Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 5
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Mit anderen Worten, wenn Sie ganz pingelig sind, sollte die Eingabe nicht eine Anzahl erster Differenzen sein, sondern eine Anzahl erster Differenzen von Logarithmen (MO=0) oder Verhältnissen anstelle von Differenzen (MO=1).
Bo-Quotient ist ein Verhältnis C1/C2, d. h. er ist multiplikativ im Ursprung (C1 * 1/C2).
>> Das geht so:
О! Ich habe allerdings einige geniale Ideen. Es handelt sich aber eher um ein Paraboloid. Ich denke, ich werde an das Nobelkomitee schreiben. Ähm... Sergei wird es mitschreiben müssen....
Mit anderen Worten, wenn Sie ganz pingelig sind, sollte die Eingabe nicht eine Anzahl erster Differenzen sein, sondern eine Anzahl erster Differenzen von Logarithmen (MO=0) oder Verhältnissen anstelle von Differenzen (MO=1).
Da der Quotient ein Verhältnis C1/S2 ist, ist er von Natur aus multiplikativ (C1 * 1/C2).
Dies ist richtig, wenn sich der Preis auf dem untersuchten BP-Abschnitt um mehr als 10 % ändert. Bei Wechselkursnotierungen ist dies immer erfüllt und es können Differenzen verwendet werden.
Urain, es sollte ungefähr so aussehen (das ist von Peters):
Yen, tägliche Renditen über 20 Jahre
Unsere Großmütter haben schließlich Forex geweint. Im Jahr 2009, am 1. Dezember, bewies das mql-Forum das zufällige Wandern von Preisreihen. Amen dazu...
:) :)
Dies ist richtig, wenn sich der Preis auf dem untersuchten BP-Abschnitt um mehr als 10 % ändert. Bei Wechselkursnotierungen ist dies immer der Fall und es können Differenzen verwendet werden.
Ja, ich glaube, ich bin fast einverstanden, aber bitte erläutern Sie die Ableitung der Parabel auf die vorgeschlagene Weise.
??
Ich habe viele Male über dicke Schwänze der Verteilung gehört, aber ich verstehe immer noch nicht, was der Punkt ist, ich habe einen Indikator, der Bar Größe Verteilung (basierend auf Close[i]-Close[i+1] Differenz) in trennt, kann jemand erklären, warum Verteilung der Bars ist schmaler als normal?
Der Benchmark ist ein gelbes Histogramm mit roter Linie.
Und der Indikator, mit dem er gebaut wurde. Originaltitel (Verteilung_HGN_&_norm_test)
Warum sollte die gemessene Verteilung nahe an einer Normalverteilung liegen?
Warum verwenden so viele Leute hier eine "Rendite"-Verteilung? Danach ist es fast unmöglich, sie zu benutzen. Was nützt es, wenn es normal und stationär aussieht.
Warum wird die Preisverteilung nicht verwendet? Das ist ja das Interessante an der Sache.
Warum muss die gemessene Verteilung nahe an einer Normalverteilung liegen?
Warum verwenden so viele Leute hier eine "Rendite"-Verteilung? Danach ist es fast unmöglich, sie zu benutzen. Was nützt es, wenn sie der normalen und stationären Verteilung ähnelt?
Warum wird die Preisverteilung nicht verwendet? Das ist ja das Interessante an der Sache.
Die Preisreihen sind nicht stationär.
Das heißt, seine Erwartung ist nur in Sotschi bekannt. Dort wird die Preisverteilung genutzt. Nur schreiben sie hier nicht über die Ergebnisse, diese Mistkerle.
// Treffen Sie die Reisevorbereitungen. Erzählen Sie es uns später.
In anderen Städten, aber auch in unseren ländlichen Gebieten, ist man mit dem zufrieden, was es kostet - das sind die ersten Unterschiede.
Warum muss die gemessene Verteilung nahe an einer Normalverteilung liegen?
Warum verwenden so viele Leute hier eine "Rendite"-Verteilung? Es ist fast unmöglich, es danach zu benutzen. Was nützt es, wenn es normal und stationär aussieht.
Warum wird die Preisverteilung nicht verwendet? Das ist ja das Interessante an der Sache.
Meines Erachtens ist der Preis identisch mit seiner ersten Differenz und lässt sich vollständig aus ihr zurückgewinnen, so dass das verwendet wird, was für die Studie günstig ist,
Imho enthält die Kumulativsummen-(Preis-)Verteilung überhaupt keine nützlichen Informationen.