Spread-Handel in Meta Trader - Seite 155
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Eins und zwei.
Mdya......
danke
Irgendjemand da draußen, der versteht, worum es hier geht!
Eingetragen als gepaarter Eintrag um 13:06 Uhr Terminalzeit auf Indizes, britisch und amerikanisch.
KAUFEN FTSEZ0 + VERKAUFEN MCZ0 =0,1^ 0,08
Nach dem Spread-Indikator ergibt sich ein guter Gewinn (mit türkisem Pfeil dargestellt)
In der Tat, jetzt gibt es fast keine Gewinne online!
Funktioniert Ihr Indikator bei Klauselpreisen? Fallen die Handelszeiten von FTSEZ0 und MCZ0 zusammen? Wenn das Timing asynchron ist und von den Clows gezeichnet wird, dann lügt der Indikator, oder genauer gesagt, er zeigt nicht an, was er anzeigen soll.
Nein... Es geht um die Währung des notierten Instruments...
Mein Indikator synchronisiert das Timing der Balken
Funktioniert Ihr Indikator mit Schlusskursen? Die Handelszeiten von FTSEZ0 und MCZ0 fallen zusammen? Wenn es eine zeitliche Asynchronität und Zeichnung durch die Wolken gibt, dann lügt der Indikator, oder besser gesagt, er zeigt nicht an, was er anzeigen soll.
Ja, durch "Lückentexte". Aber ich trage dieser Unrichtigkeit visuell Rechnung. Die Handelszeit (Anfang und Ende) für diese Indizes ist unterschiedlich, aber sogar auf den kleinen Zeitrahmen schon in 8-12 Balken nach dem "Bruch" der Sitzungen die Linien des Indikators der Preislinien etwas "stabilisieren" und zeigen weiter den Kurs der Preise ganz richtig.
Und die Spread-Linie im Spread-Indikator - sie ist nicht vom Gap abhängig und wird immer korrekt angezeigt.
Apropos US-Indizes.
Ich habe drei US-Indizes in einem Diagramm zusammengefasst. Alle drei Instrumente werden in den USA gehandelt, so dass keine Korrekturfaktoren erforderlich sind!
In der Historie habe ich die Interaktion zwischen dem Spread und der Divergenz der Kurslinien untersucht. Die vielversprechendste Variante des Handels schien mir ein dreifacher Einstieg:
MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO).
Um die Linie des Dreifach-Spreads in diesem Modus zu "glätten", habe ich ein wenig mit Positionsgrößen experimentiert, und auf dem m30-Zeitrahmen ist es mir gelungen, einen stabilen flachen Spread-Kanal auf einer langen Historie zu erreichen.
Danach, als ich zu m15 wechselte, konnte ich mit sehr geringem Risiko auf Divergenz der Preislinien im Modus MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO ) handeln - dies ist deutlich an der Linie des Spread-Indikators zu erkennen (vorausgesetzt, die Spread-Positionen werden am Punkt der nächsten Konvergenz der Preislinien geschlossen).
Den gestrigen experimentellen dreifachen Einstieg am Abend auf die Divergenz der Preislinien habe ich am Morgen mit einem kleinen Gesamtgewinn abgeschlossen (siehe Abbildung unten). Die mittlere(lilafarbene) Linie ist hier kein Problem. Die Hauptsache ist, dass die blaue Kurslinie des MCZ0#I-Index deutlich von der nächstgelegenen Linie abweicht.
Hier sind die Einstellungen für die Positionsgröße im Triple Spread Indikator:
Ich habe einen einfachen Indikator zur Visualisierung von Spreads geschrieben (im Anhang).
Ein Blick auf die Charts genügt, um Dutzende von großartigen Gelegenheiten zum Eröffnen und Schließen von Positionen zu erkennen. Aber wie viel Vertrauen kann ich in eine solche Tabelle setzen? Ist es realistisch, Positionen mit diesen Kursen zu eröffnen?
(Zitate B., CFD-Spreads auf GCG0 und GCZ9. Sie schwören in ihrem Forum, dass der Preis ihres CFDs dem Preis der echten Futures an der CME entspricht).
Ich würde gerne die Meinungen von Spread-Tradern hören, ich habe sehr viel Angst, über weitere Fallstricke zu stolpern =)
Sagen Sie mir, wie ich diesem Indikator die Möglichkeit gebe, einen Koeffizienten hinzuzufügen. Dies ist wichtig, wenn die Instrumente aus einem Sektor stammen und sie zwar korrelieren, aber unterschiedliche Preise haben. Damit sie die Nulllinie kreuzen, müssen sie auf den Koeffizienten gebracht werden, d. h. einer dividiert durch den anderen, z. B. Koeffizient = 1,35.
Und ist es möglich, den Spread in Form von Candlesticks oder Balken anzuzeigen und einen Indikator darauf zu setzen?
sergiost, - ich habe Fduch schon eine Weile nicht mehr hier gesehen, daher fürchte ich, dass du in nächster Zeit keine Antwort erwarten kannst.
Ein paar Seiten weiter oben habe ich jedoch einen Spread-Indikator gepostet, der für Sie geeignet sein könnte.
siehe meinen Beitrag vom 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
Irgendwo in diesem Thread, wo der Link diesen Indikator herunterladen wird, gibt es auch einen Spread-Indikator, der in Form von Balken gezeichnet wird. Leider kann ich mich nicht mehr an die Seite erinnern. Sie können dorthin gehen.
Und hier (im Download) eine weitere, einfachere Version mit Multiplikation (wie gewünscht) der Koeffizienten und primitiver Autokalkulation der Positionsgrößen:
Ob das so weitergeht oder nicht, kann ich nur schwer sagen. Das zweite Instrument ist der "Europäische Weißzucker" - WH1 ( von Euronext) Seasonal Charts:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
Nach der 37-jährigen saisonalen Tabelle (erster Link) zu urteilen, ist ein Rückgang des Zuckerpreises in der ersten Novemberhälfte ein normales Muster! Danach wird bis zum Monatsende ein leichter Preisanstieg erwartet.
Der Grund für den Zuckereinbruch ist bekannt:
finstockclub.ru"Auch diesesMal gab es viele Interventionen seitens der Marktmacher. Der Hauptgrund für die massenhafte Schließung von Long-Positionen auf Zucker am Donnerstag (Achtung!) war die Entscheidung von ICE Futures U.S., die Garantieanforderungen für Zuckerkontrakte um 65% zu erhöhen.
Insbesondere für Spekulanten bedeutet dies, dass für die Aufrechterhaltung einer offenen Position auf einen Kontrakt die Höhe der Einlage mindestens 4970 $ betragen muss, während zuvor 3010 $ ausreichten (für Hedger wurde GO von 2150 $ auf 3550 $ erhöht). Sicherlich war eine Reihe von Teilnehmern nicht in der Lage, die gestiegenen Anforderungen der Börse zu erfüllen, so dass viele schließlich gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen. Der Preisrückgang bei Zucker am 12. November war der stärkste seit 22 Jahren.
Nach der CME Group, die vor kurzem die QE für Silber und Sojabohnen angehoben hat, sind nun auch die "Herren" der anderen Börsen auf den Zug aufgesprungen.
Unterdessen setzten die Zuckerfutures ihre Verkäufe am Freitag fort, wobei die Entscheidung der ICE, die Garantieanforderungen zu erhöhen, von negativen Marktnachrichten überlagert wurde.....
Es ist erwähnenswert, dass der Entscheidung der ICE, die Anforderungen für Zuckerfutures zu erhöhen, ein ähnlicher Schritt vorausging. Am 10. November beschloss ICE Futures U.S. in der "Annahme", dass die Baumwollpreise bereits ihr Limit erreicht haben, die Situation zu "beruhigen"... durch erneutes Anheben des GO. Infolgedessen sind die Garantieanträge für Baumwolle in den letzten drei Wochen um 30 % gestiegen.
Die "künstliche" Korrektur an den weltweiten Rohstoffmärkten geht also weiter, und man kann nur raten, welcher Vermögenswert als nächster an der Reihe sein wird."
Alexey Vyazovsky, Analyst.
Worauf sollte man neidisch sein?