Spread-Handel in Meta Trader - Seite 162

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Hey, Leute, hey, Bär,

Wo kann ich Truthähne bekommen?

 

Beantworten Sie alle 4 Punkte so, wie Sie es für richtig halten, ich werde meine Lose zitieren und wir werden vergleichen.

P.S. Es muss nicht unbedingt eine Doppelseite sein. Sie können mehr als das tun.

 

Ich entschuldige mich für die leichte Verzögerung bei der Beantwortung.

Also. Ihre Argumente sind wie folgt:

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Ich habe gerade gemerkt, dass das nicht ganz klar ist - was ist FI?

1. Betrachten wir es als eine Auswahl von Instrumenten für die "Arbitrage" auf der Grundlage ihrer grundlegenden Eigenschaften - Kointegration, Korrelation usw. Daran führt kein Weg vorbei, und ich stimme dem zu.

2. das Erstellungsintervall wird offensichtlich in Abhängigkeit von dem Zeitrahmen gewählt, in dem wir arbeiten werden. Ich gehe davon aus, dass es bei Währungsinstrumenten besser ist, Arbitrage in kurzfristigen Geschäften zu betreiben, und zwar zwischen m15 und n1.

Bei Rohstoffmarktinstrumenten (wie auch bei Indizes, Wertpapieren usw.) ist es besser, langfristig zu arbeiten, mit größeren Zeitrahmen - n4, D ... - ... unter Berücksichtigung der mehrjährigen saisonalen Trends.

3. Hier bin ich ganz anderer Meinung als Sie - es ist von Anfang an so, dass die Größe der Position auf der Grundlage der Instrumentenspanne festgelegt wird!

Ich denke, dass zunächst - "Wählen Sie die Größe der Beine der Instrumente auf der Grundlage ihrer Spezifikationen (die Größe der Tick und der Wert des Pip), und das Verhältnis ihrer täglichen durchschnittlichen Volatilität, und diese Volatilitäten sollten in der Währung der Kaution ausgedrückt werden, nicht in Punkten. Kurz gesagt, die Lose sollten so ausgewählt werden, dass jedes Bein seinen Wert während eines Tages um ungefähr denselben Wert verändert. Da die Beine (in den meisten Fällen) multidirektional sind, kann eine solche Spreizstellung als neutral (ausgeglichen) angesehen werden. Es wird natürlich vorausgesetzt, dass eine ausreichend hohe Korrelation zwischen den Beinen besteht, da ansonsten die Neutralität nicht in Frage kommt. "(c, - Fleisch, broco forum )

Genau das tut der Preislinienindikator, der die geschätzten Positionsgrößen berechnet - siehe Code oben.

4. Weiterhin ersetzen wir die berechneten Größen im Spread-Indikator und beginnen von dort aus zu tanzen, indem wir diese Größen in kleinen Schritten verändern - um die Spread-Linie in einen vorhersehbaren horizontalen oder leicht geneigten Kanal zu "treiben"!

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Hier ist, wie versprochen, ein Beispiel. Normalerweise (sozusagen - "klassisch") Spread SI-GC - Handel 1:1, aber es stellt sich heraus, dass in der Tat gibt es eine reine Silber Handel, denn es gibt eine klare Schräglage in Richtung der Bein SI! Dies ist deutlich sichtbar, denn die Grafik der Spread-Linie liegt im Verhältnis 1:1 - sehr nahe am Silberpreis-Chart.

Nehmen wir zum Beispiel tf=m30 für die angegebene Spanne.

Und unter Berücksichtigung dessen, was ich oben erwähnt habe, errechnet der Indikator Volumina mit Übergewicht zugunsten von Gold SI-GC = 1 :2,3,

und durch weitere visuelle Selektion stellt sich heraus, dass wir mit dem Verhältnis SI-GC = 1 :3 einen fast perfekt vorhersagbaren Spreizkanal erhalten - ich erinnere mich, dass ich fast meinen Augen nicht traute - als ich vor etwa anderthalb Monaten eine solche Situation herausfand! Und ich habe seither sehr gut mit diesem Spread gehandelt (mit erheblichen Depotvorteilen) - als SI-GC = 1:3

Lassen Sie mich kurz erklären, dass es zwei Bedingungen für den Einstieg gibt (Kauf- oder Verkaufsspanne). Wir warten darauf, dass die Spread-Linie über die obere oder untere Grenze des Kanals hinausgeht. Und wenn die Kurslinien des Top-Indikators nicht mehr divergieren, sondern konvergieren, und die Spread-Linie wieder innerhalb des Kanals verläuft , verwenden wir den gepaarten Einstieg SI-GC = 1:3! Und dann - Abschluss des Gesamtgewinns - genau an dem Punkt, an dem die Preislinien konvergieren!

Hier, sehen Sie selbst - das ist eine alte Zeichnung von mir, die ich vor etwa zwei Wochen an meine Freunde geschickt habe!

Die Spanne wird für SI -GC = 1:3 gebildet

 

FI ist ein Finanzinstrument.

Zwei Anfragen:

  1. Wie komme ich zu dem Server, von dem Sie die Preisdaten abrufen?
  2. Wie wird der Spread-Indikator auf der Grundlage der angegebenen Lose berechnet? Wenn möglich, fügen Sie einen Teil des Codes bei, der dafür verantwortlich ist.
 
ZZZEROXXX:

Hey, Leute, hey, Bär,

Wo kann ich Truthähne bekommen?

Die Adresse http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 enthält Links zu fast allen Indizes, die Sie benötigen.
 
hrenfx:

FI ist ein Finanzinstrument.

Zwei Anfragen:

  1. Wie komme ich zu dem Server, von dem Sie die Preisdaten abrufen?
  2. Wie wird der Spread-Indikator auf der Grundlage der angegebenen Lose berechnet? Wenn möglich, fügen Sie bitte einen Teil des Codes bei, der dafür verantwortlich ist.


Wenn ich es richtig verstanden habe, laden Sie mt4 von der dtz Broko-Website herunter (siehe vorherigen Beitrag) und eröffnen Sie ein Demokonto auf dem Wettbewerbsserver ( nicht auf dem Demokonto).

Dies ist für die Analyse von Kalenderspreads (z. B. HEK1-HEJ1) erforderlich. Weil sie in der normalen Demo nicht verfügbar sind.

BroCoInvestments-Wettbewerb
IP 87.239.186.20
Sie können den Quellcode des Spread-Indikators hier herunterladen (für diesen Indikator siehe Sergey Ogarkov)

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Dies ist der Berechnungscode:

extern double Symbol1.Vol=1; // Multiplikator (Positionsgröße) von BUY leg
extern double Symbol2.Vol=1; // Multiplikator (Posengröße) des SELL-Leg

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

Nächste: 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Ja, aber - hier ist der Download des Indikators.

Dateien:
spread_i_env.rar  3 kb
 

Diagrammeinstellungen über SIH1-GCG1=1^3 - siehe Abbildung.

Für Gold wäre es besser, den April-J-Kontrakt zu nehmen, da der Februar-G-Kontrakt bereits illiquide wird.

 

Die Situation auf den Spotmärkten für Edelmetalle ist genau dieselbe.

Der untenstehende Chart ist von mt4 dtz systemforex, m30.

Im Goldchart wird nur die Spanne eingezeichnet, d.h. GOLD-SILBER.

Sehr gut kann man die letzten Einträge sehen - letzte Woche am Freitag Verkauf GOLD-SILBER =3^1 und heute Morgen Kauf GOLD-SILBER Spread =3^1

Beide Einträge sind gewinnbringend. Zweitens - der heutige Einstieg wird am Konvergenzpunkt (Kreuzung der Preislinien) geschlossen

 

Leider ist auf Broco die Geschichte auf M30 nur 1000 Takte, so bekam solche Lose auf das entsprechende Intervall:

Nahm fast das gleiche Intervall, aber in FxPro und auf M1 (30.000 Bars), durch die die Genauigkeit sollte viel höher sein:

In diesen Intervallen ist es nicht möglich, die Ausbreitung dieser ZI in einen ausgewogeneren horizontalen Kanal zu lenken.

 

Ja - ich habe vorhin den Recycle-Indikator bemerkt.

Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzusehen...

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