Warum funktioniert die TK nicht mehr, wenn sie für die meisten Marktteilnehmer offensichtlich wird? - Seite 7
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Svinozavr:
Das ist Scheiße. Wachen Sie auf! Können Sie sich das Diagramm ansehen und sagen: Hier kam Appel auf den MACD, und hier kam Lane auf den Stochastik. Und hier.... genau da - ich sehe - Bill Williams hat sein Chaos veröffentlicht.
Die allseits bekannte Handelsstrategie hört nicht auf zu funktionieren, aber ihre Rentabilität nimmt im umgekehrten Verhältnis zum Verbreitungsgrad des Systems ab, während gleichzeitig die Effizienz des Marktes steigt. Die Möglichkeit der Arbitrage zwischen Termingeschäften und dem Kassamarkt wurde einst "erfunden". Jeder, der die recht primitive Mathematik des Verfahrens beherrschte, konnte und konnte viel Geld verdienen. Die Zeit ist vergangen. Die Strategie funktioniert immer noch, aber nur die ganz Schnellen können sie heute anwenden, und die verdienen nur einen winzigen Teil. Und für alle anderen gilt eine einfache Regel: Arbitrage ist unmöglich. Der Markt ist effizienter geworden.
Folglich verändert sich der Markt zwar unter dem Einfluss guter Strategien, aber die Strategien hören nicht auf zu funktionieren. Die Garantie dafür, den Markt zu verändern und ihn in seiner neuen, veränderten Form zu halten, ist gerade die Fortführung und aktive Nutzung dieser Strategien. Der Markt verändert sich sehr langsam, und man kann sie in den historischen Charts gut erkennen. Der Markt strebt die von den Klassikern beschriebene Effizienz an, aber er wird sie nie erreichen, weil er aus Menschen besteht, die irrationale Wesen sind. Als eine Funktion (Gewinnfunktion??), die den Wert Null anstrebt, ihn aber nie erreicht.
Übrigens gibt es "immerwährende" Strategien, die früher genauso funktioniert haben und auch heute noch funktionieren - ohne abnehmende Erträge. Es ist wirklich erstaunlich, aber es gibt sie wirklich.
Übrigens gibt es "immerwährende" Strategien, die in der Vergangenheit funktioniert haben und auch heute noch funktionieren- ohne abnehmende Erträge. Es ist wirklich erstaunlich, aber es gibt sie wirklich.
Ähm ... Gibt es ein Beispiel für auch nur eines? Sind diese Informationen öffentlich zugänglich?
Lapidar ist mein dreiunddreißigster Name...))
Yura, es tut mir leid, du redest Unsinn. Ich meine: "Deshalb ist jeder TS nur so lange wirksam, wie seine Auswirkungen auf den Markt nicht mehr als zufällig und unbedeutend sind. Das heißt, solange es von einer kleinen Anzahl von Menschen genutzt und in kleinen Mengen betrieben wird."
Wollen Sie ein Argument hören? Nennt mich einen religiösen Fanatiker, aber ich bin zu faul, sie zu geben. So wie du es beschreibst, passiert das nicht JEMALS.
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Oh, Mann. Wachen Sie auf! Können Sie sich ein Diagramm ansehen und sagen: Hier hat Appel den MACD erfunden, und hier hat Lane die Stochastik erfunden. Und hier.... genau da - ich sehe - Bill Williams hat sein Chaos veröffentlicht.
Der Markt ist von Natur aus so geblieben, wie er war. Ja, die Liquidität hat zugenommen. Die Feedback-Zeit hat sich verkürzt. Aber im Allgemeinen hat sich nichts Grundlegendes geändert.
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Zu den Argumenten. Wie oft muss ich noch schreiben, dass TS mit dieser oder jener Methode in Bezug auf das Datum der Verfügbarkeit der Methode in der Zeit nach und vor dem Zeitpunkt gleich gut funktioniert? Ich verstehe, dass hier niemand jeden liest - deshalb wiederhole ich mich. Ich bin seit langem enttäuscht von der wichtigsten Eigenschaft der menschlichen Natur - der Vernunft... Ihr Ferkel ist da keine Ausnahme.
Sie können argumentieren, wie Sie wollen - aber es gibt einen FAKT.
Es gibt keinen Grund, sich zu streiten. Ich werde nicht beweisen, dass Sie Unrecht haben oder dass ich Recht habe. Dies gilt umso mehr, als sie bis zu einem gewissen Grad auch auf terminologische Diskrepanzen zurückzuführen ist. Ich habe meine Vision vorgestellt, Sie haben Ihre vorgestellt. Darüber können wir uns beruhigen.
Mich hat nur interessiert, worauf Sie Ihr Urteil stützen. Leider habe ich das nie gesehen. Es ist nicht richtig, sie auf die Art von phantasievoller Emotionalität zu stützen, die mit Argumenten wie Cycle, Apel und dergleichen betrieben wird, oder auf die Behauptung, dass "TZ mit dieser oder jener Methode in der Nach- und Vorzeit gleichermaßen funktioniert". Wenn wir sagen, dass ein TS funktioniert, meinen wir natürlich, dass er Einkommen bringt, nicht, dass Indikatoren berechnet werden und Signale auftreten. In diesem Sinne kann die klassische TS heute auch als nicht-operativ bezeichnet werden. Und Sie können überprüfen, wie sie funktionierten, bevor sie nur in einem Testgerät veröffentlicht wurden. :-)
Timbo hat Ihnen ein hervorragendes Beispiel für TS gegeben, das zu einer bestimmten Zeit jeden bereichern konnte. Und heute funktioniert es für uns Sterbliche überhaupt nicht mehr. Und selbst für die gekrönten Götter des Finanzolymps ist die Rentabilität um viele Größenordnungen gesunken. Warum? Muss ich antworten? Das ist eine Tatsache. Und was Sie in großen Buchstaben schreiben, ist nur ein Wort. Sie haben keine Fakten vorgelegt. Nicht eine.
Der Markt ist das, was er von Natur aus war und was er immer noch ist. Das haben Sie auch geschrieben. Wir sind uns also in der Hauptsache einig. :-) Im Gegensatz zu Ihnen bin ich jedoch der Meinung, dass sie ihren Charakter nur durch die Abschreibung der von allen genutzten TS bewahrt. Dies geschieht, indem sie ihre Art, ihr Tempo, ihre Flexibilität, ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihre Palette an Instrumenten usw. verändert. Deshalb konnte sich die Arbitrage in einer bestimmten Phase durchsetzen und verlor nach einiger Zeit ihre Wirksamkeit und wurde nur noch wenigen zugänglich.
Svinozavr +1
timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Ja, hier ist ein Beispiel von mindestens einem:
Es ist sicherlich kein Perpetuum Mobile, aber es funktioniert seit 1989. Ich glaube, es hat schon früher funktioniert, ich habe nur die früheren Zitate nicht mehr. Was könnte man sich mehr wünschen. Aber Swinosaurs hat insofern Recht, als die Gewinne solcher Systeme sehr gering sind (alle Trades sind 0,1 Lot). Wenn wir einen zufälligen Zeitraum wählen und ihn auf die Größe von 1-1,5 Jahren annähern, erhalten wir ungefähr dies:
Wie Sie sehen können, kein Ass. Man muss sich nur entscheiden: entweder immer und ein bisschen oder alles auf einmal.
für was es wert ist - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
Ich denke, dass diese Superstrategie von der halben Welt angewandt wird - Unsinn, fang bei dir selbst an und beschuldige dann die ganze Welt - ich selbst sehe, dass es keine Notwendigkeit für DT-Machenschaften gibt, um Menschen aus Gier dumm untergehen zu lassen
Die allseits bekannte Handelsstrategie hört nicht auf zu funktionieren, aber ihre Rentabilität nimmt im umgekehrten Verhältnis zum Verbreitungsgrad des Systems ab, während gleichzeitig die Effizienz des Marktes steigt. Die Möglichkeit der Arbitrage zwischen Termingeschäften und dem Kassamarkt wurde einst "erfunden". Jeder, der die recht primitive Mathematik des Verfahrens beherrschte, konnte und konnte viel Geld verdienen. Die Zeit ist vergangen. Die Strategie funktioniert immer noch, aber nur die ganz Schnellen können sie heute anwenden, und die verdienen nur einen winzigen Teil. Und für alle anderen gilt eine einfache Regel: Arbitrage ist unmöglich. Der Markt ist effizienter geworden.
Folglich verändert sich der Markt zwar unter dem Einfluss guter Strategien, aber die Strategien selbst hören nicht auf zu funktionieren. Die Garantie dafür, den Markt zu verändern und ihn in seiner neuen, veränderten Form zu halten, ist gerade die Fortführung und aktive Nutzung dieser Strategien. Der Markt verändert sich sehr langsam, und man kann sie in den historischen Charts gut erkennen. Der Markt strebt die von den Klassikern beschriebene Effizienz an, aber er wird sie nie erreichen, weil er aus Menschen besteht, die irrationale Wesen sind. Als eine Funktion (Gewinnfunktion??), die den Wert Null anstrebt, ihn aber nie erreicht.
Übrigens gibt es "immerwährende" Strategien, die früher genauso funktioniert haben und auch heute noch funktionieren - ohne abnehmende Erträge. Es ist wirklich erstaunlich, aber es gibt sie wirklich.
Ich kann eine herzerwärmende Geschichte (und mehr als eine) zu diesem Thema erzählen.
Vor etwa fünf Jahren habe ich versucht, bei einer sehr großen und bekannten Bank mit Edelmetallen zu spekulieren. Die Essenz von TC: Ich schaue auf kitco.com, füge die Notierungen in meine Tabelle ein (natürlich Excel, - einige Makros und Graphen, aber alles ist ziemlich primitiv), bestimme die Unterschätzung/Überschätzung des Metalls durch die Bank (letztere war in diesem Fall ein Marktsurrogat). Bei einer großen Preisdiskrepanz lasse ich andere Überlegungen außer Acht, gehe zur nächsten Filiale, kaufe/verkaufe (von einem entfernten Terminal aus ist dieser Vorgang nicht möglich), oft musste ich mich in eine Warteschlange stellen - im Allgemeinen dauerte das Geschäft 30-40 Minuten von der Entscheidung bis zu seiner Durchführung. Die monatliche Rendite (ohne Berücksichtigung der zweimonatigen "toten" Jahreszeit im Sommer und der seltenen kurzen Flaute) lag in der Regel über 15 %, wenn kein Margenhandel stattfand: Ich kaufe nur mit meinem eigenen Geld und verkaufe nur, was ich gekauft habe. Die Grundlage des TS: Die Experten der Bank mögen den Markt besser kennen als ich, aber sie brauchen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde, während ich sie nicht brauche. Ich habe es fast immer geschafft, bevor die Kurse wechseln, die Bankangestellten haben sich schnell an mich erinnert und das Zeichen gelernt - meine Ankunft ist, wenn die Kurse wechseln. Die Rentabilität ist mit der Verbesserung der Arbeitsorganisation in der Bank allmählich zurückgegangen, aber man kann immer noch Geld auf diese Weise verdienen.
Eine andere Geschichte. Ende des Sommers 2008, die Krise kam nach Russland, der Dollar wurde extrem instabil - wächst, Hund, und ich habe ein Familienmitglied zu bedienen Kredite. Und mitten im Herbst (sorry - zu spät) wurde mir klar: Bei der Entwicklung der Datenbanken in der Bank war ein winziger Fehler unterlaufen - die erste Notierung der aktuellen Tageswährung für die Fernterminals ist die einzige für den ganzen Tag. Danach ist alles klar - hier ist der Chip weg, denn Dollar und Euro waren, nun ja, sehr instabil: Manchmal kauft/verkauft man etwas aus der Ferne, holt es in der Kasse, geht zur Wechselstube, gibt dem Kassierer zurück, was man bekommen hat - nun ja, man verweigert sich eine Zeit lang nichts. Die Grundlage des TC ist der technische Insiderhandel, gefolgt von der Arbitrage zwischen dem Markt und seinem Surrogat. Nach einer Anpassung der Struktur der Datenbanken der Bank war die Wirksamkeit nicht mehr gegeben.
Es gibt noch andere, nicht weniger bewegende Geschichten aus den 15 Jahren, in denen ich mich mit den Finanzmärkten beschäftige - aber es ist noch zu früh, deshalb fasse ich sie zusammen (imho, natürlich). Der Kern jeder Arbitrage ist ein gewisses "Loch", das die Großen noch nicht gefunden haben. Sobald sie das tun, wird mir der Ehrentitel eines Schiedsrichters sofort aberkannt - und das war's. Wenn man glücklich werden will, braucht man klassische Musik, die, so seltsam es klingen mag, sehr "körperlich" ist - was ich sehe, ist das, was ich singe. Kurz gesagt, ich bin ein Befürworter von einfachen Lösungen.
Hier ist ein Beispiel für mindestens eines:
Das ist dasselbe, Vasili! (((
9 Jahre lang sieht alles schön aus, aber mit einem so scheinbar stabilen TS kann man kein Geld verdienen - es ist rentabler, ihn auf die Bank zu legen:
goldtrader:
9 Jahre lang sieht alles schön aus, aber mit einem so scheinbar stabilen TS lässt sich kein Geld verdienen - es ist rentabler, ihn auf die Bank zu legen:
Und warum beträgt die Starteinlage 10.000 und nicht, sagen wir, 5.000? Die Rentabilität wird sich sofort verdoppeln :) .
Mit anderen Worten: Welche Überlegungen wurden bei der Wahl des Risikoniveaus angestellt?