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Ich bin froh, dass ich Ihnen das Vergnügen bereitet habe. :-) Ich habe es endlich geschafft!
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
IMHO sind es die Details der Beschreibung des Marktes. Solange sie nicht adäquat ist (d.h. einfach ausgedrückt, sie ist aus der Luft gegriffen), kann man sich auf nichts anderes verlassen. Ich habe auch viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, bis mir klar wurde, dass das Lesen von Kaffeesatz nicht schlechter ist. Seitdem bin ich auf Kaffee umgestiegen. :-)
Ich habe Ihren Beitrag oben auf Seite 25 gesehen. Hier liegt offensichtlich ein gewisses gegenseitiges Missverständnis vor. Sowohl in Bezug auf die Konzepte als auch in Bezug auf die geplanten Maßnahmen. Es scheint also, dass Ihre Interpretation ganz und gar nicht mit der meinen übereinstimmt. Ich werde jedoch nicht mit Ihnen streiten. Es ist nicht notwendig, dass wir einen Konsens erreichen. Im Gegenteil, da Sie sich bewusst für die zweite Variante entschieden haben, ist es besser, wenn wir uns nicht gegenseitig in einen Streit verwickeln.
Es ist wunderbar, dass jeder seinen eigenen Ansatz hat.
Gemeinsam sind wir stark!
Wir können sie alle schlagen!
Banza-a-a-ay!
Werden wir Hüte werfen?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
Es ist nur ein "Gesprächsanlass" ......
Man hat den Eindruck, dass alle vor der Tür stehen, aber niemand sich traut, das Haus zu betreten - man braucht eine "Katze", die das Richtige tut und den besten (nach Feng Shui :)) Platz findet.....
Ein wenig zu dem Zitat: Meiner Meinung nach ist es wichtig..... wenn alle Definitionen von "Kontext" angehäuft werden, dann kann nicht einmal das ausgeklügeltste System diesen Algorithmus (bedingt) berechnen. .... Subjektivität oder das von mir so gehasste "Bauchgefühl" und Sie werden immer noch präsent sein....
Suchen wir also nach einer Katze? :)
Ein bisschen was zu dem Zitat: Meiner Meinung nach ist es wichtig....., wenn man alle Definitionen von "Kontext" zusammennimmt, dann kann auch das ausgeklügeltste System diesen Algorithmus berechnen
Wenn man alle Definitionen aneinanderreiht, entsteht ein völliges Durcheinander. Und daraus kann nichts geboren werden. Sie kann nur durch die richtige Definition entstehen.
Wenn Sie alle Fachautoren auf einen Haufen werfen, werden sie zu 100 % daran scheitern, etwas Brauchbares zu schreiben. Nur wer die richtigen Ideen hat, wird schreiben.
Also lasst uns trinken ...
Was können wir sonst noch tun?
IMHO kann man nur dann eine angenehme und nützliche Zeit mit einem Thema verbringen, wenn jemand tatsächlich daran arbeitet und die Ergebnisse mitteilt, auch wenn er nicht alle Details nennt. Und je mehr von diesen ... Er ... die :), desto mehr Chancen für eine Qualität und Langlebigkeit des Threads. Ich glaube nicht, dass ein völliges Zusammentreffen der Ansätze überhaupt erforderlich ist. Das Problem scheint zu sein, dass nicht jeder, der daran interessiert ist, in der Lage ist, ausreichend zu arbeiten (aus verschiedenen Gründen). Einige sind mit anderen Dingen beschäftigt, andere wissen einfach nicht, wie sie es anstellen sollen, wieder andere schneiden sich die Motivationsnarben, die frühere Angriffe auf den Markt hinterlassen haben :). Die andere Seite des Problems ist die Bereitschaft, aktuelle Ergebnisse zu teilen. Ich vermute, dass sie mit dem ersten Faktor antikorreliert. Denn als ... Er ... (Oftmals vergeht nicht nur die Angst, jemandem versehentlich seinen zukünftigen Gral zu verraten, sondern auch die Hoffnung, ihn überhaupt zu finden :)).
Kurzum, ein gutes Thema braucht wirklich qualifizierte, nicht gierige "Neulinge" :). Imho, natürlich.
Hier ist ein Beispiel für "meinen" Ansatz. Wir nehmen eine Reihe von Eingaben und zählen für jede Eingabe die Werte von zwei Parametern (unter Berücksichtigung des Kontexts). Wir erhalten einen zweidimensionalen Phasenraum (PS). Genauer gesagt, ein Querschnitt des Phasenraums durch eine Ebene, da das Hinzufügen neuer Zustandsparameter seine Dimensionalität erhöht, aber keine Neuberechnung der bereits berechneten Parameter erfordert. Genau das ist der Vorteil des Fixed-Entry-Ansatzes. Auf dieser Ebene konstruieren wir nun eine grobe Schätzung der Abhängigkeit des Profils von den Parametern, die in gewisser Weise der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ähnelt. Wir erhalten ein schönes Bild
Die blauen Punkte sind Einstiegspunkte und befinden sich auf der Nullebene, d. h. dort, wo sie unter die Oberfläche tauchen, wird die Gewinnschätzung positiv. Betrachten wir den Fall nun von oben
Wir können deutlich die Bereiche erkennen, die einen positiven Gewinn versprechen (d. h. Bereiche, in denen die Punkte von der Oberfläche verdeckt werden). In diesem zweidimensionalen Fall können wir ihre Grenzen buchstäblich von Hand zeichnen. Für größere Dimensionen des Phasenraums kommen wir nicht mehr ohne Mathematik aus.
Es bleibt die Frage: Ist es eine Anprobe oder nicht? Wer weiß :). IMHO hängt alles von den Parametern ab. Ich mag diese speziellen nicht, sie sind meiner Meinung nach nicht invariant genug. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die Schätzung des wahrscheinlichen Gewinns korrekt ist, sie ist ziemlich primitiv.
P.S. Falls es jemand nicht kapiert - das ist ein Köder für geeignete "Neulinge" :) .
Ich möchte in Frage stellen, ob es angemessen ist, Daten über die Interaktionsergebnisse einer Blackbox (Markt) auf die Ergebnisse der "Lösung" einer anderen zu analysieren, die Inputs erzeugt (nicht weniger schwarz - für die Lese-Neulinge).
;)
Was die Definition des relevanten Koordinatensystems des Phasenraums betrifft, schlage ich vor, das von mir vorgeschlagene Koordinatensystem um eine weitere Achse zu ergänzen - die Abweichung von der 33-Achse der höheren TF. Der Klarheit halber und als Maß für die Sensitivität könnten wir ATR nehmen, und ROC würde für uns Trägheit ersetzen.
Für das erste Mal reicht das.
Candid, wie sind Sie zu Candid geworden? Haben Sie den Moderatoren einen Tipp gegeben?
Hier ist ein Beispiel für "meinen" Ansatz. Wir nehmen eine Reihe von Eingaben und zählen für jede Eingabe die Werte von zwei Parametern (unter Berücksichtigung des Kontexts). Wir erhalten einen zweidimensionalen Phasenraum (PS).
Auf dieser Ebene konstruieren wir nun eine grobe Schätzung der Gewinnabhängigkeit von den Parametern, die in gewissem Sinne mit der Wiederherstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte vergleichbar ist.
Die blauen Punkte hier sind Inputs und befinden sich in der Nullebene, d.h. dort, wo sie unter die Oberfläche tauchen, wird die Schätzung des Gewinns positiv. Betrachten wir nun diesen Fall von oben
Nun, die Welt ist voller Wunder. Dies ist auch der Ansatz, den ich skizziert habe. Und wenn Sie ein Befürworter davon sind, worüber haben wir dann gestritten? :-)
Und wie kommen Sie auf eine "grobe Schätzung des Gewinns in Abhängigkeit von den Parametern" und sogar als Fläche?
Es ist irgendwie kompliziert, hier ist das Ergebnis der Handelssimulation für das Basisbeispiel:
Saldo 3761pts, Orders 2831, Durchschnitt 1.3285pts/Order, Max Profit 6495, Max Drawdown 7229, Saldo RMS 1333.1936, Saldo/RMS 2.821
Und das ist auf der Probe für Out of Sample:
Saldo -6950 Pips, 999 Orders, Durchschnitt -6.957 Pips/Order, Max. Profit 4347, Max. Drawdown 10614, RMS von Saldo 1630.4733, Saldo/SCO -4.2626
Wir können sehen, dass die Ergebnisse signifikant unterschiedlich sind, d.h. der Markt hat sich in Bezug auf diesen Einstiegsalgorithmus bei OoS signifikant verändert. Jetzt machen wir einen einfachen Filter, indem wir ein Rechteck 150x150 am Anfang der Koordinaten in einem zweidimensionalen Bild von Hand ausschneiden. Auf der x-Achse ist dies weniger, als das Bild zulässt - der Punkt ist, dass der Algorithmus einen anderen Satz von Eingaben liefert, für den der aufgelöste Bereich von ähnlicher Art, aber kleiner ist.
Wir bekommen bei OoS:
Saldo 4309 Pkte, Aufträge 424, Durchschnitt 10.1627 Pkte/Auftrag, Max Profit 5436, Max Drawdown 4089, Saldo RMS 801.62, Saldo/RMS 5.3754
Irgendwie zu gut, oh, ich fürchte, das ist ein Zufall.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
Nein, es war ein Neujahrsgeschenk von MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
Nein, hier sind es die Echtzeit-Eingänge, die vor der Parametrierung eingestellt werden. Das ist genau der Punkt, um den es ging. Lesen Sie es noch einmal :). Ich mache gerade wieder da weiter, wo ich vor eineinhalb Jahren aufgehört habe. Ich versichere Ihnen, dass Sie meinen Ansatz schon damals kannten :) . Übrigens, und das ist die Frage, die ich anscheinend gestellt habe :).
Nun, da es zwei Parameter gibt, wird es natürlich eine Oberfläche geben. Und der Gewinn wird einfach als Durchschnitt über eine bestimmte Anzahl von nächstgelegenen Punkten ermittelt.