Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 17
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Die Liquidität wird durch den relativen Spread definiert
Beim Franken ist der Spread (Durchschnittswert der Market Maker) geringer als beim Pfund oder beim Yen.
Rein technisch gesehen ja, aber in Bezug auf die Menge, die gekauft oder verkauft werden kann.
Das Instrument wird nicht viel gehandelt und seine Volatilität ist gering (aufgrund der von Ihnen erwähnten Verbindung zum Euro). Im Hinblick auf die Liquidität ist es daher richtiger, den Spread im Verhältnis zur Volatilität des Instruments zu betrachten. Er ist so niedrig, dass die Spanne dafür erheblich ist. Kurz gesagt, es ist nicht sehr wichtig. Die Hauptsache ist, dass er in manchen Zeiträumen nicht wirklich gehandelt wird und der Kurs vom Market Maker oder der Maklerfirma generiert wird (es ist in der Tat MM für seine Kunden).
Es scheint sich eher um eine liquiditätsabhängige Spanne zu handeln.
Ich habe nicht gesagt, wer von was abhängt.
>> Ich habe nichts darüber gesagt, wer wovon abhängt.
>> Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden.)
Glauben Sie, dass dies ein Diagramm eines liquiden Instruments ist?
Und die Handelsvolumina dieses Kreuzes können dort eingesehen werden, wo sie angegeben sind (z. B. auf Oanda). Sie sind nicht mit den Volumina der wichtigsten Währungen oder Yen-Crosses vergleichbar. Und die Spreads sind nachts auf dem Markt groß. Für die Illiquidität des Instruments kann es verschiedene Gründe geben.
EURCHF hat ein ausreichendes Volumen, um zu jeder Tageszeit in Dutzenden von Lots zu handeln. Und es ist möglich, Crosses auf eine etwas andere Weise zu analysieren und zu handeln. Aber wenn man mit realen Preisen (nicht mit DCs) handelt, sind Crosses in der Regel profitabler als Synthetics.
Technisch gesehen, ja, aber in Bezug auf das Volumen, das gekauft und verkauft werden kann.
Das Instrument wird wenig gehandelt und seine Volatilität ist gering (aufgrund der von Ihnen erwähnten Verbindung zur EU). Im Hinblick auf die Liquidität ist es daher richtiger, den Spread im Verhältnis zur Volatilität des Instruments zu betrachten. Er ist so niedrig, dass die Spanne dafür erheblich ist. Kurz gesagt, es ist nicht sehr wichtig. Die Hauptsache ist, dass es nicht richtig gehandelt wird in einigen Zeiträumen und der Kurs wird von einem Market Maker oder Broker (es ist in der Tat ein MM für seine Kunden) generiert
Die Interbank-Spreads für Crosses liefern eine genauere Schätzung, da die tatsächliche Liquidität von der Währung selbst und nicht von einem Paar ausgeht.
Volatilität ist eine potenzielle Rendite
Liquidität ist Fliegen, Volatilität ist Schnitzel
Es würde mich überraschen, wenn ich sagen würde, dass Öl ein Instrument mit geringer Liquidität ist.
Wie berücksichtigen Sie die Korrelation von Zeitreihen?
Als Tangente der Steigung der vom ISC durch die Datenwolke gezogenen Geraden, aufgetragen in den Koordinaten, in denen die Indexinkremente (RRR) auf der TF von Interesse aufgetragen sind.
Vielleicht sollten Sie die Methode zur Berechnung der Korrelations- oder Währungsindizes ändern, denn die von Ihnen bereitgestellte Tabelle zeigt die Korrelation zwischen einigen Währungen nicht korrekt an. Ich werde die Währungen nicht nennen.
getch schrieb >>
Ich habe Korrelationen von Indizes dargestellt, nicht von Währungen.
Der paarweise Korrelationskoeffizient hängt von der TF ab, auf der er basiert. Daher ist es falsch, sie mit einer anderen zu vergleichen, ohne die TF anzugeben, für die sie geschätzt wird. Die Methode zur Berechnung des PC wird in dem Buch über die statistische Verarbeitung von BP vorgestellt (bei Bedarf kann ich den Link angeben). Die Formel wurde auf ihre Lousigkeit überprüft.
Dabei ist auch die Nicht-Stationarität der Marktprozesse zu berücksichtigen, so dass die QC-Matrix davon abhängt, auf welchem Abschnitt der historischen Daten sie aufgebaut wurde. Ich habe Daten für die zweite Hälfte des letzten Jahres. Ich denke, dies ist der Hauptgrund für die von Ihnen festgestellte Diskrepanz bei der Qualitätskontrolle.
Ich habe Korrelationen von Indizes dargestellt, nicht von Währungen.
Der paarweise Korrelationskoeffizient hängt von der TF ab, auf der er basiert. Daher ist es falsch, sie mit einer anderen zu vergleichen, ohne die TF anzugeben, für die sie geschätzt wird. Die Methode zur Berechnung des PC wird in dem Buch über die statistische Verarbeitung von BP vorgestellt (bei Bedarf kann ich den Link angeben). Die Formel wurde auf ihre Richtigkeit hin überprüft.
Sie müssen auch die Nicht-Stationarität der Marktprozesse berücksichtigen, so dass die QC-Matrix davon abhängt, auf welchem Bereich der historischen Daten sie aufgebaut wurde. Ich habe Daten für die zweite Hälfte des letzten Jahres. Ich denke, der Hauptgrund für die von Ihnen festgestellte Diskrepanz bei der Qualitätskontrolle ist folgender.
Ehrlich gesagt, verwende ich keine mathematischen Analysemethoden. Denn sie sind eher akademisch als praktisch. Ich benutze meine Fahrräder auf dem Niveau der Grundschulmathematik. Aber merkwürdigerweise relativ erfolgreich.
Es wäre interessant, die praktische Seite der akademischen Überlegungen zu erfahren.