Anzeichen für ein REAL-System - Seite 15
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Loki wird bald in Vergessenheit geraten. Es sei denn, es handelt sich um eine Anekdote.
Woher wissen Sie überhaupt, wovon Sie gesprochen haben?
Ich habe mich eigentlich auf den virtuellen Handel bezogen... Nein martin!!!!
Wer braucht schon dieses beschissene Martingal, klar, kein Martingal!!!! ich sag's euch, braucht nur mehr Zeit.
FOXXXi писал(а) >>
Ja, ja, mathematisch gesehen. Der Random Walk ist fraktal, es kann gar nicht anders sein. Die Zeitreihe (aka Random Walk) ist fraktal. Dementsprechend gibt es keine Muster von höherer/niedrigerer TF => die Geschichte wiederholt sich nicht - das Grundprinzip der TA ist nicht erfüllt.
Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Meiner Meinung nach ändert die Serie ihr Verhalten chaotisch von einer deterministischen Bewegung zu einem zufälligen Umherschweifen. Auf dieser Grundlage stimme ich auch nicht ganz zu, dass es auf der älteren/unteren TF keine Muster gibt - sie sind vorhanden, haben aber ihre Eigenheiten. Auch in Bezug auf TA stimme ich nur teilweise zu. Wahrscheinlich kann TA in bestimmten Situationen gewinnbringend sein (dennoch habe ich mich nicht eingehend mit TA beschäftigt (oder besser gesagt, ich habe nicht mehr als eine Woche darauf verwendet, wahrscheinlich umsonst), denn es gibt die Meinung, dass die Effizienz des Arbeitssystems abnimmt, wenn es weit verbreitet ist).
Ich glaube, meine Gedanken zum Preisverhalten passen nicht so recht zum Thema des Threads. Im ursprünglichen Beitrag habe ich meine Uneinigkeit über die Unabhängigkeit der Systemleistung von der verwendeten TF zum Ausdruck gebracht und versucht, sie zu begründen.
Was das Thema betrifft:
Re:
Wenn ich versucht habe, zum Thema zurückzukehren, kann ich diesen Punkten nicht zustimmen: Wenn das System mit einer Besonderheit im Hinterkopf entwickelt wurde (keine Passung - wie der Handel mit unserer japanischen Nacht) und erfolgreich damit gearbeitet hat, dann sollte es auch mit korrelierten australischen und neuseeländischen Währungen funktionieren.
Aber ich denke, ich werde mit diesen Punkten nicht einverstanden sein: wenn das System mit Spezifität im Verstand entworfen wird (nicht ein Sitz, aber Spezifität: z.B. handeln unser japanisches über Nacht) und erfolgreich arbeitet, dann sollte es gut auf korrelierten australischen und nZ Währungen außerdem arbeiten.
Ich stimme zu, dass das System mit korrelierten Symbolen funktionieren sollte. Warum sollten Sie zwei Instrumente einsetzen, wenn Sie eine größere Position auf einem Instrument eröffnen können?
Was den Handel mit unkorrelierten Instrumenten angeht, so halte ich ihn für eine Notwendigkeit im Falle unvorhergesehener Ereignisse (um Ihre eigenen Mittel nach dem Auslösen von SL/TP zu verwenden, worauf wir später noch eingehen werden).
Warum brauchen wir eine Nachlaufzeit? Sie können Positionsvolumina und maximale Drawdowns genau berechnen. Dann können Sie einen recht weit entfernten SL/TP (Schutz) verwenden und hauptsächlich durch den Markt schließen.
Das Thema, so scheint es mir, hat eine wunderbare Entwicklung genommen.
"Über die Korrektheit von INDICATORS".
Der richtige Indikator widerspricht sich nie bei einer TF!
Gibt es solche Indikatoren?
Warum Nachlauf?
Damit Sie sich nicht auf die Finger klopfen, wenn der Kurs nicht 250 Pence Gewinn macht. >> 2-3 Pips, und dann dreht er und verliert 80 Pips. Das wäre doch schade, oder?
Dafür ist trall.... da.
Der richtige Indikator widerspricht sich nie bei einer TF!
Der richtige Indikator widerspricht sich in keinem Zeitrahmen. natürlich widerspricht er sich nicht. es ist nur so, dass ein und derselbe Indikator per Code in jedem Zeitrahmen ein anderer Indikator ist. Für die Bewertung der Korrektheit des МА-Algorithmus ist dies jedoch völlig bedeutungslos.
Damit Sie sich nicht in den Hintern beißen, wenn der Kurs die 250 Pence Gewinn nicht erreicht. 2-3 Pips, und dann dreht er um und nimmt einen Stopp bei 80 Pips. Das wäre doch schade, oder?
Das sind genau die Begriffe, die ich den falschen Systemen zuschreiben würde: "verletzt", "hat nicht geklappt", "hat nicht funktioniert". Ein normales System müsste die Position bei einer Umkehrung umkehren. Und Gewinne mit einem Schleppnetz zu erzielen, ist nicht die beste Lösung (vor allem, wenn man bedenkt, dass es in den Kursen Rauschen gibt); dann muss man nach Fehlern in den SL/TP-Berechnungsmethoden suchen.
Ein triviales Beispiel: MA für Minuten und MA für Tage. 100 % werden sich widersprechen (d. h. der eine zeigt einen Anstieg und der andere einen Rückgang), was aber nichts über die Korrektheit des Algorithmus der MA selbst aussagt. Zum Beispiel: MA für Minuten und MA für Tage. 100% sie widersprechen einander (d.h. eine zeigt Wachstum und die andere - Rückgang).
Worin besteht der Widerspruch, wenn das kein Geheimnis ist? MAs auf verschiedenen Perioden sind MAs, die auf der ausgedünnten Reihe der kleinsten Periode aufgetragen werden. Eine andere Frage ist, wie das Verhalten solcher MAs zu interpretieren ist, wenn sie tatsächlich einige Werte verfehlen.