Spread-Handel in Meta Trader - Seite 222
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Благодаря Леониду, статьи к размышлению, в частности определения торговых критериев:
1) T. Pravdyuk - Angewandte Korrelation.
2. T. Pravdyuk. Praxis des Dampfhandels. Teil 1. Regression. 3.
3 T. Pravdyuk. Die Praxis des gepaarten Handels. Teil 2. Rekursion.
P.S. Ich mache mich immer noch mit der Materie vertraut.
Ahh, ich dachte, das wäre etwas Neues. Es ist etwas Persönliches. Die Links können jedoch für andere Leser nützlich sein.
Off-topic, aber ich denke - die Informationen werden für die hier Anwesenden nützlich sein(Auszüge aus meinem Artikel über die Saison):
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____ Dollar Index - Oktober __________________
Betrachten wir die EURUSD-Situation heute vor dem Hintergrund des saisonalen Oktober-Ausblicks für den DXZ12 Dollar Index.
Der Euro weist eine umgekehrte Korrelation mit dem Dollar-Index auf, denn der "umgekehrte" Euro macht in diesem Index über 60 Prozent aus! Und diese Instrumente "bewegen" sich in "wechselseitiger" Beziehung zueinander.
Inzwischen trägt die Oktober-Saisonalität zum Anstieg der Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten in den ersten beiden Jahrzehnten des Monats bei. Und dementsprechend - ein Rückgang des Dollarkurses!
Nach Aufwärtskorrektur, die in der dritten Dekade des Septembers stattfand, gehen wir von einer Wiederaufnahme des saisonalen Rückgangs des Dollar-Index aus. Zumal die (meist) positiven aktuellen Nachrichten aus Europa dazu beitragen werden, dass die europäischen Währungen auf nachgefragt werden. Darüber hinaus haben die weltweiten Nachrichtenagenturen ihre Aufmerksamkeit weitgehend von den Problemen der Eurozone auf die Probleme in den USA verlagert .
Nachfolgend finden Sie eine Grafik der mehrjährigen (5-10-15 Jahre) saisonalen Trends des DXZ12-Dollar-Index:
Weitere saisonale Rückgänge des Index werden erwartet (durchschnittlicher Rückgang bis zu 1.500 auf der DX-Skala) und folglich ein Anstieg der risikoreichen Anlagen(eurusd usw.) bis Anfang der 20er Jahre dieses Monats!
Die aktuelle Situation im DXZ12 ist in der Grafik dargestellt:
Beachten Sie, dass die September-Saisonalität des Dollar-Index sehr gut funktioniert hat - "wie ein Uhrwerk"! Mal sehen, was uns im Oktober erwartet!
Viel Glück für alle! --------------------- leonid553
Hier ist das Archiv mit dem Experten-Indikator und Inludes
Ich möchte gleich anmerken, dass es sich nur um einen Ideencheck-Entwurf handelt, nicht um eine fertige Lösung.
Hier ist ein Bild
AlpariFS-MT5-Server
PS Achten Sie besonders darauf, Kommentare im Code zu lesen.
Beim Hochladen erhalte ich eine seltsame Meldung - der Ordner hat ein falsches Format oder ist beschädigt...
Bitte erneut herunterladen...
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Die 32. Ausgabe des monatlichen Leprechaun-Magazins ist jetzt erhältlich.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
Der Artikel PRIMES OF SEASONAL TRADING (Oktober, 2012) S. 53. 53 - Angebote für die Prüfung vielversprechender mittel- und langfristiger Oktober-Paareinstiege auf mehrjährige saisonale Trends einiger Rohstoff- und Aktienspreads, verfügbar für die Implementierung in die MT4-Handelsplattform einiger Maklerunternehmen. Außerdem beschreiben wir auf vielfachen Wunsch unserer Leser die erwarteten saisonalen Bewegungen bestimmter Instrumente auf dem Rohstoff- und Aktienmarkt in den Oktobermonaten.
Hier sind nur einige der zu erwartenden Beiträge:
(Viel Glück für alle!)
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Die Entwicklung der Rohstoffpreise (Öl) im Oktober __
(Fragmente einer saisonalen Übersicht)
Es ist noch gar nicht so lange her, da dachte man, dass die Urlaubssaison in den USA Ende August und Anfang September endet und dann das Wachstum der Rohstoffe für lange Zeit zum Stillstand kommt! In den letzten Jahren gab es jedoch ab den ersten Oktobertagen einen leichten saisonalen Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen!
Nachfolgend finden Sie ein Diagramm der mehrjährigen (3-, 5- und 10-Jahres-) durchschnittlichen saisonalen Trends bei Rohöl Light Sweet.
Wesentlich vielversprechender für den mittelfristigen Oktoberhandel sind jedoch die Rohstoffprodukte: XRB-Benzin und HO-Heizöl (Heizöl). Die Sommersaison für Autos ist vorbei und die Nachfrage nach Benzin ist rückläufig! Die Menschen sind mit den aktuellen innenpolitischen Problemen beschäftigt. Ein solches Problem ist die Heizung in der kommenden Herbst-Winter-Periode!
Anfang Oktober decken sich die Verbraucher weiterhin mit Heizöl ein - im Hinblick auf den kommenden Winter. Daher übersteigt die Nachfrage nach HOX2-Heizöl in der ersten Oktoberhälfte gewöhnlich die Nachfrage nach CL-Öl und XRB-Benzin! Ich möchte darauf hinweisen, dass all dies nicht bedeutet, dass der Heizölpreis stark steigen wird. Der Anstieg (oder Fall) der Rohstoffpreise ist weitgehend auf die derzeitige weltwirtschaftliche und politische Lage zurückzuführen.
Auch hier ist das Interessanteste für uns, dass es uns völlig gleichgültig ist, in welche Richtung sich die Rohstoffpreise entwickeln werden! Daran sind wir nicht interessiert! Denn hier können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Heizöl im Oktober in jedem Fall die Nachfrage nach Benzin übersteigen wird! Mit anderen Worten: Der Heizölpreis wird schneller steigen oder langsamer fallen als der Benzinpreis! Für die Arbeit im Oktober gibt es also folgende Überlegungen. Ab Mitte der ersten Oktoberdekade werden wir nach einer technischen Möglichkeit suchen, HO-Heizöl zu kaufen und gleichzeitig XRB-Benzin zu verkaufen!
Das heißt, wir kaufen Heizöl - Benzin Spread: BUY HOX2 - SELL XRBX2 = 1:1 (November-Kontrakte).
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Spread hier (im Gegensatz zum Devisenmarkt) nicht als Asc-Bid bezeichnet wird, sondern als gepaartes Geschäft, das aus zwei gegensätzlichen Positionen besteht, die für ähnliche Instrumente eröffnet werden. Solche Commodity Spreads sind viel saisonaler, zuverlässiger und risikoärmer als Einzeltitel!
Das durchschnittliche Gewinnpotenzial eines solchen gepaarten Oktober-Einstiegs beträgt bis zu +800 Pips (Ticks) auf der Rohstoffderivat-Skala, d.h. etwa +3000 Dollar pro 1-Kontrakt-Spread (d.h. pro 1-Kontrakt-Paar-Position)!
Die Abbildung zeigt die saisonalen Trends der Spanne HO-XRB=1^1 im 15-Jahres-Durchschnitt:
Sie sollten die Positionen bis zu den ersten Tagen der zweiten Oktoberdekade halten. Oder bis Sie einen Gesamtgewinn von +800 Punkten (Ticks) auf der Skala der Rohstoffderivate erreichen. Der Heizöl-Banzine-Spread ist jedoch ein ausreichend volatiles Instrument, das es (mit etwas Geschick) erlaubt, hier auf Pullbacks durch kurzfristige (1-3 Tage) Einstiege mit kleinen Gewinnzielen bis zu +150/+300 Punkten auf die Summe von zwei Positionen zu arbeiten!
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(leonid553, Analyst bei Pantheon-Finance)
Invest777: - Sie haben eine wichtige Bedingung vergessen, die ich in meinen Ankündigungen für meine kurzfristigen Arbitrage-Einträge XAG-XAU, DX - EURGBP auf m30 und m15 ständig wiederhole (eintrommle).
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Position bei einer Preislinienkreuzung (oder wenn die Spread-Linie die entgegengesetzte Grenze des Kanals erreicht) bei jedem aktuellen Ergebnis schließen! Die Linien auf diesen werden innerhalb von 2-3 Tagen konvergieren, und die Spread-Linie wird sehr bald auch den Kanal kreuzen - und bei diesem Abschluss sind die Risiken auf ein vernünftiges Minimum reduziert.
Natürlich gibt es "kein Ideal", aber mit etwas Geschick sind solche kurzfristigen Arbitrage-Einstiege durchaus möglich, um ruhig, ohne Sprunghaftigkeit zu arbeiten - recht stabil steigende Gewinne, selbst bei kleinen Kursen.
Bei jedem aktuellen Ergebnis, insbesondere bei einem niedrigeren Zeitrahmen, wird es im Minus liegen, bestenfalls bei Null. Ein adäquater Spread beginnt bei H1, was Sie, wie ich sehe, auch praktizieren und ankündigen, aber wenn wir uns das anschauen, können wir eindeutig feststellen, dass die Korrelation nicht perfekt ist, was bedeutet, dass es sich um eine Zeitbombe handelt, man muss nur auf den ungünstigen Moment warten.
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Invest777, - Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie mir da vorwerfen! Dass ich hier seit fast einem Jahr (sogar noch länger) Kurzzeit-Paarungen (auf m15 und m30) ankündige, unter denen es nicht eine einzige Verliererin gab?
Für tf=n1 - im Gegenteil, ich empfehle, diese Taktik überhaupt nicht anzuwenden! Außerdem schlage ich vor, bei SI-GC=1:2 nur auf TF=M30 zu arbeiten. Und bei EURGBP-DX=1^2 - nicht mehr als bei TF=M15.
Ja, manchmal (sehr selten) wechsle ich zu einem höheren TF, wenn ich Positionen schließe, aber ich empfehle anderen nicht, dies zu tun.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, zeigen Sie mir einen Bereich in der beobachtbaren Geschichte, in dem unter diesen Bedingungen mit den angegebenen Spreads (m30 bzw. m15) ein sehr erheblicher Verlust, vergleichbar mit dem Verlust der Einlage, eintreten würde. Damit alle Anwesenden "diese Zeitbombe" sehen konnten.
Beim Hochladen heißt es - der Ordner hat ein falsches Format oder ist beschädigt...
Erneutes Herunterladen, n
Gerade direkt von der Website über FF + DMaster erfolgreich heruntergeladen, Archiv entpackt.
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Ich nicht... :-(
Über Oper und DM:
Ich will nicht, dass... :-(
Durch Oper und DM: