Anzeichen für ein REAL-System - Seite 19
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Und das achte Attribut ist übrigens sehr vernünftig. Die Anzahl der Transaktionen, aus denen man Rückschlüsse auf die Stabilität eines Systems zieht, muss statistisch repräsentativ sein.
Aber dieser eine Parameter reicht nicht aus. Sie muss mit der im Test nachgewiesenen Rentabilität des Systems kombiniert werden. Grob gesagt, kann es wie folgt sein: Es gibt 1000 Trades und die Rentabilität von 1,03 in allen anderen "richtigen" Bedingungen, die nicht genug ist, um das System als stetig profitabel zu betrachten. Allerdings sind nur 100 Trades bei Rentabilität 4 eine ausreichende Basis (unter der Voraussetzung, dass alle anderen Bedingungen "richtig" sind).
Wohin sollen wir sie stecken - wahrscheinlich in logische Fehler. Übrigens ist dieser Fehler hier ziemlich häufig, sogar zu häufig. Der Programmierer zeigt einen Test mit einer guten Rentabilität (z. B. 3,5), aber mit 15 Geschäften, und bittet darum, das System zu bewerten. Wie können Sie sie bewerten?
Leider handelt es sich dabei meist nur um schöne Worte, die einen Grund zum Philosophieren liefern, anstatt die falschen Blöcke aus dem Code zu entfernen:
Was meinen Sie mit "sinnvoll"?! Für jemanden kann die Idee, dass es ein Maximum an Indikatoren auf einem Diagramm geben sollte, sehr sinnvoll sein, weil dies die einzige Möglichkeit ist, "alle" Signale zu sehen und ihre Bestätigung untereinander zu finden. und das ist im Allgemeinen nicht ohne Logik ;)
noch einmal, was meinen Sie mit "zufällig" und was meinen Sie mit "Bestimmungen"?! ist, dass: es sollte eine Regel, dass der ADX sollte immer in der obersten Sub-Fenster und der RSI sollte streng unter ihm platziert werden, zweite?!! Unsinn von einigen Art....Die Diskrepanz: Der erste Teil des Satzes spricht von einem Cluster, dann sollte es offensichtlich sein, dass man nicht zu einem anderen wechseln oder mit den anderen handeln kann, wenn es kein Signal gibt. Aber dann kommt der Satz, der nichts mit dem ersten Satz zu tun hat
das hatten wir auch :)
großartig! ich beschließe, diese regel anzuwenden! und..... ???? Was sind die "angemessenen" Grenzen?
eine für die praktische Anwendung völlig unbrauchbare Regel
wellooooooo.... sagen wir mal :( ... hinzugefügt zu Logische Fehler von Algorithmen
Ich würde noch Folgendes hinzufügen: "und die Anzahl der von einem einzelnen Handelsobjekt durchgeführten Transaktionen für die gesamte Reihe statistisch zuverlässiger Daten in der Stichprobe nicht überschreiten, wobei die Wahrscheinlichkeit durch die letztendliche Handelsleistung der vorangegangenen Zeiträume bestimmt wird...." : ))))))))))))))))
Kurz gesagt - nutzloser Müll, der keine Anleitung zum Handeln gibt: wie Sie überprüfen können, was in Ihrem System falsch ist, was Sie verwerfen/neu machen müssen.
Alle Zeichen sind subjektiv. Es gibt keine endlichen Formeln, mit denen die Wahrscheinlichkeit der Passung berechnet werden kann, das ist alles subjektiv/fachmännisches Urteil. Wie in Ihrem ersten Beitrag ist das Wort "radikal" sehr subjektiv.
Imha, das Hauptkriterium für Robustheit ist die statistische Validität. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Anzahl der Abschlüsse, aber es gibt auch Systeme, die mehr oder weniger Abschlüsse für das gleiche Maß an Zuverlässigkeit erfordern. Zum Beispiel hat das System keine Haltestelle oder der Take ist viel kleiner als die Haltestelle. Dies ist Overhosting, und es wurde geschrieben, dass es schlecht ist. Aber es ist nicht so, dass zu viele Standorte schlecht sind, sondern dass es für die statistische Validität der Daten noch mehr Handlungen braucht. Wenn Sie z.B. 10 Punkte nehmen und 100 Punkte stoppen, dann werden 100 Trades für die Statistik nicht ausreichen, weil der Verlust für die Gültigkeit zu gering sein wird. D.h. die Systemstatistiken müssen so beschaffen sein, dass sowohl Verluste als auch Gewinne für die Statistikgültigkeit ausreichen würden.
Das Gleiche gilt für Mehrfachwährungen und Multiframes - diese Bedingungen sind nicht notwendig, sie erhöhen lediglich die statistische Zuverlässigkeit proportional zur Zunahme der Anzahl der Geschäfte.
Dasselbe gilt für die Empfindlichkeit gegenüber dem Indikatorparameter. Je breiter die optimale Zone ist, desto größer ist die statistische Aussagekraft. In der Tat kann jeder Optionssatz als ein unabhängiges System betrachtet werden, dessen Rentabilität die Rentabilität und Robustheit der Idee im Allgemeinen bestätigt.
Und ich habe auch noch nicht die Tatsache ignoriert, dass das System eine Logik haben muss. Es ist keine leere Phrase. Wenn jemand den Indikator verwendet und gute Ergebnisse mit logischen Zeitparametern erzielt, die der Länge von Handelssitzungen, Tagen, Wochen, Jahreszeiten usw. entsprechen, kann er verstanden, überprüft und zusätzliche Hypothesen aufgestellt werden, die ebenfalls getestet werden können, und dies wird als zusätzliche Statistik dienen, um die Robustheit zu bestätigen oder zu verneinen.
Anzeichen für eine Anpassung:
Logische Fehler in den Algorithmen:
Ich würde auch hinzufügen:
Anzeichen für eine Anpassung:
Und die Bemerkung von Svinozavr, dass der TS im Test alle Marktphasen durchlaufen sollte (Flaute, Aufwärtstrend, Abwärtstrend), was mit der Kauf/Satz-Schieflage in den Testergebnissen übereinstimmt, war sehr richtig.
Was die Tatsache betrifft, dass die Tests mit einer Anzahl von Geschäften bis hin zu mehreren hundert Geschäften in der Tat nicht vertrauenswürdig sind, stimme ich voll und ganz zu. Aber wir müssen ein quantitatives Kriterium formulieren, wie zum Beispiel:
- bis zu 100 Trades: fthopu adnat ("unbefriedigend"),
- bis zu 300 Trades: schon etwas ("zufriedenstellend"),
- bis zu 600 Transaktionen: Es gibt Grund zum Vertrauen ("gut"),
- über 800 Abschlüsse: zuverlässig ("ausgezeichnet").
Die Meinung ist rein subjektiv.
Dies ist natürlich keine Bewertung von TS, sondern nur eines der Kriterien, nach denen wir seinen Tests vertrauen können. Andererseits stimmt es nicht so sehr mit dem Thema "Anzeichen für ein passendes System" überein.
Dennoch kann es für jemanden nützlich sein.
Und das achte Attribut ist übrigens sehr vernünftig. Die Anzahl der Transaktionen, aus denen man Rückschlüsse auf die Stabilität eines Systems zieht, muss statistisch repräsentativ sein.
Ich habe kritisiert, dass diese Formulierung für den praktischen Gebrauch ungeeignet ist: einfache Erklärungen ohne quantitative Kriterien sind nichts.
Kriterien, die mehr über die RICHTIGE Strategie aussagen..:
- Erhöhung des Gewinns und der Anzahl der Geschäfte (dieselben Parameter des Expert Advisors) bei gleichzeitiger Reduzierung des Spreads.
- Das Filtern von Kursen verringert den Gewinn und die Anzahl der Abschlüsse. Hinzufügen von Lärm - erhöht.
- Relativ geringe Anzahl expliziter und impliziter (beliebig möglicher) Eingabeparameter (wichtig für die Logik).
Anti-Fitting-Kriterium:
- Glatte n-dimensionale Oberfläche der Profiländerung während der Optimierung (Koordinate 1 - Eingabeparameter1, 2 - Eingabe2, ..., (n - 1) - Eingabe (n - 1), n - Profil).
Wenn es nicht klar ist, werde ich es erklären.
Empfehlung:
- Wenn MO niedrig ist, ist es wünschenswert, über Pausen (einschließlich SL und TP) zu arbeiten.
Ich stimme fast vollständig mit faa1947 überein, was die Bedeutung systematischer Strategien und die mangelnde Bedeutung des Vorwärtstests betrifft.
Ein Beispiel für ein vollkommen korrektes System (nur Tester) ist in CodeBase enthalten. Anhand des Beispiels können Sie sich die Eigenschaften des richtigen Systems auf dem Prüfgerät ansehen.
Ich würde noch mehr hinzufügen:
Anzeichen für eine Anpassung:
Hier ist eine seltsame Sache... Für mich ist es das Gegenteil von allem - es ist ein Zeichen der Fähigkeit, die Richtung zu erkennen und sich in die richtige Richtung zu bewegen, anstatt herumzufuchteln (und wie sonst soll man die Situation 50/50 bestimmen...)
Hier ist das Seltsame... Für mich ist es das Gegenteil von allem - es ist ein Zeichen für die Fähigkeit, Richtungen zu unterscheiden und sich in die richtige Richtung zu bewegen, anstatt herumzufuchteln (und wie sonst soll man die Situation 50/50 bestimmen...).
Wenn der TC in der Lage ist, Richtungen zu unterscheiden, und sich die Richtungen während des Tests geändert haben, sollte es keine merkliche Fehlausrichtung geben.
Wenn TS z.B. nur kaufen kann und es gelernt wurde, auf einen Gewinn am ausgeprägten Aufwärtstrend zu handeln,
>> Wie können wir es anders nennen als eine Anprobe?
HEY!!! Es gibt keine Einheitsgröße! Nehmen Sie es, wie Sie wollen! Was für ein "Zeichen" ist das dann...
.
Das Gleiche gilt für die meisten der anderen hier erwähnten "Zeichen"...
Also, Leute, ihr macht mir einfach Spaß. Jeder TS ist für eine bestimmte Art von Angeboten geeignet, und sobald ein solcher Bereich gefunden wird, macht der TS Gewinn. Und es stellt sich die Frage, wie oft, wenn überhaupt, der Bereich, in dem der TS angebracht ist, in Zukunft angetroffen wird. Wenn Sie einen verlustbringenden Forward-Test haben, dann ist das nur ein weiterer Markt, und ein negatives Ergebnis bedeutet gar nichts. Der Markt verändert sich ständig, und Forward-Testing bietet keine Garantie dafür, dass der künftige (reale) Markt nicht derselbe sein wird wie der Testmarkt, d. h. dass der Höhepunkt wieder erreicht wird. Völliger Unsinn diese Anprobe und das ganze Brimborium und die Vorahnung davon. Die schlauen Jungs von NS haben alle an der Nase herumgeführt - ihr Anpassungsproblem (Umschulung) steht im Mittelpunkt, und zwar aus einem einfachen Grund: Die NS-Ausbildung basiert auf einer repräsentativen Stichprobe, wobei versucht wird, den ursprünglichen BP in einen stationären zu verwandeln. Das ganze Problem besteht jedoch darin, dass die BP nicht stationär ist und dass es für sie kein Konzept der repräsentativen Stichprobe gibt. Deshalb unterscheiden sich auf NS basierende TS nicht grundlegend von TS, die auf anderen Prinzipien beruhen.
Was die Prüfkriterien angeht, so täte der Verfasser des Threads gut daran, sich mit dem Forum vertraut zu machen, in dem er den Thread eröffnet. Dieses Thema wurde schon oft erörtert, obwohl ich meiner Meinung nach der erste bin, der die Angemessenheit nicht als solche anerkennt, und alles Gerede darüber halte ich für schädlich.
Das ist seltsam. Wir saßen da und unterhielten uns ganz normal. Und dann stellt sich heraus, dass es nicht gesund ist! Es ist verrückt...
"Kumpel, ich weiß alles - ich bin einer von ihnen, Bruder,
Aber du hast in dem Lied nichts verstanden" (Shevchuk)