Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 23
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Hier ist ein Diagramm der Verteilung a(n)-a(n+1)
Und das ist die gleiche TF, aber a(n)-a(n+10)
Viel besser, nicht wahr?
Ich spreche nicht von der Generierung neuer TFs, sondern von Inkrementen, die nicht mit dem vorherigen Balken, sondern z. B. mit dem zehnten Balken beginnen.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Wenn ich dumm bin, sag es mir. Ich werde mit Scham weggehen.
muallch, je größer der Zeitrahmen oder das Intervall, desto mehr nähert sich die Verteilung der ersten Kursdifferenzen der Normalverteilung an. dies ist eine fraktale Eigenschaft des Kurses.
Ich spreche nicht davon, neue TFs zu generieren, sondern ich spreche davon, Inkremente nicht mit dem vorherigen Balken, sondern z.B. mit dem zehnten Balken zu nehmen.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Wenn ich ein Narr bin, sag es mir. Ich werde in Schande gehen....
Sie betrachten den Fall der "Überlappung" - Sie haben ein 10-Proben breites Fenster, aber die Fenster selbst überlappen sich um 9 Proben. Es kann zu sehr verworrenen und glatten Korrelationsbeziehungen kommen, die wenig mit der Realität zu tun haben. Wollen Sie dieses Chaos studieren?
Yurixx schrieb >>
zu Neutron, Avals
...
Vielen Dank, Juraj. Ich verstehe.
Je größer der Zeitrahmen oder das Zeitintervall ist, desto mehr nähert sich die Verteilung der ersten Kursdifferenzen der Normalverteilung an. dies ist eine fraktale Eigenschaft des Kurses.
Vielmehr handelt es sich um ein statistisches Gesetz, wonach die Summe von SV mit beliebiger Verteilung im Grenzfall zur Normalverteilung tendiert, und die festgestellte Eigenschaft von Preisreihen ist ein Spezialfall der Manifestation dieses Gesetzes.
P.S. Ich habe mit leichter Hand von Swinosaurus Interesse an der Betrachtung des Prozesses der Preisbildung auf dem Fodov-Markt. Seit langem wollte ich die Arbeitsbedingungen in der FR und auf dem Forex vergleichen. Während ich mir (natürlich wie ein Künstler) die MMVB-Aktienkurse ansehe.
Hier zum Beispiel die Lukoil-Aktie. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches... Aber da die Korrelation zwischen den einminütigen Balken nahezu null ist, sehen ihre FRs aus wie das Werk eines Impressionisten:
Wow... >> Ich habe noch nie solche Handarbeiten auf Fora gesehen.
zu Neutron, Avals
Ihr hättet euch diesen beworbenen "Berater" ansehen sollen. Es ist wie ein Taschenrechner für Kinder, der in die Zukunft schaut und berechnet, wie viele Pips man verdienen könnte, wenn man auf den Zickzackspitzen handelt. Daher die "geniale" Idee, dass der Handel im Zickzackkurs mit dem Parameter Spread+1 optimal ist.
Wenn man sich diese Leistung ansieht, kann man verstehen, dass Getch Optimalität als Effizienz versteht, d.h. als den Prozentsatz, der im Vergleich zum Maximum, das sein Rechner angibt, verdient werden könnte. Natürlich kann man im Prinzip nicht mehr verdienen als das.
Und Sie sprechen von echten EAs, bei denen der KPI bestenfalls ein paar Prozent beträgt, und das ist nicht die Aufgabe, die Sie gestellt haben. Offensichtlich haben Sie in Ihrer Kindheit nicht viel Belletristik gelesen. :-)))
Ihr Leute seid stur, kein Wunder. Sie sind nicht in der Lage, Dinge, die für Sie stabil sind, zu hinterfragen und ein wenig anders zu sehen.
Aus irgendeinem Grund funktioniert die Logik nicht. Man wird erst hellhörig, wenn ein Kontoauszug mit N-stelligen Beträgen, die nicht in Rubel angegeben sind, vorgelegt wird. Zweifel und Fehler sind kein Zeichen von Demenz, sondern eher das Gegenteil.
Die Ausbildung und die Fertigkeiten eines schlechten Kumpels werden nicht umsonst eingesetzt. Viele der hier gezeigten Ergebnisse, die akademisch nicht vielversprechend sind, werden im Handel erfolgreich angewandt. Und das liegt nicht an der mathematischen Ausbildung, dem Missverständnis von Begriffen usw., sondern an der anfänglich falschen Anwendbarkeit und Interpretation der Daten.
Ich werde keine Bildschirmfotos von Kontoauszügen zeigen. Ich erinnere mich, dass jemand von den Führern der letzten Meisterschaft, es gezeigt hat. Und es überrascht nicht, dass er begann, die Logik in seiner Argumentation zu erkennen.
Versuchen Sie, am Wochenende ohne große Ratschläge über "Unsinn" nachzudenken - Analyse von Preisreihen und optimaler Rendite ohne Rücksicht auf die Zeit.
P.S. Über den Berater. Sie bestätigt auf bequeme Weise einige scheinbar offensichtliche theoretische Schlussfolgerungen. Und sie übt keine Handelstätigkeit aus.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
Ganz genau! Nicht unbedingt ein Klassenzickzack - alles, was an einen etablierten (stationären) Prozess gebunden ist - hier an Volatilität. RRR usw. haben in der Praxis keinen Sinn, wenn die Zeit diskretisiert wird.
Ich frage mich, ob alle die zeitbasierten Preisreihen analysieren...
Wie Sie sehen können, nein. Das sage ich schon lange, aber der gesellschaftliche Wunsch, die Handlungen der Fed (zum Beispiel) auf der Grundlage von BP vorherzusagen, hat den gesunden Menschenverstand verdrängt.
Ihr Leute seid stur, kein Wunder. Ihr seid nicht in der Lage, Dinge, die für euch gegolten haben, zu hinterfragen und ein wenig anders zu betrachten.
Aus irgendeinem Grund funktioniert die Logik nicht. Man wird erst hellhörig, wenn ein Kontoauszug mit N-stelligen Beträgen, die nicht in Rubel angegeben sind, vorgelegt wird. Zweifel und Fehler sind kein Zeichen von Demenz, sondern eher das Gegenteil.
Die Ausbildung und die Fertigkeiten eines schlechten Kumpels werden nicht umsonst eingesetzt. Viele der hier gezeigten Ergebnisse, die akademisch nicht vielversprechend sind, werden im Handel erfolgreich angewandt. Und das liegt nicht an der mathematischen Ausbildung, dem Missverständnis von Begriffen usw., sondern an der anfänglich falschen Anwendbarkeit und Interpretation der Daten.
Ich werde keine Bildschirmfotos von Kontoauszügen zeigen. Ich erinnere mich, dass jemand von den Führern der letzten Meisterschaft, es gezeigt hat. Und es überrascht nicht, dass er begann, die Logik in seiner Argumentation zu erkennen.
Versuchen Sie, am Wochenende ohne große Ratschläge über "Unsinn" nachzudenken - Analyse von Preisreihen und optimaler Rendite ohne Rücksicht auf die Zeit.
P.S. Über den Berater. Sie bestätigt auf bequeme Weise einige scheinbar offensichtliche theoretische Schlussfolgerungen. Und sie übt keine Handelsaktivitäten aus.
Eine Menge Worte.
Warum rennst du mit diesem Zeug herum wie ein Narr mit einer Schimpfkanone? Diese Fragen werden seit langem wieder und wieder durchgekaut. Und niemand klammert sich hier an die Zeit, auch Neutron nicht. Du solltest dich ein bisschen mehr anstrengen und herausfinden, was er schreibt. Sonst entsteht der Eindruck, dass Sie nicht verstehen und nicht verstehen wollen, worum es geht, und nur daran denken, was für eine geniale Idee Ihnen gekommen ist. Und es gibt nur ein einziges Argument - Ihren kindischen 3KB-Primo.
Versuchen Sie doch einmal, am Wochenende über "Unsinn" nachzudenken - die Analyse von Kursreihen und optimalen Renditen ohne Rücksicht auf die Zeit.
Die Analyse in mehreren Währungen erfordert zumindest eine Datensynchronisierung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Zeit zu berücksichtigen.
Zeit im Allgemeinen als Teil (Aspekt) der Realität existiert insofern, als dass es Wechselwirkungen gibt - Interaktionen.
So-.... >> ewiges und zeitloses Glück für Sie. ;)
Die Analyse in mehreren Währungen erfordert zumindest eine Datensynchronisierung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Zeit zu berücksichtigen.
Zeit im Allgemeinen als Teil (Aspekt) der Realität existiert insofern, als dass es Wechselwirkungen gibt - Interaktionen.
So-.... viel Glück für immer und ewig. ;)
Die Analyse in mehreren Währungen erfordert nur dann eine Datensynchronisierung, wenn Sie Zeiträume analysieren. Wenn Sie einen Strom von Preisdaten aus mehreren Datenquellen analysieren, ist für die Analyse in mehreren Währungen keine Synchronisierung erforderlich. Ich kann es in einem privaten Gespräch besser erklären...
Eine Menge Worte.
Warum rennst du wie ein Narr durch die Gegend mit dieser Bagatelle? Diese Fragen werden seit langem wieder und wieder durchgekaut. Und niemand klammert sich hier an die Zeit, auch Neutron nicht. Du solltest dich ein bisschen mehr anstrengen und herausfinden, was er schreibt. Sonst entsteht der Eindruck, dass Sie nicht verstehen und nicht verstehen wollen, worum es geht, und nur daran denken, was für eine geniale Idee Ihnen gekommen ist. Und es gibt nur ein Argument - Ihre kindische 3kb-Sucht.
Ehrlich gesagt, eine Menge Unsinn von gebildeten Menschen. Sie haben dir ein Gerät gegeben, aber nicht beigebracht, wie man es benutzt. Es geht hier nicht um Selbstverherrlichung.
Wenn man den Zeitrahmen betrachtet, ist es ein "Festhalten" an der Zeit.
Ich habe es ohne Personen probiert und mehrere Seiten lang den Forumsbenutzern (ohne Namen), die MathCad kennen, ihre Fehler in der mathematischen Gleichung bewiesen. Ich sah mich mit einer Hartnäckigkeit konfrontiert, die ich nur durch zahlreiche Beiträge, die mit MathCad-Ergebnissen untermauert wurden, überwinden konnte. Ich möchte keine Zeit mehr damit verschwenden.
Bestimmte Ergebnisse erscheinen Ihnen aussagekräftiger, wenn Sie Screenshots von mate.-Paketen zitieren und die mate.-Terminologie verwenden.
Sie erzählen Ihnen den Fall und Sie nennen ihn Unsinn. Sie könnten es zumindest ein wenig in Frage stellen.
Ich tüftle, weil ich vernünftige Ideen in der Marktanalyse sehen möchte. Das kann sein, wenn man den richtigen Weg geht.
Die Analyse in mehreren Währungen erfordert nur dann eine Datensynchronisierung, wenn Sie Zeiträume analysieren. Wenn Sie einen Strom von Preisdaten aus mehreren Datenquellen analysieren, erfordert die Mehrwährungsanalyse keine Synchronisierung.
Dem können Sie zustimmen. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht nötig. ;)
Genauso wie Sie nicht anderer Meinung sein müssen. :)
Getch schrieb >>
Unter vier Augen hätte ich es deutlicher erklärt...
Wo liegt also das Problem? Ich war in der letzten Stunde sowohl in meinem ICQ als auch in Skype auf Standby...
:)
Ich tue es, weil ich vernünftige Ideen in der Marktanalyse sehen möchte. Das kann sein, wenn wir in die richtige Richtung gehen.
"Richtige" Wege gibt es viele: Der Preis ist ein nahezu perfekter Zufallsprozess ("kluge" Leute, bitte klammern Sie sich nicht an die Nicht-Strenge), in dem fast jede Regelmäßigkeit in einem endlichen Zeitintervall gefunden werden kann. Oder wollen Sie sagen, dass es kein sinnvolles System gibt, das die Zeit nutzt?
Es geht nicht um die Zeit an sich. Ebenso kann man sich an jedem anderen Parameter festhalten und sagen, dass seine Verwendung unangemessen ist - Zeitrahmen, Paar, Glättungszeitraum usw.
Jeder beliebige Parameter im System ist nicht gut. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht von der Abhängigkeit des Systems von diesem Parameter befreien kann, indem man Funktionen von ihm übernimmt. Das kann man, wenn man sich nicht an seinen festen Wert klammert.
In Systemen, die Preis-Zeitrahmen verwenden, können Sie dies erreichen, indem Sie die TF in einem weiten Bereich ändern.
Und wenn, sagen wir, die erste Version Ihres Systems einen Muving mit fester Periode verwendet, versuchen Sie, das System so zu ändern, dass diese Fixierung nicht passiert, indem Sie diese Periode ändern. Mit anderen Worten: Durch die Verwendung von Funktionen aus verschiedenen Perioden können Sie sicherstellen, dass die Periodenabhängigkeit in der endgültigen Version des Systems effektiv verschwindet.