[Archiv!] Reine Mathematik, Physik, Chemie usw.: Gehirntrainingsprobleme, die in keiner Weise mit dem Handel zusammenhängen - Seite 386
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Zufällige Wanderungen
Oooh! Herzlichen Dank. Endlich etwas Verständliches zu diesem Thema.
1. Das mittlere Quadrat der Strecke, die ein Prozess in N Schritten zurücklegt, ist die Spanne. Vergessen wir nicht, dass das Konzept der Streuung von Hearst eingeführt wurde, der sich mit der Nilkatastrophe befasste. Einstein, der die Brownsche Bewegung des Teilchens betrachtete, sprach von dem Weg, den es von seiner Ausgangsposition aus zurückgelegt hat. Dies sind alles physikalische Größen. Und ich habe nach einer Definition gesucht - das heißt, nach ihrer mathematischen Bedeutung. Jetzt ist die Frage klarer. Die Spannweite im Nil, der Weg des Broin-Teilchens, der maximale Gewinn in einem Adlerspiel sind alle dasselbe Konzept, wie in diesem Link definiert.
2 Dort wird auch buchstäblich in zwei Zeilen eine Formel (ein Spezialfall der Hurst-Formel für reine SB) abgeleitet, aus der hervorgeht, dass für reine SB mit gleichen Einheitsschritten bei jedem Schritt der Koeffizient in der Hurst-Formel = 1 ist. Das habe ich behauptet und versucht, Nikolai in seinem Thread an den Fingern zu zeigen. Aus physikalischer Sicht ist es klar: Dieser Koeffizient wird dort benötigt, wo Werte eine Dimensionalität haben.
Jetzt wird auch die Bedeutung von S in der Formel R/S = c*(T^h) klarer. Wie überall geschrieben wird, ist S der RMS. Aufgrund meiner Dummheit konnte ich nicht verstehen, wie hoch der RMS-Wert welcher Serie ist. Jetzt verstehe ich - die Reihe der Inkremente, aber nicht die SB selbst. Und es geht nur darum, die Gradienten durch RMS zu normalisieren, d.h. die Gradienten auf +/- 1 zu reduzieren.
4. Und schließlich habe ich verstanden, warum die Berechnung des Index, die ich in meiner Verzweigung beschrieben habe, bei den von s erzeugten Modellreihen nicht den Wert 0,5 ergab. Ich habe sie für die astronomischen Zeitintervalle M1, M10 und H1 berechnet. Und gemittelt über alle Daten. Aber jedes der identischen astronomischen Intervalle hatte seine eigene Anzahl von Ticks (d.h. Schritten des Prozesses). Die Anzahl der Ticks zu mitteln, um sie in die Hurst'sche Formel einzupassen, widerspricht der Definition. Aber jetzt stellt sich heraus, dass es nicht nur das ist. Ich habe auch den Durchschnittswert der Spanne ermittelt. Ich hätte das Quadrat der Streuung mitteln und dann die Wurzel daraus ziehen sollen. Es gab also zwei Fehler.
Nun, das hat die Sache aufgeklärt. Ich muss es noch einmal richtig berechnen. :-)
Und die Frage nach der theoretischen Herleitung der Formel für eine gegebene SB-Verteilung kann nun konkreter gestellt werden.
Ups. Wenn du das wüsstest, hättest du den Link nicht angegeben :). In Feynmans Bild ist alles gezeichnet, stellen Sie sich also vor, dass es sich um Zecken innerhalb eines Balkens handelt.
Nehmen wir die oberste, punktförmige Flugbahn. Dabei gilt: Open = 0, Low = -2, High = 3, Close = 2. D ist dafür gleich 2, d.h. D = Close-Open. Zu dem, was ich dir in deinem Thema gleich geschrieben habe (dass Einstein seine Formel für Close-Open gemacht hat). Und für Close-Open wird der Koeffizient in Ihrem Ansatz tatsächlich 1 sein. Aber man nimmt High-Low, und das ist in diesem Fall gleich 5. Das bedeutet, dass er nicht gleich D ist und der Koeffizient daher nicht gleich 1 ist. Ich verstehe, dass Sie die endgültige Abweichung um jeden Preis durch die Spanne ersetzen wollen. Aber dann seien Sie so freundlich, sich einen Begriff für High-Low auszudenken, damit ich Ihnen mit Ihren eigenen Worten sagen kann, dass für diese Größe der Koeffizient nicht gleich eins ist und die Neigung des Strahls vom Ursprung nicht Hurst ist.
Ups. Wenn du das wüsstest, hättest du den Link nicht angegeben :). Feynman hat ein Bild von allem, stellen Sie sich vor, dass dies Zecken in einem Balken sind.
Nehmen Sie die oberste, punktförmige Flugbahn. Dabei gilt: Open = 0, Low = -2, High = 3, Close = 2. D ist dafür gleich 2, d.h. D = Close-Open. Zu dem, was ich gleich in Ihrem Thema geschrieben habe (dass Einstein seine Formel für Close-Open gemacht hat). Und für Close-Open wird der Koeffizient in Ihrem Ansatz tatsächlich gleich 1 sein. Aber man nimmt High-Low, und das ist in diesem Fall gleich 5. Das heißt, dass es sich nicht um ein frühes D handelt und der Koeffizient daher nicht gleich 1 ist. Ich verstehe, dass Sie die endgültige Abweichung um jeden Preis durch die Spanne ersetzen wollen. Aber dann seien Sie so freundlich, sich einen Begriff für High-Low auszudenken, damit ich Ihnen mit Ihren eigenen Worten sagen kann, dass für diesen Wert der Koeffizient nicht gleich eins ist und die Neigung des Strahls vom Ursprung nicht Hurst ist.
Sie sind von den Zeckenbänden hierher gewandert, nicht wahr...
Dort hättest du geübt.
:)
Albert selbst schlägt vor, dass die Plausibilität des HL in einem Balken anhand der Anzahl der Häkchen geschätzt werden sollte!
;)
Nikolai, ich habe dir auch geschrieben, dass ich die Sache mit dem Schließen und Öffnen für falsch halte. Und die Tatsache, dass Sie diesen Unterschied mit D gleichgesetzt haben, ist sogar noch falscher. Die Definition des "vom Prozess eingeschlagenen Weges" zu verstehen, denn dieser einfache Unterschied widerspricht der Formulierung des Problems im Allgemeinen. Dann gibt es keinen Grund, sie zu quadrieren. Wenn du einen Durchschnitt hast, bekommst du eine Null und bist glücklich.
Denken Sie an den Begriff der Verbreitung. Dort erzeugt das Phänomen selbst die Mittelwertbildung - eine große Anzahl von Teilchen (Molekülen), die sich durch Brownsche Bewegung ausbreiten. Der Weg, den der Prozess genommen hat, ist die Diffusionsgrenze. Welches Teilchen ihn in diesem Moment erreicht hat, und welches Teilchen ihn erreicht hat und bereits zum Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, spielt keine Rolle.
Im Allgemeinen werde ich alles noch einmal neu berechnen, dann wird es möglich sein, vernünftiger zu sprechen.
Alexej, ich kenne die Verbreitung der Serie. Ich möchte wissen, wie sich die Extreme verteilen. Das haben Sie gesagt. Wie?
Die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Extremwerte wird als SB-Problem mit einem Absorptionsscreen theoretisiert. D.h. in t ist a ein Bildschirm, sobald er erreicht ist, hört das Teilchen auf, sich zu bewegen, und wir müssen die Wahrscheinlichkeit finden, dass es ihn in der Zeit t erreichen wird /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.S. Und bei Einsteins Formel geht es eigentlich um die durchschnittliche Abweichung eines Teilchens durch die Zeit T, also analog zu |Close-Open|
Betrachten Sie es als eine Art Diffusion. Dort führt das Phänomen selbst zu einer Mittelwertbildung - eine riesige Anzahl von Teilchen (Molekülen), die sich durch Brownsche Bewegung verteilen. Der Weg, den der Prozess genommen hat, ist die Diffusionsgrenze. Welches Teilchen ihn gerade erreicht hat, und welches Teilchen ihn erreicht hat und bereits zum Ausgangspunkt zurückgekehrt ist, spielt keine Rolle.
Wieder die Verzahnung...
Wenn es um Grenzen geht. Und auch das Nildelta ist gut angenähert.
:)
Die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Extremwerte scheint ein SB-Problem mit einem absorbierenden Schirm zu sein. D.h. in t ist a ein Schirm, bei dessen Erreichen das Teilchen aufhört sich zu bewegen und man sollte die Wahrscheinlichkeit finden, dass es in der Zeit t diesen Schirm erreicht /go?link=https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/414/%25D0%2591%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%259B%25D0%2598
P.S. Und in Einsteins Formel geht es eigentlich um die durchschnittliche Auslenkung eines Teilchens über die Zeit T, also analog zu |Close-Open|
Ein Galton-Brett mit Bitumenfängern an den Seiten?
aus welcher Zeile?
Ich verstehe...
;)
Bislang keine Auswechslung.
Ich möchte Sie an die Logik der Argumentation erinnern. Es wird ein bestimmter Indikator gefunden, der den Grad der Zufälligkeit des Marktes im Moment irgendwie charakterisieren soll. Wir müssen herausfinden, welche Werte dieses Indikators dem Trendmarkt entsprechen, welche flach sind und welche unvorhersehbar sind.
Ich verstehe.
Kandidat:
In der Physik wird dies als Kalibrierung bezeichnet. Wir sollen in der Lage sein, an künstlich erzeugten Reihen mit bestimmten Eigenschaften zu kalibrieren.Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es schneller und in gewisser Weise zuverlässiger ist, notwendige Reihen zu erstellen und das Verhalten des Merkmals an ihnen zu untersuchen. Und Sie sollten mit Reihen beginnen, die aus geeigneten Teilen von realen Preisreihen geschnitten werden.
Ich habe einmal vorgeschlagen, Reihen mit den erforderlichen Merkmalen zu erzeugen und an ihnen die Überlebensfähigkeit von TC zu untersuchen, einschließlich des Verhaltens von NN. Einige Forumsmitglieder sprachen sich gegen diesen Ansatz aus, aber es gab keine spezifischen Argumente dagegen. Es gab einige, die mir zustimmten.
Aber mit der Zeit bin ich mehr und mehr davon überzeugt, dass dieser Ansatz falsch war.
Kandidat:
Nun, wir (zumindest ich) versuchen unser Bestes, ihm bei dieser schwierigen Aufgabe zu helfen.Ich versuche es auch, so gut ich kann. Vielleicht nicht mit Formeln, aber mit Ideen und Überlegungen.
Lassen Sie mich versuchen, eine Analogie zu ziehen.
Die Autoren. Blok, Puschkin, Tolstoi, Lem, Shackley. Jedes ist auf seine Weise einzigartig und der Leser kann nicht nur das Genre des Werks, sondern auch den Autor leicht identifizieren (dies ist eine Art Indikator, ein Parameter, der für jeden Autor einzigartig ist). Statistisch gesehen enthält jedoch jeder ausreichend große Text eine konstante Anzahl von Buchstaben des Alphabets. Sie ist ein statistisches Merkmal der Sprache, in der das Werk verfasst ist. Wenn man Buchstaben nach dem Zufallsprinzip erzeugt, aber mit vorgegebenen statistischen Merkmalen, kann man einen Text mit der richtigen Menge an Informationen erhalten. Aber dieser Text hätte keine Bedeutung, und es wäre noch unmöglicher (weil er nicht vorhanden ist), den Autor des "Werks" zu identifizieren.
Und die Bemühungen von Yurixx zielen genau darauf ab, diesen Indikator zu finden, der es ermöglicht, den Autor des Werkes anhand der statistischen Indikatoren des Textes eindeutig zu identifizieren.
Ich hatte solche Gedanken: Statistiken für mehrere Jahre für drei Monate zu sammeln - Oktober, November und Dezember, um Serien mit den gleichen statistischen Eigenschaften zu generieren, unter Berücksichtigung der Dynamik der Veränderung der Eigenschaften durch die Jahre, und Expert Advisor auf diese generierte Serie zu optimieren, die dann Expert Advisor auf Meisterschaft aussetzen würde....
Aber im Moment gefällt mir die Idee, Geschichten für diese drei Monate zu sammeln, sie durch eine Volatilität zu normalisieren, diese Stücke in eine Serie zu kleben und weiterzumachen.
Die Nachteile beider Ansätze liegen auf der Hand. Aber die zweite ist noch vielversprechender.
Nikolai, ich habe dir auch geschrieben, dass ich die Sache mit dem Schließen und Öffnen für falsch halte. Und die Tatsache, dass Sie diesen Unterschied mit D gleichgesetzt haben, ist sogar noch falscher. Die Definition des "vom Prozess eingeschlagenen Weges" zu verstehen, denn dieser einfache Unterschied widerspricht der Formulierung des Problems im Allgemeinen. Dann gibt es keinen Grund, sie zu quadrieren. Wenn du einen Durchschnitt hast, bekommst du eine Null und bist glücklich.
OK, das ist meine letzte Bemerkung zu diesem Punkt. Wenn Sie nicht einverstanden sind, machen Sie, was Sie wollen, ich werde schweigen :)
Ich habe es nicht gleichgesetzt, sondern Feynman. Ich habe alles mit seinem Bild verbunden. Feynman schrieb: "Wir sollten erwarten, dass es überhaupt keine mittlere Progression gibt, da wir sowohl vorwärts als auch rückwärts gehen können. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass wir uns mit zunehmendem N immer weiter vom Ausgangspunkt entfernen werden. Es stellt sich also die Frage: Was ist der durchschnittliche absolute Abstand, d. h. was ist der Durchschnittswert von |D|? Es ist jedoch bequemer, nicht mit |D|, sondern mit D2 zu arbeiten; "Haben Sie einen anderen Text bei meinem Link?
Und denken Sie auch daran, warum Hearst die Normalisierung auf den Effektivwert, nicht aber die Zählung des Grades durch den Strahl vom Ursprung empfohlen hat. Das hat er, durch Regression. Er war ein Narr, wollen Sie das damit sagen?