Noch einmal zu den Lokas. - Seite 19

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avatara писал(а) >>

Auf den freien Willen und auf den geretteten Himmel.

Viel Glück! ;)


>> Danke. Ihr Wunsch ist die Antwort an alle Diskussionsteilnehmer.

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


Nein, das ist nur ein formaler Beweis.

Viel Glück!

Es stimmt zwar, dass islamische Konten nicht betroffen sind, aber handeln viele Menschen mit diesen Konten? Und wenn man die Swaps außer Acht lässt, gibt es keinen Unterschied.
 
lexandros писал(а) >>


In einem Punkt sind wir uns absolut einig... Der Markt befindet sich viel häufiger in einer Flaute als in einem Trend. Aber niemand kann vorhersagen, wann es eine Flaute und wann es einen Trend gibt... (zumindest bis jetzt)... Vielleicht geht es beim nächsten Tick in einen 1 000-Punkte-Trend... oder es wird vielleicht ein paar Wochen lang flach sein.

Und das ist die Essenz dieser beiden Übel... Mittelwertbildung sowie Martin...
Oder besser gesagt, die Mittelwertbildung ist kein so großes Übel... Ich benutze es selbst oft... Und manchmal ergibt die Mittelwertbildung ein gutes Ergebnis... Wenn man die Mittelwertbildung gedankenlos und ohne nachzudenken einsetzt - dann ist sie nicht besser als Martin...

Nun, da wir gerade von Pferden sprechen... Ich habe MTCs sowohl mit Durchschnittswerten als auch mit Schwalben geschrieben - beide in Kombination... Für mich selbst und als Auftrag...
Wenn es in einer Wohnung funktioniert, kann die sofortige Freigabe eines dieser Signale eine Störung verursachen. Wenn es auf der Ebene funktioniert, wird es sofort auf einen starken Trend zu verlieren und umgekehrt ... Ich glaube, das weiß jeder.

Deshalb ist es böse... Weil jede solche MTS (oder Hand Handel) - es wird definitiv früher oder später ausverkauft, mit 110% Wahrscheinlichkeit.
Kombinieren Sie beide Methoden - das ist noch niemandem gelungen ... denn wenn sie Erfolg haben, wird es ein Gral sein.... (Vielleicht ist es jemandem gelungen, aber er sitzt ruhig irgendwo auf seiner eigenen Insel, macht Billionen und wird niemandem das Geheimnis verraten).

Deshalb betrachte ich loki nicht als "das personifizierte Böse". Manchmal, ich wiederhole: manchmal, kann man sich selbst einschließen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es an der Zeit ist, abzuschließen, wenn Sie zögern. Und nur mit deinen Händen... Kein Roboter wird die Situation richtig einschätzen... (oder andersherum falsch). Du sagst, er soll abschließen, er schließt ab... ...und es bleibt in einem tiefen Abwärtsstrudel stecken. Und das ist das Ende des Lammes. Deshalb ist eine MTS, die genau auf Schlössern basiert, ein inhärentes Übel. Nicht die Lose selbst, sondern die darauf basierenden MTS. Denn sie ist garantiert ausverkauft.
Absolut sicher, bis jemand das Gegenteil beweist, d.h. profitable MTS auf der Basis von Losen (ohne Milliarden von Ersteinlagen und mickrigen Gewinnen) aufzeigt, die mindestens 5 Jahre Geschichte nicht verlieren werden.


Wenn sie wollen, dass ein EA mindestens 5 Jahre lang profitabel ist, riecht das nach kindischem Maximalismus. Ich denke, der Expert Advisor muss mindestens ein halbes Jahr lang rentabel sein - und das ist gut so.
Wenn es nicht profitabel ist, wechseln Sie zu einem Demokonto und warten Sie ab. Legen Sie auf die echte eine andere, die gute Ergebnisse auf der Demo in den letzten Zeiten gezeigt hat.... und so weiter bis ins Unendliche.
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
Und das zu Recht.
Denn wenn er irgendetwas sagt, funktioniert seine Methode, zwischen einer Flaute und einem Trend zu unterscheiden, fast sofort nicht mehr. Es kann durchaus vorkommen, dass jemand eine Methode zur Unterscheidung findet, solange er sich ruhig verhält - die Methode funktioniert, sobald er etwas sagt (oder mit Andeutungen von Kriterien auftrumpft) - wird das Kriterium sofort (fast) zufällig gewählt. Ich bin sicher, dass viele Banker auf der Suche nach praktikablen Ideen in Foren unterwegs sind. Sie brauchen nicht viele Hinweise - der Topf braut richtig.
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

Ich beschloss, die Aussage im Tester zu überprüfen. Der Expert Advisor zählt die Anzahl der ZigZag-Knicks (mindestens Pips) und schreibt sie in die Datei:

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Läuft im Testgerät mit Optimierung:
ׂ

Diagramme der Abhängigkeit der Anzahl der Knie von ihrer Mindestgröße(Pips):
ׂ

Darstellungen des TP- und SL-Wahrscheinlichkeitsverhältnisses(p(SL) / p(TP)) für TP / SL = Koef aus SL-Größe
ׂ
ׂ
ׂ
In den obigen Diagrammen ist die blaue Linie der Koef^2-Wert.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die ursprüngliche Aussage nicht ganz richtig ist. Das folgende Beispiel ist näher an der Wahrheit:
Bei einem zufälligen Einstieg (Kauf oder Verkauf und Zeitpunkt) ist die Wahrscheinlichkeit eines Stopps oder einer Übernahme PROPORTORIAL zumQuadrat ihres Verhältnisses. D.h. wenn TP = 20 und SL = 20, ist die Wahrscheinlichkeit, mit Gewinn zu schließen, gleich der Wahrscheinlichkeit, mit Verlust zu schließen. Unabhängig von Trend, Währungspaar und Zeitverlauf. Bei TP = 2* SL ist die Verlustwahrscheinlichkeit viermal höher.


Hypothese:

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung.
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

Bringen Sie die Leute nicht durcheinander.))) Warum verarschen Sie mich? Wollen Sie, dass die Menschen zusätzlich zu ihrer ohnehin schon vorhandenen Paranoia noch Größenwahn entwickeln? Dem Markt ist es egal, wer welche Methode anwendet. ===

(F-M Hinterhältigkeit ist vom Tisch - shhhh))))

 
getch >>:

Решил проверить


d.h. wenn SL = 2* TP dann die Wahrscheinlichkeit der Schließung in Gewinn wird viermal höher sein.
und in Pips der Unterschied ist nur 2 mal
free grail stellt sich heraus )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

Ich verstehe. Die Interpretation der Ergebnisse ist offensichtlich falsch.
Ich füge die MathCad-Datei mit der Datenquelle bei.
Bei SL und TP gibt es Zweifel. Aber die folgende Aussage ist genau so zu verstehen:

Betrag(Pips1) / Betrag(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
wobei Betrag(Pips) die Anzahl der ZigZag-Knie mit einem Knie von mindestens Pips ist
.

Dateien:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


Ich glaube es), aber es kann nicht sein.
Ich meine, das Ergebnis sollte zwei (nicht vier) sein.
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