Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 23
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Weißes Rauschen ist auch nicht zeitkorreliert - das ist seine Hauptbedingung -, aber seine Varianz ist endlich. Zum Beispiel ist die erste Differenz in SB Rauschen. Die kumulative Summe dieser Differenzen ist ein Random Walk, alles klar. Nehmen Sie nun zwei oder mehr hoch korrelierte Reihen (SB - kum. Summe), machen Sie eine Regressionsanalyse und erhalten Sie die Residuen (weißes Rauschen - kum. Summe).
Residuen sind nicht kumulativ - sie sind Regressionsfehler (Varianz). Und sie sind nicht notwendigerweise weißes Rauschen, noch sind sie notwendigerweise stationär. Aber selbst wenn dies der Fall ist, heißt das nicht, dass es in der Reihe keine Abhängigkeiten mehr gibt. Sie können so viele sein, wie Sie wollen, und sogar deterministisch. Dabei kommt es auf die Dauer dieser Abhängigkeiten an, d. h. wie lange sie andauern. Je kürzer ihre Lebensdauer ist, desto weniger fallen sie in der Reihe auf, so dass sie nicht stationär ist. Im Grenzfall - wenn sie während eines Bezugszeitraums wirken - hat ihre Anwesenheit keinen Einfluss auf die Form und die Parameter der Verteilung. D.h. die Korrelation zwischen der Häufigkeit der Probenahme und dem Zeitpunkt der Gültigkeit der Abhängigkeiten ist hier wichtig.
Nicht-Stationarität bedeutet, dass es Abhängigkeiten in den Reihen gibt, die zeitlich ausreichend lang sind (bei einer bestimmten Abtastrate). Die Abhängigkeit ist jedoch nicht unbedingt eine Abhängigkeit von früheren Werten der Reihe. Abhängigkeit vom zeitlichen Ausgangspunkt (wie bei der Definition von Stationarität und Nicht-Stationarität). Wenn sich beispielsweise Geschäfte als abhängig erweisen, bedeutet dies nicht, dass sich der Markt an ihre Werte oder ihre Konsistenz erinnert, sondern sie fielen nur rechtzeitig in eine bestimmte Phase der herrschenden Prozessentwicklung (z. B. Aufwärtstrend). D.h. die Abhängigkeit äußert sich darin, dass die Reihen manchmal recht unterschiedlich verteilt sind und dies über einen längeren Zeitraum anhalten kann. Und viele Menschen nehmen es wie bei abhängigen Geschäften wahr - dass auf zwei Verlustgeschäfte höchstwahrscheinlich ein Gewinngeschäft folgt, obwohl es sich in der Regel um eine zufällige Ankunft in einer bestimmten Phase des Verwaltungsprozesses handelt und nicht unbedingt eine solche Synchronisation mit ihr in der Zukunft wieder auftreten wird.
In der Tat sucht jeder TS nach den Momenten, in denen die Verteilung am Maximum stationär ist und einen positiven mo
Der Markt behält sich immer das Recht vor, Sie - gelinde ausgedrückt - hart zu betrügen.
Die Residuen sind nicht kumuliert. Die Summe ist der Regressionsfehler (Differenz). Dabei handelt es sich nicht unbedingt um weißes Rauschen, und sie sind auch nicht unbedingt stationär. Aber selbst wenn dies der Fall ist, heißt das nicht, dass es in der Reihe keine Abhängigkeiten mehr gibt. Sie können so viele sein, wie Sie wollen, und sogar deterministisch. Dabei kommt es auf die Dauer dieser Abhängigkeiten an, d. h. wie lange sie andauern. Je kürzer ihre Lebensdauer ist, desto weniger fallen sie in der Reihe auf, so dass sie nicht stationär ist. Im Grenzfall - wenn sie während eines Bezugszeitraums wirken - hat ihre Anwesenheit keinen Einfluss auf die Form und die Parameter der Verteilung. D.h. die Korrelation zwischen der Häufigkeit der Probenahme und dem Zeitpunkt der Gültigkeit der Abhängigkeiten ist hier wichtig.
Nicht-Stationarität bedeutet, dass es Abhängigkeiten in den Reihen gibt, die zeitlich ausreichend lang sind (bei einer bestimmten Abtastrate). Die Abhängigkeit ist jedoch nicht unbedingt eine Abhängigkeit von früheren Werten der Reihe. Abhängigkeit vom zeitlichen Ausgangspunkt (wie bei der Definition von Stationarität und Nicht-Stationarität). Wenn sich beispielsweise Geschäfte als abhängig erweisen, bedeutet dies nicht, dass sich der Markt an ihre Werte oder ihre Konsistenz erinnert, sondern sie fielen nur rechtzeitig in eine bestimmte Phase der herrschenden Prozessentwicklung (z. B. Aufwärtstrend). D.h. die Abhängigkeit äußert sich darin, dass die Reihen manchmal recht unterschiedlich verteilt sind und dies über einen längeren Zeitraum anhalten kann. Und viele Menschen nehmen es wie bei abhängigen Geschäften wahr - dass auf zwei Verlustgeschäfte höchstwahrscheinlich ein Gewinngeschäft folgt, obwohl es sich in der Regel um eine zufällige Ankunft in einer bestimmten Phase des Verwaltungsprozesses handelt und nicht unbedingt eine solche Synchronisation mit ihr in der Zukunft wieder auftreten wird.
In der Tat sucht jeder TS nach den Momenten, in denen die Verteilung an ihrem Maximum stationär ist und einen positiven Mo
Ich habe Ihr Thema gelesen und habe nichts verstanden.
Aber ich habe verstanden, wie man eine stationäre Serie bekommt. Ich habe den ersten um Null herum laufen lassen und er schwankt.
Die zweite, dritte, vierte, zwanzigste - ich habe die Schleife im Programm kopiert...
Die Schwankungen nehmen in der Summe zu und verändern das Erscheinungsbild nicht wesentlich.
Es gibt ein paar Abpraller, die zeitlich konstant sind. Die übrigen sind einander ähnlich.
Was hat das zu bedeuten? ).
Ich habe das Gegenteil gemacht, nämlich die umgekehrte Umwandlung in stationär.
Ich habe auch angefangen, Zyklen zu kopieren.
Am 21. habe ich die Preisserie bekommen, mit der ich angefangen habe.
Mit 22 bekam ich eine Hyperbel.
Es ist auch unklar, wie es zu verstehen ist.
Ich habe Ihr Thema gelesen, aber ich verstehe nichts.
Aber ich weiß, wie man eine stationäre Serie bekommt. Ich bin das erste Mal um den Nullpunkt herumgelaufen und es schwankt.
Der zweite, dritte, vierte, zwanzigste - ich kopiere den Zyklus in das Programm...
Die Schwankungen nehmen in der Summe zu und verändern das Erscheinungsbild nicht wesentlich.
Es gibt ein paar Abpraller, die zeitlich konstant sind. Die übrigen sind einander ähnlich.
Was hat das zu bedeuten? ).
Ich habe das Gegenteil gemacht, nämlich die umgekehrte Umwandlung in den Stand.
Ich habe auch angefangen, Zyklen zu kopieren.
Am 21. habe ich die Preisserie bekommen, mit der ich angefangen habe.
Mit 22 bekam ich eine Hyperbel.
Ich verstehe das auch nicht.
Ich verstehe auch nicht wirklich, was Sie meinen. Welche Zyklen gibt es, wie sind Sie an die Serie gekommen usw. Und wofür es im Prinzip gemacht wurde.
1) Lassen Sie uns nicht von einer Seite zur anderen wackeln und Serien wie "Es setzt voraus, dass es nichts voraussetzt" ausgeben. Nun, wenn Sie sich entschlossen haben, das Feuer auf sich zu nehmen (nicht nur auf Fluff, wirklich), dann geht die Frage des Nachweises lokaler Muster auf zufälliges Umherwandern auch an Sie über.
2) Nun, und für diejenigen, die im Tank sind, für mich ist es schon 500 Mal übergeben worden.
1. Schade, dass Sie den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen nicht verstehen: "Die Form und die Parameter der Verteilung geben keine eindeutige Antwort darauf, dass keine Abhängigkeiten bestehen" und "die Form und die Parameter der Verteilung deuten darauf hin, dass es lokale Regelmäßigkeiten gibt". Aber das ist Ihr Problem.
2. Nun, da Sie "A" gesagt haben, können Sie es ruhig sagen. Beweisen Sie es.
3. dies ist eine interessante Situation. Einerseits kann man beweisen, dass es keine lokalen Regelmäßigkeiten auf dem Random Walk gibt. Dies impliziert natürlich, dass es überhaupt keine globalen Muster gibt. Das heißt, es gibt definitiv nichts, womit man Geld verdienen könnte. Andererseits sind Sie in diesem Forum und wahrscheinlich auch auf Forex präsent. Eine logische Frage: Was machen Sie hier? :-)
an Yurixx
Jura, hallo!
Und Sie sind, wenn ich mich recht erinnere, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der Idee der Residualisierung (oder der Überführung in eine normale Form) von RRR aus Preis-VR. Vielleicht können Sie dem Grundgedanken eine Stimme geben. Können Sie etwas Ordnung in mein entzündetes Gehirn bringen?
Warum Sergej? Warum? :-)
Wann habe ich solche Ideen geäußert? Nun ja, es sei denn, ich war bewusstlos.
Sie und ich sind längst davon abgekommen, den BP-Preis an schöne Modellreihen der Wahrscheinlichkeitstheorie - stationär, normalverteilt usw. - anpassen zu wollen. Um genau zu sein, habe ich mich von Anfang an auf den dynamischen Ansatz konzentriert. Und nach Pastukhov habe ich mich schließlich darin bestätigt.
Diesem Text habe ich nichts hinzuzufügen:
Die erste Differenzreihe (FDR) der Preisreihen ist in keiner Weise stationär. Er hat die unvorhersehbarste MO-Schwankung (wenn auch um Null herum), die uns zwingt, einen Aufwärtstrend im GP-Preis zu "sehen", wenn MO RRR>0, einen Abwärtstrend, wenn MO<0 und eine Flaute, wenn MO->0. Er hat eine Standardabweichung (Volatilität) mit einer Tagesperiode. Ich verstehe nicht, warum und wieso wir das neu formulieren müssen? Wollen wir daraus eine SV mit Normalverteilung mit Null MO und Varianz gleich einer Konstante erhalten? Selbst wenn wir es durch eine unbekannte Methode erhalten, was sollen wir mit diesem "Wunder" tun?
Ich kann die Idee der Residuen nur in dieser Form akzeptieren.
Wenn es ein Modell des Preises VR gibt, dann können wir eine Reihe von Residuen konstruieren, d. h. Differenzen zwischen dem realen Preis und dem Modellpreis. Wenn diese Restreihe stationär und normalverteilt ist, kann das Modell als angemessen betrachtet werden.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass diese Angemessenheit nicht alles ist, was man braucht, um glücklich zu sein. Die Varianz dieser Reihe von Rückständen kann, selbst wenn sie stationär ist, so groß sein, dass das Modell nicht nur unrentabel, sondern sogar unrentabel wird. Daher kann diese Varianz ein Maß für die Angemessenheit des Modells sein. Das heißt, dass die Varianz der Residuenreihe kleiner als ein kritischer Wert sein muss, der der Nullrentabilität des Modells entspricht, um vollständig zufrieden zu sein.
Was machst du da, Sergei? Wozu? :-)
Wann bin ich jemals auf solche Ideen gekommen? Nun ja, es sei denn, ich war bewusstlos.
Sie und ich sind längst davon abgekommen, den BP-Preis an schöne Modellreihen der Wahrscheinlichkeitstheorie - stationär, normalverteilt usw. - anpassen zu wollen. Um genau zu sein, habe ich mich von Anfang an auf den dynamischen Ansatz konzentriert. Und nach Pastukhov habe ich mich schließlich darin bestätigt.
Die Idee der Residualisierung kann ich nur in dieser Form akzeptieren.
Wenn es ein Modell des Preises BP gibt, dann können wir eine Reihe von Residuen konstruieren, d. h. die Differenzen zwischen dem realen Preis und dem Modellpreis. Wenn diese Reihe von Residuen stationär und normalverteilt ist, kann das Modell als angemessen betrachtet werden.
Danke, mein Freund!
Ich bin wirklich erleichtert. Andernfalls befinde ich mich in einer Situation, in der die kluge Hälfte des Forums ernsthaft über eine wichtige Sache diskutiert, während ich nicht verstehen kann, was für alle klar ist, und ich kann nicht einmal das Thema der Diskussion erkennen.
Ich bin mir sicher, dass es jetzt möglich ist, ein Thema zu schließen, weil es keinen praktischen Nutzen für die diskutierte Frage gibt.
:-)
Es wäre interessant, die Meinung der Forumsteilnehmer zu erfahren. Das Vorhandensein eines angemessenen Preisbildungsmodells ermöglicht es uns, die verborgenen Mechanismen der Wechselkursdynamik zu verstehen, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer gewinnbringenden Nutzung nicht bei Null liegt.
Neutron писал(а) >>
Nehmen wir an, wir haben einen beliebigen TS, der nach dem allgemeinsten Algorithmus gehandelt wird.
Der Block der Analyse:
1. bestimmt den Zeitpunkt des Markteintritts und die Richtung der zu eröffnenden Position;
2. bestimmt den Ausstiegspunkt, d.h. er schließt die offene Position.
Es ist klar, dass wir bei einer solchen Definition des Handelsalgorithmus den Preis TP in zeitlich isolierte Teile zerlegen, in denen wir uns auf dem Markt befinden. Nennen wir den TS-Optimalitätsparameter - k das Verhältnis zwischen der Anzahl der Zahlungen von Gleichstromprovisionen und der Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen. In diesem Fall ist es offensichtlich, dass k=1 immer und die Reihe der Transaktionen jede lange unidirektionale Reihe enthält. Wir nennen einen "optimalen" TS denjenigen, der den Parameter k minimiert.
Es stellt sich heraus, dass es nicht notwendig ist, aufeinanderfolgende Positionen in einer Richtung zu schließen und zu öffnen, wobei der Spread bei jedem Schritt verloren geht. Aufeinanderfolgende unidirektionale Transaktionen können kombiniert werden, indem man nicht aus dem Markt aussteigt" und einen Spread bei jeder virtuellen" Transaktionsserie anstelle jedes Serienmitglieds verliert, was zu einer Minimierung des Optimierungsparameters führt. Jetzt ist k<=1.
Ein solcher TS wird, wenn alle anderen Bedingungen gleich sind (wenn ein und dieselbe analytische Kontrolleinheit für verschiedene TS arbeitet), den höchstmöglichen Ertrag, definiert als Punkte pro eine Transaktion (im Durchschnitt), liefern und im genannten Sinne optimal sein.
Wenn Sie nun Ihre "künstlerische" Phantasie einschalten, können Sie vor Ihren Augen einen flippigen TS sehen, der immer auf dem Markt ist. Das war der Beweis, der erbracht werden musste.
Und was, der Parameter "Verhältnis der Anzahl der Zahlungen von DC-Provisionen zur Anzahl der getätigten Transaktionen" ist wirklich ein guter Parameter? Und wir sind auf der Suche nach dem Mindestwert, so wie ich es verstehe. Und was ist mit Provisionen gemeint? Die Brokerfirmen für Forex deklarieren ihn praktisch als Null, einige Brokerfirmen "quetschen" den Spread aus. Oder ist es nur ein Aufstrich? Wenn wir den Spread meinen, so scheint er immer verfügbar zu sein (es heißt, dass es einige Maklerunternehmen gibt, die ohne Spread handeln). Oder ist damit der Gewinn gemeint? Aber auch in diesem Fall handelt es sich um einen sehr zweifelhaften Parameter.
an Yurixx, Neutron
Was machst du da, Sergej? Wozu? :-)
Wann habe ich jemals solche Ideen geäußert? Es sei denn, ich war bewusstlos ...
Danke, Mann.
Ich bin wirklich erleichtert. Und dann fand ich mich in einer Situation wieder, in der die intelligente Hälfte des Forums über etwas Wichtiges diskutiert, und ich kann nicht verstehen, was allen klar ist, und ich kann nicht einmal das Thema der Diskussion erkennen.
Ich bin mir sicher, dass das Thema jetzt geschlossen werden kann, da es keinen praktischen Nutzen für das diskutierte Thema hat.
Sie sind ein Bäcker (im guten Sinne des Wortes) :o) Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist möglich, eine solche Umwandlung zu erreichen, natürlich mit einigen Einschränkungen. Und wozu wird sie benötigt - die Antwort ist sehr einfach, sie bietet die Möglichkeit, die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit anzuwenden.