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Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
meine Herren, Sie sind beängstigend - sie sind es :) .... vom Chirurgen - ein großes persönliches "Dankeschön" an ihn
Aber die Frage war ja ohnehin zum Thema - wie bestimmt man den Kontext für den Handel.... Für mich persönlich ist die Position (ähnlich wie bei Ihnen) der Marktforschung durch einen Experten vorzuziehen - schließlich sind wir in diesem Punkt zur gleichen Meinung gekommen - wir sind am Gewinn interessiert..... oder nicht so????.... und wenn ja, dann gibt es bei aller Komplexität der Kodierung eine zweite Möglichkeit - sagen wir, es gibt zwei Instrumente, die zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Parametern gehandelt.... Wer hindert Sie daran, 4 davon zu machen? :)) .... in verschiedenen "Kontexten"
..... Wenn man "nur" den Markt erforscht, ist die Chance groß, sich dort zu verirren oder sogar für immer dort zu bleiben.
in Fortsetzung von..... erlaubt der Autor des Threads????
So.... nach ein-, zwei- oder dreitausend Optimierungen hat sich ein bemerkenswertes Muster herauskristallisiert - niemand wird jemals in der Lage sein, das Verhalten des Graphen in der Zukunft mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorherzusagen - man kann es nur glauben.... oder es nicht zu glauben, was in die eine oder andere Richtung geht.... und kein "Prado...." wird hier helfen.... werden wir den Handel..... oder nicht?
für "follow up" ..... plagiiert....
Ich mochte die Anpassungsfunktion (von Peter) ..... sehr, und plötzlich stellt sich heraus, dass die Exp mit zufälligen Eingaben besser funktioniert als alles, was mit der fertigen Handelsidee gemacht wurde...... was soll man glauben?
Dieser Schlussfolgerung ("ein Exposé mit zufälligen Eingaben funktioniert besser als alles, was mit einer vollständigen Handelsidee gemacht wird") kann man definitiv nicht trauen. Es ist zufällig.
Dieser Schlussfolgerung ("ein Exposé mit zufälligen Eingaben funktioniert besser als alles, was mit einer vollständigen Handelsidee gemacht wird") kann man definitiv nicht trauen. Sie ist zufällig.
Leider wurde ich immer wieder davon überzeugt, dass ein Expert Advisor mit zufälligen Eingaben besser funktioniert.
In Teilen der Geschichte und vielleicht sogar für eine recht lange Zeit. Das Problem ist, dass wir nicht im Voraus wissen, wann sie zusammenkommen und wie lange sie dauern werden.
Kontext
Ein Kontext ist ein Umstand, eine Situation, eine Bedeutung, die zur Geschichte gehört und für eine gewisse Zeit unverändert bleibt (bis sie eingeebnet wird) und auf die man sich verlassen kann, die man im Gedächtnis behält, die man zur Klärung zurückstellt. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Kombination aus externen fundamentalen Faktoren und früheren Marktbedingungen.
Ein grundlegender Indikator wird veröffentlicht, und bis der nächste erscheint, arbeiten wir im Kontext dieses Indikators und kombinieren ihn (den Indikator) mit dem vorherigen Zustand des Marktes. Eine Session oder eine Saison hat begonnen, wir arbeiten im Kontext der aktuellen Session oder Saison unter Berücksichtigung der Geschichte der vorherigen Session. Sie ändern sich seit einiger Zeit nicht mehr, was uns erlaubt, uns auf die aktuellen Parameter zu konzentrieren, den Marktzustand und die Art der Preisbewegung zu analysieren und zu bestimmen.
Marktbedingungen
"unter Druck", "Aufwärtstrend", "Abwärtsrisiko überwiegt", "bei der Eröffnung des europäischen Marktes handelt mit dem Anstieg", "Markt ist eingefroren, warten auf die Veröffentlichung des Indikators ...", Lücke.
Aspekte, Modifikatoren
"Wichtige Widerstandslinie befindet sich ...", "Widerstands- und Unterstützungsniveaus", "Warten auf Beschäftigungsdaten".
Muster der Preisbewegung
"Abprallen von der Widerstandslinie", "Preis befindet sich in einem aufsteigenden Kanal", "Dreieck", "enges (breites) Flachstück", "nahe der Unterstützung", Lücke.
Lesen Sie den ganzen Thread noch einmal. Wow, ich kann mich nicht erinnern, dass mir das in letzter Zeit passiert ist. Einfach ein großartiges Thema. Ideologische Auseinandersetzungen zwischen Weismanisten und Morganisten zählen fast nicht, diese Bourgeois sind sowieso alle gleich. Es gab einen Moment, in dem ich wieder die Orientierung verlor (irgendwann nach Seite 20, als es um FP ging). Das dreidimensionale Bild brachte alles an seinen Platz.
Es gab eine Frage: Wie unterscheidet sich dieses ganze Clustering of Context-Verfahren von der üblichen Optimierung im Tester? Denn auch optisch suchen wir auf dem zweiten Bild (Draufsicht) nach einem stabilen Bereich mit "warmer" Farbe - genau wie auf dem Optimierungsdiagramm im Tester (nur die Farbe ist dort anders, sie ist grün).
Auf den ersten Blick gibt es einen grundlegenden Unterschied.
Im Prüfgerät sind die Farbstabilitätsbereiche streng an die Parameter des Handelsalgorithmus gebunden. Wir haben den Bereich der Farbstabilität gefunden -> die "richtigen" Grenzen der Parameter des TS wiederhergestellt, die ihn stabil machen, und somit haben wir angeblich den TS optimiert.
Was hier? Die Stabilitätsregion der Kontextfarben gefunden -> die FP korrekt geclustert -> die korrekten Grenzen der Kontextfilterparameter wiederhergestellt. Wir haben die TK also noch einmal optimiert! Kontextfilter - darum geht es bei der TK!
Was ist der Unterschied, Kollegen?
P.S. Ich sehe einen weiteren Unterschied. Im Testgerät sehen wir keine einzelnen Geschäfte. Wir können nur die Ergebnisse der Tests für die gesamte Historie sehen. Und sie sind es, die wir herausfiltern. Aber im Tester können wir einzelne Geschäfte sehen, die sich nicht bewegen, und sie herausfiltern.
Verdammt, ich hatte gerade die Hoffnung, den Optimierer für dieses Verfahren anzupassen. Jetzt ist es wieder weg :(
P.P.S. Es scheint, dass nicht alles so düster ist. Ich muss nur darüber nachdenken.
вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?
Ein echter Zufallsexperte muss zufällige Einstiegsmomente, eine zufällige Einstiegsrichtung und zufällige Ausstiegsmomente haben. Wenn mindestens eine Bedingung verletzt wird, kann man nicht von vollständiger Zufälligkeit sprechen. Wenn ein wirklich zufälliger Experte einen zuverlässig nachgewiesenen statistischen Vorteil hat, muss man davon ausgehen, dass der Markt gezielt gegen populäre (Standard-)Handelsideen arbeitet. Das würde mich nicht überraschen, denn komplexe Systeme neigen immer dazu, äußere Einflüsse zu kompensieren.
Kontext
...Marktbedingungen
...Zurück zur Definition der Begriffe? :) Viele Menschen hier verstehen unter dem Kontext die Marktlage.
Lesen Sie das ganze Thema noch einmal. Wow, ich weiß nicht, ob ich das in letzter Zeit gesehen habe. Das ist ein großartiges Thema. Ideologische Debatten zwischen Weismanianern und Morgans zählen fast nicht.
Nicht Weismanianer und Morganianer, sondern Morgan und Flint selbst... Oh... Weisman :)
Es stellte sich die Frage, inwiefern sich diese ganze Prozedur des Clustering Contexts von der üblichen Optimierung im Tester unterscheidet.
...
Und was ist der Unterschied, liebe Kollegen?
Bei der Suche nach Clustern arbeiten wir mit festen Zeitpunkten, unabhängig davon, ob es sich um ideale Inputs/Outputs, ein Referenzhandelssystem oder etwas anderes handelt. Der Prüfer hingegen wird bei einer solchen Festsetzung immer das gleiche Ergebnis liefern. Technisch gesehen besteht das Problem bei der Verwendung von Optimierungsberichten also darin, den Endsaldo (oder ein anderes Standardoptimierungskriterium) durch den gewünschten Wert zu ersetzen, zumindest innerhalb einer Normierungskonstante. Da das Preisdiagramm als GSCH :) verwendet werden kann, gibt es einige Möglichkeiten zur Manipulation. Aber es ist unvergleichlich einfacher, ein geeignetes Programm zur Anzeige von Zustandsparametern zu verwenden.
Und das Gespenst der Optimierung und Anpassung wird uns immer erscheinen :)
Wir sollten es so einrichten, dass ein Optimierungslauf nur einen Handel mit einer bestimmten Anzahl eröffnet. Dementsprechend wird die Anzahl der Läufe der Anzahl der Geschäfte des Systems entsprechen (die Parameter des Handelssystems werden nicht verändert). Im externen Parameter des Expert Advisors müssen wir die Anzahl der Trades eingeben und danach "optimieren". Es scheint möglich zu sein, dies umzusetzen, wenn auch nicht zum ersten Mal.
Aber wir müssen dem Optimierer auch beibringen, Kontextparameter zu melden. Dies ist wahrscheinlich eine Frage für xeon oder die Entwickler.
Natürlich können wir den Optimierer nicht dazu zwingen, den Kontext zu clustern. Obwohl man auch hier versuchen kann, sich aus der Sache herauszuwinden :)