Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 12
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Грубо, если если EUR вырос по отношению к JPY на 1, то USD вырос по отношению к JPY на 1.69.
Осталось незамеченнымЖ "Кросс всегде не совпадает, в противном заработать на кроссе невозможно".
Ich verstehe nicht, worin der Widerspruch besteht? Auch die Bedeutung des in Anführungszeichen gesetzten Ausdrucks bleibt unklar.
faa1947 писал(а) >>
Meines Erachtens ist das "es".
Grob gesagt, wenn der EUR gegenüber dem JPY um 1 gestiegen ist, dann ist der USD gegenüber dem JPY um 1,69 gestiegen .
für getch (außer, warum Sie nicht geschrieben haben, wie viel EUR zu USD sich nach Ihrer Version ändern würde)
und "es"
Unbemerkt gelassenJ "Das Kreuz passt nirgendwo hin, sonst kann man mit dem Kreuz kein Geld verdienen".
Ich habe es gesehen, aber erstens ist "es" eine Folge, und zweitens ist die Möglichkeit, an der Kreuzung zu verdienen, nicht der Beweis dafür, dass EURJPY != EURUSD * USDJPY (Notierungen, nicht offene Positionen mit den gleichen oder verschiedenen Lots)
'
Und doch, lassen Sie mich ein wenig weiter ausholen (ich bin wirklich neugierig)
Es gibt eine Korrelationsformel, in der zwei Zahlen stehen
EURJPY Korrelation mit EURUSD = -22.1%
Korrelation zwischen EURJPY und USDJPY = 69%.
Ist es möglich (gibt es eine Formel), die Korrelation (EURUSD*USDJPY) mit EURJPY zu berechnen?
можно ли (есть ли формула) про рассчет корреляции (EURUSD*USDJPY) c EURJPY?
Es ist zu klären, wie die Korrelation dort berechnet wird. Dann wird es möglich sein, die Frage zu beantworten.
Dies ist ein reiner Sonderfall, denn es steht jedem frei, den Zusammenhang so zu betrachten, wie er es für richtig hält.
Dies bedeutet weder eine Bestätigung noch einen Widerspruch zu den Definitionen der Kreuzpreise.
Dies ist eine rein private Angelegenheit, da es jedem freisteht, die Korrelation nach eigenem Ermessen zu beurteilen.
Nun, das ist schade :(
Und dies bedeutet in keiner Weise eine Bestätigung oder einen Widerspruch zu den DEFINITIONEN der Kreuzpreise.
Nun, ich bin genau das Gegenteil. Wenn die "Produktkorrelation" gleich eins ist und das Produkt der Korrelationen (eindeutig kein Produkt, sondern eine Formel) nicht gleich eins ist, dann sind einige der beiden Zahlen falsch. Dann können Sie anfangen zu graben.
Ehhh. Schade :(
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Die Diversifizierung ist in jedem Fall wirksam, wenn es sich um ein kugelförmiges Pferd im Vakuum handelt, und für den Markt in jedem Fall, wenn eine normale Verteilung der Erträge vorliegt. Indem wir die Eier in verschiedene Körbe aufteilen, können wir den Schwanz der Normalverteilung bis ins Unendliche ausdünnen und so die Wahrscheinlichkeit von Risiken sogar über zehn Sigma hinaus erhöhen. Aber der Markt ist nicht normal. Und leider funktioniert die Normalitätsannahme nicht. Bei LTCM wurden die Risiken von Nobelpreisträgern entsprechend ihrer fortschrittlichen Strategie in eine intuitiv "unrealistische" Zone getragen. Aber der Markt wusste nichts von dieser Strategie und fand sehr schnell einen Weg, diesen Fonds zu ruinieren.
Mein Argument ist, dass die dicken Schwänze der Marktverteilung nicht darauf hoffen lassen, dass wir sie ausdünnen können, indem wir die Verteilungen der verschiedenen Paare addieren. Die Praxis zeigt, dass die Schwänze trotzdem dick bleiben. Es gibt noch keine Theorie über Schwänze und auch nicht über die Marktverteilung. Es gibt zahlreiche Diversifizierungstheorien, die die Existenz von Fonds rechtfertigen sollen, aber diese Theorien verringern die Risiken nicht, sie sind nur Marketing.
Диверсификация эффективна в любых случаях сферического коня в вакууме, а для рынка в любых случаях нормального распределения возвратов. Тогда, путем разложения яиц в разные корзины мы можем утоньшать хвост нормального распределения до бесконечности, и т.о. можно увести вероятность рисков хоть за десять сигма. Но рынок не нормален. И увы, предположение нормальности не работает. У LTCM риски были уведены нобелевскими лауреатами в интуитивно "нереальную" зону согласно их передовой стратегии. Но рынок оказался не в курсе этой стратегии и очень быстро нашел способ как угробить этот фонд.
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Ich verstehe nicht wirklich, was die Addition von Kursverteilungen mit irgendetwas zu tun hat.
Wenn es einen logischen Ort gibt, an dem man irgendwelche Verteilungen zusammenzählen kann, dann sind es die Rentabilitätsverteilungen der verwendeten Strategien.
Und warum, entschuldigen Sie, sollten Sie automatisch erwarten, dass er auch einen dicken Schwanz hat? Weil es bei Ihnen so ist? ;)
Не очень понял какое отношение к делу имеет сложение распределений котиров.
Если уж на этом самом месте и логично поскладывать какие-нибудь распределения, то это распределения профитности используемых стратегий.
А с какого, извините, перепугу нужно автоматически ожидать, что оно также будет толстохвостым? Потому что у вас оно такое? ;)
Jeder hat es dick, ob er es merkt oder nicht, denn es summiert sich zu einer Verteilung der Kursveränderungen (Renditen), die sich in einem Gewinn oder Verlust aus einem Handel niederschlagen. Alles andere, einschließlich der Rentabilität oder was Sie darunter verstehen, ist eine Folge des Gewinns oder Verlusts aus den Geschäften. Die Verteilung ist also nicht normal und hat dicke Schwänze. Kein noch so großer Trick kann diese Situation korrigieren.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
Darf ich Sie ein wenig mehr aufklären?
Sind der Dollar und der Yen Verbündete? Sie meinen, die Korrelation ist durchweg >0?
Kann Ihre Vision in Form einer Matrix dargestellt werden?
Nützliche Informationen...
;)
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Darf ich fragen, in welchen Verteilungen "Fettheit" vorkommt?
Was wurde bewertet?
Bearbeiten:
Die Abweichungen vom Mittelwert wurden hier neulich bewertet - alles normal!
Darf ich Sie ein wenig mehr aufklären?
Sind der Dollar und der Yen Verbündete? Sie meinen, die Korrelation ist durchweg >0?
Kann Ihre Vision in Form einer Matrix dargestellt werden?
Nützliche Informationen...
;)
Das ist die Sache, das muss nicht sein. Ich habe Ihnen einen Link zu einer Website gegeben, auf der diese Frage ausführlich erörtert wird.