Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 19

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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

Dies ist der Eröffnungskurs, der sich aus dem Protokoll ergibt. Für die Analyse musste ich die Abhängigkeit der Volatilität von Instrumenten von dem bekannten Parameter "Zeitrahmen" aufzeigen. Mit einer Anzahl von Minuten kann ich jede TF erstellen. Ich kann zum Beispiel TF10 erhalten, indem ich die Eröffnungskurse von Ein-Minuten-Bars in 10-Bar-Schritten berücksichtige. Es zeigt sich also, dass die Differenz zwischen den Eröffnungspreisen der TF10-Balken die Differenz der TF1-Balken ist - a(i*10)-a((i+1)*10), wobei i die Werte 1, 2... annimmt.
 

zu Neutron


Sergej! Ich beginne erst jetzt, das ganze Ausmaß Ihrer kreativen Persönlichkeit in Ihnen zu entdecken!

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

und weitere

Und im Allgemeinen kommt man ohne Zeit nicht aus.

:о)))

 
Nun, du hast es erfasst... Mistkerl!
 

TFN ist eine Zeitreferenz, keine Preisreferenz.

P.S. Ich habe meinen vorherigen Beitrag aktualisiert.

 
Neutron >> :
Nun, du hast es erfasst... Mistkerl!

>> ja, aber ich sage Ihnen, das ist ein Witz, und ein guter noch dazu).

 
getch >> :

Hinsichtlich der Notwendigkeit, die menschliche Zeit zu berücksichtigen, bin ich anderer Meinung.

Also. Unsere Aufgabe ist es, einen TS zu bauen, der nur einen Parameter maximiert - die Rentabilität (unter Berücksichtigung der Maklerprovisionen). Oder?

Nein! Lassen Sie mich erklären, warum: Nehmen wir an, wir haben nur zwei Punkte auf der Menge der Versuchspunkte, die dem Fließparameter entsprechen - einen bei maximaler, den anderen bei halber Fließgrenze. Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass der Punkt mit dem höchsten Wert im Durchschnitt eine Transaktion pro Monat aufweist, während der zweite Punkt eine Transaktion pro Tag aufweist.

Frage: Welcher TK-Parameter ist aus praktischer Sicht am interessantesten?

Antwort: Diejenige, die mehr Einkommen pro Einheit "menschlicher" Zeit bringt. Und das ist ein Punkt mit halber Ausbeute, denn das Produkt von 1/2*30 ist 15 Mal größer als 1*1.

Es handelt sich um ein leicht übertriebenes Beispiel (man muss die Risiken berücksichtigen, die für den Punkt am Maximum geringer sind), dass die Zeit in das Problem einfließt.

 
Ein konzeptioneller Fehler! Die Berücksichtigung der menschlichen Zeit hat keinen Einfluss auf die Schätzung der optimalen Rendite. Schauen Sie sich erneut den EA an.
 

Ich bin faul.

Ich möchte nicht die Ratschläge anderer Leute befolgen. Es wäre mir lieber, wenn Sie mir sagen würden, wo ich falsch liege. Das von mir angeführte Beispiel ist recht anschaulich und in einer menschlichen Sprache geschrieben, die geeignet ist, das Wesen des Phänomens zu verstehen.

 
Die maximal mögliche Rendite in einem beliebigen Intervall wird erreicht, wenn ALLE lokalen Extrema durchlaufen werden, wobei der Abstand zwischen ihnen mindestens Spread Pips betragen muss. Hier gibt es keine zeitliche Begrenzung.
 

Sie sind schlauer als ich - ich verstehe Sie nicht.

Ich werde etwas anderes tun. Ich werde essen.

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