Spread-Handel in Meta Trader - Seite 149
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... Lassen Sie sich nicht davon abhalten, zwei FIs zu finden. Die ganze Welt tut das. Schatzporen bei der Suche nach "Rückkehr"-Mustern, die viele ZI auf einmal bilden.
Stellen Sie sich vor, Sie handeln den Dow-Jones-Index. Solche Indizes sind synthetische Finanzinstrumente, deren Kurse von der Börse nach einem bestimmten Algorithmus gebildet werden. Bei diesen synthetischen Finanzinstrumenten handelt es sich um eine Reihe von realen Finanzinstrumenten mit einer unterschiedlichen Anzahl von ihnen.
Sie können mit Indizes handeln oder Sie können mit einer Reihe von Symbolen handeln, indem Sie die Berechnung der Indizes selbst vornehmen und nicht die Börse.
Exchange erlaubt Ihnen nur den Handel mit mehreren Indizes, und Sie können beliebig viele Indizes nach dem gleichen Prinzip erstellen. Im Weiteren wird ein solcher Index als Portfolio bezeichnet.
Beispiel für ein Portfolio:
Was ist Spread Trading (gepaarter Handel)?
Bei der Kointegration geht es um "Rückverfolgbarkeit".
Ein häufiger Fall von gepaartem Handel ist die statistische Arbitrage. Sie müssen ein Portfolio zusammenstellen, das eine hohe "Rendite" aufweist.
Ein solches Portfolio muss nicht unbedingt aus zwei Finanzinstrumenten bestehen, sondern kann aus einer beliebigen Anzahl von Finanzinstrumenten bestehen. Außerdem kann die Eingangsmenge jedes Finanzinstruments unterschiedlich sein und im Laufe der Zeit schwanken. Ein solches Portfolio wird als marktneutral bezeichnet. Es wird genau so gehandelt, wie ich oben geschrieben habe.
Um ein marktneutrales Portfolio zu erstellen, sollte man alle verfügbaren Finanzinstrumente auf Zusammenhänge untersuchen und ihre (Verknüpfungs-)Eigenschaften analysieren.
Ich habe mich kurz gefasst, ich kann nicht mehr ins Detail gehen. Hier finden Sie weitere Informationen.
Leonid, versuchen Sie, einen kleinen Block von virtuellen Geschäften in *Ind_2 Indikator zu machen - um Punkte zu zählen, wie auf Divergenz und Konvergenz verdient...
Es wäre interessant, das Ergebnis in 15 Minuten zu sehen, für 13000 Bars zum Beispiel :) und ein Histogramm der Ergebnisse der einzelnen Konvergenz ... um die MM zu berechnen :)
Leider bin ich kein professioneller Programmierer. Und eine solche Aufgabe liegt mir fern.
Wenn ich mich nicht irre, wurde irgendwo in der Mitte dieses Threads etwas Ähnliches demonstriert.
....... dass der Preis des Portfolios immer um den Nullpunkt "wandert" - Kointegration. Der Handel mit einem solchen Portfolio ist extrem einfach. Da der Preis immer in der Nähe von Null bleibt, sollte das Portfolio innerhalb des Kanals von seinen Grenzen, z.B. von der RMS (Standardabweichung), handeln.
Ich sollte hinzufügen, dass auf der bekannten MRCI English Website - unter
http://www.mrci.com/special/correl.htm im freien Zugang gibt es eine nützliche Tabelle der aktuellen Korrelationen von praktisch allen gehandelten Instrumenten des Weltmarktes! Ein kleiner Ausschnitt dieser "Matrix" ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Korrelationen von Instrumenten mit Werten gleich oder größer als 90 % sind grün hervorgehoben.
Die Auswahl korrelierter Instrumentenpaare sollte jedoch auf gesundem Menschenverstand beruhen. So sollten wir beispielsweise sehr vorsichtig sein, was die derzeitige hohe Korrelation (93 %) von Dezember-Kontrakten völlig "unverbundener" Instrumente wie Baumwolle CTZ10 und Silber SIZ10 betrifft. Vielleicht gibt es einen fundamentalen Zusammenhang, aber ich würde es nicht riskieren, diese Instrumente in einem "Tandem" für den Paarhandel zu kombinieren! Ähnlich verhält es sich mit den Dezember-Kontrakten Kaffee KCZ10 - Amerikanische Wertpapiere TYZ10 - 90% Korrelation. Auch hier gibt es eindeutig keine sichtbare Korrelation und dieses "Tandem" ist kaum für Arbitrage geeignet!
Es gibt ein Tool, das solche Tabellen erstellt und die Ergebnisse in aufsteigender Reihenfolge der QC sortiert. Auf diese Weise können Sie Ihren eigenen CK-Berechnungszeitraum festlegen und sind nicht an den Rest gebunden.
Die Frage der angemessenen Behandlung von QC-Messwerten und Analysemethoden wird hier zusammengefasst.
Ich möchte hinzufügen, dass die berühmte englischsprachige IRCI-Website - unter
http://www.mrci.com/special/correl.htm im freien Zugang gibt es eine nützliche Tabelle der aktuellen Korrelationen von praktisch allen gehandelten Instrumenten des Weltmarktes! Ein kleiner Ausschnitt dieser "Matrix" ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Korrelationen von Instrumenten mit Werten gleich oder größer als 90 % sind grün hervorgehoben.
Nicht die Korrelation, sondern die Kointegration ist für die Statarbitrage von Bedeutung. Ko-integrierte Instrumente benötigen mehr Filterung ....
Das ist allgemein bekannt und wurde hier schon oft wiederholt.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, sollten Sie ein konkretes Beispiel und ein Schaubild zur Veranschaulichung Ihrer Aussage anführen.
Das ist allgemein bekannt und wurde hier schon oft wiederholt.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, sollten Sie ein konkretes Beispiel und ein Schaubild zur Veranschaulichung Ihrer Aussage anführen.
... Kurz umrissen, ich kann nicht mehr ins Detail gehen.
hrenfx, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit :)
"Ein kurzer Abriss" reicht völlig aus, um den Prozess zu verstehen. Obwohl die Details und Feinheiten Raum für Neugierige und Suchende sind, um sie selbst zu erforschen, kann ich es nicht unterlassen, eine weitere Frage an Sie zu richten :)
Angenommen,
Ein vorhanden sind.
Wie werden Ihrer Meinung nach diese sehr "unterschiedlichen Zahlen" von Instrumenten ausgewählt (berechnet) und welche Zeitreihenstatistiken werden ausschlaggebend sein?
Wie werden Ihrer Meinung nach diese sehr "unterschiedlichen Mengen" von Instrumenten ausgewählt (berechnet) und welche Zeitreihenstatistiken wären dafür ausschlaggebend?
Die "unterschiedliche Anzahl" der Instrumente ist die Anzahl der Instrumente mit einem Gewichtungsfaktor ungleich Null im Portfolio.
Zu Beginn werden alle Finanzinstrumente im Portfolio erfasst. Und es wird nach Mustern unter ihnen gesucht. Infolgedessen werden einige Finanzinstrumente "verworfen" - es wird ein Gewichtungsfaktor von Null zugewiesen.
Ein Portfolio ist nur so gut, wie es seine "Werthaltigkeit" über den Zeitraum seiner Konstruktion hinaus beibehält.
Eine primitive Ansicht des Aufbaus eines solchen Portfolios wurde in einer der Arbeiten in CodeBase gegeben. Dabei werden die Eigenschaften von Optionen völlig außer Acht gelassen.
Aus meiner Sicht ist es sehr schädlich, sich mit den bekannten Portfoliotheorien vertraut zu machen, weil sie unbewusst die falschen Ansätze vorgeben.