Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 30

 
timbo писал(а) >>

Sie brauchen kein Protokoll, Sie brauchen nichts aufzuschreiben, eine Reihe von EAs kann problemlos mit demselben Instrument handeln.

Stellen Sie sich zwei EAs auf dem MA vor, einer mit langen Perioden, der andere mit kurzen Perioden. Jeder von ihnen öffnet und schließt Positionen beim Kreuzen nach oben oder unten. Überlegen Sie nun oder zeichnen Sie auf ein Blatt Papier, wie der Handel mit diesem süßen Paar ohne Protokolle, ohne alternative Buchführung ablaufen würde.

Sie wissen nicht, wie man in großen Zusammenhängen denkt. Für Sie gibt es nur Rollover-Strategien?

Was ist, wenn ein EA einen Handel eröffnet hat, sollte er dann bis zum Ende durchlaufen? Schließen Sie die zuvor geöffnete Position.

Und wie sollte er/sie in diesem Fall auf den Wegfall oder die Aufstockung der Stelle reagieren?

Nun, wir haben schon alles mehrmals geschrieben!

 
Avals >> :

Lassen Sie sie mit 1 Los eröffnen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich ein Lot auf ein Symbol durch einen (unbekannten) Expert Advisor geöffnet. Ich erhalte das Signal, einen von ihnen zu öffnen. Mein System ist so konzipiert, dass es bei wiederholten Kreuzungen nicht zusätzlich öffnet, d.h. das System handelt nur mit einem Lot. Woher weiß ich, ob es sich bei dem offenen Lot um dasselbe System handelt, das das Re-Crossing-Signal erhalten hat, und daher ignoriert werden sollte, oder ob dieses Lot von einem anderen System stammt und eine neue Position eröffnet werden sollte?

Vergessen Sie das Öffnen und Schließen. Denken Sie über Verkauf und Kauf nach. Kreuzung von unten - kaufen, Kreuzung von oben - verkaufen. Mit dem für dieses System angegebenen Los. Denken Sie nicht darüber nach, wessen Position geöffnet/geschlossen/geschlossen ist.

Was bedeutet "doppeltes Spiel"? Sind es zwei aufeinanderfolgende Kreuze von unten und keines von oben? Ist das wirklich so?

Natürlich kann das wirkliche Leben diesen Algorithmus verkomplizieren, aber alles kann recht einfach gelöst werden, wenn man es richtig angeht.

 
kombat >> :

Ja, die späteren IFRS sind also eine Alternative zu den RAS?

Die russischen Banken haben die Buchhaltung schon seit vielen Jahren im Griff und wussten nicht, was falsch war.

:)))) Russische Banken sind marginal... waren... bis sie auf IFRS umgestellt haben.

Wie viele Jahre sind "viele Jahre"? Soweit ich mich erinnere, gab es noch nie eine, außer bei der Sberbank. Und Sber ist keineswegs mehr das, was es noch vor kurzem war. Alle russischen Banken sind also marginal.

 
api >> :

Sie wissen nicht, wie man in größeren Zusammenhängen denkt. Für Sie gibt es nur Rollover-Strategien?

Wie sieht es aus, wenn ein Expert Advisor einen Handel eröffnet hat, soll dieser bis zum Ende durchgeführt werden? Schließen Sie die zuvor geöffnete Position.

Und wie sollte er/sie in diesem Fall auf den Wegfall oder die Aufstockung der Stelle reagieren?

Nun, das ist alles schon mehrfach geschrieben worden!

"Es ist schon oft gesagt worden, dass man den Markt analysieren sollte, nicht den eigenen Geldbeutel. Und schon gar nicht die Geschichte dieser Brieftasche.

Als einfachstes Beispiel sei die Flip-Strategie genannt. Öffnen Sie Excel und notieren Sie eine beliebige Strategie nach den Kriterien "Marktsignal - Kauf/Verkauf", ohne "Follow-up" und "zuvor eröffnete Positionen". Vielleicht können Sie dann verstehen, was ich sage.

 
timbo писал(а) >>

Vergessen Sie das Öffnen und Schließen. Denken Sie an die Verkaufs- und Kaufkriterien. Kreuz von unten - kaufen, Kreuz von oben - verkaufen. Spezifiziert für dieses Systemlos. Denken Sie nicht darüber nach, wessen Position geöffnet/geschlossen/geschlossen ist.

Was bedeutet "doppeltes Spiel"? Sind es zwei aufeinanderfolgende Kreuze von unten und keines von oben? Ist das wirklich so?

Natürlich verkompliziert das reale Leben den vorgeschlagenen Algorithmus, aber alles lässt sich recht einfach lösen, wenn man es richtig angeht.

An den Verkaufs- und Kaufkriterien ändert sich in diesem Fall nichts. Ich denke zunächst nach diesen Kriterien, weil ich früher an der Börse gehandelt habe und immer noch handle. Es gibt Systeme, bei denen man wissen muss, was und wie viel sie bereits geöffnet haben. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie es anders schließen. Wenn Sie nicht abschließen möchten, können Sie auch "den umgekehrten Weg gehen".

 
timbo >> :

Wie lange sind "viele Jahre"? Wenn ich mich recht erinnere, gab es noch nie eine, außer bei der Sberbank. Und Sber ist keineswegs mehr das, was es noch vor kurzem war. Mit anderen Worten: Alle russischen Banken sind marginal.

Wie viele...

Die russischen Banken sind die Nachfolger des Bankensystems der UdSSR, das Bankensystem der UdSSR ist der Nachfolger der Bank des zaristischen Russlands, die Bank der Russischen Föderation ist der Nachfolger der ...

Zählen Sie ruhig nach...

;)

 
timbo писал(а) >>

"Es wurde schon oft geschrieben", dass man den Markt analysieren sollte, nicht den eigenen Geldbeutel. Und schon gar nicht die Geschichte dieser Brieftasche.

Die Flip-Flop-Strategie ist ein einfaches Beispiel dafür. Öffnen Sie Excel und notieren Sie eine beliebige Strategie nach den Kriterien "Marktsignal - Kauf/Verkauf", ohne "Follow-up" und "zuvor eröffnete Positionen". Vielleicht können Sie dann verstehen, was ich meine.

Ich habe das alles schon vor langer Zeit herausgefunden. Darauf warten, dass andere es verstehen.

 
timbo писал(а) >>

"Es wurde schon oft geschrieben", dass man den Markt analysieren sollte, nicht den eigenen Geldbeutel. Und schon gar nicht die Geschichte dieser Brieftasche.

Ich glaube, Sie haben nur teilweise Recht. TS, der Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Ergebnisse früherer Transaktionen trifft, ist natürlich unsinnig, aber TS, der seine Arbeit auf der Grundlage der getätigten Transaktionen korrigiert (oder sie z. B. beendet), hat ein Recht auf Leben. Sie kann aber auch durch virtuellen Handel auf der Grundlage historischer Daten organisiert werden. Allerdings ist es ein wenig schwieriger...

 
Bei einem Los-System können Sie zum Netting übergehen. Inwiefern ist das Losverfahren dann fehlerhafter?
 
getch >> :
Sie können das Netting auf ein Los-System umstellen. Inwiefern ist das Losverfahren dann nachteiliger?

Das Netzsystem ist zweifelsohne unterlegen - schon aufgrund der Tatsache, dass es die Kontroll- und Verwaltungsmöglichkeiten gegenüber dem Losverfahren einschränkt.