Ist der Berater für das wirkliche Leben geeignet? - Seite 19
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Ich weiß nicht, ob das System optimiert werden muss, um ehrlich zu sein, habe ich persönlich kein großes Vertrauen in es. Es wurde getestet.
Wenn sich also die Volatilität des Paares verdoppelt hat, werden Sie die Größe der Stopps nicht erhöhen? Und vice versa.
Wenn sich also die Volatilität des Paares verdoppelt hat, werden Sie die Größe der Stopps nicht erhöhen? Und vice versa.
Genau, die Kunst besteht darin, einen solchen TS zu finden)
Andernfalls besteht eine 50-prozentige Chance, dass der EA am ersten Tag, an dem er in der Realität läuft, dem Rockmaster einen fetten Verlust beschert.
Sie sagen sich also: "Ich werde wieder mit der Optimierung beginnen" )))
Leider ist "der Markt hat sich verändert" eine Ausrede für das Geld anderer Leute. Für Ihr eigenes Geld wird das kaum ein ausreichendes Argument sein.
Ich kam auf die Idee, Statistiken zu verwenden, um das System zu verbessern Berechnen Sie, nach wie vielen Losen in einer Reihe ein gewinnbringender Auftrag wahrscheinlich ist, und eröffnen Sie ein größeres Los Es funktioniert
Kims Funktion umgeschrieben, vielen Dank
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Beschreibung: Gibt die Anzahl der unrentablen letzten Positionen in einer Reihe zurück.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Parameter: //|
//| |
//| sy - Name des Instruments (" - beliebiges Symbol, |
//| NULL - aktuelles Symbol) |
//| op - Operation (-1 - beliebige Position) |
//| mn - MagicNumber (-1 - beliebige Magie) |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
int isLossLast2Pos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
datetime t;
int i, j=-1, k=OrdersHistoryTotal(),flag=0,cnt,limit;
limit=k;
if (sy=="0") sy=Symbol();
for(cnt=0; cnt<limit; cnt++) {
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
wenn (OrderSymbol()==sy || sy==") {
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderCloseTime()) {
t=OrderCloseTime();j=i;
}
}
}
}
}
}
}
if (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
if (OrderProfit()<0){ flag++; t=0;k=j;} //neuer Array-Durchgang
else{ cnt=limit;} //Auftrag ist nicht unrentabel; Abschluss erfolgt
}
}
Meldung("Unrentable Aufträge in einer Reihe "+op+""+flag);
return(flag);
}
Genau, die Kunst besteht darin, einen solchen TS zu finden)
Andernfalls besteht eine 50-prozentige Chance, dass der EA am ersten Tag, an dem er in der Realität läuft, dem Rockmaster einen fetten Verlust beschert.
Sie sagen sich also: "Ich werde wieder mit der Optimierung beginnen" )))
Leider ist "der Markt hat sich verändert" eine Ausrede für das Geld anderer Leute. Das ist kaum ein ausreichendes Argument für Ihr eigenes Geld.
Nein, ich werde das Gegenteil behaupten. Sie wollen das System nicht optimieren, weil Sie nicht hören wollen, dass es optimiert werden muss.
Sie glauben so sehr an sie, dass Sie sie praktisch vergöttern. Und ich denke, das vorletzte Wort ist sehr wahr, denn nur Gott kann überall und immer nur mit Gewinn handeln.
Ihr Fehler und ich sehe ihn in Ihnen. Ich sehe Ihren Fehler.
Genau, die Kunst besteht darin, einen solchen TS zu finden)
Andernfalls besteht eine 50-prozentige Chance, dass der EA am ersten Tag, an dem er in der Realität läuft, dem Rockmaster einen fetten Verlust beschert.
Sie sagen sich also: "Ich werde wieder mit der Optimierung beginnen" )))
Leider ist "der Markt hat sich verändert" eine Ausrede für das Geld anderer Leute. Für Ihr eigenes Geld wird das kaum ein ausreichendes Argument sein.
Ich habe mit meinem Wave5-System gehandelt, einem System, das gegen den Trend gerichtet ist. In den 2000er Jahren hat es beim Euro funktioniert. Ich habe daran geglaubt. Es hat sich wirklich gelohnt.
Aber hier ist das Problem. In den letzten Jahren ist der Markt unbeständig geworden und das System hat aufgehört zu funktionieren. Ich führe seit 10 Jahren Tests durch, und das ist ein Gewinn. In einem Jahr verdoppelt. Das ist lächerlich. September bis Dezember 2010 hatte einen Gewinn von 2000 Pips. Januar bis Mai 2001 waren ebenfalls gut. Und dann ist es weg.
Und warum ist das so? Sehen Sie sich an, was heute passiert ist. Der Euro bewegte sich um 150 Punkte und das Pfund nur um 70 Punkte.
Der Euro ist derzeit wahrscheinlich das volatilste Währungspaar. Ich habe keine Nachforschungen darüber angestellt, aber ich glaube, dass es so ist. Obwohl. Obwohl man vor ein paar Jahren mit dem Euro auch gegenläufige Systeme wie mein Wave5 handeln konnte.
Nein, ganz im Gegenteil. Sie wollen das System nicht optimieren, weil Sie nicht hören wollen, dass es optimiert werden muss.
Sie glauben so sehr an sie, dass Sie sie praktisch vergöttern. Und ich denke, das vorletzte Wort ist sehr zutreffend, denn nur Gott kann überall und immer nur mit Gewinn handeln.
Wie mir am Institut beigebracht wurde, muss man eine digitale Serie oder eine andere Funktion zunächst entwerten. Und das bedeutet, dass alle Parameter im EA Zahlen von 0 bis 1 sein sollten. Keine Punkte. Das sind die Grundlagen, wenn überhaupt.
Nicht "ungemessen", sondern rationiert ;)
Ich habe schon vor langer Zeit die absoluten Parameterwerte in EAs und Indikatoren aufgegeben und sie durch normalisierte Werte ersetzt.
Wie mir am Institut beigebracht wurde, ist das erste, was man mit einer Zahlenreihe oder einer anderen Funktion macht, sie zu entmessen. Und das bedeutet, dass alle Parameter im EA Zahlen von 0 bis 1 sein sollten. Keine Punkte. Das sind die Grundlagen, wenn überhaupt.