Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 16
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EURCHF ist ein hochliquides Instrument, aber potenziell renditeschwach, d.h. ein schwaches Signal/Geräusch
weil die kontinentaleuropäischen Währungen stark korreliert sind : EUR, CHF, SEK und DKK sind eng an den EUR gebunden
das nennt man Fälschung der Forschung oder zumindest nicht Objektivität
Neutron Sie haben ein verschwendetes Talent nicht bezahlt ... das Rothschild-Team schätzt solche Spezialisten und zahlt gut für globale Erwärmungstheorien ))))
EURCHF ist ein hochliquides Instrument, aber potenziell renditeschwach, d.h. ein schwaches Signal/Geräusch
Weil die kontinentaleuropäischen Währungen stark korreliert sind: EUR, CHF, SEK und DKK sind eng an den EUR gebunden.
das nennt man Fälschung der Forschung oder zumindest nicht Objektivität
Neutron Sie haben ein Talent für Verschwendung ... das Rothschild-Team schätzt solche Spezialisten und zahlt gut für die globale Erwärmungstheorie ))))
Ich glaube nicht, dass Sergei etwas gefälscht hat. Es schien sich um die Korrelation von Inkrementen innerhalb derselben Zeitreihe zu handeln (ein beliebiges Zitat). Er hat gerade das Ergebnis gezeigt, das mit klaren Methoden erzielt wird, indem er verschiedene Skalen untersucht
Ich glaube nicht, dass Sergei etwas gefälscht hat.
Ich habe es als das Maximum und das Minimum markiert, das ist keine Objektivität.
>> in jedem Witz steckt ein Witz.
weil die kontinentaleuropäischen Währungen stark korreliert sind: der Euro, der Franken, die skandinavischen Kronen und die DKK sind eng an den Euro gebunden
das nennt man Fälschung der Forschung oder zumindest nicht Objektivität
Neutron, du verschwendest Talent, für das du nicht bezahlt wirst ... das Rothschild-Team schätzt solche Spezialisten und wird für Theorien zur globalen Erwärmung gut bezahlt ))))
Glauben Sie, dass dies ein Diagramm eines liquiden Instruments ist?
Ja, und Sie können die Handelsvolumina dieses Kreuzes dort sehen, wo sie angegeben sind (z. B. auf Oanda). Sie sind nicht mit den Volumina der wichtigsten Währungen oder Yen-Crosses vergleichbar. Und die Spreads sind nachts auf dem Markt groß. Es kann verschiedene Gründe für die Illiquidität des Instruments geben, darunter die oben genannten.
Ich glaube nicht, dass Sergey etwas gefälscht hat. Es scheint sich um die Korrelation von Inkrementen innerhalb einer Zeitreihe (einer beliebigen Notierung) zu handeln. Er zeigte einfach das Ergebnis, das mit klaren Methoden erzielt wird, indem verschiedene Skalen untersucht werden
Vielen Dank, Sergey, für deine Unterstützung.
bank schrieb >>
>> weil die kontinentaleuropäischen Währungen stark korreliert sind: der Euro, der Franken, die skandinavischen Kronen und die DKK sind eng an den Euro gekoppelt
Es gibt einen mathematisch korrekten Weg, Währungsindizes aus der Analyse der wichtigsten Instrumente zu rekonstruieren. Das Wichtigste ist, dass wir mehr Eingabedaten haben.
In letzter Zeit habe ich speziell zu diesem Zweck 1 bis 2 Monate lang Daten zu allen Währungspaaren in Alpari gesammelt. Hier ist die Dynamik der Indizes:
Sie können sehen, dass die Weltwährungen miteinander korrelieren, manche auch antikorrelieren. Aber es ist schwierig, aus diesem Wirrwarr von Zeilen etwas zu verstehen. Einfacher ist es, die paarweisen Korrelationskoeffizienten zwischen allen Indizes zu ermitteln und sie zu betrachten.
Aus der Tabelle geht hervor, dass nur der Schweizer "absichtlich" mit dem Juden verbunden ist. Das GBP ist schwächer, weil es zeitweise dem JPY "hinterherläuft". Die euras und die bx sind sich nicht einig.
Interessanterweise deutet das Vorhandensein einer Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten, die einen Anführer "verfolgen", noch nicht auf eine tatsächliche Verbindung zwischen ihnen hin (sie erweist sich als indirekt). Es ist wie in einem Team: Es gibt Leute, die kein Interesse aneinander haben, aber trotzdem zusammenarbeiten müssen und sich an den allgemeinen Plan des Unternehmens halten. Es gibt also sinnvolle (oder echte) Abhängigkeiten und imaginäre (vermittelte) Abhängigkeiten... Wie können sie getrennt werden?
Vielen Dank, Sergey, für deine Unterstützung.
Es gibt einen mathematisch korrekten Weg, Währungsindizes aus der Analyse der wichtigsten Instrumente zu rekonstruieren. Das Wichtigste ist, dass wir mehr Eingabedaten haben.
In letzter Zeit habe ich speziell zu diesem Zweck 1 bis 2 Monate lang Daten zu allen Währungspaaren in Alpari gesammelt. Hier ist die Dynamik der Indizes:
Sie können sehen, dass die Weltwährungen miteinander korrelieren, manche auch antikorrelieren. Aber es ist schwierig, aus diesem Wirrwarr von Zeilen etwas zu verstehen. Einfacher ist es, die paarweisen Korrelationskoeffizienten zwischen allen Indizes zu ermitteln und sie zu betrachten.
Aus der Tabelle geht hervor, dass nur der Schweizer "absichtlich" mit dem Juden verbunden ist. Das GBP ist schwächer, weil es zeitweise dem JPY "hinterherläuft". Der Euro und die Buc sind sich nicht einig.
Interessanterweise bedeutet die Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten, die denselben Anführer "jagen", nicht, dass es eine tatsächliche Verbindung zwischen ihnen gibt (sie ist vermittelt). Es ist wie in einem Team, in dem einige Leute kein Interesse aneinander haben, aber dennoch synchron arbeiten müssen, um den allgemeinen Plan des Unternehmens zu befolgen. Es gibt also sinnvolle (oder wahre) Abhängigkeiten und imaginäre (vermittelte) Abhängigkeiten... Wie können sie getrennt werden?
Haben Sie dasselbe versucht, aber mit einer Zeitverschiebung, z. B. um einen Tag?
Glauben Sie, dass dies ein Diagramm eines liquiden Instruments ist?
Und die Handelsvolumina dieses Kreuzes können dort eingesehen werden, wo sie angegeben sind (z. B. auf Oanda). Sie sind nicht mit den Volumina der wichtigsten Währungen oder Yen-Crosses vergleichbar. Und die Spreads sind nachts auf dem Markt groß. Es kann verschiedene Gründe für die Illiquidität des Instruments geben, darunter die oben genannten.
>> Die Liquidität wird durch den relativen Spread bestimmt.
Der Spread (Durchschnittswert der Market Maker) ist bei Franken geringer als bei Pfund oder Yen
Es gibt einen mathematisch korrekten Weg, Währungsindizes aus der Analyse der zugrunde liegenden Instrumente zu rekonstruieren. Das Wichtigste ist, dass wir mehr Eingabedaten haben.
genügend Dollarpaare statt Indizespaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Natürlich habe ich das getan, und zwar nicht nur für einen Tag, sondern für eine beliebige Zeitspanne... Und ich habe es auch ausgearbeitet.
Das Ergebnis ist wie folgt:
Statistisch signifikante Korrelationen werden nur dann beibehalten, wenn es keine Verschiebung gibt.
Bei einer Verschiebung um EINEN Tick nimmt die Amplitude der Korrelationen etwa um das 2-5fache ab, und bei Verschiebungen um mehr als EINEN Tick gibt es nichts mehr zu holen!
Es scheint, dass Arbitrage auf der Grundlage der Ineffektivität des Marktes nur innerhalb eines Ticks möglich ist und uns im Prinzip nicht zur Verfügung steht. Wir brauchen völlig andere Plattformen und keine VCs, die in der Lage sind, innerhalb von Millisekunden Aufträge auf dem Markt zu platzieren.
die Liquidität wird durch den relativen Spread bestimmt
Es handelt sich eher um eine liquiditätsabhängige Spanne