Warum funktioniert die TK nicht mehr, wenn sie für die meisten Marktteilnehmer offensichtlich wird? - Seite 9
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Ja, das ist ein guter Punkt. Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb.
Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist eine Mehrfachwährung. Aber es ist nicht einfach, eine intelligente Lösung zu finden...
Die einzige Möglichkeit , einen Gral zu schaffen, besteht darin,mittelmäßige, aber mit vielen Instrumenten arbeitende Strategien in einem Ganzen zu kombinieren .
Clarke hatte irgendwo eine ähnliche Idee.
Sie erstellen eine Formel. Manchmal, wenn sie sich ausziehen, schaffen sie eine Formel für die Liebe. Es ist üblich, den Gral zu suchen, um ihn zu trinken, und so weiter, je nach Schema.
Etwa mittelmäßig * N: wird gleich N * mittelmäßig sein. Mit einem Ei im nächsten Korb.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
Das ist der Punkt, an dem du dich irrst... und die Tests bestätigen dies. Ich habe gerade eine mittelmäßige Strategie mit 10-15 Instrumenten multipliziert und einen Output von 60.000 Pips über 10 Jahre erhalten, mit einer Bilanzkurve, die einer Geraden sehr ähnlich ist. Gibt es eine einzige große Strategie, die mit einer solchen Beständigkeit und in einer solchen Menge profitieren kann, während sie mit einem einzigen Instrument arbeitet? Das glaube ich nicht. Die Anwendung einer kompetenten Kapitalisierung auf dieses Diagramm kann mehrere zehn Millionen Dollar ergeben, und das alles in zehn Jahren. Dies ist keine abgedroschene Aussage, sondern einfache Mathematik und Statistik, die auf lächerliche, aber nachhaltige Lösungen angewandt werden.
Die Kapitalisierung (Reinvestition) trägt ein wenig zur Rentabilität bei, aber nicht viel.
Es gibt viele Methoden der Geldverwaltung, von der Verdopplung der Wetten, wenn Sie verlieren (Martingale und seine Variationen), bis hin zu optimal f Vince. Einige von ihnen sind wirksam, viele sind es nicht. Wenn Sie mit Reinvestition die kitschige und gefährliche Methode des Positionsaufbaus mit festen Anteilen wie "Risiko pro Handel 2 %" meinen, dann wird das Ergebnis natürlich nur mittelmäßig sein, und der zusätzliche Gewinn durch diese Strategie wird durch erhöhte maximale Drawdowns überschattet.
Ich persönlich habe es geschafft, 10.000 Pips Gewinn in zehn Jahren auf $500.000 - $700.000 zu bringen, beginnend mit 0,1 Lot und einem anfänglichen Depot von $10.000. Ich persönlich habe die fexy-proportionale Kapitalisierungsmethode von Ryan Jones verwendet und verwende sie auch jetzt.
DieRisiken werden wie bei anderen Instrumenten proportional zunehmen (übrigens sind die Ergebnisse auch bei diesen Instrumenten positiv, aber etwas schlechter).
Liebe Kollegin, lieber Kollege, vielleicht ist dies einer der grausamsten Irrtümer, der Sie daran hindert, starke und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen! Der springende Punkt ist, dass bei einer Diversifizierung (Verbindung mit zusätzlichen Instrumenten) die Risiken nicht proportional steigen, sondern nach einer eigenen, unbekannten Formel, die der Durchschnittsformel nahe kommt. Der gleiche Ryan Jones hat darüber sehr gut geschrieben. Der Punkt ist, dass, wenn wir eine profitable Strategie haben, die 10 000 Punkte auf EURUSD mit maximalem Drawdown 5% macht, und dieselbe Strategie 15 000 Punkte auf Gold macht, aber mit maximalem Drawdown 11%, dann, halten Sie den Atem an, ist der Gesamtgewinn zusammengefasst und entspricht 25 000 Punkten, während der maximale Drawdown insgesamt nahe dem durchschnittlichen Drawdown der Instrumente oder (5% + 11%) / 2 Instrumente = 8% sein wird. D.h. es handelt sich um unterschiedliche inkrementelle Gesetze, was zur Folge hat, dass die Gewinn- und Risikofunktionen divergieren!!!
Wichtiger Hinweis. Es ist notwendig, nicht korrelierte Instrumente zu wählen, damit sich die Punkte der maximalen Drawdowns für jedes Instrument auf der Zeitachse nicht überschneiden. Deshalb denke ich, dass es sogar gefährlich ist, sich nur auf den Devisenmarkt zu konzentrieren.
Das ist der Punkt, an dem du dich irrst... und die Tests bestätigen dies. Ich habe gerade eine mittelmäßige Strategie mit 10-15 Instrumenten multipliziert und einen Output von 60.000 Pips über 10 Jahre erhalten, mit einer Bilanzkurve, die einer Geraden sehr ähnlich ist. Gibt es eine einzige große Strategie, die mit einer solchen Beständigkeit und in einer solchen Menge profitieren kann, während sie mit einem einzigen Instrument arbeitet? Das glaube ich nicht. Die Anwendung einer kompetenten Kapitalisierung auf dieses Schaubild könnte mehrere Dutzend Millionen Dollar ergeben, und das alles in zehn Jahren.
Liebe Kollegin, lieber Kollege, vielleicht ist dies einer der grausamsten Irrtümer, der Sie daran hindert, starke und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen! Der springende Punkt ist, dass sich das Risiko bei einer Diversifizierung (Verbindung mit zusätzlichen Instrumenten) nicht proportional erhöht, sondern nach einer eigenen, unbekannten Formel, die nahe an der Durchschnittsformel liegt. Der gleiche Ryan Jones hat darüber sehr gut geschrieben. Der Punkt ist, dass, wenn wir eine profitable Strategie haben, die 10 000 Punkte auf EURUSD mit maximalem Drawdown 5% macht, und dieselbe Strategie 15 000 Punkte auf Gold macht, aber mit maximalem Drawdown 11%, dann, halten Sie den Atem an, ist der Gesamtgewinn zusammengefasst und entspricht 25 000 Punkten, während der maximale Drawdown nahe dem durchschnittlichen Drawdown der Instrumente oder (5% + 11%) / 2 Instrumente = 8% sein wird. D.h. es handelt sich um unterschiedliche inkrementelle Gesetze, was zur Folge hat, dass die Gewinn- und Risikofunktionen divergieren!!!
Wichtige Beobachtung. Es ist notwendig, korrelierende Instrumente auszuwählen, damit sich die Punkte maximaler Drawdowns für jedes Instrument auf der Zeitachse nicht überschneiden.
Danke, Kollege. Ich habe mich noch nicht wirklich mit dieser Richtung beschäftigt, aber es sieht so aus, als ob die Zeit dafür gekommen ist. Nützliche Beobachtungen.
Deshalb glaube ich, dass es sogar gefährlich ist, sich nur an Devisen zu orientieren.
Warum funktionieren TCs mit der Zeit nicht mehr?
Können Sie ein Beispiel nennen? TS so-und-so arbeitet vor.... und funktioniert nicht nach....
Und was bedeutet offensichtlich für die meisten?
Können Sie ein Beispiel nennen? TC so-und-so arbeitet vor.... und funktioniert nicht nach....
Und was meinen Sie mit "für die meisten offensichtlich"?
Wenn Sie den ganzen Thread sorgfältig lesen, werden Sie sehen, wovon wir sprechen, aber im engeren Sinne, nehmen Sie einfach ein MTS aus dieser Codebasis, optimieren Sie es für 2008 und lassen Sie es 2009 laufen, wird es das gleiche Ergebnis zeigen? Ich bezweifle es... Es stellt sich heraus, dass es 2008 einträglich war und 2009 nicht, also ist dies ein Beispiel für "es funktionierte vor.... und funktioniert nicht nach....", obwohl es nicht wirklich darum geht, es ist nicht meine Aussage "es funktioniert nicht mehr" viele Leute hier denken so, also wollte ich die Meinungen derer hören, die so denken und derer, die es nicht tun.
Es stellte sich heraus, dass es 2008 etwas einbrachte, aber nicht 2009, also ein Beispiel für "es hat vorher funktioniert" .... vor.... hat es funktioniert, nach.... funktioniert es nicht mehr
Die Strategie der Basis ist kein gutes Beispiel. Ich bezweifle, dass diese Strategie 2008 tatsächlich von der Mehrheit genutzt wurde (und Geld einbrachte), aber nicht 2009.
Offenbar haben wir uns missverstanden. Und ich habe nicht Forex oder MTS gemeint. Und du hast es wahrscheinlich ernst gemeint.
Das Thema ist nicht richtig formuliert. Die meisten Menschen können nicht mit demselben System handeln. Ich bezweifle, dass die meisten auch einige allgemeine, grundlegende Prinzipien anwenden können (z.B. ein Rückgang der Inflation - ein Signal zum Kauf von Aktien (in den USA) war in den 80-90er Jahren angemessen und ab 1998 absolut schädlich (heute ist es umgekehrt)).
Im Devisenhandel gilt die Aussage, dass der Motor der Währungsbewegungen die Zinsdifferenz ist (berechnen Sie z. B. den LIBOR für die Euro-Bucks). Und dieser Grundsatz wird sich nie ändern. Aber ob es von der Mehrheit genutzt wird (obwohl es auf der Hand liegt) - ich bezweifle es.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
Im Allgemeinen ist eine niedrigere Inflation ein Signal für den Kauf von Anleihen, um sie später zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen (die Anleiherenditen fallen, der Preis steigt), und kein Signal für den Kauf von Aktien. Niedrigere Anleiherenditen führen zu einem Liquiditätszufluss in risikoreichere Aktien, was diese steigen lässt. Machen Sie sich nicht darüber lustig, was funktioniert und was nicht, wenn Sie nicht einmal den Ursache-Wirkungs-Mechanismus der marktübergreifenden Analyse verstehen.
Die allseits bekannte Handelsstrategie hört nicht auf zu funktionieren, aber ihre Rentabilität nimmt im umgekehrten Verhältnis zum Verbreitungsgrad des Systems ab, während gleichzeitig die Effizienz des Marktes steigt. Die Möglichkeit der Arbitrage zwischen Termingeschäften und dem Kassamarkt wurde einst "erfunden". Jeder, der die recht primitive Mathematik des Verfahrens beherrschte, konnte und konnte viel Geld verdienen. Die Zeit ist vergangen. Die Strategie funktioniert immer noch, aber nur die ganz Schnellen können sie heute anwenden, und die verdienen nur einen winzigen Teil. Und für alle anderen gilt eine einfache Regel: Arbitrage ist unmöglich. Der Markt ist effizienter geworden.
Folglich verändert sich der Markt zwar unter dem Einfluss guter Strategien, aber die Strategien selbst hören nicht auf zu funktionieren. Die Garantie dafür, den Markt zu verändern und ihn in seiner neuen, veränderten Form zu halten, ist gerade die Fortführung und aktive Nutzung dieser Strategien. Der Markt verändert sich sehr langsam, und man kann sie in den historischen Charts gut erkennen. Der Markt strebt die von den Klassikern beschriebene Effizienz an, aber er wird sie nie erreichen, weil er aus Menschen besteht, die irrationale Wesen sind. Als eine Funktion (Gewinnfunktion??), die den Wert Null anstrebt, ihn aber nie erreicht.
Übrigens gibt es "immerwährende" Strategien, die früher genauso funktioniert haben und auch heute noch funktionieren - ohne abnehmende Erträge. Es ist wirklich erstaunlich, aber es gibt sie wirklich.