Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte

 

Viele Menschen haben vielleicht schon von J.L. Dubs Buch Probabilistic Processes gehört oder sind sogar mit dem Inhalt vertraut. In Kapitel VII des Buches, das den Martingalen gewidmet ist, heißt es, dass man von reinen Martingalen nicht profitieren kann(ein Martingal ist ein faires Spiel, d. h. mit einem mathematischen Erwartungswert von Null, der nach dem Beweis des Autors unabhängig von der verwendeten Strategie Null bleibt).

Nach G. Doub ist ein Gewinn nur bei Submartingals möglich, d. h. bei Spielen, die für einen Spieler eine positive mathematische Erwartung haben.

Angenommen, wir haben ein Handelssystem, aber wir wissen nicht im Voraus, ob es gewinnbringend oder verlustbringend ist ... (wir wissen nicht im Voraus, ob die Handelssignale dieses Systems einen Vorteil in der mathematischen Gewinnerwartung bieten oder ob es profitabler ist, die Umkehrung dieses TS zur Interpretation zu verwenden).


Machen wir das Problem noch einfacher: Nehmen wir an, wir haben eine falsche Münze (falsch bedeutet, dass eine Seite häufiger herausfällt als die andere). Wir wissen nicht im Voraus, welche Seite häufiger und mit welcher genauen Wahrscheinlichkeit zutrifft, aber wir wissen mit Sicherheit, dass die Münze falsch ist.


Nach den Bedingungen ist es notwendig, ein profitables Wettsystem zu schaffen, das es nicht erlaubt, den Vorteil einer der Seiten einer Münze statistisch zu berechnen, deshalb muss sein Algorithmus auf der Kenntnis von nur zwei Parametern beruhen:


1. Die Nummer des nächsten Wurfs.

2. Die Seite der Münze, die beim letzten Wurf geprägt wurde.


Es ist möglich, vor dem nächsten Wurf auf beide Seiten der Münze zu setzen. Es ist möglich, einen bestimmten Münzwurf auszulassen, d.h. nicht zu wetten, d.h. der Wetteinsatz ist 0. Es ist möglich, die Wetteinsätze zu erhöhen oder zu verringern.

Wenn die Seite der Münze nach dem Wurf erraten wird, gewinnt der Spieler in Höhe seines Einsatzes, wenn er verliert, erleidet er einen Verlust in Höhe seines Einsatzes. (D.h. er setzt einen bestimmten Betrag, wenn er die Seite der Münze vor dem Wurf errät, erhält er das Doppelte des Einsatzes zurück, wenn er verliert, geht der Einsatz an den Buchmacher).


Frage: Gibt es unter den oben genannten Bedingungen ein Wettsystem, mit dem sich ein positiver mathematischer Erwartungswert erzielen lässt?


Der Spieler braucht nur den Algorithmus aufzuschreiben, mit dem das Computerprogramm, der Bot, erstellt wird. Der Spieler setzt einen bestimmten hohen Geldbetrag ein, bevor er eine Reihe von Münzwürfen startet, mit denen der Bot Wetten abschließt - die Einzahlung. Sie können so lange spielen, wie Ihr Guthaben noch nicht aufgebraucht ist.
 
Wenn die Wetten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50\50 platziert werden, wird nichts klappen. Das Zusammenspiel dieser beiden Zufallsprozesse, das Werfen der falschen Münze und das Raten, führt zu einem 50\50.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Wenn Wetten mit einer Wahrscheinlichkeit von 50\50 platziert werden, wird nichts funktionieren. Das Zusammenspiel dieser beiden Zufallsprozesse, das Werfen der falschen Münze und das Raten, führt zu 50\50.

Niemand verbietet es, innerhalb der Einzahlung auf beiden Seiten der Münze mit beliebiger Häufigkeit zu wetten oder Wetten zu überspringen.

 
Wenn die "Münze" nicht genau richtig liegt, dann muss das Wettsystem einfach die Varianz der Verteilung um die "schwere" Seite berücksichtigen... Wie man diese Varianz am besten berechnet, ist eine Frage für die Mathematik ...
 
Vinsent_Vega писал(а) >>
Wenn die "Münze" definitiv nicht richtig ist, dann muss das Wettsystem nur die Varianz der Verteilung um die "schwere" Seite berücksichtigen... Wie diese Varianz am besten berechnet wird, ist Sache der Mathematiker ...

Bevor Sie so einen Unsinn wie "Ich habe die Glocke gehört" erzählen, lesen Sie bitte die Regeln. Das steht da:

1. Es ist nicht im Voraus bekannt, welche Seite der Münze "schwer" ist.

2. Statistische Untersuchungen sind nicht zulässig.

3. der Algorithmus kennt nur das Ergebnis des letzten Münzwurfs

 
Reshetov >> :

Frage: Gibt es unter den oben genannten Bedingungen ein Wettsystem, mit dem sich ein positiver mathematischer Erwartungswert erzielen lässt?

Ja. Ich setze auf die häufigere Seite. In jedem Fall muss die Strategie die Geschichte berücksichtigen. In diesem Fall - eine einfache Anpassung an sie.

2. Die Seite der Münze, die beim letzten Wurf geprägt wurde.

Eine kratzbürstige Geschichte. In diesem Fall besteht die Strategie darin, auf dieselbe Seite zu setzen.

 

Oh, so ist das... Ja, ich entschuldige mich, wenn Sie es nicht wissen, können Sie es natürlich nicht herausfinden...

 
TheXpert писал(а) >>

Kratzige Geschichte. In diesem Fall besteht die Strategie darin, auf dieselbe Seite zu setzen.

Meinen Sie damit, dass Sie auf dieselbe Seite setzen, die beim letzten Wurf herausgefallen ist?

 
Reshetov >> :

Niemand verbietet, in beliebiger Häufigkeit auf eine der beiden Seiten der Münze zu wetten oder Wetten auszulassen.

Wir sollten einen Versuch wagen.
 
Reshetov >> :

Meinen Sie damit, dass Sie auf die gleiche Seite wie bei der vorherigen Wahl setzen?

Ja, wenn es eine Kante gibt, fällt die richtige Seite öfter heraus.

 
Reshetov >> :

2. Statistische Untersuchungen sind nicht zulässig.

Das ist wirklich Unsinn... wie wollen Sie dann Ihr Gewinnwettsystem aufbauen?