Noch einmal zu den Lokas. - Seite 13
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Lieber...
Schieben Sie Ihre Probleme nicht auf andere ab. Insbesondere Ihre Komplexe. :)
Die Behauptung Ihrer Unsubstantialität ist absolut offensichtlich.
Ich habe mir erlaubt, die Behauptung eines der Diskussionsteilnehmer zu illustrieren.
Sie hingegen fahren in Ihrer üblichen faden (um nicht zu sagen: rüpelhaften) Art fort, zu schimpfen.
Beweisen Sie mindestens eine Forex-Regel, die immer funktioniert. ;)
Ich habe einen Vorbehalt gemacht. Und das ist richtig. Wenn der Markt stagniert, sind Schlösser mit einem Martin ein Wunder. :)
Von welchen Problemen sprechen Sie, die Sie praktisch entdeckt haben? Ich bin nicht unsubstantiiert - ich gebe immer nur meinen Standpunkt wieder, und meine Art und Weise ist nur Ihre Wahrnehmung - und höchstwahrscheinlich entspricht sie dem, was Sie über sich selbst denken. :)
Sie haben sich erlaubt, die Aussage eines anderen zu illustrieren - das heißt, Sie sind derjenige, der sich hinter den Meinungen anderer versteckt - wie es typisch für Sie ist. :)
*** Um eine Regel zu beweisen, die immer funktioniert - ja elementar - :) Und sofort bemerken andere, dass dies eine Neuigkeit für Sie sein wird - So die Regel - Mit einem zufälligen Eintrag (Kauf oder Verkauf und Zeit) Wahrscheinlichkeit der Auslösung eines Stopps oder nehmen wird PROPORTIONAL zu ihrer Größe. Das heißt, wenn TP = 20 und SL = 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mit Gewinn zu schließen, gleich der Wahrscheinlichkeit, mit Verlust zu schließen. Unabhängig von Trend, Währungspaar und Zeitverlauf. Wenn TP = 2* SL, dann ist die Verlustwahrscheinlichkeit doppelt so hoch. :) Bewiesen durch das Integral Funkii oder auch Gauß'sches Integral genannt, das nur zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit verwendet wird. :) Und es wird auch funktionieren, wenn man berücksichtigt, dass wir eine so genannte stabile Verteilung auf dem Markt haben. :) Oder nennen Sie es besser beim Namen des großen Levy. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Sie sprechen über Thomas, Sie sprechen über den Frosch...
Beweisen Sie, dass das Schloss nutzlos ist, und lassen Sie es gut sein.
Warten Sie also auf den Beweis für die Unbrauchbarkeit des Ortes.
SProgrammer hat sich angemeldet...
;)
Das heißt, kann ich in Betracht ziehen, dass es bereits IHRE Behauptung ist - "Locs sind nützlich", schreiben, dass ich dann das Vergnügen haben könnte, von Ihnen zu hören, dass Sie sich geirrt haben und Ihr Haupt mit Asche bestreuen. Wo ist sonst der Preis?
Ihr würdet euch untereinander einig sein - Sinosaurus scheint zu denken, dass loki Blödsinn ist. Oder auch nicht. :))
***
Und wie kommen Sie auf die Idee, dass ich mich angemeldet habe, um zu beweisen, dass sie nutzlos sind, ich werde nichts davon haben, das weiß ich schon - ich werde andere nicht überzeugen.
Ich warte nicht darauf, dass Sie über dieses und jenes reden, ich warte auf ein Beispiel und einen Algorithmus.
Sie sprechen über Thomas, Sie sprechen über den Frosch...
Beweisen Sie, dass das Schloss nutzlos ist, und dann ist es vorbei.
Es ist ein Wunder - Sie haben hier Beispiele angeführt, um es zu veranschaulichen. :)
Was ist mit der Regel, Schwachkopf? Du hast es vermasselt? Ich habe Ihnen ein Parvila-Beispiel gegeben, aber ich fürchte, Sie haben nicht einmal die Hälfte davon verstanden, also warum zum Teufel sollte ich meine Perlen vor die Ungebildeten werfen? :)
Ich habe dir ein Beispiel gegeben - die Regeln, du hast gefragt, :) das habe ich, gut .... Und was kommt als Nächstes? Es wird... Ja, ja, ja, ja, geh zur Schule, Ignorant ... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Also kein Beweis, auf den man warten muss?Werden wir weiterhin die ultimative Wahrheit verkünden?
Was ist mit Aristoteles? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Dies wäre beweisbar, wenn man die Unabhängigkeit und die Stationarität des inkrementellen Prozesses, d.h. genau die Anforderungen des Levy-Prozesses, akzeptieren würde, was aber auf dem Markt nicht der Fall ist.
Der Markt kommt dem Random Walk sehr nahe, ist es aber noch nicht. Dies wurde bereits mehrfach in zahlreichen Arbeiten nachgewiesen. Insbesondere ist der inkrementelle Prozess eindeutig nicht unabhängig. Einfach ausgedrückt, können wir Cluster mit hoher und niedriger Volatilität beobachten, komplex ausgedrückt - das GARCH-Modell.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Was für Manieren...
Dies wäre beweisbar, wenn man die Unabhängigkeit und die Stationarität des inkrementellen Prozesses, also genau die Anforderungen des Levy-Prozesses, annehmen würde, was aber auf dem Markt nicht der Fall ist.
Der Markt kommt dem Random Walk sehr nahe, ist es aber noch nicht. Dies wurde bereits mehrfach in zahlreichen Arbeiten nachgewiesen. Insbesondere ist der inkrementelle Prozess eindeutig nicht unabhängig. Einfach ausgedrückt, können wir Cluster mit hoher und niedriger Volatilität beobachten, komplex ausgedrückt - GARCH-Modell.
Prüfen Sie es mit Ihrem Tester :)
>> Es ist elementar, man braucht nicht einmal einen Beweis, oder besser gesagt, Euler und Poisson haben es bewiesen, also hast du es verpasst :) Das sind nur die Grundlagen, :)
*** Hinweis: Beeilen Sie sich nicht mit Ihren Antworten - ich liege in solchen Dingen nicht falsch... :)
Ihr könnt es auch ohne mich machen. Ich habe das hier... Wie-heißt-er-noch... "Sprachliche Erstickung". Ich meine, ich bin erschöpft.
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"Wenn man Kieselsteine ins Wasser wirft, muss man auf die Kreise achten, die sie bilden, sonst macht es keinen Spaß" (K. Prutkov).
Es ist eine Qual.
Was für Manieren...
War es das? Habe ich Ihnen eine Regel gegeben? Er redet von Manieren, du von Rechtschreibung. Ihr Whistleblower seid ungebildet. :)