Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 25

 

Wie erwartet, gibt es keine Rechtfertigung.

Es gibt eine unzureichende mentale Reaktion.

 
Svinozavr писал(а) >>

Und dann: Wo habe ich das "unrentabel" geschrieben?

Sie sind also nicht unrentabel? Warum verbieten Sie dann ihre Verwendung? (Ansätze)

 
Svinozavr писал(а) >>

... Der Berater betrachtet das Ganze, den Markt, und trifft eine Entscheidung. Was zum Teufel hat Geschichte damit zu tun?!?!?

Ich werde jetzt nicht über den Kommunikationsstil sprechen...

Ich möchte nur eine Frage stellen: Kennen Sie die Konstruktion

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

 
api >> :

Sie sind also nicht unrentabel? Warum verbieten Sie dann ihre Verwendung? (Ansätze).

Wo habe ich geschrieben, dass ich es verbiete? >> Hast du das mit Absicht gemacht? ))) Es ist schließlich nicht das erste Mal - achten Sie grundsätzlich auf die Worte der Person, von der Sie eine Antwort erwarten.

Außerdem habe ich, sobald dieses Thema aufkam, verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, die Geschichte zu erklären. Mir persönlich ist das allerdings völlig egal. Ich werde auch beleidigt, wenn ich versuche, es zu erklären.

Was ist an meiner Erklärung, das Ihnen in der Sache nicht passt (nicht im Stil - sorry, ich konnte nicht widerstehen)?

Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sonst erklären soll. Verstehen Sie, dass eine Handelsentscheidung vom Markt, vom Konto, vom Inhalt des Depots und von nichts anderem abhängen muss. Andernfalls handelt es sich einfach nicht um eine Handelsentscheidung. Es muss nicht unbedingt ein Verlustgeschäft sein. Aber es wird alles andere als ein reines Gewinnstreben sein. In diesem Fall geht es darum, die ursprüngliche Selbstschleifenlogik des Expert Advisors beizubehalten. Und sie muss auf dem Markt verankert werden.

 
avtomat >> :


Nur eine Frage: Kennen Sie die folgende Konstruktion

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

Wenn a & b Konstanten sind, nennt man eine solche "Konstruktion" eine "Linearkombination" - wollen Sie darüber sprechen?


Viel Glück!

 
VladislavVG писал(а) >>

Wenn a & b Konstanten sind, nennt man eine solche "Konstruktion" eine "Linearkombination" - wollen Sie darüber sprechen?

Viel Glück!

>>) ist dies nur ein Teil der Antwort.

 
Svinozavr >> :
Ich habe schon oft geschrieben, dass Expert Advisors, die Transaktionsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Historie treffen, logisch, zielgerichtet und mit gesundem Menschenverstand, falsch sind. Die Entscheidung, eine Transaktion zu tätigen, sollte auf der Grundlage Ihres Kontos, Ihres Depots und der Marktlage getroffen werden. Aber nicht auf das, was Sie in der Vergangenheit hatten! Auch hier handelt es sich um eine fehlerhafte Logik, die NICHTS mit dem ZWECK des Handels zu tun hat.

Ich unterstütze Sie in fast allem.

Fast, denn bei der Klärung sollte der EA immer auf den Markt schauen,

und erst dann sollte sie diese Entscheidung mit dem aktuellen Saldo/Eigenkapitalverlauf überprüfen.

Die Bilanz-/Equity-Historie ist nur für die Fehlersuche/Entwicklung des Systems erforderlich, nicht aber für dessen Funktion.

(warum? wurde bereits bewiesen, ich werde es nicht wiederholen).

 
avtomat >> :

Ich werde jetzt nicht über den Kommunikationsstil sprechen...

Ich habe nur eine Frage: Kennen Sie die folgende Konstruktion

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

))) Ich habe Ihren Schritt verstanden (ich wollte schreiben "Ich kann eine Meile vor Ihnen sehen", aber dann habe ich mich daran erinnert, dass wir nicht im Kulturministerium sind).

Ich werde hier nicht über die Qualität des Denkens sprechen (lesen Sie Blaise Pascal - er hat es besser ausgedrückt), sondern möchte nur sagen: Sie verwechseln die Logik der Entscheidungsfindung durch den Markt (durch die Geschichte der Kurse) mit der Logik der Entscheidungsfindung durch das Innenleben des Experten. Für die Auto-Optimierung, die Berechnung von Gewichten für die Neurologie usw. usw. braucht er das Depot nicht zu leeren - ein Backtest zu einem beliebigen Zeitpunkt genügt. Es spielt keine Rolle, ob es vorher funktioniert hat oder nicht.

 
Svinozavr писал(а) >>

Verstehen Sie, dass eine Handelsentscheidung vom Markt, dem Konto, dem Inhalt des Depots und von nichts anderem abhängen muss. Andernfalls handelt es sich einfach nicht um eine Handelsentscheidung. Es muss nicht unbedingt ein Verlustgeschäft sein. Aber es wird alles andere als ein reines Gewinnstreben sein. In diesem Fall besteht der Zweck darin, die ursprüngliche Selbstschleifenlogik des Expert Advisors beizubehalten. Und er - der Expert Advisor - muss mit dem Markt verbunden sein.

Und der Beweis? Warum ist es KEINE Handelslösung?

Sie sind in eine Logikfalle getappt. Sie versuchen, Ihren Standpunkt mit unbelegten Behauptungen zu untermauern, während Sie die Standpunkte der anderen ohne jede Rücksichtnahme abtun.

Das ist zumindest Arroganz - genau das, was Sie den Lokers vorwerfen. Als ob sie nicht anders denken könnten und ihre Gehirne verstopft wären. Sehen Sie sich selbst an. Oder bitten Sie jemanden von außen, Ihren Standpunkt zu überdenken.

 
Svinozavr писал(а) >>

Und er - der Berater - muss auf den Markt fixiert sein.

Es gibt so etwas wie einen mechanischen TS. In diesem Fall ist es egal, wohin sich der Markt bewegt, und der Expert Advisor verdient Geld. Ist Ihnen das schon einmal begegnet? )))))

Ich arbeite mit ihnen zusammen. Nicht alles ist rosig, aber es ist sehr nahe dran.