Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 8
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На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Beispiel:
Gewinn:
Diversifizierung:
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Genau, darüber habe ich geschrieben. Nur die Summe der großen Spreads hat nichts mit dem Spread auch des entsprechenden synthetischen Kreuzes zu tun.
Die Liquidität von Crosses wird immer durch die Liquidität der Majors aufrechterhalten. Enge Spreads auf Crosses sind, wie ich bereits geschrieben habe, das Ergebnis von Aufträgen auf diese Crosses durch ECN-Teilnehmer. Aber die von diesen ECN-Teilnehmern geschaffene Cross-Liquidität verblasst im Vergleich zu der von den Majors für das Cross bereitgestellten Liquidität.
Beispiel:
Gewinn:
Genau, darüber habe ich geschrieben. Nur die Summe der großen Spreads hat nichts mit dem Spread auch des entsprechenden synthetischen Kreuzes zu tun.
Die Liquidität von Crosses wird immer durch die Liquidität der Majors aufrechterhalten. Enge Spreads auf Crosses sind, wie ich bereits geschrieben habe, das Ergebnis von Aufträgen auf diese Crosses durch ECN-Teilnehmer. Aber die von diesen ECN-Teilnehmern geschaffene Cross-Liquidität verblasst im Vergleich zu der Liquidität, die die Majors für das Cross bereitstellen.
es ist möglich, ich habe diese Liquidität nicht verglichen, weil es nicht klar ist, wie man das macht
Beispiel:
Gewinn:
Diversifizierung:
Im Allgemeinen geht es bei der Diversifizierung darum, dass sich die vermeintlichen Wechselkursgeräusche bei der Zusammenstellung eines Portfolios nicht zu einer Amplitude addieren. Die Geräusche überlagern sich sogar gegenseitig. Der Anteil der Währungen im Portfolio sinkt jedoch. Mit anderen Worten, im Idealfall hat ein Portfolio, das aus 2 Währungspaaren besteht, eine doppelt so große Rauschamplitude wie eine Währung.
Mit anderen Worten, ein Verlust von 200 Pips beim Euro bedeutet, dass Sie diesen Verlust bei anderen Paaren nicht haben, so dass das gesamte Portfolio nicht so stark betroffen ist, als wenn Sie nur ein Währungspaar in Ihrem Portfolio hätten. Daher ist der Drawdown des Portfolios geringer als der Drawdown eines bestimmten Paares.
Je mehr Paare im Portfolio sind, desto besser für die Risikominderung - aber das ist natürlich eine grobe Hypothese, die nicht immer funktioniert.
Beispiel:
Ich weiß nicht, wie wichtig diese Annahme für Sie ist, aber sie ist falsch, denn Sie haben nur eine konstante Menge an GBP und EUR. Der Yen und der Pfund variieren in ihrem Volumen.
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
Begründen. Meine Aussage gilt für jede Schulter.
Auf dem Interbankenmarkt höchstwahrscheinlich ja, auf dem Maklermarkt... Das hängt von der Zuverlässigkeit ab. Wenn die Zuverlässigkeit des BC erträglich ist, ist es durch Kreuzungen profitabler.