Demonstration des Cluster-Ansatzes für den Markt... - Seite 7
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Nehmen wir an, dass das Euro-Dollar-Paar von anderen Paaren beeinflusst wird.
Ich hoffe, es ist allen klar, dass die verschiedenen Paare nicht den gleichen Einfluss haben.
Warum also werden die Signale des Semenych-Oszillators gemittelt (d.h. gleich gewichtet)?
Ich gebe nicht vor, Recht zu haben, ich sehe ungefähr solche Gewichte:
Wenn wir die EURUSD-Bewegung für die Analyse heranziehen, dann ist es laut Semen Semenych notwendig
Berechnen Sie die "Clusterwerte" von EUR und USD.
Das Cluster (der Markt) soll aus 8 (acht) Währungen bestehen - "EUR", "GBP", "AUD", "NZD", "CAD", "CHF", "JPY", "USD".
Der "Clusterwert" der EUR-Währung wird durch die "Nachfrage" nach dieser Währung durch die anderen 7 (sieben) Währungen bestimmt.
Um diese "Nachfrage" aus den anderen 7 (sieben) Währungen des Clusters zu berechnen, benötigen wir die folgenden Instrumente:
1. "EURUSD", 2. "EURGBP", 3. "EURAUD", 4. "EURNZD", 5. "EURCAD", 6. "EURCHF", 7. "EURJPY".
Eine Erhöhung/Verringerung jedes dieser Instrumente führt zu einer Erhöhung/Verringerung des "Clusterwertes" der EUR-Währung.
Die Frage stellt sich wie folgt:
"Angenommen, das Euro-Dollar-Paar wird von anderen Paaren beeinflusst
Dass verschiedene Paare nicht denselben Einfluss haben können...".
Der Korrektheit halber sollte die Frage jedoch folgendermaßen formuliert werden:
"Der Grad des Einflusses auf den Clusterwert der EUR-Währung durch jede der anderen 7 (sieben) Währungen im Cluster,
über die sieben (7) oben genannten Instrumente realisiert werden, hängt davon ab, über welches Instrument dies tatsächlich geschieht,
dieser Einfluss ausgeübt wird".
Die folgende Formel wird vorgeschlagen, um die Auswirkungen eines bestimmten Instruments auf den "Clusterwert" von EUR zu schätzen:
[(Neuer_Instrumentenpreis/Alter_Instrumentenpreis) - 1]/Instrumentenpunkt_Wert (d.h. Punkt)
Der so ermittelte Wert wird zum "Clusterwert" der Währung EUR addiert bzw. davon subtrahiert.
Was halten Sie von einer solchen Regelung?
Können Sie Ihrerseits ein Schema vorschlagen, um diesen Effekt eines Instruments auf den "Clusterwert" einer bestimmten Währung zu berechnen?
Händler handeln nicht mit einer einzelnen Währung, sondern mit einem Währungspaar
jedes Paar hat seinen eigenen Spread und sein eigenes Handelsvolumen
Ich kann die Spanne in der Formel nicht erkennen
Die Händler handeln nicht mit einer einzelnen Währung, sondern mit einem Währungspaar
Das ist richtig. Kommen wir noch einmal auf den EURUSD zu sprechen.
Aus meinem vorherigen Beitrag können wir ersehen, dass wir zu jedem Zeitpunkt einen "Clusterwert" der Währung EUR haben.
Um den "Clusterwert" der Währung USD zu berechnen, müssen wir, wie im vorherigen Fall, die "Nachfrage" berechnen
für USD aus den anderen 7 (sieben) Währungen des Clusters. Diese "Forderung" wird durch diese 7 (sieben) Instrumente zum Ausdruck gebracht:
1. "EURUSD", 2. "GBPUSD", 3. "AUDUSD", 4. "NZDUSD", 5. "USDCAD", 6. "USDCHF", 7. "USDJPY".
Hier führt eine Erhöhung/Verringerung der ersten 4 (vier) Instrumente zu einer Verringerung/Erhöhung des "Clusterwerts" des USD,
Wachstum/Verringerung der letzten 3 (drei) Instrumente führt zu einer Erhöhung/Verringerung des "Clusterwerts" des USD.
Wie zuvor wird vorgeschlagen, die Abnahme/Zunahme des "Clusterwerts" der USD-Währung anhand der Formel zu berechnen, die ich in meinem vorherigen Beitrag angegeben habe.
Somit haben wir jetzt auch einen "Clusterwert" für USD.
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Nun können wir zum EURUSD als Handelsobjekt zurückkehren.
Wir werden jedoch nicht ein gewöhnliches einfaches Instrument EURUSD(Base_Currency_Quotes) betrachten, sondern ein solches "Cluster-Instrument":
(EUR_C_Cluster_Value USD_C_Cluster_Value).
Wenn zum Beispiel der "Clusterwert" des EUR beginnt, den "Clusterwert" des USD zu übersteigen, öffnen wir das Instrument EURUSD nach oben...
Der von mir präsentierte Indikator CL1i.mq4 zeigt die Differenz der "Clusterpreise" zwischen der linken und rechten Währung des Instruments, auf dem dieser Indikator öffnet.
Und was den Spread angeht, so ist das meiner Meinung nach keine große Sache...
Aber an der Formel zur Berechnung des Einflusses eines Instruments auf den "Clusterwert" einer Währung habe ich selbst meine Zweifel....
Instrument_item_value ist eine Funktion des Währungskurses, was zu Butter führt.
Der Instrumentenpunktwert ist die kleinstmögliche Änderung der Währung des notierten Instruments.
Händler handeln nicht mit einer einzelnen Währung, sondern mit einem Währungspaar
jedes Paar hat seinen eigenen Spread und sein eigenes Handelsvolumen
Ich kann die Spanne in der Formel nicht erkennen
Die Größe des Spreads wirkt sich demnach auf den Wert der Notierung des Instruments aus - wie ist das zu verstehen?
Wie ist es zu verstehen, dass die Größe des Spreads den Wert der Notierung des Instruments beeinflusst?
Es gibt vorwärts und rückwärts Notierungen. wenn Sie die Cluster richtig zu bekommen, müssen Sie etwas zu drehen. und wenn Sie es drehen, dann die Nachfrage und Angebot sind umgekehrt. Sie haben es versucht und .... >> Wir schlossen uns denen an, die um ein normaleres Speicherformat für Geschichten bitten, es gibt keine asc und die Ausbreitung ist fließend.
Und was die Ausbreitung angeht, so ist es meiner Meinung nach so trivial, darüber zu reden...
Und hier ist eine Formel zur Berechnung des Ausmaßes, in dem ein Instrument den "Clusterwert" einer Währung beeinflusst, ich selbst habe meine Zweifel....
Die Trivialität ist der abstrakte Clusterwert und der Spread ist ein wichtiges Detail der "potenziellen Rendite des Instruments".