapitalgruppen daran beteiligt. Daher scheint das einzige Argument für die Selbstähnlichkeit und Ähnlichkeit von Charts auf verschiedenen Zeitskalen unwirksam zu sein. Das ist alles, kurz und bündig.
Dem möchte ich mich anschließen. In meinen früheren Beiträgen in einem anderen Thread habe ich versucht zu beweisen, dass Zitate eines Zeitrahmens durch Resonanzfrequenzen eine Sache sind und Zitate eines anderen Zeitrahmens eine ganz andere.
Wenn Sie sich an Fraktale erinnern, werden sie algorithmisch voneinander abgeleitet. Cotiers werden voneinander abgeleitet, aber diese Transformationen sollten nicht selbstähnlich sein. Wenn wir einen übergeordneten Zeitrahmen nehmen und eine Zahl daraus isolieren, werden wir in der Lage sein, die gleiche Zahl auf den niedrigeren Zeitrahmen zu finden. Nicht notwendigerweise, und höchstwahrscheinlich überhaupt nicht in diesem speziellen Zeitrahmen. Auf verschiedenen Zeitskalen werden wir wahrscheinlich Erfolg haben.
TS, die in verschiedenen Zeiträumen arbeiten, finden solche ähnlichen Formen, aber wo? Irgendwo. Die gleichen Zahlen sind in den Zitaten verschiedener Zeiträume enthalten, aber sie stehen in keinem Zusammenhang. Zwischen diesen von der TS ermittelten Zahlen liegen Bereiche, die nichts mit Selbstähnlichkeit zu tun haben. Kann eine solche "Selbstähnlichkeit" als Erklärung für die Fraktalität von Zitaten dienen? Übrigens habe ich noch keinen TS gesehen, der die Ideen von Maldenbrot et al.
Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass man mit "Minuten" anders handeln muss als mit "Tagen". Völlig unterschiedliche Dinge. Betrachtet man die Statistiken nach Pastuhov, so stellt man fest, dass sich die Volatilität ändert, wenn H zunimmt. Um auf Hyo zurückzukommen, können wir in verschiedenen Recherchen im Internet auch feststellen, dass log-log-Diagramme keine streng geraden Linien bilden, wie sie es bei Selbstähnlichkeit tun sollten. Auch dies spricht nicht für die Fraktalitäts-Theorie. Wenn man es von einem fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, sind die globalen Prozesse und die "Hochfrequenz"-Prozesse, die auf dem Markt stattfinden, unterschiedlich, und es sind unterschiedliche Kapitalgruppen daran beteiligt. Daher scheint das einzige Argument für die Selbstähnlichkeit und Ähnlichkeit von Charts auf verschiedenen Zeitskalen unwirksam zu sein. Das ist es in Kürze.
Das heißt, ich spreche nicht persönlich von der Nutzlosigkeit von Hyo, ganz und gar nicht. Ich will damit sagen, dass die Theorie nicht oder nur in einem begrenzten Rahmen gültig ist, und das ist nicht Hyos Schuld.
Kolleginnen und Kollegen, seien Sie etwas vorsichtiger, darüber wurde in diesem Thread bereits geschrieben (warum auf der Stelle treten) - und es ist genau dasselbe. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Quotierungsprozess nicht selbstähnlich ist, d. h. praktisch überhaupt nicht, und die lokalen Bereiche, in denen er buchstäblich auftaucht, sind sehr eng begrenzt. praktische Nützlichkeit = 0. Und keine TA, geschweige denn Unsinn in Form von VA hat funktioniert und wird nicht funktionieren.
Aber wenn man sich eingehender mit FA beschäftigt, nachdem man sich mit allen möglichen Korrelationsintegralen, Informationsdimensionen, Entropien, Singularitäten usw. auseinandergesetzt hat. (das bin ich, wie Sie bemerkt haben - "zermalmender" Intellekt :o)))) + etwas Optimismus, dann kann man zu einer sehr wichtigen Schlussfolgerung kommen. Die Quotierung ist ein äußerst komplexer Prozess, aber nicht zufällig (!!!!). Der Prozess ist nicht laut, er ist so, wie wir ihn sehen - aber sehr komplex(!!!)
Aber so komplex, dass es keinen Sinn macht, direkt mit einem Zitat zu arbeiten - es gibt keinen solchen mathematischen Apparat. Wir müssen sie also vereinfachen, einige Transformationen einführen und mit ihnen arbeiten (was ich gerne tun würde). Es ist irgendwie offensichtlich, aber nicht sehr offensichtlich - wie man sich verwandelt. Und es ist unwahrscheinlich, dass die Filterung als solche hier funktionieren wird.
Meines Erachtens sollte der Begriff "Paternoster" in einem breiteren Sinne verstanden werden. Ich werde versuchen, meine Definition eines Paternosters zu geben:
Ein PATTERN ist unterteilt in ein "Causal PATTERN" und ein "Investigative PATTERN". BP-Segmente können eine unterschiedliche Anzahl elementarer (unteilbarer) Zeitsegmente (Balken/Typen) enthalten, aber dieselben Muster bilden. Die Form ein und desselben Paternals kann sehr unterschiedlich sein. Die nächstliegende Analogie sind geometrische Figuren - Polygone. Unabhängig davon, wie die Seiten eines Dreiecks verändert werden, bleibt es ein Dreieck, mit Ausnahme der entarteten Fälle.
Verschiedene TFs bilden ihre eigenen charakteristischen Muster. Es handelt sich nicht um Selbstähnlichkeit oder Fraktalität. Muster entstehen ständig und sind in jedem unteilbaren Segment des BP vorhanden.
Etwas pauschal, aber ich habe keine andere Definition als die Grundsätze, an die ich mich halte. Meiner Meinung nach können die Paterns, wie ich sie definiert habe, nicht durch Korrelation und andere statistische Methoden untersucht werden, und im Allgemeinen ist es unmöglich, Formeln für charakteristische Paterns analytisch zu zeichnen, weil sie kontinuierlich erscheinen und verschwinden und ineinander übergehen, wobei, wie ich sagte, in jeder TF ihre Paterns unterschiedlich sind und nicht voneinander abhängen. Unterschiedliche Kombinationen von PATTERNs in verschiedenen TFs ergeben unterschiedliche, aber augenblicksspezifische Investigative PATTERNs. Es ist wie ein Kaleidoskop oder ein Schneeflockenmuster, obwohl die Muster unendlich viele sind, aber das Auftreten von "unmöglichen" Mustern ausschließen. Das heißt, es gibt noch eine andere Menge als die Menge der Patterns.
Daraus ergibt sich, dass es notwendig ist, Paterns gleichzeitig auf verschiedenen TFs zu analysieren. Sie ist nicht dasselbe wie die Drei-Schirme-Methode, die nur diskrete Signale liefert. Die Methode der fließenden Muster (endlich gibt es einen Namen für meine Methode) liefert kontinuierliche (mit der kleinstmöglichen Diskretisierung, die auf dem untersuchten BP möglich ist) Signale in der Zeit.
Vielleicht finden führende Spezialisten auf diesem Gebiet meine Überlegungen nützlich, vielleicht werden sie mich in eine nützliche Richtung lenken. Ich beobachte mit Interesse die Entwicklung des sozialen Denkens in diesem Bereich, aber meiner Meinung nach sind Hurst und ähnliche Schätzmethoden eine Sackgasse, aber das ist mein IMHO.
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Die gleichen Zahlen sind in verschiedenen Zeiträumen verfügbar, aber sie sind nicht miteinander verbunden. Zwischen diesen von der TS ermittelten Zahlen liegen Bereiche, die nichts mit Selbstähnlichkeit zu tun haben. Kann eine solche "Selbstähnlichkeit" als Erklärung für die Fraktalität von Zitaten dienen? Übrigens habe ich noch keinen TS gesehen, der die Ideen von Maldenbrot et al.