"Das 'perfekte' Handelssystem - Seite 58
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Genau das habe ich oben geschrieben:
"Der Adaptive EA beschäftigt sich mit Computercodes. Woher sie kommen und wohin sie gehen, kann sie natürlich nicht wissen.
Auch die Allgemeine Handelstheorie (GTT) abstrahiert vollständig von der Art der Preisentstehung".
Woher der Preis kommt, wissen wir nicht zuverlässig, daher kann die "Natur des Preises" nur anhand seiner "Spuren" "berechnet" werden - der "Sonnenschein", den wir in Form eines Preisdiagramms auf unserem Bildschirm haben.
Das ist der Wahrheit sehr ähnlich, mit einem Vorbehalt: Die allgemeine Handelstheorie scheint vom Handel abstrahiert zu haben.
Sie versuchen, die Refinanzierung zu steuern, aber die Refinanzierung ist ein Instrument zur Gewinnmaximierung.
nicht ein Handelssystem.
Wenn es so wäre, wie Sie es versuchen, dann würden die Marktbewegungen von Ihrer Einlage abhängen, und das ist Unsinn.
Das ist der Wahrheit sehr ähnlich, mit einem Vorbehalt: Die allgemeine Handelstheorie scheint vom Handel abstrahiert zu haben.
Sie versuchen, die Refinanzierung zu steuern, aber die Refinanzierung ist ein Instrument zur Gewinnmaximierung.
nicht ein Handelssystem.
Wenn es so wäre, wie Sie es versuchen, dann würden die Marktbewegungen von Ihrer Einlage abhängen, was unsinnig ist.
Du missverstehst OTT :)
Die Marktbewegungen müssen nicht von meiner Einlage abhängen - sie müssen sich einfach bewegen.
Nehmen wir zum Beispiel an, der Markt sei ein Güterzug. Wenn ich aufspringe, spürt der Zug mich überhaupt nicht.
Aber wie kann ich auf ihn aufspringen, wenn er in Bewegung ist? Der Zug bewegt sich von selbst, und ich bewege mich von selbst.
Ich muss nur auf die Geschwindigkeit des Zuges beschleunigen (synchronisieren) und auf den Zug aufspringen.
Natürlich ist das bei hohen Zuggeschwindigkeiten unmöglich - ich werde ihn nicht einholen können.
In einem gewissen Geschwindigkeitsbereich ist dies jedoch möglich.
Während der Optimierungsphase "beschleunigen" wir die SF auf die Zuggeschwindigkeit, und in Echtzeit "springen" wir auf sie auf oder von ihr ab, bis der Zug außerhalb des für die SF zulässigen Geschwindigkeitsbereichs liegt.
Du missverstehst OTT :)
Die Marktbewegungen müssen nicht von meiner Einlage abhängen - sie müssen sich einfach bewegen.
Nehmen wir zum Beispiel an, der Markt sei ein Güterzug. Wenn ich aufspringe, spürt der Zug mich überhaupt nicht.
Aber wie kann ich auf ihn aufspringen, wenn er in Bewegung ist? Der Zug bewegt sich von selbst, und ich bewege mich von selbst.
Ich muss nur auf die Geschwindigkeit des Zuges beschleunigen (synchronisieren) und auf den Zug aufspringen.
Bei hohen Zuggeschwindigkeiten ist das natürlich nicht möglich - ich werde den Zug nicht einholen können.
In einem gewissen Geschwindigkeitsbereich ist dies jedoch möglich.
In der Optimierungsphase "beschleunigen" wir SF auf Zuggeschwindigkeit und "springen" in Echtzeit auf den Zug auf und von ihm ab, bis der Zug den für SF zulässigen Geschwindigkeitsbereich verlässt.
Erste Bemerkung: Wenn Sie versuchen, mit geschlossenen Augen auf den Zug zu springen, werden Sie sehr enttäuscht sein.
Wenn Sie in die entgegengesetzte Richtung der Bewegung springen (die Sie immer noch brauchen, um die Richtung vorherzusagen und daher gibt es kein Entkommen von der Preisverarbeitung).
Zweitens: Selbst wenn Sie bei virtuellen Geschäften prüfen, welches Methodenset jetzt am besten geeignet ist, welche Garantie gibt es, dass es in naher Zukunft dasselbe beste Ergebnis zeigt?
dass sie in naher Zukunft auch das beste Ergebnis zeigen wird?
Erster Hinweis: Wenn Sie versuchen, mit geschlossenen Augen auf den Zug zu springen, werden Sie sehr enttäuscht sein.
Wenn Sie in die entgegengesetzte Richtung der Bewegung springen (Sie müssen immer noch die Richtung vorhersagen, was bedeutet, dass Sie nicht von der Preisverarbeitung wegkommen können).
Zweitens: Selbst wenn Sie bei virtuellen Geschäften prüfen, welches Methodenset jetzt besser geeignet ist, haben wir keine Garantie, dass es in naher Zukunft die gleichen Ergebnisse zeigt.
dass sie in naher Zukunft das gleiche beste Ergebnis erzielen wird?
1. Ob es einem gefällt oder nicht, aber jeder muss mit geschlossenen Augen springen - es gibt keinen Preis rechts vom Monitor - wir können ihn gar nicht sehen.
Im Falle eines Fehlers gibt es einen Stop-Loss.
Und vergessen Sie nicht, dass SF immer noch eine Funktion ist, d.h. sie wird vorher so gewählt, dass sie für TF maximal geeignet ist.
Nehmen wir an, es gibt zwei ähnliche Züge, die auf nahe beieinander liegenden Schienen fahren, und wir springen von einem Zug auf den anderen.
2. Es gibt keine Garantie.
Siehe Wie kann man mögliche Verluste verhindern?
Man kann es nur rechtzeitig erkennen - wenn man Glück hat, gerät die NF mehr und mehr aus dem Takt mit dem PF.
Wir haben gigantische Tests durchgeführt - die Desynchronisation kommt relativ langsam (der FR ändert sich nicht zu abrupt, sondern allmählich) und es bleibt Zeit, den Handel rechtzeitig zu stoppen, zu warten und nach einer Überoptimierung neu zu starten.
1. ob es einem gefällt oder nicht, jeder muss mit geschlossenen Augen springen - es gibt keinen Preis rechts vom Monitor - es gibt keine Möglichkeit, ihn zu sehen.
Im Falle eines Fehlers gibt es einen Stop Loss.
Und vergessen Sie nicht, dass SF immer noch eine Funktion ist, d.h. sie wird vorher so gewählt, dass sie für TF maximal geeignet ist.
Nehmen wir an, zwei ähnliche Züge fahren auf nahe beieinander liegenden Gleisen, und wir springen von einem Zug auf den anderen.
2. Es gibt keine Garantie.
Siehe Wie kann man mögliche Verluste verhindern?
Das merkt man erst mit der Zeit - wenn man Glück hat, gerät die SF immer mehr aus dem Gleichgewicht mit der PF.
Wir haben gigantische Tests gemacht - die Desynchronisierung kommt eher langsam (FR ändert sich nicht zu abrupt, sondern allmählich), und wir haben Zeit, den Handel rechtzeitig zu stoppen, zu warten und nach der Neuoptimierung neu zu starten.
Vielleicht wäre es also besser, die Fehlausrichtung auf der Grundlage von Kursen zu verfolgen und den Handel auf der Grundlage von Kursen zu planen, anstatt auf der Grundlage vergangener Transaktionen?
Ich schenke Ihnen meine Idee und verspreche Ihnen, dass ich für ihre Verwendung keine Vergütung verlangen werde.
(Ja, es gibt Altruisten, nicht alle sind vom wilden Kapitalismus getötet worden :o)
Wir haben gigantische Volumentests durchgeführt - die Desynchronisation kommt relativ langsam (FR ändert sich nicht zu drastisch, sondern allmählich) und es bleibt Zeit, den Handel rechtzeitig zu stoppen, zu warten und nach einer Überoptimierung neu zu starten.
Was ist FR?
Geben Sie die quantifizierte Definition an, die Sie bei den "gigantischen Volumentests" verwendet haben. Wie kann man über etwas diskutieren, ohne seine normale Definition zu kennen - die sich nicht an Blondinen, sondern an Menschen mit einem technischen Hintergrund richtet!
Vielleicht wäre es also besser, die Desynchronisation zu verfolgen und den Handel auf der Grundlage von Kursen zu planen, anstatt sich auf vergangene Geschäfte zu verlassen?
Wenn Sie noch nicht darüber nachgedacht haben, sollten Sie Folgendes bedenken: Ich gebe Ihnen eine Idee und verspreche Ihnen, keine Entschädigung für die Verwendung dieser Idee zu verlangen.
(Ja, es gibt Altruisten, nicht alle sind vom wilden Kapitalismus getötet worden :o)
Was meinen Sie mit besser?
Wenn Sie dem adaptiven EA-Beispiel eine Kursanalyse hinzufügen, wird der Code drastisch verkompliziert.
Keiner versteht es so, wie es ist, und hier haben wir eine zusätzliche Analyse :)
Die Funktionalität des OTT-Beispiels im adaptiven EA ist minimal ausreichend, um damit Gewinn zu machen.
Was ist eine FR?
Geben Sie an, was Sie bei den "gigantischen Volumentests" genommen haben. Wie kann man über etwas diskutieren, ohne seine normale Definition zu kennen - die sich nicht an Blondinen, sondern an Menschen mit einem technischen Hintergrund richtet!
Eine Marktfunktion (FM) ist eine Preisreihe.
Tests für Währungen, Futures, Aktien, Russland und die USA.
Überall sind die Ergebnisse in etwa ähnlich/analog - der Desynchronisationsprozess ist recht langsam.
Ein Beispiel dafür finden Sie hier. 25.05.2009, 14:05 30_GBPUSD
Hier ist das aktuelle Kapital - es funktioniert wie früher.
Eine Marktfunktion (MF) ist eine Preisreihe.
Nach Ihrer jüngsten Aussage über "Riesentests" zu urteilen, bedeutet dies, dass sich die Preisspanne "nicht zu dramatisch, sondern allmählich ändert". Das ist mir noch nicht klar. Was bedeutet das? Welche Funktion hat es, dass sich der Preis des Instruments "nicht zu stark, sondern allmählich ändert"?
Nach Ihrer jüngsten Aussage über "Riesentests" zu urteilen, bedeutet dies, dass sich die Preisreihen "nicht zu dramatisch, sondern allmählich ändern". Das muss ich noch verstehen. Was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn sich der Preis eines Instruments "nicht zu stark, sondern allmählich ändert"?
Ich habe oben ein Bild gezeigt:
Wenn die NF so gewählt wird, dass an den Schnittpunkten mit der PR eine Position eröffnet und dann mit dem gewünschten Gewinn geschlossen wird, dann läuft dieser Prozess lange genug, um Zeit zu haben, daran zu verdienen.
Allmählich setzt eine Desynchronisierung ein - die offenen Positionen erreichen nicht die festgelegten Ziele, d. h. FR ändert sich so stark, dass NF nicht mehr mit ihm übereinstimmt.
Mit anderen Worten, die Funktion, die sich aus den Schnittpunkten von SF mit FR + den Intervallen zwischen den Punkten der Positionsöffnung und der Positionsschließung zusammensetzt, ändert sich langsam genug.