Verdoppeln Sie Ihre Einlage mit Martingal in drei Tagen - eine Realität? - Seite 5
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Im Allgemeinen ist es einfach, eine Einlage in drei Tagen zu verdoppeln, aber eine Verdopplung in drei Monaten ist schon schwieriger :)
Fragen an Yury V:
- Wie hoch ist das Verlust/Gewinn-Verhältnis in der Historie?
- Wie hoch ist die maximale Anzahl an Verlustgeschäften, die in der Historie (während des Testzeitraums) nacheinander erzielt wurden? (z.B. 2 oder 4 aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte).
- Haben Sie versucht, die Limit-Order zu verschieben, z.B. 10-20 Pips von Ihrem Optimum entfernt, und beobachten Sie den Anstieg der aufeinanderfolgenden Stops? Es ist klar, dass sie zunimmt, aber um wie viele in einer Reihe?
Die Antworten auf diese Fragen werden dazu beitragen, die Zukunft der getesteten Strategie vorherzusagen. Und dann wird es interessant sein, die Vorhersagen mit den praktischen Ergebnissen zu vergleichen.
Andernfalls wird dieser ganze Zweig aus Fragen über seine Notwendigkeit bestehen :)
All diese Fragen müssen durch die Überwachung beantwortet werden - alle Merkmale des Kontos + Charts sind dort angegeben. Aus mir unbekannten Gründen wurde sie jedoch nachts ausgeschaltet. Ist es möglich, dass beim Scannen des Kontos der Server nicht erreicht werden konnte? Ich habe es jetzt manuell eingeschaltet.
Die Kontensuche in der Überwachung erfolgt nicht sofort, sondern in Abständen von einigen Stunden. Deshalb ist es besser zu warten. Außerdem werden in dieser Zeit eine Reihe von Geschäften abgeschlossen, aus denen man einige Schlüsse ziehen kann.
Jetzt habe ich auf der Website eine Anzeige des Depotwachstums in % des aktuellen Eigenkapitals hinzugefügt. Die Informationen werden bei jeder Handelseröffnung aktualisiert.
-86p und prozentualer Anstieg der Einlage zum aktuellen Eigenkapital: 13,07000000%
Volumen anzeigen
Bevor die Überwachung beginnt, werde ich die detaillierten Statistiken in der angehängten Datei veröffentlichen.
All diese Fragen sollten durch die Überwachung beantwortet worden sein - sie gibt alle Merkmale des Kontos + Grafiken an. Aus mir unbekannten Gründen wurde sie jedoch über Nacht abgeschaltet. Ist es möglich, dass beim Scannen des Kontos der Server nicht erreicht werden konnte? Ich habe es jetzt manuell eingeschaltet.
Aber Sie haben optimiert, also gibt es eine Historie virtueller Transaktionen, und zwar wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg. Das ist die Geschichte, auf die ich mich bezogen habe. Die Fragen, die Sie stellen, können Geschäftsgeheimnisse nicht verletzen, also verstecken Sie sie nicht. Oder haben Sie keine derartigen Nachforschungen angestellt?
Aber Sie haben optimiert, also gibt es eine Historie virtueller Transaktionen, und zwar wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg. Das ist die Geschichte, auf die ich mich bezogen habe. Die Fragen, die Sie stellen, können Geschäftsgeheimnisse nicht verletzen, also verstecken Sie sie nicht. Oder haben Sie keine solchen Nachforschungen angestellt?
>> Optimierung und Vorwärtstests, Expert Advisor Tuning und das Schreiben in Terminal Templates werden von meinem ARM durchgeführt. Alle Prüfungen werden mit konstantem Los durchgeführt. Als geeignetster Kandidat wird derjenige ausgewählt, dessen Bilanzkurve am linearsten ist, d.h. die Z-Score-Verteilung von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften ist im gesamten Testbereich auf OOS möglichst gleichmäßig.
.... Das Zulassungssystem berücksichtigt also nicht die "Formel" des Marktes.
Kennen Sie die Formel?
Die Optimierung und Vorwärtsprüfung, die EA-Konfiguration und das Hinzufügen zu einer Terminalvorlage werden von meinem EA übernommen. All dies geschieht mit einer konstanten Menge. Als geeignetster Kandidat wird derjenige ausgewählt, dessen Gleichgewichtskurve am linearsten ist, d.h. die Z-Score-Verteilung von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften ist innerhalb des gesamten Testbereichs auf OOS so gleichmäßig wie möglich.
Ich bin nicht Ihr Berater, aber ich denke, das ist ein sehr oberflächlicher Ansatz. Wenn Martingale, ist es sehr wichtig, zumindest die historische maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste zu kennen, sonst, wie Sie die notwendige Höhe der Einzahlung zu berechnen, um den Handel zu halten? Die historische Höchstzahl an aufeinanderfolgenden Verlusten beträgt beispielsweise 5. Zum Beispiel, jeder Verlust um 30 Pips und Gewinn +30 Pips (der Einfachheit halber). Was wir bekommen. Beim ersten Verlustgeschäft verlieren wir 30 Punkte, dann verdoppeln wir (d.h. beim nächsten Geschäft wollen wir keinen Gewinn machen, sondern nur einen Verlust zurückgewinnen). Beim zweiten Geschäft verlieren wir weitere 60 Punkte, also haben wir bereits 90 Punkte verloren, dann verlieren wir wieder. Wir verlieren weitere 90, insgesamt 180, verlieren weitere 180 (insgesamt -360), wir verlieren 12, verlieren weitere 360, insgesamt 720. Und beim sechsten Deal machen wir einen 24-fachen Einsatz und... ...wir gewinnen! Wir gewinnen zurück auf Null!
Es stellt sich also heraus, dass wir in der Lage sein müssen, 720 Pips zu verlieren und immer noch in der Lage zu sein, bei -29 Pips beim 6. Handel mit 24 Kontrakten zu stoppen - das ist ein weiteres Polster von 6960 Pfund (bei Verwendung von Mini-Lots: ein Pip = ein Dollar). Die erforderliche Gesamtsumme auf dem Minikonto sollte 6960+720 = 7680 USD betragen.
Aber das ist nicht genug. Ich würde auch die Empfindlichkeit der Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlustgeschäfte auf den Parameter Take Profit überprüfen. D.h. es ist klar, dass je weiter wir den Take Profit setzen, desto unwahrscheinlicher (Häufigkeit) wird er ausgelöst, was bedeutet, dass es mehr Situationen gibt, in denen die Anzahl der aufeinanderfolgenden Minuspunkte steigt. Angenommen, wir haben einen optimalen Take Profit von 30 Pips. Setzen wir den TakeProfit auf 40 Pips, d.h. wir verschieben ihn weg. Manchmal kommt es vor, dass wir "Pakete" mit 8 aufeinanderfolgenden Verlustbalken statt 5 erhalten. In der realen Situation ist es klar, dass wir uns nicht vom Optimum entfernen werden, aber eine solche Sensibilitätsprüfung zeigt das Potenzial dessen auf, was in der Zukunft passieren kann und was in der Vergangenheit nicht passiert ist. Es stellt sich heraus, dass ? Wir sollten uns darauf einstellen, dass die Balkengröße in der Geschichte nicht mehr als 5 beträgt, aber in der Zukunft in der realen Welt ansteigen kann, wenn auch nicht auf 8, so doch mit Sicherheit auf 6-7. Dies sollte berücksichtigt werden - wir brauchen eine Sicherheitsmarge. Das bedeutet, dass wir die Einlage unter Berücksichtigung des Bündels von aufeinanderfolgenden Drawdowns = 7 berechnen müssen. Berechnen Sie also die Höhe der Kaution.
Deshalb stellt sich heraus, dass, wenn wir in unserer Geschichte zum Beispiel nicht mehr als zwei aufeinanderfolgende Verluste haben und der durchschnittliche Gewinn größer ist als der durchschnittliche Verlust - dann werden wir reich sein und bald auf einer Insel mit einem Haufen nackter Frauen leben. Und andererseits, wenn unser durchschnittlicher Stop doppelt so groß ist wie der durchschnittliche Gewinn (oder sogar nur um 20% größer) und es 5-7 aufeinanderfolgende Verluste in der Historie gibt, und die Sensitivitätsprüfung einen starken Anstieg um die Größe der maximalen Anzahl aufeinanderfolgender Verluste zeigt. Können Sie sich vorstellen, wie hoch die geschätzte Einlage sein müsste, um unsere Verluste zu decken?
Es gibt eine weitere Schätzung. Gehen wir davon aus, dass wir für all dies bereit sind. Wir haben eine beträchtliche Anzahlung geleistet. Berechnen Sie die prozentuale Rendite im Verhältnis zu dieser großen Einlage. Ich habe es auf dem Niveau eines mittelgroßen Investmentfonds. Aber ich hatte das Geld eingezahlt und betete, dass keine Krise eintreten würde :) Wenn ich mit meinen eigenen Händen handeln wollte - was sind die Risiken (schließlich wissen wir alle, dass jede Statistik aus der Vergangenheit - das ist eine Gabel im Wasser Garantien) und wir alle wissen, dass das Risiko des Verlustes des Kontos immer da ist, ist die Frage, ob, bevor es geschah, hatten wir Zeit, um es wieder auf die früheren Gewinne zu gewinnen.
Denken Sie also nicht, dass ich dafür oder dagegen bin. Ich bin nur der Meinung, dass wir, wenn wir das Martingal-Thema aufgreifen wollen, mehr ins Detail gehen sollten.
Wird das von niemandem bedacht?
>> in diesem Sinne funktioniert es bis jetzt...
kein Gral, aber für mich funktioniert es.
Wird dies von niemandem beachtet?
Mit all dem im Hinterkopf, funktioniert es bisher reibungslos ...
Es ist kein Gral, aber es funktioniert für mich...
Aus Juris Beitrag habe ich den Eindruck gewonnen, dass es nicht so ist. Ich habe ihm diese Fragen gestellt, sehen Sie. Er hat ihnen nicht direkt geantwortet, also hat er sie nicht beachtet.
Und Ihre Karte ist wunderschön, sie gefällt mir. Obwohl es nicht zeigt, dass er Martingal auf allen.... verwendet. Martingal-Diagramme sind sehr spezifisch, das kann man sofort erkennen. Wie viele Builds können Sie maximal erstellen?