Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 10

 
HideYourRichess писал(а) >>
Ihre Lösung entspricht nicht dem Problem. Das heißt, Sie haben ein eigenes Problem gelöst, nicht das, um das es geht. Außerdem handelt es sich um eine bloße Argumentation, die keinen Wortlaut enthält.

Und welche Bedingung wird nicht erfüllt?

 
Sie müssen sich die Ergebnisse der vorangegangenen Studie ansehen.
 
TheXpert писал(а) >>

Über die praktische Anwendung wurde, glaube ich, auch schon geschrieben.

Diese Strategie kann verwendet werden, um schiefe Münzen auf dem Markt zu finden. Im Moment bin ich beschäftigt, aber ich werde es versuchen.

Formulieren Sie das konkrete praktische Problem, das Sie mit diesem "Effekt" zu lösen versuchen, dann die Annahmen, die den Theorietests und dem Konzept der "Wahrscheinlichkeit" selbst zugrunde liegen, und es stellt sich heraus, dass diese Annahmen auf dem Markt inakzeptabel sind))) Wenn es funktioniert und zumindest einige praktische Beweise liefert, dann kann die Diskussion in eine praktische Richtung gehen

 
Avals >> :

Und welche Bedingung erfüllt sie nicht?

Die Größe der Geschichte. Sie können die Größe des Pfandteils nicht an der Bedingung ablesen, da sie mehr Informationen als eine Rolle enthält.

Was starrst du an? Das Problem wird auf der ersten Seite gelöst. >> Das ist richtig. Und dann sind da noch die Berechnungen dazu.

 
HideYourRichess писал(а) >>
Sie müssen sich die Ergebnisse der vorherigen Studie ansehen.

Nur weil ein Problem ohne einige seiner Daten gelöst wird, heißt das nicht, dass es falsch gelöst ist oder dass es nicht das Problem ist, das gelöst wurde)))

 

ja... Seriöse Leute: Mathemat, Reshetov, TheXpert... und kann immer noch nicht herausfinden, wo das Problem liegt...

Es ist selbst für Ohren klar, dass man unter den im ersten Beitrag vorgeschlagenen Bedingungen kein funktionierendes System aufbauen kann...


Avals писал(а) >>

Ну дык там вопрос про систему ставок. Делим вначале капитал на 2 равные части (пополам): первая часть будет для ставок на орла, вторая на решку. Входим фиксированной долей и даже ненужно учитывать что выпало до этого. Та часть которая ставит на "правильную" сторону будет расти быстрее чем сокращаться другая. МО отдельного розыгрыша в деньгах будет постоянно расти. Вероятность разорения=0 если ставки не дискретны (в отличии от предложенного решения) :)

Wie hoch sollte der Wetteinsatz sein? Wie viel Prozent dieser Teile sollten es sein? Man kann auf den ganzen Teil wetten und beim nächsten Flip gibt es nichts mehr zu wetten...


Ich habe keine Zeit für so etwas... meine Antwort auf die Hauptfrage ist dieselbe: "Ein Wettsystem kann erstellt werden, aber die Statistik muss berücksichtigt werden"...

 
TheXpert писал(а) >>

Die Größe der Geschichte. Sie können die Größe des Teils der Kaution nicht nach der Bedingung betrachten, da sie mehr Informationen als eine Rolle enthält.

Warum halten Sie uns hin? Das Problem wird auf der ersten Seite gelöst. Sie haben es richtig verstanden. Und dann gibt es noch die Berechnungen dazu.

Es gab keine Bedingung, die besagt, dass man sich die Größe des Depots nicht ansehen kann, weil es etwas enthält)))) Und die Frage bezog sich auf das Wettsystem, über das zu sprechen keinen Sinn macht, wenn man nicht weiß, wie hoch beispielsweise das Anfangskapital ist. Wenn auch nur mit unendlichem Kapital, so wird man bei endlichem Kapital auch auf einer reinen "Nerd"-Ebene zu etwas anderen Ergebnissen kommen. Und im Falle von unendlichen und martingalen Gral))))

Und ich "sträube mich", weil afftar sich selbst für einen großen Praktiker und andere für "Geeks" hält, während er bei seinen Aufgaben in der Umgangssprache rein "geeky" ist und keine praktische Anwendung hat

 
Avals >> :

Nur weil ein Problem ohne einige seiner Daten gelöst wird, heißt das nicht, dass es nicht richtig gelöst ist oder dass es nicht das Problem ist)))

Sie haben das eingangs erwähnte Problem nicht gelöst, sondern über die Lösung eines anderen Problems berichtet. Sie brauchen nichts zu erfinden, die Bedingung sagt alles.

 
Liebe MQL-Programmierer. Ich brauche ein Gadget für MT4, für Trendlinien.
Die Trendlinie wird mit 3 Punkten gezeichnet.
Aufgabe:
Am Ende des Strahls, am rechten Rand des Fensters, sollten die Informationen angezeigt werden.
1 Erster Punkt; Preis, Datum/Uhrzeit, TF (die TF ändert sich nicht, wenn sich das TF-Fenster ändert)
2 Dritter Punkt; Preis, Datum/Uhrzeit, TF (die TF ändert sich nicht, wenn sich das TF-Fenster ändert)
3 Die Farbe der Trendlinie ändert sich in diejenige, die eingestellt ist, wenn sich der dritte Punkt befindet.
Beispiel - erster Punkt 1.450 - zweiter Punkt 1.460 die Trendlinie ist rot.
Ich hoffe, dass das, was ich mir wünsche, möglich ist.
 
Vinsent_Vega писал(а) >>

Wie hoch sollte der prozentuale Anteil dieser Teile sein? Sie können auf den gesamten Teil wetten, und für den nächsten Schuss gibt es nichts zu wetten...

Das optimale f kann nicht berechnet werden, da es keine Daten gibt (es hängt von p und q ab), aber bei einem unendlichen Spiel ist jeder Bruchteil >0 und <1 ausreichend.