Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 2
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Und wie hoch ist die Spannung um August 2008 herum und wo werden die Währungen durch diesen Indikator entladen?
Genauer gesagt, in der Nacht von 7 auf 8, gegen 3 Uhr...
Hier geht es darum, Punkte zu addieren oder zu subtrahieren, deren "Gewicht" variieren kann.
Cluster sollten aus oszillierenden Indizes bestehen, d.h. ohne eine konstante Komponente
Bei Oszillatoren sollte die Differenz (A-B) durch das Verhältnis (A/B-1) ersetzt werden
Punkte wurden erfunden, um dem menschlichen Verstand die Wahrnehmung von Zahlen zu erleichtern.
Für die Untersuchung von Clusterindikatoren habe ich ein Programm geschrieben
Hier ist etwas in dieser Art
so auch hier.
Das alles ist verständlich. Wie steht es um die Idee eines "Sogs" des Währungskurses in Richtung der Nulllinie?
Ist ein solcher "Sog" in der Praxis nachweisbar?
Es kommt vor, dass jeder versucht, die SS-Indikatoren für sich selbst zu "verbessern", aber das glaube ich nicht.
Indem wir diese Schlüsselhypothese sozusagen empirisch testen.
Bisher habe ich noch nicht so viel Zugkraft gefunden. Eher im Gegenteil, solange in, sagen wir, einer Stunde / anderthalb Stunden, die Währung überkauft / überverkauft ist.
Bewegt sich der Devisenkurs in einem überkauften/überverkauften Zustand, setzt er höchstwahrscheinlich seine Bewegung nach oben fort.
überkauft/überverkauft.
Cluster sollten aus oszillierenden Indizes bestehen, d.h. ohne eine konstante Komponente
Bei Oszillatoren sollte die Differenz (A-B) durch das Verhältnis (A/B-1) ersetzt werden
Punkte wurden erfunden, um dem menschlichen Verstand die Wahrnehmung von Zahlen zu erleichtern.
Gutes Argument, danke.
An dieser Stelle habe ich sie korrigiert:
Die Idee von Semenych ist an sich ausgezeichnet. Natürlich ist vieles, was daraus folgt, nicht zu Ende gedacht und muss unabhängig davon verstanden werden.
равновесным и естественным состоянием для валюты является состояние вблизи нулевой линии,
Ich glaube, dass das "dynamische Gleichgewicht" nicht die Nulllinie ist, sondern der Zustand der "maximalen Entropie" der Währung (nennen wir ihn A). Die Entropiefunktion ist meines Erachtens sinnvoller, wenn es speziell um das Gleichgewicht geht.
Grob gesagt, wenn wir ein "Gas" betrachten, das aus "Molekülen" besteht, von denen jedes ein Paar ist, das die Währung A enthält, und die Zustände jedes Moleküls als -1, 0, +1 kodieren (die Bewegung nach unten, an die Stelle und nach oben der Währung A), dann, nachdem wir einen "Mikrozustand" des gesamten Systems gebildet haben, sein Äquivalent finden und sie neu nummerieren, erhalten wir einen Ausdruck, der sich von dem von Semenych vorgeschlagenen unterscheidet.
Wir können noch lange darüber reden, aber einige Folgen einer solchen Einstufung können genannt werden. Nehmen wir an, dass unser Gas 9 Moleküle enthält (d. h. 9 Paare mit der Währung A).
1. Der wahrscheinlichste Zustand ist die "gasförmige Flate" im Mikrozustand -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, +1, +1, +1, +1 oder ein anderer gleichwertiger Zustand. Mit anderen Worten: drei Paare oben, drei Paare unten und drei an Ort und Stelle. Drei beliebige. Dies ist die am häufigsten vorkommende breite Wohnung, die von den Pipsmers so sehr geliebt wird.
2. Die tote Ruhe, die oft vor starken Nachrichten zu sehen ist, d. h. alle Nullen, ist eine "kristalline Wohnung". Diese Wohnung unterscheidet sich qualitativ von einer normalen Wohnung mit hoher Entropie - wie der Himmel von der Erde. In Bezug auf die Zustandswahrscheinlichkeit ist dies gleichbedeutend mit einem starken Trend (alle -1 oder alle +1). Es gibt eine Hypothese, dass dies einem starken Trend nicht nur bei der Entropie entspricht, aber bisher kann ich sie nicht belegen. Es ist jedoch bekannt, dass ein solcher "Flat" äußerst explosiv ist und sich sofort in einen starken Trend verwandeln kann.
3. Es ist durchaus möglich, dass es interessant wäre, die Dynamik des Übergangs von Mikrozuständen ineinander zu untersuchen, aber ich habe es nicht getan. Vielleicht gibt es noch andere Invarianten und Regelmäßigkeiten, die aus der Sicht der Entropie nicht sichtbar sind. Wenn ich mich nicht irre, sollte es in den Werken der klassischen Theoretiker der statistischen Physik etwas Ähnliches geben.
4. Ich habe versucht, die handelsübliche Entsprechung zum Begriff der Zustandsentropie zu finden - und ich glaube, ich habe sie gefunden. Es geht um Liquidität: je höher die Entropie des Zustands, desto höher die Liquidität.
5. Eine letzte Sache. Wenn es hier Experten für Statothermodynamik gibt, könnten wir nach anderen thermodynamischen Potenzialen (wie Enthalpie, freie Energie usw.) unseres Gases suchen.
Und jeder Grad von "überkauft" und "überverkauft" ist ein "gestresster" Zustand für die Währung, von
die sie durch "Entladung" in Richtung der Nulllinie zu verlassen versucht.
Es ist eher eine Frage der Zeit. Bevor sich ein solcher "gespannter" (niedrigentropischer) Zustand zu einem breiten flachen (hochentropischen) Zustand "entschärft", kann viel Wasser austreten. Es ist also nicht bekannt, wo man sie korrekt eingeben muss. Das muss untersucht werden, aber das Thema ist äußerst harmlos.
Der Markt berücksichtigt alles. Es gibt keine überkauften und überverkauften Währungen.
Und sollte ein Ungleichgewicht auftreten, würde es sofort ausgeglichen werden.
Bill Williams Handels-Chaos
Bill Williams ist natürlich ein Meister der kindischen Streiche.
Meiner Meinung nach sollte man sein Werk jedoch ohne den "klassischen" Heiligenschein betrachten, an den jeder gewöhnt ist,
er hat nicht wirklich etwas Nützliches für den praktischen Handel getan.
"Five bullets that kill the trend....", "Alligator, jaws, lips...." und der Rest im gleichen Stil ...
Und wir haben uns gefragt - "Ist der Markt derzeit flach? oder Trending?" und sind immer noch...
Entschuldigen Sie die lyrische Abschweifung. Ich mag diesen B.W. wirklich nicht.
Die Idee von Semenych selbst ist großartig. Natürlich ist vieles, was sich daraus ergibt, nicht zu Ende gedacht und muss unabhängig davon verstanden werden.
Wow, was für eine Passage Sie haben!
Ich werde alles sorgfältig lesen und darüber nachdenken.....
Ich habe einige Nachforschungen zur Liquidität angestellt:
Ich habe Tickdaten mit der Gesamtliquidität verschiedener Interbankenhandelsplätze gesammelt. Mich hat interessiert, wie sich die Gesamtliquidität für Käufe und Verkäufe bei Preisänderungen verändert. Die Ergebnisse haben noch nicht herausgefunden, wie man in der Praxis anwenden, aber die Richtung der Forschung so weit scheint vielversprechend. Falls jemand die Daten benötigt, werde ich sie in einem Format zur Verfügung stellen, das sich leicht in MathCad und andere mathematische Pakete importieren lässt.
Ja, über Liquidität denke ich auch oft nach.
und je mehr Leute über Liquidität nachdenken, desto mehr Leute werden metaquotes nach der Zeckengeschichte fragen
und je mehr Leute verstehen, dass ein richtiger Makler einen gleitenden Spread haben sollte und dass 4-stellige Notierungen Sabacha-Scheiße sind