Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 14
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Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Sapienti saß.
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
Ja, ich persönlich habe dicke Schwänze, :D
Die Rendite ist eine objektive Realität, die für alle gleich ist, die Ursache für Gewinn oder Verlust, der Ausgangspunkt eines jeden Modells über den Markt, die Portfoliodiversifizierung und vieles mehr.
Um eine Risikominderung nachzuweisen, muss man sich auf Markteigenschaften stützen, was bedeutet, dass man einige Annahmen über den Markt treffen muss, darunter die Normalität der Renditeverteilung. Ohne diese Annahme kommen Sie keinen Schritt weiter.
Weder Brownian, noch Vorhersagbarkeit, noch meine persönlichen Erfahrungen, noch Bilder, noch Skripte, noch Pipsqueak, noch irgendetwas anderes, was man sich ausdenken kann - es hat nichts damit zu tun. Alles, was Sie als Gegenbeispiel anführen müssen, ist eine Arbeit, die die Risikominderung durch Diversifizierung mathematisch nachweist, aber NICHT die Annahme normaler Erträge beinhaltet. Ihre zahlreichen Fragen ändern daran nichts. Alles, was wir brauchen, ist ein mathematisches Gegenbeispiel. Dann können wir es auf die nächste Stufe bringen.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Mein Rat.
Führen Sie das Skript aus. UND SSPS.
"Kehrt zum mittleren zurück - interessanter.
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
Mein Rat war besser - veröffentlichen. Unverzüglich.
Die Diskussion hat sich erheblich vom Titel des Themas entfernt.
MetaDriver писал(а) >>
Ich verstehe, was Sie meinen. Versuchen Sie, die Sache auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Zum Beispiel davon ausgehen, dass die Bewegungen der Währungen (als Indizes beobachtet) können technische Muster (dh vorhersehbar haben. es spielt keine Rolle, welche Methode, an dieser Stelle. es ist wichtig, dass durch die Analyse der Geschichte von nur die Indizes). Machen Sie den Rest der Schlussfolgerungen selbst, Sie haben einen tollen Wasserkocher.
Der Satz ist so aufgebaut, dass sich die Bedeutung ändert, je nachdem, wie man ihn liest. Ist es möglich, sie umzuschreiben?
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
Ja, sicher. Ich habe allerdings keine Zweideutigkeit gefunden, wahrscheinlich weil ich genau weiß, was ich gemeint habe.
Ich schreibe nicht den Satz um, sondern die Idee selbst.
Wenn wir nicht von einer Reihe von Währungspaaren ausgehen, sondern von einer Reihe von Währungsindizes, die auf einem bestimmten Mehrwährungskorb basieren,
dann hätten wir wahrscheinlich etwas informativere Diagramme (im Vergleich zu Paar-Diagrammen). Im Sinne von "Shannon" werden wir natürlich nicht mehr Informationen erhalten,
aber vielleicht werden wir einige Regelmäßigkeiten, die in den anfänglichen Charts der Währungspaare verborgen sind, besser aufdecken können. D.h. als Material für die Analyse und anschließende Vorhersage,
können sie mehr oder zumindest nicht weniger nützlich sein. Was äußerst attraktiv ist, um die Rendite zu steigern und das Risiko mindestens doppelt zu reduzieren
im Vergleich zur direkten Vorhersage der Entwicklung von Paaren (bei ansonsten gleichen Bedingungen).
Das war's dann auch schon.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
Aus der Sicht der TA.
Sie haben Recht!
Der Umfang darf nicht zu groß sein
Das klingt nach Selbstzerstörung.
Wenn die Basen eines Satzes von Währungspaaren und eines Satzes von Währungsindizes ohne Informationsverlust ineinander umgewandelt werden können, dann ist dieser Satz von Währungsindizes einfach neue Majors.
Die Umwandlung von "Koordinaten" hat keine Auswirkungen auf die Eigenschaften von "Raum".
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Ich stimme zu. Das hört sich folgendermaßen an. Allerdings ist der Markt in "entpackter" Form besser lesbar. Zumindest für einige Kameraden wie mich.
Die Analogie mit kartesischen und polaren Koordinaten ist gut und wahrscheinlich auch richtig. Indexmajoren sind kartesisch. Gebunden an eine einheitliche Währung - polar.
Die kartesischen sind "linearer". Sie lassen sich leichter analysieren und nutzen.
Es gibt auch noch andere Argumente, die dafür sprechen, aber ich möchte nichts beweisen und vor allem keine unschönen Stellen aufzeigen. Meine Aufgabe war es, die Gültigkeit des Ansatzes zu erklären.
Nicht mehr als das.
Schritt für Schritt:
Alle 4 Schritte erfolgen automatisch.
Das Einzige ist, dass man bei Schritt 2 aufhören kann und sich eine Analyse ausdenkt, in der Hoffnung, dass sich etwas ergibt.