Avalanche - Seite 282
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
Ja. Nun, das ist doch kein Problem, oder? Das ist keine große Sache.
Die eigentliche Frage ist, wie sichergestellt werden kann, dass die Menge nicht die Grenze erreicht. Das heißt, wie bringt man den EA dazu, mit einer kleinen Anzahl von Umdrehungen zu arbeiten? Eine bloße Vergrößerung des Abstands zwischen den Geschäften löst dieses Problem nicht, wir können sein Auftreten nur verzögern.
Ich denke immer noch darüber nach. Aber, ehrlich gesagt, bin ich in einer Sackgasse.
Ja. Nun, das ist doch kein Thema, oder? Das ist keine große Sache.
Die eigentliche Frage ist, wie sichergestellt werden kann, dass die Menge nicht zu groß wird. Das heißt, wie bringt man den EA dazu, mit einer kleinen Anzahl von Umdrehungen zu arbeiten? Eine bloße Vergrößerung des Abstands zwischen den Geschäften löst dieses Problem nicht, wir können sein Auftreten nur verzögern.
Ich denke immer noch darüber nach. Aber ehrlich gesagt , es ist eine Sackgasse.
Es ist wirklich eine Sackgasse...
Es ist klar, dass es für einen Russen nichts Angenehmeres gibt als das Scheitern eines anderen Menschen, aber kultivierte Menschen versuchen zumindest, dies zu verbergen. Umso mehr, wenn sie selbst keine Ahnung von der Materie, entschuldigen Sie, keine Schnauze haben. Dies ist an E_mc2 gerichtet. ))
Aber warum?
Genosse, es garantiert Gewinne für alle, wenn Sie Laboucher verwenden (wie Martin, "dieselben Eier, nur mit Seitenansicht").
Vielleicht sollten wir unter seiner Flagge auftreten. Und er wird uns das Geheimnis von Laboucher verraten?
........
Aber ernsthaft....
Erlauben Sie mir, Ihnen allen(rumata1984, galina, khorosh und John selbst))) meinen Respekt zu zollen, allein für die Tatsache, dass Sie dieses Experiment sozusagen offen für alle und gegen alle durchgeführt haben. Entdeckergeist, das ist es, was hier wichtig ist....
Obwohl das Ergebnis für mich keine Überraschung war.......
Und ja, wenn keine neuen Ideen kommen, bin ich bereit, meine gesamte Arbeit zu diesem Thema, einschließlich der brandneuen Sachen, hier als Abschluss zu veröffentlichen. Vielleicht wird jemand Fähigeres sie verwirklichen.
Seien Sie nicht verzweifelt. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Ich werde jetzt versuchen, ein Schleppnetz einzufügen und dann versuchen, die Parameter der Aufträge an die Breite und Länge des Kanals oder etwas Ähnliches anzupassen. Kurz gesagt, wir müssen die Gemeinsamkeiten zwischen den Bereichen der Geschichte, in denen die Lawine abläuft, ermitteln und sie vermeiden, anstatt die Zahl der Verlustaufträge geometrisch zu erhöhen.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
Ersteinlage 1000,00
Maximale Absenkung 5781,93
Bitte beachten Sie, dass dies ein Verlust ist.
Ich denke immer noch darüber nach. Aber ehrlich gesagt, bin ich ratlos.
Und nun die wichtigste Frage an alle: Befürworter, Gegner, Sympathisanten und Unentschlossene.
- Angenommen, es gibt einen bestimmten TS, bei dem das Gewinn/Verlust-Verhältnis im Durchschnitt 50/50 pro tausend Trades beträgt.
- Dieser TS arbeitet mit einem festen Los.
- Der durchschnittliche Gewinnhandel in diesem TS ist gleich dem durchschnittlichen Verlusthandel.
Offensichtlich wird dieser TS beim Spread verlieren, d.h. die mathematische Erwartung des TS wird gleich "minus Spread in Geld" sein. OK?
Mit anderen Worten, das Gewinn/Verlust-Verhältnis dieses TS wird sich ungefähr auf das Verhältnis von ~ 49/51 verschieben.
========================
Frage an alle:
Wer hat ein echtes Beispiel (Demo, real, Screenshots, Excel, irgendetwas, nur beweisen) der Verwendung von ähnlichen TS, nur mit MARTIN (in einer seiner Erscheinungsformen) und das positive Ergebnis (mit einem statistisch zuverlässigen Volumen von Transaktionen) ??
IMHO. Wenn der TS keine positiven Erwartungen an eine konstante Partie hat, wird NO MARTIN NICHT funktionieren.
Überzeugen Sie mich davon.... Sehr geehrte Damen und Herren.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
========================
Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Gehen wir davon aus, dass unsere Strategie die folgende Reihe von Geschäften hervorbringt:
- - - - - - - + + - - + + +, d.h. aufeinanderfolgend 7 Verlustgeschäfte, 2 Gewinngeschäfte, 3 Verlustgeschäfte und 3 Gewinngeschäfte...
Sequenz
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
Der 8. Handel ist profitabel... Streichen Sie 1,6,7... Nächste Sequenz
1,2,3,4,5,1+5=6
Der 9. Handel ist profitabel... Sequenz
2,3,4,2+4=6
Der 10., 11. und 12. Handel ist ein Verlustgeschäft... Sequenz
2,3,4,6,8,10,2+10=12
Der 13. Handel ist profitabel... Sequenz
3,4,6,8,3+8=11
14. Handel ist profitabel... Sequenz
4,6,4+6=10
Der 15. Handel ist profitabel... Die Serie endete...
Dies ist ein Beispiel für den Fall, dass SL = TP...
Wenn der TP größer als der SL ist, wird die Serie von 15 Trades früher beendet.
Nehmen wir an, die TP ist 2*SL.Wir haben eine Serie von 7 Verlustgeschäften, 2 Gewinngeschäften, 3 Verlustgeschäften und 3 Gewinngeschäften.
Vor dem 8. Handel haben wir einen Verlust von (-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL
Der 8. Handel mit dem Volumen von 1+6=7 profitabel. Verlust = -22*SL + 7*2*SL = -8 SL.
9. Handel mit dem Volumen 1+5=6 profitabel. -8*SL + 6*2*SL = 4*SL
Die Serie ist vorbei... wir haben einen Gewinn von 4*SL...
Mit 2 Trades gleichen wir den Verlust von 7...
Ich möchte schon seit langem, dass denkende Menschen mitmachen. Das wäre wirklich toll. Wenn überhaupt, schreiben Sie persönlich.
Ich schließe mich an und nehme meinen Dank ebenfalls an.
Zum Thema (Zählung ohne Ausbreitung eines Korridors von 40):
In Form eines Auszugs aus dem Excel Dimitri, habe ich Ihnen gezeigt, dass nach 3 Flip nichts fügt jeden Gewinn
es wickelt nur unsere Einlage auf den DC-Einsatz auf. d.h. wir nehmen von der Lawine nur das System zum 3. Knie 0,01-0,02-0,03
wir haben 0 für die erste und die dritte Ordnung, d.h. der tatsächliche Verlust von 2 Ordnungen ist 0,02* 40
Wenn wir 1 und 3 schließen, wird das Ergebnis dasselbe sein, als wenn wir sie drin ließen, aber wenn wir zum Zeitpunkt der Öffnung von 2 Aufträgen gezogen hätten
eine 3-Pending-Order innerhalb der Hälfte des Korridors, dann am Punkt des Kettenbeginns (gemäß der Problemdefinition ist der Preis dort angekommen (wir berücksichtigen dies noch)
würden wir haben:
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6 d.h. wir bewegen uns in die verlustfreie Zone in 10 Punkten durch die alten Bewegungen (100-5 Tag) in die Richtung, in die wir uns bewegt haben.
Im vorigen Abschnitt haben wir nicht gesagt, wann und wie sie zu verwenden ist.
Über den Rest haben wir bereits geschrieben.
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Hätten Sie, Zhenya, echte Erfahrungen mit dem realen Handel, würden Sie diesen Unsinn nicht schreiben.