Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 8
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Sie haben hier etwas falsch gemacht, Jura. Gewinne bei gleichem Einsatz (z. B. 1) entsprechen nur p und q, nicht aber p^2 und q^2.
Das ist in Ordnung, Sie müssen den vorherigen Wurf bei der Berechnung mit einbeziehen.
Wir haben 4 Veranstaltungen
Insgesamt gewinnen wir p*p + q*q und verlieren 2*p*q. Wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich sind, dann haben wir den üblichen symmetrischen Adler.
Übrigens zeigt sie sehr deutlich die Gewinnstrategie im Falle einer nicht-symmetrischen Situation:
Sie haben hier etwas falsch gemacht, Jura. Die Gewinne bei gleichem Einsatz (sagen wir 1) sind einfach p und q, aber nicht p^2 und q^2.
Oh, wie froh wäre ich gewesen, wenn ich es tatsächlich genommen und gefälscht hätte! Denn dann wäre die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, p + q = 1
Aber ich hätte es so machen sollen, wie es einige Nerds empfehlen (wir wollen nicht mit dem Finger zeigen).
Oh, wie froh wäre ich gewesen, wenn ich den Trick tatsächlich gemacht hätte! Denn dann wäre die Gewinnwahrscheinlichkeit p + q = 1 gewesen.
Aber ich hätte es tun sollen, wie einige Geeks raten (wir wollen nicht mit dem Finger zeigen).
Acht Seiten müßiges Geschwätz, und das Problem ist nicht gelöst. Dabei gibt es die Lösung, und sie wird von denen, die sie kennen, in jedem Spiel aktiv genutzt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass diejenigen, die es wissen, es hier im Klartext veröffentlichen, es ist teuer, und sie besuchen solche Foren nicht. >>Ja, es ist Markov, eine erstaunlich brillante und einfache Lösung der Progressionsentwicklungsmatrix, die am Ende der Serie ein positives Ergebnis liefert.
Wir sprechen hier von einer naiven Prognose. Zum Beispiel geht es in der Präsentation www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt mehr darum, wie man sie verbessern kann. Eigentlich wird er verwendet, um die Qualität eines Vorhersagemodells zu bewerten, hier habe ich bereits über coeff geschrieben. Theil: "Arten von Standardabweichungen. stddev ist da, gibt es sonst noch etwas?". Wer sich dafür interessiert, kann einfach "Theil-Koeffizient" googeln ... Schade, dass es nicht im Metatrader-Tester als Optimierungskriterium enthalten ist.
Acht Seiten müßiges Geschwätz, und das Problem ist nicht gelöst. Inzwischen gibt es die Lösung, sie wird sogar aktiv genutzt, von denen, die sie kennen, in jedem Spiel. Aber diejenigen, die es wissen, werden es wahrscheinlich nicht hier im Klartext veröffentlichen, es ist zu teuer, und sie besuchen solche Foren nicht. >>Ja, es ist Markov, eine erstaunlich brillante und einfache Lösung der Progressionsentwicklungsmatrix, die am Ende der Serie ein positives Ergebnis liefert.
Ich verstehe, dass Sie einer von denen sind, die Bescheid wissen, aber wie sind Sie in diesem Forum aufgetaucht? Und wer ist "die, die Bescheid wissen"? Ihr Beitrag hat sich auch als Flut herausgestellt.
Aber wir hätten ein wenig mehr Arbeit leisten sollen, wie einige Nerds raten (wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen).
Die Position "Ich weiß mehr als manche Nerds, aber ich bin kein Nerd" funktioniert nicht.
Andrey, du hast auf der ersten Seite geschrieben:
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Es scheint, dass Sie später Ihre Strategie geändert haben und nun auf das setzen, was beim letzten Wurf gefallen ist.
OK, nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit eines Adlers ist p. Der Einsatz ist immer derselbe und beträgt 1. Die 4 Ereignisse sind dann wie folgt:
Kopf, wir setzen auf Adler. Es ist auch ein Adler. Sieg ist gleich 1. Die Wahrscheinlichkeit des vollständigen Ereignisses ist pp.
Kopf, wir setzen auf Kopf. Der Schwanz fällt. Der Gewinn ist -1. Die Wahrscheinlichkeit des vollständigen Ereignisses ist pq.
Es ist Kopf oder Zahl, setzen Sie auf Zahl. Der Schwanz rollt. Der Gewinn ist 1. Wahrscheinlichkeit des vollständigen Ereignisses qq.
Wenn die Zahl rollt, setzen Sie auf die Zahl. Köpfe rollen. Die Auszahlung ist -1. Die Wahrscheinlichkeit des vollständigen Ereignisses qp.
Der Erwartungswert: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
Bei p=0,55 ist die Abweichung gleich 0,01, d.h. ein Hundertstel einer Wette.
Der Gewinnfaktor ist gleich ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0,505 / 0,495 ~ 1,02.
Nicht viel, natürlich. Stimmt's, Andrew?
P.S. Übrigens, die Einsätze können angepasst werden, um das Ergebnis zu verbessern. Nun, nehmen wir an, dass die Summe der Wetten auf verschiedenen Seiten gleich 2 ist, und wir müssen ihre Größen finden, so dass m.o. ein Maximum wird. Nun, dies ist eine elementare Aufgabe. Antwort: Der Einsatz auf der wahrscheinlicheren Seite muss 2 sein, auf der weniger wahrscheinlichen Seite - 0. D.h. wenn die weniger wahrscheinliche Seite ausfällt, verpassen wir einen Zug.
In diesem Fall ist der Mittelwert gleich 2p*( p - q ) = 0,11. Das ist viel besser. Der Gewinnfaktor ist gleich p/q = 1,22.
Aber das geht natürlich nur, wenn wir schon wissen, welche Seite besser ist. Wenn wir es nicht wissen, ist die universelle Antwort die erste Strategie, d.h. mit gleichen Wetten auf das, was vorher herausgefallen ist. Zumal wir bei der ersten Strategie nicht ausdrücklich festgelegt haben, ob p größer als 0,5 ist oder nicht, d.h. wir haben den statistischen Vorteil einer der beiden Seiten nicht offenbart.
P.P.S. Und wenn man nicht die letzte Aufnahme, sondern, sagen wir, die letzten drei einbezieht? Der gesamte Veranstaltungsraum besteht aus 16 Teilen. Sie können auch versuchen, mit Wetten zu experimentieren, die ein komplizierteres Kriterium wählen, z.B. die Minimierung des Drawdowns...
Aber das geht natürlich nur, wenn wir schon wissen, welche Seite besser ist. Wenn wir es nicht wissen, ist die universelle Antwort die erste Strategie, d.h. mit gleichen Wetten auf das, was vorher herausgefallen ist. Zumal wir in der ersten Strategie nicht festgelegt haben, ob das p größer als 0,5 ist oder nicht, d.h. wir haben nicht den statistischen Vorteil einer der beiden Seiten aufgezeigt.
Nun, hier geht es um die Frage nach dem Wettsystem. Zuerst teilen wir das Kapital in 2 gleiche Teile (in zwei Hälften): der erste Teil ist für Wetten auf Kopf, der zweite für Wetten auf Zahl. Fügen Sie einen festen Anteil hinzu und brauchen Sie nicht einmal zu berücksichtigen, was vorher herausfiel. Der Teil, der auf die "richtige" Seite setzt, wird schneller wachsen als der andere Teil schrumpft. Die MO der Person, die das Geld einzieht, wird ständig wachsen. Ruinwahrscheinlichkeit=0, wenn die Wetten nicht diskret sind (im Gegensatz zur vorgeschlagenen Lösung) :)
ein Beispiel, bei dem diese Strategie funktioniert hat ;) und ganz allgemein, wie hängen die Bedingungen dieses Problems mit dem realen Markt zusammen? :)
Alles wurde bereits weiter oben in diesem Thread gesagt.
Es ist alles oben im Thread gesagt worden.
Geht es hier um das "Experimentieren mit vorgefertigtem TC-Code"? :)
Wo auf dem Markt ist der Grad der Stationarität, der es erlaubt, einen so kleinen statistischen Vorteil auszuspielen? Alle Berechnungen und Annahmen beruhen auf einer rein abstrakten Stationarität und der Definition der Wahrscheinlichkeit als Häufigkeit eines Ereignisses, wenn es unter denselben Bedingungen im Grenzwert von unendlich getestet wird. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist abstrakt und auf die meisten realen Prozesse nicht anwendbar, für sie gibt es andere Disziplinen mit anderen Schlussfolgerungen und Kriterien ;) Das Problem ist rein botanisch - im Stil von Reshetov :)