Spread-Handel in Meta Trader - Seite 187
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Ich poste das Skript, das ich gerade heute geschrieben habe, um mögliche Fehler oder Fehlinterpretationen einiger Konzepte zu diskutieren, da ich neu in diesem Thema bin. Das Skript gibt die Ergebnisse mit Comment() im Diagramm aus. Es berechnet den Durchschnittswert der maximalen täglichen Preisdivergenz für die beiden Instrumente sowie die aktuelle (momentane) Divergenz. Ich bitte die Kenner um eine Bewertung und einen Kommentar.
Achtung!!! Das Skript ist nur für Paare mit direkter Korrelation geeignet.
EURGBP-DXZ1 =2:3 (Eurofount RP - Dollar Index DX, - beide Instrumente hier gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen, wenn gepaart Eintrag auf die Divergenz - ich eingegeben Freitagabend, um beide zu kaufen)
Auf Wunsch des (persönlichen) Besuchers der Filiale füge ich hier das Endergebnis des Paareintrags vom Freitag ein.
Ich bin bei Zeitrahmen 15 eingestiegen.KAUF EURGBP - KAUF DXZ1 = 0,05^0,09
Ich habe jetzt die Spread-Positionen bei einer Konvergenz der Preislinien geschlossen. Ich habe ihn mit einem winzigen Gewinn geschlossen, fast Break-even. Ich hatte auf mehr gehofft ...
khorosh, - Ich habe mir den Code angesehen.
Der Dimensionalität beider Instrumente scheint Rechnung getragen zu werden. Koeffizienten p1 und p2. Ich weiß nicht, - aber wenn Instrumente eine umgekehrte Korrelation haben (Beispiel unten), - zeigt dieses Skript die Daten korrekt an?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD Index DX, - beide Instrumente hier gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen, wenn man paarweise auf die Divergenz eingeht - ich bin am Freitagabend eingestiegen, um beide zu kaufen)
Leonid, warum berücksichtigt der Indikator Spread_I_env nicht die Vorwärts- oder Rückwärtskorrelation der gehandelten Instrumente, wie es beim Indikator Ind_2 Line+1 der Fall ist? Würde man dies berücksichtigen, sähe das Diagramm dieses Indikators für die Instrumente mit umgekehrter Korrelation völlig anders aus. Insbesondere würde es solche Trends im Spread-Chart sicher nicht geben. Es wäre gut, wenn er wie der Indikator Ind_2 Line+1 an die Nulllinie gebunden wäre. Ich weiß nicht viel über Indikatoren, ich beschäftige mich nur mit Expert Advisors, sonst hätte ich es selbst gemacht.
Dieser Indikator - hat nur die Fähigkeit, die umgekehrte Korrelation zu berücksichtigen! Im obigen Chart zum EURGBP-DXZ1-Spread und im unteren Chart zum gleichen Spread - nur zum Einzeichnen der Spread-Linie mit inverser Korrelation! D.h. für den Fall, dass wir beide Spread-Instrumente gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen!
Hier ist mein gestriger Eintrag zum Verkauf von Instrumenten dieses Spreads bei Divergenz der Preislinien:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - Am Punkt der Konvergenz der Preislinien habe ich meine Position heute mit kleinem Gewinn geschlossen...
Um die Zeichnung der Spread-Linie des Paares der Instrumente mit der umgekehrten Korrelation einzustellen - muss man in den Eigenschaften des Indikators die Größe der Position des zweiten (beliebigen) Instruments mit dem "Minus"-Zeichen einstellen! Siehe Bild -
Wie man die Skala auf Null zu binden - ich habe nicht gedacht. Und ob sie notwendig ist? Die Skala in Dollar zeigt die Veränderung des gesamten Eigenkapitals (standardmäßig EquityScale = true; // Equity-Skala anzeigen), d. h. die Spread-Linien - entsprechend den angegebenen Positionsgrößen.
Und wenn Sie einen Einstiegspunkt anzeigen möchten, können Sie einfach eine zusätzliche horizontale Ebene in den Eigenschaften/Ebenen des Einzugs festlegen - auf der Ebene des gepaarten Einstiegs!
Dieser Indikator - hat nur die Fähigkeit, die umgekehrte Korrelation zu berücksichtigen! Im obigen Chart für den EURGBP-DXZ1-Spread und im unteren Chart für den gleichen Spread - nur für die Einzeichnung der Spread-Linie mit inverser Korrelation! D.h. für den Fall, dass wir beide Spread-Instrumente gleichzeitig verkaufen oder gleichzeitig kaufen!
Hier ist mein gestriger Eintrag zum Verkauf von Instrumenten dieses Spreads bei Divergenz der Preislinien:
SELL RPZ1 - SELL DXZ1 = 0.04^0.07 - Am Punkt der Konvergenz der Preislinien habe ich meine Position heute mit kleinem Gewinn geschlossen...
Um die Zeichnung der Spread-Linie des Paares der Instrumente mit der umgekehrten Korrelation einzustellen - muss man in den Eigenschaften des Indikators die Größe der Position des zweiten (beliebigen) Instruments mit dem "Minus"-Zeichen einstellen! Siehe Bild -
Wie die Skala auf Null zu binden - ich habe nicht gedacht. Und ob sie notwendig ist? Die Skala in Dollar zeigt die Veränderung des gesamten Eigenkapitals (standardmäßig EquityScale = true; // Equity-Skala anzeigen), d. h. die Spread-Linien - entsprechend den angegebenen Positionsgrößen.
Und wenn Sie einen Einstiegspunkt anzeigen möchten, können Sie einfach eine zusätzliche horizontale Ebene in den Eigenschaften/Ebenen des Einzugs festlegen - auf der Ebene des gepaarten Einstiegs!
sayfuji, was ist das für ein Berater?
Ich habe den Korrelationskoeffizienten nicht verwendet. Ich habe visuell mehrere Paare für Arbitrage-Einträge auf tf=m15 ausgewählt und arbeite folgendermaßen:
Ich warte auf eine Divergenz der Kurslinien und eine gleichzeitige Auslenkung der Linie des Spread-Indikators über die festgelegte Grenze (oben oder unten) des Kanals hinaus. Zu Beginn der anschließenden Konvergenz der Kurslinien und einer gleichzeitigen Umkehr der Spread-Linie von ihrem lokalen Extremum (Minimum oder Maximum), mache ich einen Pair Entry (siehe Abb. - ein typisches Beispiel).
Es ist bereits oben erwähnt "Tandems" EURGBP-DX=1^2, EURGBP-USDCHF=1^1. (beide Tandems mit inverser Korrelation), manchmal auch nur EURCHF (nach dem Vorbild von eurusd-usdchf usw.).
Silber-Gold, Futures SIZ1-GCZ1=1:2 (manchmal 2:5), direkte Korrelation, - auf tf=m30 (weniger oft m15)
(Auf Spot Edelmetalle zu exorbitant asc-bid in MT4)
Was den Gewinn betrifft. Ich versuche immer, so zu arbeiten, dass der Drawdown möglichst gering ist. Ich hätte lieber eine höhere Korrelation und einen niedrigeren Gewinn! Aber der Handel wird bequemer und zuverlässiger sein! Ich möchte lieber bequem und sicher handeln, als mir bei großen Verlustsprüngen den Kopf zu zerbrechen!
Mögliche Verluste bei kleinen TFs können in den meisten Fällen minimiert werden, wenn die folgende Regel strikt eingehalten wird:
Nach einem gepaarten Einstieg mit einem beliebigen aktuellen Ergebnis schließen Sie die Positionen immer bei der anschließenden Konvergenz der Preislinien (d. h. an ihrem Schnittpunkt). Oder - wenn die (zweifarbige) Signallinie den mittleren Nullpunkt durchquert! Der Abschluss ist obligatorisch! Diese Regel wurde im Laufe von fast einem Jahr des Handels auf dem tf=m15-m30 entwickelt!
Es ist auch erlaubt, Positionen zu schließen, wenn die Linie des Spread-Indikators die entgegengesetzte Kanalbegrenzung erreicht!
Wenn die Preislinien divergieren (sich nicht kreuzen) und langweilig sind (siehe oberes Diagramm für die letzten Tage), ist es besser, von einem Einstieg abzusehen. Und warten Sie ein paar Tage.
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Viel Glück für alle!