Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 18
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Ihre kühnen Behauptungen bei verschiedenen Gelegenheiten (meine Qualifikationen, die Situation im MC usw.) schmälern etwas das Interesse an Ihrer Meinung, meinen Sie nicht?)) Irgendwie hat es keinen Sinn, Ihnen zu antworten - warum sollte man auf die Aussagen einer eindeutig unzulänglichen Person reagieren? )))
Zunächst einmal sollten Sie aufhören, Halluzinationen mit der Realität zu verwechseln - wir werden reden.
Das war's, ich habe mich beruhigt.
Worüber sollen wir reden?
Ich habe meinen Stift und mein Notizbuch schon bereitgelegt.
>> Ich höre Ihnen zu, Sir.
Gerade geklärt. Da der SL-Level in keiner Weise garantiert ist und auf Märkten nur auf Anfrage des Marktes ausgeführt wird, ist die Verpflichtung, den TP-Level nicht zu treffen, nicht notwendig. Kurz bevor Sie SL auf dem Markt ausführen, löscht der Execution-Server (Dukascopy) das TP-Level (auch wenn es im Pick ist). Das ist der Punkt, den der Händler im MT5 leider nicht HOFFENTLICH umsetzen kann, selbst wenn er eine perfekte Verbindung zum Handelsserver hat. Und das ist auf dem MT5 in der Tat WIRKLICH UNMÖGLICH.
Wir sehen die Lösung für dieses Problem folgendermaßen:
Auf der Ebene des MT5-Handelsservers wird eine Verbindung (FILL->KILL) zwischen Limit-Orders und Stop-Orders eingeführt, die Folgendes bewirkt:
- Bevor der Ausführungsserver eine marktkonforme Stop-Order ausführt, löscht er die damit verbundene Limit-Order.
- Wenn eine Limit-Order ausgelöst wird, löscht der Ausführungsserver die mit ihr verbundene Stop-Order.
Alle genannten Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem man eine bedingte Auftragserteilung auf dem Server einführt. Dies geschieht übrigens bei vielen Brokern, die nach dem klassischen Börsenschema arbeiten. Zu diesem Zweck sollten wir beim Einstellen eines Auftrags die Möglichkeit hinzufügen, einen verknüpften Auftrag zu stornieren und einzugeben. Die Logik ist einfach: Wenn Auftrag A ausgeführt wird, werden die Aufträge B und C erteilt. Das Gleiche gilt für die Stornierung: Wenn Auftrag A ausgeführt wird, werden Auftrag B und C storniert. Oder umgekehrt: Auftrag B wird annulliert, wenn Auftrag A zur Ausführung gelangt ist. Und dann ist das Problem der Berechnung der Gesamtposition elementar gelöst, ebenso wie das Problem der TP- und SL-Einstellung und -Stornierung. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl zusätzlicher Möglichkeiten.
Z.U. Nachdem ich das geschrieben habe, habe ich gesehen, dass getch es schon einmal in einem Beitrag erwähnt hat. Nur brauchen wir nicht nur Limit- und Stop-Aufträge zu verbinden. Wenn man sie miteinander verbinden kann, gibt es noch viel mehr Möglichkeiten.
Für: getch
Решение данной проблемы видится так:
вводится связь (FILL->KILL) на уровне торгового сервера MT5 между Limit-ордерами и Stop-ордерами, которая дает следующее:
- перед тем, как сделать маркет-сиполнение Stop-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Limit-ордер.
- после срабатывания Limit-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Stop-ордер.
Das ist schwierig, weil die Aufträge unterschiedliche Tickets haben.
Sie müssen ein weiteres Feld auf dem Server und im Terminal eingeben,
und MQ wird sich nicht auf einen solchen untypischen Schritt einlassen.
TP und SL existieren. Was soll's, wenn es sich um eine aggregierte Position handelt.
Wie Integer schon sagte - Anschläge sind der letzte Ausweg :-)
Für Avals:
Bei diesem Thema geht es nicht um das Wie, sondern darum, dass es überhaupt möglich ist.
Es ist machbar.
In diesem Thema geht es um die Zuverlässigkeit der Auftragsausführung mit mehreren EAs und einer Gesamtposition.
Dies ist nicht die zuverlässigste Option.
An: getch
Das ist schwierig, weil die Aufträge unterschiedliche Tickets haben.
Sie müssen ein weiteres Feld auf dem Server und im Terminal eingeben,
und MQ wird sich nicht auf einen solchen untypischen Schritt einlassen.
TP und SL existieren. Was soll's, wenn es sich um eine aggregierte Position handelt.
Wie Integer schon sagte - Anschläge sind der letzte Ausweg :-)
MQ und SL sind dasselbe wie getch))))) und es ist ein 100% zuverlässiger und standardmäßiger Schritt, der in den meisten Maklerprogrammen implementiert ist.
Alle genannten Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem man eine bedingte Auftragserteilung auf dem Server einführt. Dies geschieht übrigens bei vielen Brokern, die nach dem klassischen Börsenschema arbeiten. Zu diesem Zweck sollten wir beim Einstellen eines Auftrags die Möglichkeit hinzufügen, einen verknüpften Auftrag zu stornieren und einzugeben. Die Logik ist einfach: Wenn Auftrag A ausgeführt wird, werden die Aufträge B und C erteilt. Das Gleiche gilt für die Stornierung: Wenn Auftrag A ausgeführt wird, werden Auftrag B und C storniert. Oder umgekehrt: Auftrag B wird annulliert, wenn Auftrag A zur Ausführung gelangt ist. Und dann ist das Problem der Berechnung der Gesamtposition elementar gelöst, ebenso wie das Problem der TP- und SL-Einstellung und -Stornierung. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl zusätzlicher Möglichkeiten.
Z.U. Nachdem ich das geschrieben habe, habe ich gesehen, dass getch es schon einmal in einem Beitrag erwähnt hat. Nur brauchen wir nicht nur Limit- und Stop-Aufträge zu verbinden. Wenn Sie eine Verbindung herstellen können, gibt es viel mehr Möglichkeiten.
Mein Fehler, ich habe es nicht verstanden. Das ist eine gute Idee. Eine Art von Mini-Skripten.
Das Problem ist jedoch, dass dies eine noch größere Belastung für den Server darstellt als die Speicherung von Bestandsposten.
Mein Fehler, ich habe es nicht herausgefunden. Das ist eine gute Idee. Eine Art Mini-Drehbuch.
Das Problem ist jedoch, dass dies eine noch größere Belastung für den Server darstellt als die Speicherung von Bestandsdaten.
Der Benutzer wird diese Anfragen also weiterhin eingeben. In der Tat ist alles elementar und verbraucht keine Ressourcen. Sie ist ein notwendiger Bestandteil jeder Plattform. QUIKa hat zum Beispiel http://www.quik.ru/about/features/conditional-orders/.
Alpha-Direct hat sie http://www.alfadirect.ru/help3_3/index.htm und andere bürgerliche Handelsplattformen haben sie. Ich kann mich an kein Terminal erinnern, das nicht über diese Funktion verfügt.
Ich habe das Gleiche geschrieben wie getch)))) und es ist ein 100% zuverlässiger und standardmäßiger Schritt, der in den meisten Maklerprogrammen implementiert ist
Weitere Möglichkeiten bieten die üblichen OCO-Aufträge (die primitivsten Mini-Skripte auf dem Handelsserver). Das FILL->KILL-Flag auf dem MT5 scheint ausreichend zu sein. Einige Unternehmen (a la StrategyRunner) haben den Weg gewählt, Skripte und sogar Expert Advisors auf ihren Servern zu speichern. Dieser Weg hat seine (umstrittenen) Vorteile und seine (umstrittenen) Nachteile. MetaQuotes ist einen anderen Weg gegangen.
Weitere Möglichkeiten bieten die gemeinsamen OCO-Aufträge (primitive Miniskripte auf dem Handelsserver). Das FILL->KILL-Flag auf dem MT5 scheint ausreichend zu sein. Einige Unternehmen (a la StrategyRunner) haben den Weg gewählt, Skripte und sogar Expert Advisors auf ihren Servern zu speichern. Dieser Weg hat seine (umstrittenen) Vorteile und seine (umstrittenen) Nachteile. MetaQuotes ist einen anderen Weg gegangen.
Es ist noch nicht ganz klar, welchen Weg sie gewählt haben)))