Spread-Handel in Meta Trader - Seite 111

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Graalfx >>:

Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:

Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.


Wie viel genauer kann man noch wiederholen?

Der Spread-Indikator (EURUSD-GBPUSD) wiederholt exakt die Konfiguration des Cross


 


Gold/Silber .... scheint nach dem Indikator zu funktionieren...

 
neoclassic: Danke für den Tipp! Genau das, wonach ich gesucht habe! Hier auf Brent und WTI Öl ist das synthetische Paar sehr "Arbitrage". In der Abbildung ist die rote Linie die synthetische BRN/WTI. Die weiße Linie ist sozusagen der Durchschnitt. Steigt er über die weiße Linie - verkaufen, unter die weiße Linie - kaufen. Aber es ist unklar, warum die WTI-Notierungen bei Broco am 18. Februar beendet sind und sich nicht mehr bewegen. Und die untere Grenze ist erst der 11. Dezember. Es gibt keine Arbitrage zwischen Gold und Silber. (d.h. es ist ein Mythos, dass jemand zuvor geschrieben hat, dass sie korreliert sind). Zwischen Weizen und Mais gibt es eine langfristige Arbitrage, d.h. der synthetische Chart befindet sich in einem Flat mit einer großen Amplitude von mehreren Monaten. p.s. Wenn ich von Arbitrage spreche, dann meine ich natürlich statistische Arbitrage, nicht direkte Arbitrage.
 
Ich habe für mich selbst recherchiert und habe Grund zu der Annahme, dass dies nicht der Fall ist.Hätten wir zum Beispiel 2008.07.20 gbpusd und usdchf gekauft und gbpchf in gleichen Losen 2008.11.23 verkauft, hätte der Verlust - 1055 Pips betragen, 2009.Ich habe alle wichtigen Währungen und Crosses überprüft - die Ergebnisse sind fast gleich - aber am Ende waren nur gbpchf und audchf in den schwarzen Zahlen, der Rest wäre bis jetzt im roten Bereich gewesen.
 
Graalfx писал(а) >>
Danke für den Tipp! Genau das, wonach ich gesucht habe! Hier auf Brent und WTI Öl ist das synthetische Paar sehr "Arbitrage". In der Abbildung ist die rote Linie die synthetische BRN/WTI. Die weiße Linie ist sozusagen der Durchschnitt. Steigt er über die weiße Linie - verkaufen, unter die weiße Linie - kaufen. Konstant, ewig flach, ewiger Gewinn. Aber es ist nicht klar, warum die WTI-Notierungen bei Broco am 18. Februar enden und nie weitergehen. Und unter dem Strich steht nur der 11. Dezember. Es gibt keine Arbitrage zwischen Gold und Silber. (d. h. es ist ein Mythos, dass jemand zuvor geschrieben hat, dass sie korreliert sind). Zwischen Weizen und Mais gibt es eine langfristige Arbitrage, d.h. das synthetische Diagramm befindet sich in einem Flat mit einer großen Amplitude von mehreren Monaten. p.s. Mit Arbitrage meine ich natürlich statistische Arbitrage, nicht direkte Arbitrage.

>> Wo ist das Bild?

 
Übrigens kann ich die Zeichnungen im Moment nicht einfügen, weil ich einen Proxy verwende. Meine IP wurde gesperrt, als ich versuchte, EA hier zu verkaufen. Aber jetzt habe ich mich korrigiert und führe ein normales Gespräch, können die Administratoren mich entsperren? Mein gesperrter Benutzername: Graalforex
 
Graalfx >>:
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.

Screenshots bitte! :-)

Sehr interessant für alle!

 




Hier sind 2 Zahlen:

Korrelation von BRNT und WTI-Öl sowie Korrelation von Footsie und Dax. In beiden Fällen erhalten wir eine stabile Wohnung. Öl ist etwas besser. Das rote Diagramm ist unser synthetisches Währungspaar.

 
Man muss einen möglichst langen Zeitraum der Geschichte betrachten. Auch im H4-Zeitrahmen. Wenn Sie sicher sein wollen, dass das synthetische Paar noch nie einen Trendwechsel vollzogen hat und die ganze Zeit über in einer Wohnung war - dann die Schokolade :-).
 
neoclassic писал(а) >>

Ja, genau so ist es.

Interessante synthetische Instrumente - schreiben Sie.

sehr gut mit 90% Korrelation ZBH0 und ZNH0,FGBMH0 und FGBLH0,FSTXH0 und FESXH0- nur die Losgröße sollte an die Volatilität angepasst werden

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