Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 34
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Ich verstehe immer noch nicht, was mit einer neuen Zeilengröße gemeint ist. Die Zeile, die der R/S-Analyse unterliegt, ist immer die gleiche und ihre Größe ändert sich nicht. Die Reihe wird in K-Stücke zerlegt. K bezeichne ich als Größe des Lineals, nicht als neuen Durchschnitt.
Wahrscheinlich habe ich eine Ungenauigkeit begangen, als ich über den Durchschnitt sprach. Ich meinte die Reihe der kumulativen Abweichungen, Z(t) in dem von Ihnen vorgeschlagenen Benchmark. Aus der Anfangsreihe von n Punkten werden n Reihen der Größe t = 1, 2, ...,n erzeugt. Und für jede dieser Zeilen gibt es ein Lineal - Z(t). Um es deutlicher zu machen: Für mich ist jede kumulierte Summe fast gleichbedeutend mit dem Mittelwert, bis zu einem Normalisierungsfaktor.
Was den Verweis auf die Hearst-Asymptotik angeht, so weist Wikipedia darauf hin, dass
.... Bisher wurde noch kein Code zur Berechnung der Hearst-Asymptote vorgestellt.Auf jeden Fall verstehe ich, Candid, warum Sie einen scherzhaft-herablassenden Ton brauchen. Bislang ist der Thread mit allem Möglichen überladen, nur nicht mit Ergebnissen und Möglichkeiten, diese zu überprüfen. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute und hoffe, dass es zu einer Auflösung kommt. Bitte mach mich glücklich.
Hmm, unsere Diskussion überlastet den Thread auch, daher der Ton. Sie scheinen eines der Ergebnisse der Diskussion übersehen zu haben, nämlich die Einsicht, dass der ursprüngliche Hurst-Indikator für unsere Zwecke nicht der beste ist. Sie betreiben also eine Art historische Rekonstruktion.
HideYourRichess:
Übrigens beunruhigen mich vage Zweifel. Sie haben bei Ihren Experimenten nicht zufällig C PRNG verwendet, oder? Wenn ja, ist das ein großer Fehler, denn Sie können damit keine Daten für Hearst generieren.
Ich danke Ihnen für Ihre Gründlichkeit, Sie haben zu jedem Punkt Stellung genommen. Und ich hätte auch so antworten können. Ich habe jedoch beschlossen, mich auf das zitierte Zitat zu beschränken. Ich denke, hierin liegt der grundlegende Unterschied in unseren Ansätzen.
Ich habe den MQ-PRNG verwendet, der nur eine Hülle des C-PRNG ist. D.h. aus Ihrer Sicht ist es "ein großer Fehler" und nicht geeignet, "um Daten für Hearst zu generieren".
Hier scheint mir schon die Formulierung der Frage völlig inakzeptabel. Es stellt sich heraus, dass Sie für Hearst spezielle Daten benötigen. Sie funktioniert nicht bei nicht-spezifischen Daten. Was für ein Indikator ist das, der so selektiv ist? Was hat das dann mit Mathematik zu tun?
Vita schlug zum Beispiel vor, dass Nikolai Hearst auf einer Zahl N im Würfel berechnet. Obwohl Vita nie zugab, was das Ergebnis sein sollte, verhielt er sich so, als sei es durchaus möglich und das Ergebnis müsse sinnvoll sein. Und ich glaube ihm.
Was den PRNG anbelangt, so habe ich, falls Sie darauf geachtet haben, eine Berechnung für drei Größen durchgeführt - den Bereich, den inkrementellen Modul und die Varianz. Für den letzten Punkt gibt es eine streng erprobte Formel: <D>=N. Diese Formel war für mich ein Kriterium für die Korrektheit der Berechnungen. Wenn die Berechnungen zeigen, dass dies nicht der Fall ist, dann würde ich davon ausgehen, dass die Berechnungen falsch sind (aus welchem Grund auch immer) und nicht die Formel. Aber auch hier haben die Ergebnisse gezeigt, dass diese Formel für alle Werte von N gilt, wenn man aufmerksam ist. Und für Hurst zeigten sie genau das, was zu erwarten war. Deshalb habe ich persönlich keine Zweifel an ihnen.
Offenbar haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Hurst-Index ist, wie er berechnet wird und was er ist. Es hat keinen Sinn, in dieser Situation zu streiten. Wir müssen uns zunächst auf die Begriffe einigen. Ich schlage vor, dass Sie in der englischsprachigen Wikipedia nachschlagen und sehen, was dort darüber steht. Vita hat vorhin irgendwo darauf hingewiesen. Ich habe mir den Link angesehen und halte ihn für sehr zutreffend. Und einfach.
Candid:
Ich habe es als eine Einführung verstanden. Es weckt die Neugier, es entstehen Resonanzen, etwas fällt ins Leere (im Sinne von Assoziationslosigkeit).Aber auf die Einleitung sollte der Haupttext folgen :).
Die bloße Unterteilung des Musters in Ursache und Wirkung entspricht voll und ganz meinen Ansichten - nur in diesem Fall verdienen sie einen eigenen Titel und eine eigene Betrachtung. Die Trennung von Ähnlichkeit, Korrelation und anderen Instrumenten der Vivisektion deutet eher auf ein recht frühes Stadium in der Entwicklung der Idee hin, wenn außer dem Gefühl, etwas klar erfasst zu haben, und sehr allgemeinen Bildern fast nichts mehr vorhanden ist.
Im Großen und Ganzen gefällt Ihnen die in groben Zügen gezeichnete neue Welt ganz gut, aber ich würde gerne verstehen, was sie mit der Realität zu tun hat.
Die Sackgasse liegt in der Diskretion der TA-Signale, dem berühmten und allgegenwärtigen "Kauf, Verkauf, Rauchbombe", weshalb es eine Verzögerung und andere unvermeidliche "Gewichte" der TA gibt. Darüber hinaus ist die TA voller innerer Widersprüche.
Am Anfang stand der Wunsch, einerseits ATSs frei schreiben zu können und andererseits den Entscheidungsprozess eines Live-Händlers zu emulieren. Eines der Merkmale des manuellen Handels (d.h. ohne Verwendung von Indikatoren) ist die Möglichkeit, auf einen Blick auf einem Chart, d.h. auf jedem Balken, sofort eine Entscheidung zu treffen. Ich dachte damals, wie kann ich einer dummen Maschine beibringen, was ich selbst tue? Außerdem bin ich hier und da auf die Meinung gestoßen, dass einige "manuelle" Taktiken nicht formalisiert werden können.Mitte 2009 lernte ich ANN kennen, damals waren es noch primitive Reshetov-Linear-Perseptrons (nicht böse gemeint). Von diesem Moment an begann ich, ANN als Mittel für nichtlineare BP-Transformationen zu beherrschen, da ich in meinem Bauchgefühl spürte, dass dies genau das war, wonach ich suchte.
Es folgte die Untersuchung von Optimierungsalgorithmen im Allgemeinen und GA im Besonderen als Werkzeug zum Lernen von Netzwerken und als potenzielle Möglichkeit zur Schaffung adaptiver selbstorganisierender Systeme mit KI (natürlich begrenzt durch die Zwecke des Handels). Hier beginnen sich die Konturen der GKI abzuzeichnen. Eine Theorie, die frei von Widersprüchen zwischen der Dow-Theorie und der TA ist. Die Theorie, auf deren Grundlage es möglich wird, ATC mit "analogen" Kauf-/Verkaufssignalen zu bauen, d.h. zu jeder Zeit fast "live" adaptives ATC zu bauen, ganz ohne Einstellungen, die sich auf die Handelsfunktionen des TS selbst beziehen, ausgenommen natürlich die Einstellungen, die sich auf die Wartung der Dienste beziehen.
Die Grundprinzipien der CCI habe ich bereits mehrfach in verschiedenen Threads des Forums geäußert.Diese sind:
- Zu jeder Zeit besteht die Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen.
Es können zu jedem Zeitpunkt sowohl Long- als auch Short-Positionen bestehen (beide haben ihre eigenen Ziele).
-Jede Position hat Beschränkungen, die die Handelsentscheidung eindeutig identifizieren, wie TP und SL.
Jede Position hat ihre eigene "Lebensdauer", die im Wesentlichen durch den hinteren Paternoster begrenzt wird.
Die wichtigsten Verfahren zur Anwendung der CCP sind:
-Vorbereitung von BPs, um eine Verteilung ohne dicke Schwänze zu erhalten.
-Aufbau einer stationären Form in den relativen Skalen des Musters.Analyse einer Reihe von Mustern aus verschiedenen TFs (Sie können verschiedene Tools verwenden, ich verwende ANN)
-Formalisierung auf der Grundlage der Signalanalyse.
Yurixx:
Die allgemeine Idee der Richtung ist nicht zu beanstanden. Aber es ist ein ziemlich cooles Programm. Die Umsetzung wird nicht einfach sein, da es keine formale Definition eines Musters gibt, und andererseits können identische Muster aus einer unterschiedlichen Anzahl von Punkten bestehen.Die Nichtverwendung der Korrelation als Maß für die Ähnlichkeit von Mustern könnte interessant sein, wenn eine alternative (und effiziente) Methode vorgeschlagen wird. Ohne sie könnte der Verzicht auf Korrelation in eine Sackgasse führen.
и
Farnsworth:
Dabei spielt es keine Rolle, ob MathCAD, MQL oder C++ verwendet wird. Am Ende muss es irgendwie formalisiert werden. Ich habe die Muster untersucht, und ich habe ZZ im Rahmen der Vergangenheit/Zukunft untersucht - ohne Erfolg, ohne Verbindungen. Nein, überhaupt nicht. Die 0,5 von Hearst erklärt alles.
Wenn man die TPP immer wieder durchkaut, kommt man unweigerlich zu sehr interessanten Schlussfolgerungen.
Avals:
imha, ein Muster oder eine Kombination von Mustern auf verschiedenen Rahmen macht nur in einem bestimmten Kontext - der Marktphase - Sinn. Ein Muster ist nicht die Ursache für eine Bewegung, sondern nur ein wahrscheinliches Zeichen für einen Übergang. Der Kontext kann sehr unterschiedlich sein.
Avals:
Obwohl ich die technische Analyse benutze, um Handelsentscheidungen zu treffen, gibt es eine Reihe von wichtigen Unterschieden zwischen meiner Methode und den Ansätzen der meisten anderen Händler in dieser Gruppe. Erstens glaube ich nicht, dass viele technische Händler in ihrer Forschung weiter zurückgehen als dreißig Jahre, geschweige denn hundert Jahre oder mehr. Zweitens interpretiere ich nicht immer dieselbe stereotype Figur auf dieselbe Weise. Ich berücksichtige auch, in welchem Teil des langfristigen Wirtschaftszyklus wir uns befinden. Dies allein kann schon zu erheblichen Unterschieden zwischen den Schlussfolgerungen führen, die ich aus den Charts ziehe, und denen, die von Händlern gezogen werden, die dies nicht tun. Schließlich betrachte ich die klassischen Chartmuster (Kopf und Schultern, Dreieck usw.) nicht nur als unabhängige Formationen. Vielmehr suche ich nach bestimmten Kombinationen von Figuren oder, mit anderen Worten, nach Figuren in Figuren. Diese komplexeren mehrstelligen Kombinationen können Signale für Trades mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit liefern.eine Reihe von Mustern, die die aktuelle Marktphase eindeutig beschreiben, ist immer vorhanden.
Kandidat:
Ich habe dies als eine Einführung verstanden. ......
Auf die Einleitung sollte aber der Haupttext folgen :).....Im Moment schreibe ich einen ATC über CCI, einige Dinge aus der theoretischen Forschung wurden in der Branche über das Schloss gepostet. Ich habe einige meiner theoretischen Erkenntnisse in der Lock-Branche veröffentlicht.
Ich danke Ihnen für Ihre Gründlichkeit, Sie sind auf jeden Punkt eingegangen. Und ich hätte auf dieselbe Weise reagieren können. Ich habe jedoch beschlossen, mich auf das obige Zitat zu beschränken. Ich denke, dass der grundlegende Unterschied in unseren Ansätzen darin verborgen ist.
Ich habe den PRNG von MQ verwendet, der nur eine Hülle von Cish ist. Aus Ihrer Sicht ist es also "ein großer Fehler" und nicht geeignet, "um Daten für Hearst zu generieren".
Hier scheint mir schon die Formulierung der Frage völlig inakzeptabel. Es stellt sich heraus, dass Sie für Hearst spezielle Daten benötigen. Sie funktioniert nicht bei nicht-spezifischen Daten. Was für ein Indikator ist das, der so selektiv ist? Was hat das dann mit Mathematik zu tun?
Vita schlug zum Beispiel vor, dass Nikolai Hearst auf einer Zahl N im Würfel berechnet. Obwohl Vita nie zugab, was das Ergebnis sein sollte, verhielt er sich so, als sei es durchaus möglich und das Ergebnis müsse sinnvoll sein. Und ich glaube ihm.
Was den PRNG anbelangt, so habe ich, falls Sie darauf geachtet haben, eine Berechnung für drei Größen durchgeführt - den Bereich, den inkrementellen Modul und die Varianz. Für den letzten Punkt gibt es eine streng erprobte Formel: <D>=N. Diese Formel war für mich ein Kriterium für die Korrektheit der Berechnungen. Wenn die Berechnungen zeigen, dass dies nicht der Fall ist, dann würde ich davon ausgehen, dass die Berechnungen falsch sind (aus welchem Grund auch immer) und nicht die Formel. Aber auch hier haben die Ergebnisse gezeigt, dass diese Formel für alle Werte von N gilt, wenn man aufmerksam ist. Und für Hurst zeigten sie genau das, was zu erwarten war. Deshalb habe ich persönlich keine Zweifel an ihnen.
Offenbar haben wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Hurst-Index ist, wie er berechnet wird und was er ist. Es hat keinen Sinn, in dieser Situation zu streiten. Wir müssen uns zunächst auf die Begriffe einigen. Ich schlage vor, dass Sie in der englischsprachigen Wikipedia nachschlagen und sehen, was dort darüber steht. Vita hat vorhin irgendwo darauf hingewiesen. Ich habe mir den Link angesehen und halte ihn für sehr korrekt. Und einfach.
Sie haben meine Bemerkung über den starken PRNG missverstanden. Er ist nicht gerade "zufällig" und auch nicht gerade "pseudozufällig", so dass man, wenn man eine Reihe von "zufälligen" Zahlen erwartet, auf eine unangenehme Reihe von internen Zyklizitäten des Generators selbst stoßen kann. Das kann die Ergebnisse beeinflussen. Das ist übrigens so, wenn die Frage der Korrektheit der Eingabedaten nicht sehr lästig ist - man kann sich nicht darum kümmern.
Und Hearsts Definition aus Wikipedia hat mich nicht überrascht.
Vita:
Ich wünsche mir sehr viel Erfolg und hoffe, dass es zu einer Auflösung kommt. Bitte tun Sie das.
Meine vorherige Antwort wurde unter Zeitdruck und in einer ziemlich nervösen Atmosphäre geschrieben :).
Jetzt habe ich meine Erläuterungen zu den Linealen noch einmal gelesen und festgestellt, dass ich nichts geklärt habe. Stellen Sie sich vor, eine Person hat einen Tag lang an einer Sache gearbeitet und eine andere zwei Tage lang. Und diese Tatsache dürfen Sie beim Vergleich ihrer Ergebnisse nicht berücksichtigen. Aus menschlicher Sicht würde man dies als Doppelmoral bezeichnen, d. h. man hätte zwei Herrscher, einen für die eine Person und einen für die andere.
Ähnlich verhält es sich, wenn sich aufeinanderfolgende Werte der kumulativen Summe als vollkommen gleiche Glieder derselben Reihe erweisen, dann kann man imho für jeden dieser Werte über sein Lineal sprechen.
Aber es käme mir natürlich nicht in den Sinn, jemandem meine Assoziationen aufzudrängen.
Und das wahrscheinlichste Ergebnis ist leider ein mehr oder weniger allmähliches Ausklingen der Diskussion :)
Und doch gibt es Themen, die es schaffen, ewig zu leben - zum Beispiel das Thema Angeln :)
Sie haben meine Aussage über den starken PRNG missverstanden. Er ist nicht gerade "zufällig" und auch nicht gerade "pseudozufällig", so dass Sie, wenn Sie eine Reihe von "zufälligen" Zahlen erwarten, auf eine unangenehme Reihe von internen Zyklizitäten des Generators selbst stoßen könnten. Das kann die Ergebnisse beeinflussen. Das ist übrigens so, wenn die Frage der Korrektheit der Eingabedaten nicht sehr lästig ist - man kann sich nicht darum kümmern.
Ich habe den Eindruck, dass Sie die Beiträge nicht lesen. Reicht es Ihnen nicht, dass die theoretischen und berechneten Ergebnisse übereinstimmen? Oder glauben Sie, dass ein solches Zusammentreffen zufällig geschehen könnte?
Ach, kommen Sie. Bei den übrigen Meinungsverschiedenheiten ist die Situation dieselbe - wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Lassen wir den Kleinkram beiseite und kehren wir zur Selbstähnlichkeit zurück: Sie glauben, dass Selbstähnlichkeit durch eine Zahl gut definiert ist und diese Zahl konstant sein sollte, während das einzige Argument für Selbstähnlichkeit die Ähnlichkeit von Graphen auf verschiedenen tf ist. Und das alles scheint mir eine ungerechtfertigte Vereinfachung zu sein. Wie können wir zu einer Einigung kommen? Können Sie uns Ihre Definition von Selbstähnlichkeit geben?
zu FreeLance
Спасибо за превосходную графику.
Dort habe ich das Modell gesehen.
Nein, das hast du nicht! Es war eine Illustration des Slutsky-Effekts. Ich habe versucht, das Wort mit einer künstlerischen Form zu verstärken, um zu zeigen, dass sich 99% der Informationen nicht ändern, wenn sie um einen Schritt in MA verschoben werden, d.h. im Wesentlichen wird ein integrales Merkmal der gleichen Serie, grob gesagt "selbst", "gezeigt". Und es ist nicht die beste Option, irgendwelche Strategien auf MA aufzubauen.
Aber das Modell ist ganz anders und viel komplexer
Ich hoffe auf Ihren Erfolg
Vielen Dank für meine Wünsche, Ihnen auch :o)
an Joo
Vielen Dank für die Denkanstöße. Ich werde darüber nachdenken.
An FreeLance, Joo
Danke für die Wünsche, ich habe das Gefühl, ich gehe über die Frontlinie hinaus :o) Ich habe den Eindruck, dass Ihre Erwartungen ein wenig zu hoch sind. Es ist eine ziemliche Arbeit und angesichts meines Arbeitspensums - mindestens 6 oder sogar 10 Monate lang im optionalen Modus zu recherchieren.
Ich habe viel vorzubereiten und zu debuggen, ich werde mit der Berechnung des Singularspektrums beginnen und das schon nach einer Geschäftsreise (2 Wochen). Also, kommt mal rein... :o)
Und das wahrscheinlichste Ergebnis ist leider ein mehr oder weniger allmähliches Ausklingen der Diskussion :)
Mit welchem Selbstähnlichkeitskoeffizienten? :о)