"Bäume wachsen nicht in den Himmel" - Seite 25

 
faa1947: Das Risiko ist festgelegt, nicht die Last. Wenn wir skalieren, passen wir SL so an, dass der Verlustbetrag im Falle einer Umkehrung immer konstant bleibt.

Was ist, wenn es keinen SL gibt, weil der TS reversibel ist? Oder wird die SL nach dem Markt oder einem Algorithmus durchgeführt? Daher ist es nicht ganz richtig, sie mit einer SL in Verbindung zu bringen. Sie müssen also zugeben, dass das Risiko umso höher ist, je höher die Belastung ist. Vor allem, da Sie selbst schreiben, dass der SL näher rückt, wenn Sie eine Position auffüllen - was bedeutet, dass die Risikokomponente steigt, wenn die Position zunimmt, da die Einzahlungslast proportional zur Erhöhung der Position zunimmt, so dass der SL näher gezogen werden sollte, um die Höhe des Verlusts (sprich: des Risikos) zu halten.

faa1947 : Wenn SL über (unter) dem Breakeven-Punkt liegt, ist die Differenz zwischen SL und Breakeven ein garantierter Gewinn (ohne Slippage).

Und wenn sich der Preis in die falsche Richtung entwickelt hat? Oder garantiert SL in diesem Fall, dass es in die falsche Richtung ging? )))

 
LeoV:

Was ist, wenn es keinen SL gibt, weil der TS reversibel ist? Oder wird die SL nach dem Markt oder einem Algorithmus durchgeführt? Daher ist es nicht ganz richtig, sie mit einer SL zu verknüpfen.

Ich verstehe die Logik nicht. Brei. Entweder geht es um den SD oder um die aus dem Angebot berechneten Leistungen. Was bringt es, alles aufzustapeln?

Sie müssen also zugeben, dass das Risiko umso höher ist, je höher die Gebühr ist.

Das ergibt sich nicht aus dem Vorhergehenden.

Das bedeutet, dass die Risikokomponente mit zunehmender Position steigt, da die Einlagenlast im Verhältnis zur zunehmenden Position zunimmt, so dass die SL näher herangezogen werden sollte, um das Verlustniveau (sprich: das Risiko) zu halten.

Wir ziehen die SL ab, um das Risiko zu beheben.

Und was ist, wenn sich der Preis in die falsche Richtung bewegt? Oder was, wenn die SL garantiert, dass es in die falsche Richtung geht? )))

SL wird immer dann ausgelöst, wenn sich der Kurs in die falsche Richtung bewegt. Ich habe das Gefühl, dass du mich verarschst.

 
faa1947: Ich verstehe die Logik nicht. Brei. Entweder geht es um die SD oder um die aus dem Kotir berechenbaren Outgoings. Was bringt es, sie aufzustapeln?


Genau - es ist nicht nötig, alles zu stapeln. Eine SL ist eine SL. Risiko ist Risiko. Sie sind nur indirekt miteinander verbunden, da es aufgrund der Art der TS möglicherweise keine SL gibt.

faa1947 : Hochziehen des SL, um das Risiko zu beheben.

Damit erkennen wir eine Erhöhung des Risikos an, denn wenn wir die SL so belassen, wie sie war, wird das Risiko erhöht.

faa1947 : SL wird immer ausgelöst, wenn sich der Kurs in die falsche Richtung bewegt. Es fühlt sich an, als würden Sie mich verhöhnen.

Dann haben Sie mich völlig verwirrt. Ich verstehe nicht, wie SL einen Gewinn garantieren kann?
 
LeoV:


Genau - es gibt keinen Grund, alles in einen Topf zu werfen. SL ist SL. Risiko ist Risiko. Sie sind nur indirekt miteinander verbunden, da SL aufgrund der Art des TS nicht vorhanden sein kann.

Damit erkennen wir eine Erhöhung des Risikos an, denn wenn SL so belassen wird, wie sie war, erhöht sich das Risiko.

Dann haben Sie mich völlig verwirrt. Ich verstehe nicht, wie SL einen Gewinn garantieren kann?

Nach Ihren Beiträgen schwinde ich in der Hoffnung, einzuschlafen.
 
faa1947: Nach Ihren Beiträgen schwinde ich in der Hoffnung, einzuschlafen.
Ich schlafe übrigens sehr gut ein )))) (thfu, thfu, thfu))
 

Es ist einfach nicht Ihr übliches Ritual vor dem Schlafengehen


 

faa, es tut mir leid, aber Sie haben ein schulisches Argument über Risiken angefangen, während ich über die Informationen über PAMM gesprochen habe, die uns zur Verfügung stehen - über die Einlagenlast. Mit dem bei PAMM erlaubten Hebel (100:1) ist eine Einlage von über 30-40% ein erhebliches Risiko, und man kann seinen Zusammenhang mit dem Risiko kaum leugnen: alle Konten mit der Kurve a la ups & downs sind extrem riskant, und ihre übermäßig hohe Einlagenbelastung bestätigt dies. Worüber streiten wir dann?

 

Wenn das Setzen einer SL einen Gewinn garantieren würde, dann würde jeder immer eine SL setzen. Aber leider ist SL keine Garantie für Gewinn. Ich verstehe nicht, wie SL einen Gewinn garantieren kann?

 
Mathemat:

Bei der zulässigen Hebelwirkung eines PAMM (100:1) ist eine Last von mehr als 30-40% bereits ein erhebliches Risiko, dessen Zusammenhang mit dem Risiko kaum zu leugnen ist: Alle Konten mit einer Auf- und Abwärtskurve sind extrem riskant, und ihre zu hohe Last bestätigt dies. Worüber streiten wir dann?

Das Risiko ist die Inanspruchnahme, nicht die Belastung. Die Belastung kann um ein Vielfaches reduziert werden, wenn Sie eine höhere Hebelwirkung einsetzen.

Im Gegenteil, ein größerer Hebel begrenzt die Eröffnung neuer Geschäfte, d.h. er reduziert das Risiko. Das ist alles ziemlich offensichtlich.

 

TP stellt sicher, dass die Gewinne nicht über die festgelegte Grenze steigen.

Die SL garantiert, dass der Verlust die angegebene Grenze nicht überschreitet.

Weder SL noch TP garantieren, dass TP oder SL in einem bestimmten Handel ausgeführt werden.

Oder geht es um andere Garantien, Leute?


PS Irgendetwas sagt mir, dass, wie es hier in diesem Forum üblich ist, die Begriffe von allen gleich verwendet werden, aber die Bedeutung dieser Begriffe jeder anders versteht.