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Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
Ganz genau... Und Sie und ich sind nicht die einzigen, die so denken.
Sorento: Vielleicht sollten wir die klassischen Indikatoren für einen Moment vergessen und darüber nachdenken, welche Eigenschaften die CR in Bezug auf ihre Bewegung grundsätzlich kennzeichnen.
Aber endloses Philosophieren ist nicht pragmatisch. Wir müssen anfangen, uns zu bewegen.
Dem Angriff wird schneller die Luft ausgehen, wenn wir nicht eine einzige Höhe erobern und auch nur ein kleines, aber praktisches Ergebnis erzielen...
Mashki mit 33 hat mich ein bisschen geschockt.
Nehmen wir diese "Hausaufgaben" einmal auseinander, zumal jeder die Daten bekommen kann.
Soweit ich weiß, lag die Ursache für den Zusammenbruch in der Bimodalität der idealen Antwortverteilung...
und sie wurde entschlossen beseitigt.
Wenn ein solcher Algorithmus auf einer primitiven Ebene funktioniert, warum sollte man dann nicht versuchen, ihn auf breiterer Ebene anzuwenden?
2) Тупая система на двух машках - система в которую прошита жёсткая связь между входом и выходом, которая со временем не изменяется. Вроде как обучение отсутствует (0).
Но можно на эту систему взглянуть под таким углом - программист научил некую конструкцию реагировать торговой транзакцией на определённое соотношение положений машек.
Тогда вроде как имеем обучение-I. Здесь можно договориться как на это дело смотреть. Я бы лично предложил вторым способом.
Т.е. рассматриваем программу как (а) вначале ничего не умеющую (b) обучившуюся некой стимул-реактивной деятельности (вроде как у программиста :).
Это не строгое (в сущности неправильное) использование терминологии Бейтсона, однако мне оно представляется удобным.
Nun, eine vollständige Übereinstimmung mit Batesons Terminologie ist nicht unser Ziel. Ich möchte auf seine Worte hinweisen, dass eine Hierarchie der Ausbildung einer Hierarchie der Kontexte entspricht. In Bezug auf ein mechanisches Handelssystem kann eine Klassifizierung in der Sprache der Kontexte (eine Hierarchie von Kontexten) angemessener und für den Verstand weniger verwirrend sein.
Im Allgemeinen ist es möglich, einen kreativen Ansatz zu wählen und eine Art Biozönose zu schaffen. Die untere Ebene der Nahrungskette wird durch primitive Lebewesen repräsentiert, die rein reflexartig reagieren, zumindest auf dieselbe Mashka. Eine Art bacterius speculatis :), aber Vladimir ist ein Experte für diese Begriffe :)
Die nächsten Ebenen müssen sich aus den vorhergehenden speisen. Der Kreation Top sollte in der Lage sein, zu bestimmen, welcher Zeitrahmen im Moment verwendet werden sollte und welche Richtung im Falle einer Kreuzung einzuschlagen ist. Je höher das Niveau, desto kleiner sollte die Spanne der Bevölkerungswellen sein.
Übrigens kann man die Renditen als solche betrachten, dann wird die nächste Stufe durch diesen oder jenen Oszillator eingegeben, der auf der Grundlage der Renditen berechnet wird.
Ich halte es für einen Fehler, im Voraus entscheiden zu wollen, welcher primäre Kontext (Markup) die besseren Aussichten hat. Lass hundert Farben erblühen. Es ist durchaus möglich, dass es wirklich keinen grundlegenden Unterschied (in Bezug auf die Handelsergebnisse) gibt. Obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass die fraktale Natur des Marktes am ehesten mit ZZ übereinstimmt.
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Т.е. О-3 - это уже нечто качественно другое, это способность системы самостоятельно корректировать своё обучение-2.
Такую игрушку и хотелось бы в итоге построить, ничего "немыслимого" в этом не вижу, хотя это и не просто.
Собсно этим можно и заняться, после построения хороших моделей-2 - т.е. не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться. :)
Nur selbstlernende (nicht selbstoptimierende) Systeme, die keine Vorlagen wie z. B. winkende Kreuze verwenden, würden wahrscheinlich unter diese Konzepte fallen. Die automatische Änderung der Wellenparameter wäre eine automatische Optimierung. (blau hervorgehoben).
Die evolutionäre Entwicklung der Modell-2-Forschung kann nicht zu Modell-3 (gelb hervorgehoben) übergehen, weil man dann immer noch die Musterkonzepte von Modell-2 aufgeben müsste.
Entweder man befasst sich sofort mit den Modellen-3 oder gar nicht, denn es ist unmöglich, sich ihnen "schrittweise" zu nähern. IMHO.
Und wenn wir eine ganze verzweigte Hierarchie von Kontexten erstellen und jeden Endkontext mit einer ganzen Tabelle eindeutiger Reaktionen auf verschiedene Reize ausstatten (so elementar wie z. B. Reaktionen auf das Winken an einer Kreuzung), würden wir immer noch nur 2 überlernen.
D.h. O-3 ist etwas qualitativ anderes, es ist die Fähigkeit des Systems, sein eigenes Lernen-2 zu korrigieren.
Ich würde gerne ein solches Spielzeug bauen, ich sehe darin nichts "Unvorstellbares", obwohl es nicht einfach ist.
Eigentlich könnte man dies tun, nachdem man ein gutes Modell-2 gebaut hat, d.h. ein Modell, das nicht in der Lage ist, sich selbst zu trainieren, aber immer bereit ist, in einen externen Optimierer zu kriechen und sich selbst zu optimieren. :)
Utopie. Ich meine hervorgehoben.
1. das ist überhaupt kein Training für Ihren EA, geschweige denn ein Training 2.
2) Es handelt sich im Wesentlichen um Ihr eigenes Training-2, das Sie in einem relativ starren Schema formalisieren und in Expert Advisor einbringen werden. Sind Sie jedoch in der Lage, dieses Bateson-Training-2 durchzuführen?
3. um "eine ganze verzweigte Hierarchie von Kontexten zu schaffen", und mit "einer ganzen Tabelle von einwertigen Reaktionen" zu jedem von ihnen, muss man eine Methode, ein Werkzeug, einen Weg haben, um diese Kontexte zu identifizieren, einen Weg, um die effektiven Reaktionen zu bestimmen. Haben Sie es? Was ist das? Worauf basiert sie? Woher kommt sie? Wenn Sie ihn haben, können Sie diesen Artikel getrost in die Schublade legen. Es reicht aus, einen erfolgreichen EA ohne "Lernen" zu erstellen. Aber das Problem ist, dass Sie sie nicht haben und sie auch nicht aus dem Kopf herausfinden können. Und ein Artikel wird hier nicht helfen.
Was Programme betrifft, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu trainieren, aber immer bereit sind, einen externen Optimierer zu benutzen und zu optimieren, so ist diese Eigenschaft weder eine Seltenheit noch ein Ziel. Und Bateson hat damit nichts zu tun.
Was ist also das Ergebnis?
Und unter dem Strich hat das Lernen das richtige Verhalten zum Ziel. Und richtiges Verhalten ist die Wahl der richtigen Reaktionen auf äußere Umstände. Unsere Reaktionen sind festgelegt: kaufen, verkaufen, rauchen. Es bleibt also nur eines zu tun: die Umstände angemessen zu bewerten. Und wir kommen zurück zu
Daraus ergibt sich folgendes Problem: Wir müssen lernen, im Voraus herauszufinden, welche Gruppe von primären Alternativen (Aufschlüsselung auf der Grundlage von Maische, ZZ, Fib oder was auch immer) die reichere Fähigkeit zu, nun ja, zumindest zu O-II hat.
Ich halte es für sinnvoll, zunächst die Grundsätze für das Auffinden und Auswählen von CC-Parametern nachzuschlagen, um sie später zu konkretisieren (wahrscheinlich besser in einem eigens dafür eingerichteten Zweig). Ich habe noch keine Ideen, wie Ich habe noch keine Ahnung, wie ich sie finden kann, aber ich hoffe, sie werden erscheinen. Wenn Sie diese Grundsätze bereits im Kopf haben, warum sollten Sie sie nicht diskutieren?
Ich halte es für logisch, nach Kontextparametern zu suchen, die eng mit einer Reihe von primären Alternativen ("Klasse von Lebewesen") verbunden sind. Mir gefällt die chaotische und willkürliche Aufzählung dieser Parameter nicht, in der Hoffnung, dass sie "eines Tages schon irgendwie zusammenkommen werden". Die Sinnlosigkeit dieses Ansatzes wird mir klar, wenn ich ein anderes Supersystem sehe, das z. B. aus MACD, Bollinger, Stochastik und Kanälen besteht und dessen Parameter auf unbekannte Weise angepasst werden.
Damit sind wir wieder bei dem Problem der Parametrisierung angelangt. Sie steht jedoch nicht allein. Und hier stimme ich mit Alexey völlig überein.
Die Parametrisierung ist eine Folge des Modells und keine willkürlich gewählte Zahlenreihe. Die Parametrisierung ist ebenfalls eine Eigenschaft des Modells. Innerhalb eines Modells kann sie nicht beliebig verändert werden. Und der Erfolg der Parametrisierung hängt ganz von der Angemessenheit des Modells ab.
Warum kommen wir immer wieder auf MACD, Stochastik und andere Dinge zurück? Es sind nur ungerade Zahlen, die nicht viel Sinn ergeben. Kann jemand ein Modell vorschlagen, bei dem sie zumindest eine vernünftige Rolle spielen würden? Wenn nicht, warum dann über sie sprechen?
ist wieder gezwungen, gedanklich zu den beiden idealen Figuren, dem gleichgültigen Beobachter und dem kläffenden Hund, zurückzukehren.
Zum älteren und aktuellen Zickzack.
Zu den beiden Wischern mit Perioden von 15 und 200.
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Analogien sind sehr einfach, und nicht umsonst gibt es "schnelle" und "langsame" Scheibenwischer.
Sie kennzeichnen das Verhalten des Preises. Ist das schlecht?
Vorschlagen, was am besten ist...
Mit einem "Hausbau"-SCO scheint das nicht zu klappen.
;).
Правильно. Но вот параметры контекста никто обсуждать не хочет...
Er will es. Ist aber schüchtern (wie du). Oder die Kröte hat ihn erwürgt (wie mich). ;)
Sorento, эта ветка, пожалуй, давно превратилась в идейно-философскую. Здесь, вероятно, лучше обсуждать "широкие мазки" - то, что определяет "тренды", т.е. моду.
(1) Сложившееся направление этой ветке задавал не MetaDriver и не я, а вейсманисты-морганисты (хотя вначале она была узкоспециализированной).
(2) Думаю, что имеет смысл вначале поискать принципы поиска и выбора параметров КК, чтобы в дальнейшем конкретизировать их (наверно, лучше в специально созданной ветке). У меня пока нет никаких идей, как их искать, но надеюсь, что они появятся. Если эти принципы у Вас уже есть в голове, почему бы не обсудить их?
(3) Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
1. Nun, ich wäre da nicht so entschlossen.... ;)
2. Einverstanden. Was den anderen Zweig angeht, bin ich mir nicht sicher. Was auch immer (fast).
Es gibt eine Reihe von Überlegungen zu den Grundsätzen.
- Die Phasenraumkoordinaten sollten mehr oder weniger orthogonal sein. (in loser Beziehung).
Für eine sinnvolle Suche nach ihnen sollten wir lernen, die gegenseitige "Orthogonalität der Ideen" (OI (c) me), die in den Indikatoren enthalten ist, zu schätzen.
Zum Beispiel hebt die Maische den Durchschnitt und das Zickzack gegenüber die Extreme hervor - ein passendes Paar. Es kann viele passende Paare geben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Suchkriterium eine schwache (idealerweise null) Korrelation ist.
- Nicht-lineare Indikatoren haben mehr Chancen (in Bezug auf den Gewinn). Oder ihre Kombinationen mit linearen Verfahren. (imho, aber irgendwie logisch)
// Es wäre gut, eine Suchmaschine zu schreiben. Genauer gesagt, für eine schnelle visuelle Einschätzung der Paare. Die Idee ist gereift, vielleicht werde ich sie selbst kritzeln. Die Idee ist einfach:
// Es gibt drei Zeilen auf der Eingabe - der erste Indikator (die erste Phasenkoordinate (1FK)), der zweite Indikator (2FK), angrenzende zukünftige Kotier relativ zur aktuellen
// Punkt (d. h. "richtiger Kauf-Verkauf" an diesem Punkt). Die Ausgabe ist ein flaches Bild, in dem die Punkte des "richtigen Einstiegs" (2 Farben, eine "Kaufen", die andere "Verkaufen") entlang der ersten und zweiten Koordinate eingezeichnet sind
Für den Moment reicht das.
3. Ich denke noch nach. Ich halte es für besser, die Suche nicht einzuschränken. Es ist besser, die Autopsie zeigen zu lassen. :)
1. Но бесконечно философствовать не прагматично. Нужно начинать двигаться.
2. Штурм выдохнется быстрее, если мы не одолеем ни одной высоты, и не получим пускай крохотный, но практический результат...
Машки с 33 немного шокировали меня.
Давайте разберём по косточкам это "домашнее задание". тем более, что данные может получить каждый.
Как я понял, источником разбиение послужила бимодальность распределения идеального отклика...
и она была решительно устранена.
3. Если подобный алгоритм работает на примитивном уровне, почему б его не попробовать применить шире?
1. Es ist wünschenswert, sich auf sinnvolle Weise zu bewegen. Irgendwelche Ideen, wo? (Ich habe meine eingeworfen).
2. Nun, es gibt ein Ergebnis, nicht wahr? Ich habe vorhin über den Sorento gesprochen. Und es ist mir klar, dass alle anderen Anpassungssysteme im Prinzip das Gleiche tun und Muster herausfiltern. Einschließlich neuronaler Netze.
3. Das ist es, was ich damit sagen will. Hier hat alles angefangen. Der eigentliche Zweck (meiner, und vielleicht nicht nur meiner) der Diskussion besteht darin, die Suche zu systematisieren. Und ich habe kaum Zweifel daran, dass sie erfolgreich sein werden, die Frage ist nur, in welchem Umfang.
1) Под эти понятия, пожалуй, попадают только Системы, способные к самостоятельному обучению (не автооптимизация), не использующие шаблонные заготовки типа пересечений машек.
2) Автозменение параметров машек будет автооптимизацией. (выделено синим)
3) Эволюционным развитием исследований моделей-2 не удастся перейти к моделям-3 (выделено жёлтым), так как всё равно придется отказаться от шаблонных понятий модели -2.
4) Либо сразу заниматься моделями-3, либо не заниматься вообще, т.к. к ним прийти "постепенно" невозможно. ИМХО.
1. Ich verstehe nicht, warum die Auto-Optimierung nicht in Frage kommt? Jede unabhängige Veränderung der Reaktionen auf Stimulus+Kontext-Paare = Lernen-3. So habe ich das verstanden.
2. es wird. Dennoch, siehe 1.
3. Vielleicht. Es wird jedoch gesagt: "Meditiert, meine Freunde, meditiert. Ja, wenn Sie erleuchtet werden, wird dies NICHT als Ergebnis der Meditation geschehen. Wenn Sie jedoch nicht meditieren, wird dies niemals geschehen. Ich schließe mich eigentlich dem an, was hier gesagt wurde. Ich habe den Eindruck, dass das Erlernen der Eigenschaften von Lernen-2 (insbesondere seiner Grenzen) ein starker Katalysator für Lernen-3 ist.
4 Geht es dabei überhaupt ums Prinzip?
Meiner Meinung nach ist es nur ein unverhohlenes Gefühl, das durch nichts begründet ist. Es ist eine Art von Maximalismus. Es ist wie: "
- Vielleicht nimmst du es in Raten? - fragte der rachsüchtige Balaganow.
Ostap sah seinen Gesprächspartner aufmerksam an und antwortete ganz ernst:
- "Ich würde Teile davon mitnehmen. Aber ich brauche alles auf einmal."
С СКО в "домашнем здании" не сложилось похоже..
;).
Wie meinen Sie das?