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1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
Zeit für einen "Neustart" von hier aus ;)
Und der Snobismus ist da... :(
Wir sind beide vor einiger Zeit unabhängig voneinander dazu gekommen. Jetzt sage ich allen, dass sie den anderen Weg gehen sollen, und Sie beweisen allen, dass es der richtige Weg war.
Es sind die echten Rezepte, die mich interessieren.
Erstens war es nicht so, es ist so.
Zweitens: Nur weil ich Kaffee mag, heißt das nicht, dass ich falsch liege. Der Punkt ist einfach, dass es viele Möglichkeiten gibt, den anderen Weg zu gehen. Und zwar ohne das, woran bereits gearbeitet wurde, aufzugeben. Man kann die Definition des Problems ändern, man kann andere Instrumente, Methoden, Interpretationen verwenden, man kann die Art und Weise ändern, wie man das Ergebnis betrachtet, und was nutzlos erscheint, wird zu einer Informationsquelle. Kurz gesagt, es gibt viele Varianten, aber ohne eine Menge Kaffeesatz kann man sich nicht entscheiden, welche man wählen soll.
Drittens: Ich behaupte nach wie vor nicht, dass dies der richtige Weg ist. Das kann ich erst sagen, wenn mein TS ein stabiles Einkommen abwirft. Und zwar nicht in irgendeiner Form, sondern genau auf diese Weise entwickelt. Also schreiben Sie mir nicht redundant, ich praktisch in jedem Beitrag machen Vorbehalte, dass das, was ich vorschlagen, ist nicht die einzige und unbekannt ist der wahre Weg.
Und für echte Verschreibungen benötigen Sie eine echte Parametrisierung des RP. Und ein paar andere Aspekte.
Und der Snobismus ist da... :(
:-)
Wenn es hervorgehoben ist, was hat dann Peter damit zu tun? :-))
Wenn sogar "ja", dann nicht dort, wo es hervorgehoben ist, sondern hier: "wird mit der Zeit vergehen" und "es ist nichts".
"Wenn Sie Angst haben" - auf keinen Fall. Es ist nur so, dass jeder die anderen nach sich selbst beurteilt. Und ich persönlich bin von unbekannten Begriffen eingeschüchtert. :-(
Yurixx писал(а) >>
Und für echte Verschreibungen brauchen Sie eine echte FP-Parametrisierung. Und ein paar andere Aspekte.
Lassen Sie uns über die Volatilität diskutieren ;)
Wenn wir die Varianz unter der Annahme der Stationarität des Mittelwerts messen - Sackgasse. (Kolmogorow-Zweig).
Betrachten wir es vielleicht aus einer "unausgereiften" keynesianischen Perspektive - es gibt einen Trend im Mittelwert, den wir nicht kennen...
Ist es möglich, den zweiten Punkt zu messen?
Michurinians don't give up...
Wie viele Seiten sie anhäufen!
Und sie sind nicht weiter gegangen, als die "Möglichkeit" der Verwendung von FP zu beweisen und die Neuankömmlinge zu "verscheuchen".
Das ist sehr aufschlussreich.
Ich empfehle den Link.
Michurinians don't give up...
Wie viele Seiten sie anhäufen!
Und sie sind nicht weiter gegangen, als die "Möglichkeit" der Verwendung von FP zu beweisen und die Neuankömmlinge zu "verscheuchen".
Das ist sehr aufschlussreich.
Ich empfehle den Link.
Wie geht es weiter? Es wurde bereits alles gesagt und sogar mehrere Methoden vorgeschlagen. Wir sollten z. B. bestimmte Ein- und Ausreisemuster nehmen und verschiedene Möglichkeiten prüfen, um den Kontext zu ermitteln. Wir können dies mit Hilfe einer Zone oder auf andere Weise tun. Ziehen Sie einige Schlussfolgerungen, forschen Sie weiter. D.h. schon mal üben. Das ist es, was der Themenstarter tun wollte, und dies ist sein Thema.
Z.U. Der Link funktioniert nicht.
З.Ы. Ссылка не работает.
Das ist richtig. Ich habe aufgehört. Interessanter Autor.
Ich hoffe, es funktioniert.
Lassen Sie uns über die Volatilität diskutieren ;)
Wenn wir die Varianz unter der Annahme der Stationarität des Mittelwerts messen - Sackgasse. (Kolmogorow-Zweig).
Betrachten wir es vielleicht aus einer "unausgereiften" keynesianischen Perspektive - es gibt einen Trend im Mittelwert, den wir nicht kennen...
Ist es möglich, den zweiten Punkt zu messen?
Von Keynes kenne ich nur Maynard, welchen meinen Sie?
Ich denke, Theoretisieren und stochastische Prozesse sollten aufgeschoben werden. Es wäre ein guter Anfang, um die Volatilität des tatsächlichen Bedarfs zu ermitteln. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten.
1. Die Volatilität einer Kerze, d.h. die Varianz der Serie (High-Low). Die ATR, die die Varianz (Hoch-Tief) nicht berücksichtigt, wäre imho sehr falsch.
2. Die Volatilität kehrt zurück. Zum Beispiel als Close[i]-Close[i+1] oder Open[i]-Open[i+1].
3. Die Volatilität des Zickzackkurses. Wenn man es nicht an eine Stange bindet, dann ist es auch als Prozessmerkmal ein guter Wert. Sie können die Streuung von Zickzack-Segmenten messen oder die Shepherd's H-Volatilität verwenden. Auch eine Option.
4. Die Kanalbreite einer linearen Regression kann auch als Volatilität verwendet werden. In diesem Fall wird sie (Breite) durch ein Konfidenzintervall definiert, und sie wird vom Händler als Risikomaß definiert. Es ist auch im Allgemeinen recht praktisch. Die Breite selbst ist über den Koeffizienten der direkten Proportionalität mit der Kanaldispersion verbunden.
Ist das nicht zu viel? Ich denke, das ist noch nicht alles.
Und was folgt daraus? IMHO, dass es möglich ist, eine gewisse Volatilität zu wählen, aber die Gültigkeit dieser Wahl ist fraglich. Wenn jeder Parameter einzeln ausgewählt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie ein kohärentes Prozessbeschreibungssystem bilden. Vor der Festlegung der Parameter wäre es daher sinnvoll, einen Ansatz für den Markt zu definieren, ein Modell, mit dem er beschrieben werden kann. Sowie (und direkt damit verbunden) mit dem Ansatz für den Handel, mit dem, was genau, dass der Handel zu verwenden ist.
Wenn ein Händler zum Beispiel auf einem Balken spielt, eine Position bei Open eröffnet und dann bei der nächsten Open entscheidet, ob er schließt, rollt oder hält, dann ist die zweite Variante für ihn am interessantesten. Und wenn er auf der Stange vom Brett spielen wird, wahrscheinlich die 1. Variante. Und da es so viele Ansätze gibt, wie es Händler gibt, ist es ziemlich schwierig, etwas Bestimmtes in einem Forenformat zu machen. Aber vielleicht würde jemand seinen eigenen Ansatz zur Diskussion stellen.
Avals hat also völlig Recht - es gibt eine Methodik und spezifische Anwendungen, Studien sind eine Privatangelegenheit für jeden einzelnen. Das heißt aber nicht, dass nicht jeder seine eigenen Fragen hier einbringen kann. Ich wollte zum Beispiel über die Volatilität sprechen. Und über andere mögliche Parameter.
Sorento, was hast du von diesem Thema erwartet? Vielleicht, dass jemand, der "der Klügste" ist, hier weiße Elefanten ausgibt?
Maynard scheint der Autor einer der Versionen des Tervers zu sein (er hat eine andere Axiomatik).
Hier ist ein Link zu seiner Abhandlung.