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Das war nicht das Thema. Ich hatte gar nicht die Absicht, hier für den "Kontext" zu sprechen. Es hat sich einfach von selbst ergeben. Oder besser gesagt, jemand - ich weiß nicht mehr wer, aber ich nicht! - brachte es zur Sprache.
Stimmt, das war ich nicht. Ich musste zur ersten Seite zurückblättern, um mich zu erinnern. Es war jedoch das Thema Kontext, das mich interessierte. Deshalb habe ich mich erst auf Seite 4 und im Zusammenhang damit zu Wort gemeldet. Und auch im Zusammenhang mit dieser Aussage von Nikolai:
Ich habe für mich so etwas wie ein Theorem formuliert: Für jeden (liquiden) Markt und für jeden Zickzackkurs beträgt die durchschnittliche Slippage etwa 1/2. Sie kann kaum bewiesen werden, aber eine einzige Tatsache würde ausreichen, um sie zu widerlegen. Mein Interesse ist also - zu Recht - eher akademisch :) .
Für mich persönlich war es also zunächst ein "akademisches" Gespräch über den Kontext.
Hm ... Ich glaube, ich weiß, was Nikolai so sehr bewegt hat. Offensichtlich ist dies die Aussage in meinem allerersten Beitrag:
Was den "Zickzackkurs mit eingebauter Kontextdefinition" betrifft, so brauchen Sie ihn einfach nicht. Wenn Sie, Nicholas, eine Möglichkeit haben, den Kontext richtig zu definieren, dann ist das gut genug für den Handel. Aber man kann natürlich auch einen Zickzackkurs darauf bauen. Man muss etwas bewundern. :-)
Als ob ich seinen Fund abgewertet hätte. Also versuchte er herauszufinden, was ich falsch gemacht hatte. Und am Ende beschloss er, mich mit dem unwiderlegbarsten Argument - seiner erfolgreichen Praxis - zu erledigen. Und wenn z.B. zigzag einen adaptiven Parameter hat und dieser Parameter den Kontext definiert (d.h. für FP verwendet werden kann), dann stellt sich heraus, dass "ein zigzag mit eingebauter korrekter Definition des Kontextes" notwendig ist (weil er den FP-Parameter definiert), und "die Art und Weise der korrekten Definition des Kontextes für den Handel völlig ausreichend ist". :-)
Danke Peter, dass du mich zu meinen "Wurzeln" zurückgebracht hast.
Tatsächlich wurde die Volatilität von mir vorgeschlagen, lange bevor dieser Thread erschien.
In der Tat wurde die Flüchtigkeit "vor unserer Zeit, im 18. Jahrhundert" (C) "Der Gefangene des Kaukasus" vorgeschlagen.
Soweit ich weiß, wurde er jedoch noch nicht als FP-Parameter verwendet. Und selbst wenn es benutzt worden wäre, ist es immer noch nicht so einfach. Die Volatilität kann nämlich in vielen verschiedenen Formen dargestellt werden. Der Klassiker ist der Varianz-Rückkehrer. Aber das ist keineswegs die einzige Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass alle Formen gleich sind.
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
))) Was für Ursprünge gibt es! Alles ist hier im Thema gesagt worden. Vor allem, weil es für mich selbst interessant ist - es lässt mich einige Dinge anders betrachten.
Tatsächlich wurde die Flüchtigkeit "vor unserer Zeit, im 18. Jahrhundert" (C) "Gefangener des Kaukasus" vorgeschlagen.
"Alles wurde bereits vor uns gestohlen" (C) "Operation Y". // "Es ist gut, nicht wahr?" (von derselben Stelle).
Soweit ich weiß, wurde er jedoch noch nicht als FP-Parameter verwendet. Und selbst wenn es benutzt worden wäre, ist es immer noch nicht so einfach. Die Volatilität kann nämlich in vielen verschiedenen Formen dargestellt werden. Der Klassiker ist der Varianz-Rückkehrer. Aber das ist keineswegs die einzige Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass alle Formen gleich sind.
Ich würde sogar sagen, es ist eine nutzlose Option. Ich glaube, das ist in einem Forum von yallam times.... bewiesen/gezeigt worden. geschrieben/gesungen/gesungen.
Meine Güte, ich möchte hier nicht zu den Rückgaben nach tf und ihren Verteilungen, Spektren usw. zurückkehren.
Aufschlüsselung in Kontexte nach Volatilität - wie, habe ich hier bereits geschrieben. Die Methode ist natürlich nicht entscheidend. Die Verwendung der normalisierten Volatilität (egal welche - bei kurzen Zeiträumen gibt es keinen großen Unterschied zwischen ihnen) scheint mir für meine Aufgabe - die Erstellung von Nicht-TF-Reihen - geeigneter zu sein.
und wieder einmal halte ich die Klappe..... Clownerie ist nicht meine Spezialität, aber irgendwie ist sie sehr spezifisch.... meinst du nicht auch? .... jede, auch die schickste Handelstaktik, muss gerechtfertigt werden - egal, welche Worte und Gedanken man benutzt, um sie zu verschleiern.....
du hast alles ausgeschüttet.... Du hast die Codes nicht hochgeladen..... also habe ich meine auch nicht hochgeladen :))) .....
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Ich persönlich habe nur eine Wahrnehmungsschwierigkeit - ich kann Ihre Beweggründe nicht verstehen. Möchten Sie mit mir Pips messen? Oder wollen Sie sich hier der Öffentlichkeit präsentieren?
Zur Fortsetzung (wie es sich in diesem Thread gehört :-)
Wir haben auch, imho, nicht über Clustering diskutiert, da eine Diskussion über Clustering eine Diskussion über die Parameter ist, die dieses Clustering ergeben
.Weder ich noch Sie haben über konkrete Parameter gesprochen
.Darf ich Sie daran erinnern, dass ich derjenige war, der die Frage der Parametrisierung aufgeworfen hat. Später wurde sie ein zweites Mal angehoben. Und schlug darüber hinaus neben der Liquidität (dem Parameter der Branche) auch die Volatilität vor.
Der Punkt ist, dass die Volatilität für mich im Zusammenhang mit den Zusammenhängen ein Peter-Parameter ist. Es war nämlich schon vor der Eröffnung des Threads klar, dass er ihn genau zu diesem Zweck nutzen würde. Ich kann die Liquidität nicht als Parameter berücksichtigen, da es keine Formel für ihre Berechnung gibt. Trotzdem habe ich gelogen. Ich selbst habe einen weiteren Parameter vorgeschlagen: die Anzahl der Freiheitsgrade. Meine Erinnerung lässt mich jedoch im Stich.
Hm .
..Ich glaube, ich weiß, was Nicolay
so schwer getroffen hat. Offensichtlich diese Aussage in meinem allerersten Beitrag:Als ob ich seinen Fund abgewertet hätte
.Suchen Sie immer noch nach einem Motiv? Überhaupt war "Zickzack mit eingebetteter korrekter Kontextdefinition" eine rein schulische Konstruktion, es scheint, dass Sie diesen "Fund" höher schätzten als ich :) . Danach haben wir uns zweimal mit Ihnen "versöhnt" :).
Der letzte Ausbruch der Diskussion wurde durch Ihre ... äh... Epiphanie. Ich meine, als Sie plötzlich Ihren Ansatz in meinen Bildern erkannten. Meiner Meinung nach erschwert eine solche (unbewiesene) Behauptung das Verständnis meines Beitrags für Dritte erheblich. Hätten Sie einfach geschrieben, dass hier ein Beispiel für die Arbeit mit Phasendiagrammen steht, wäre es nicht nötig, sich einzumischen. Aber Sie haben mit dieser "Erkennung" auf einen Schlag meine Bilder mit perfekten Input-Outputs verbunden. Sie haben mir einfach keine andere Wahl gelassen, als mich an Erklärungen zu beteiligen.
P.S. Übrigens habe ich mir mein Diagramm (Seite 26) noch einmal angeschaut. Es gibt keine Cluster, wie Sie sie beschrieben haben (nach Punkten).
Это не системно....
Littering ..... meine schlechte....... einfach nicht verschwinden, plzVielleicht sollten wir uns den Extremen nähern? ....
а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
Es sieht sehr nach Gleichgewichts- und Billigkeitslinien aus. Was sind sie wirklich?
Der letzte Ausbruch der Diskussion wurde jedoch durch Ihre ... äh ... Epiphanie. Ich meine, als Sie plötzlich Ihren Ansatz in meinen Bildern erkannten. Meines Erachtens macht es eine solche (unbewiesene) Behauptung für Dritte sehr schwer, meinen Beitrag zu verstehen. Hätten Sie einfach geschrieben, dass hier ein Beispiel für die Arbeit mit Phasendiagrammen steht, wäre es nicht nötig, sich einzumischen. Aber Sie haben mit dieser "Anerkennung" auf einen Schlag meine Bilder mit perfekten Input-Outputs verbunden. Sie haben mir einfach keine andere Wahl gelassen, als mich an den Erklärungen zu beteiligen.
Ich verstehe. Die Begriffe "mein Ansatz" und "Ihr Ansatz" wurden von Ihnen eingeführt. Es tut mir leid, dass ich sie nach dir benutzt habe. Dadurch werden Sie ungewollt unter Druck gesetzt.
Das habe ich immer gemeint: Ihre Diagramme sind ein hervorragendes Beispiel für die Arbeit im Phasenraum. Aber sie haben nichts mit perfekten Input-Outputs zu tun. Ich hoffe, dass Dritte verstehen, dass wir uns im Allgemeinen einig sind, was das RP und die Methodik seiner Verwendung angeht. Der Unterschied zwischen uns betrifft nur den Algorithmus, der für das FP-Clustering verwendet wird. Ich halte den besten (aber nicht den einzigen!) Weg für "perfekte" Ein- und Ausstiege, während Sie die Trades einer bestimmten Handelsstrategie betrachten.
Lesen Sie meine Beiträge noch einmal, es steht alles in fast jedem von ihnen drin. Im Kontext. :-)