Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 35
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Und es gibt Themen, die sich ewig hinziehen - zum Beispiel das über den Fang :)
Komm schon, es sind 34 Seiten und ich habe eine Menge Anekdoten und lustige Geschichten :o)
Sergei, du... nicht... Verängstigen Sie die Menschen nicht noch mehr. Er hat sich bereits selbst erschreckt.
Warum, glauben Sie, fange ich nicht an? Ich bin selbst erschrocken :o)
joo:
Es wird keinen Grundlagentext (ausführlicher) geben. Das würde den Rahmen dieses Threads sprengen. Außerdem hatte Farnsworth etwas Interessantes zu erzählen.
Es ist schade, dass es nicht so sein wird. Was das Überschreiten des Rahmens dieses Themas angeht - glauben Sie, dass der Initiator etwas dagegen hat? :)
Übrigens sind die ersten Phasen Ihrer und Farnsworths Arbeit formal ähnlich, ich meine dies:
-Vorbereitung von BP, um eine Verteilung ohne fette Schwänze zu erhalten.
-Die stationäre Sicht auf die relativen Größenordnungen des Paternosters.(... das Testergebnis wurde vorübergehend entfernt (ich muss es gründlich überprüfen, es scheint ein Fehler vorzuliegen)
zu Mathematik
жили-жили, не тужили, а тут выясняется, что это, оказывается, предел...
Es handelt sich also um den realen Grenzwert (man muss sich das nicht einmal vorstellen, man muss sich nur an die formale Definition der fraktalen Dimension erinnern)
und es ist nicht einmal klar, wie sie berechenbar ist, da sie mit einer Asymptote verbunden ist.
Das kann ich nicht verstehen.
an joo
Es wird keinen Haupttext (ausführlicher) geben.
Das ist umsonst. Ein Thema, vielleicht ändern Sie Ihre Meinung?
Ich habe den Eindruck, dass Sie die Beiträge nicht lesen. Reicht es Ihnen nicht, dass die theoretischen und berechneten Ergebnisse übereinstimmen? Oder glauben Sie, dass ein solches Zusammentreffen zufällig geschehen könnte?
Nein, ein bloßes Zusammentreffen von theoretischen und rechnerischen Indikatoren ist nicht ausreichend. Sie müssen auch den Inhalt anpassen.
Yurixx: Macht nichts. Was den Rest unserer Meinungsverschiedenheiten betrifft, so ist die Situation dieselbe - wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Lassen wir Trivialitäten beiseite und kehren wir zur Selbstähnlichkeit zurück: Sie glauben, dass Selbstähnlichkeit durch eine Zahl definiert ist und diese Zahl konstant sein sollte, während das einzige Argument für Selbstähnlichkeit die Ähnlichkeit von Graphen auf verschiedenen TFs ist. Und das alles scheint mir eine ungerechtfertigte Vereinfachung zu sein. Wie können wir zu einer Einigung kommen? Können Sie uns Ihre Definition von Selbstähnlichkeit geben?
Kein Problem, verschiedene Sprachen bedeuten verschiedene Sprachen.
Eine Beobachtung. Abgesehen von "dem einzigen Argument für Selbstähnlichkeit - Ähnlichkeit der Charts in verschiedenen Zeitrahmen" habe ich wirklich nichts anderes gesehen. Was die "Zahlen" betrifft, so werde ich noch einmal meinen Standpunkt darlegen, und das war's. Die "Figur" der fraktalen Dimension wurde nicht von mir erfunden. Sie muss nicht unbedingt für verschiedene "Ebenen" gleich sein. Es ist jedoch wünschenswert, dass seine Abweichungen kontrollierbar sind und keine Regelmäßigkeiten aufweisen.
Und fragen Sie mich nicht nach einer Definition von Selbstähnlichkeit - ich bin es, der über das Fehlen einer solchen klaren Definition unglücklich ist, und ich bin es, der fragt, wo die Grenze zwischen "ähnlich und gleich" liegt.
Das ist alles für den Moment.
joo:
Die Sackgasse liegt in der Diskretion der TA-Signale, dem berühmten und allgegenwärtigen "Kaufen, Verkaufen, Bambus rauchen", was zu Verzögerungen und anderen unvermeidlichen "Wirbeln" der TA führt. Dann kam die Untersuchung von Optimierungsalgorithmen im Allgemeinen und GA im Besonderen als Werkzeug zum Lernen von Netzwerken und als potenzielle Möglichkeit zur Schaffung adaptiver selbstorganisierender Systeme mit KI (natürlich begrenzt durch Handelszwecke). Hier beginnen sich die Konturen der GKI abzuzeichnen. Eine Theorie, die frei von Widersprüchen zwischen der Dow-Theorie und der TA ist. Die Theorie, auf deren Grundlage es möglich ist, ein automatisches Handelssystem mit "analogen" Kauf-/Verkaufssignalen zu erstellen, d.h. zu jedem gegebenen Zeitpunkt fast "live" adaptive automatische Handelssysteme zu bauen, ganz ohne Einstellungen in Bezug auf Handelsfunktionen des TS selbst
Warum gilt die Blockierung der Signale für alle TA und nicht für bestimmte verzögerte Algorithmen? Vielleicht sollte man verschiedene Dinge nicht so sehr verallgemeinern?
Es ist schade, dass es nicht so sein wird. Was das Überschreiten des Rahmens dieses Themas angeht - glauben Sie, dass der Initiator etwas dagegen hat? :)
Übrigens sind die ersten Phasen Ihrer und Farnsworths Arbeit formal ähnlich, ich meine dies:
-Vorbereitung von BP, um eine Verteilung ohne fette Schwänze zu erhalten.
-Verzögerung zu einer stationären Form auf den relativen Skalen des Paternosters.In der Tat. Lesen Sie Farnsworths Beitrag noch einmal. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als ob wir über dieselbe Sache sprechen, nur mit anderen Worten/Begriffen, vielleicht ist es dieselbe Sache, obwohl ich mir nicht sicher bin. Ich beziehe mich auf Ansätze im Allgemeinen.
Farnsworth:
an joo
Es wird keinen Grundlagentext (ausführlicher) geben.
Das ist umsonst. Ein Thema, vielleicht ändern Sie Ihre Meinung?
Nun, die grundlegenden Postulate habe ich ja bereits dargelegt. Porquoi not pas, das heißt, wir können weitermachen.
Ich habe keine spezielle Ausbildung in Mathematik, alle meine Forschungen mache ich auf der Grundlage von Intuition/Einsicht, daher werde ich nur froh sein, wenn das TPP eine vollständige, klare und darüber hinaus mathematisch fundierte Form annimmt. Die mathematische Grundlage scheint im Vergleich zur amorphen Dow-Theorie eine realistischere Möglichkeit zu sein.
Warum gilt das Mitnahmeeffekt-Signal für alle TA und nicht für bestimmte verzögerte Algorithmen?
Alle Indikatoren, die auf den Grundsätzen der TA beruhen, werden nachhinken, nicht nur bestimmte.
Vielleicht sollten wir verschiedene Dinge nicht so sehr verallgemeinern?
Ich verallgemeinere nicht, sondern gebe allgemein bekannte Fakten an.
OK, ich werde später eine Tabelle veröffentlichen, in der die Hauptthesen von TA und TPP verglichen werden. Sie wird deutlich machen, worin die grundlegenden Unterschiede zwischen den Theorien bestehen.
Alle Indikatoren, die auf den Grundsätzen der technischen Hilfe beruhen, werden nachhinken, nicht nur bestimmte Indikatoren.
Ist sie schlecht oder abnormal? Besser abschneiden als Algorithmen, die die Zukunft vorhersagen - vielleicht ist es das, was seltsam klingt?