Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 5
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HideYourRichess, probieren Sie es doch mal mit Bernoulli aus... Ich will dich nicht zu sehr erschrecken... Vielleicht klappt es ja...
PS: Wenn Mathemat noch nicht Millionär geworden ist, dann ist es nicht so einfach...
Soll ich? Soll ich bei Bernoulli lernen? Es ist mir peinlich zu fragen, ob mit Ihrer Wahrnehmung der Realität etwas nicht stimmt. (das ist eine rhetorische Frage, die Sie nicht beantworten müssen)
Ich weiß vielleicht nicht alles... Aber wenn Sie bereits ein Experte für Bernoulli sind, warum fragen Sie dann nach?
Es ist mir peinlich, das zu fragen... Warum muss ein schiefes System nichtbernullianisch sein? Wie können Sie so sicher sein?
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Imho ist es an der Zeit, Mathemat anzurufen.
Ich weiß vielleicht nicht alles... aber wenn Sie bereits ein Experte für Bernoulli sind, warum fragen Sie dann?
Nichts für ungut, Genosse, nimm einen Snack oder ein Getränk. Oder sprechen Sie deutlich.
Es ist mir peinlich, das zu fragen... Warum muss ein schiefes System nichtbernullianisch sein? Wie können Sie so sicher sein?
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Imho ist es an der Zeit, Mathemat anzurufen.
Ja, genau das ist die Frage... Das ist der Punkt, es muss nicht unbedingt Nicht-Bernoullium sein... Was mich betrifft, so kann die Bernoullianness nur geschätzt werden... mit einem angemessenen Grad an Annäherung...
Genosse, nichts für ungut - nimm einen Snack oder schlaf dich aus. >> oder schreiben Sie es auf.
Wo ist das Problem, Genosse? Ich verstehe es nicht.
Die Schwierigkeit ist also ungefähr die gleiche wie bei der Suche nach einer rentablen Strategie im Allgemeinen.
Nicht wirklich, obwohl es nicht ganz so trivial ist.
Ich fand es viel einfacher, d.h. ich habe mit dem Code der fertigen TS experimentiert und versehentlich eine der Bedingungen nicht entfernt. Ich habe den Test durchgeführt. Die Bilanz wächst. Der Gewinn ist nicht groß, aber mehr oder weniger stabil. Ich habe es anhand einer tieferen Geschichte getestet. Sie wächst weiter. Für andere Symbole und Zeitrahmen. Wieder Wachstum.
Der erste Gedanke war, dass es sich um einen weiteren Gral auf dem Testgerät handelt (ich habe ähnliche Fehler schon früher entdeckt). Ich habe begonnen, sie bei verschiedenen Geschäften erneut zu prüfen. Ich habe keine Unterschiede feststellen können. Ich habe mir den Code angesehen. Das ist nicht das, was der Algorithmus beabsichtigt hat. Ich begann, sie zu sortieren. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Shannon-Algorithmus handelt. Ich erinnerte mich daran, dass ich bereits irgendwo darüber gelesen hatte.
Kurz gesagt, einige Handelsstrategien haben die Eigenschaften einer falschen Münze, d.h. sie wechseln von einem stationären Zustand in einen anderen und diese stationären Zustände haben eine angemessene Dauer. Infolgedessen erweist sich die TS selbst als nicht stationär. Aber der Punkt ist, dass er in dem einen Zustand abrupt sinkt und in dem anderen gewinnt. Da es fast unmöglich ist, den genauen Zeitpunkt des Wechsels von einem Zustand in einen anderen zu berechnen (ebenso wie die Zeitpunkte des Wechsels von einem flachen Zustand in einen Trend und zurück), können wir nur den Shannonschen Algorithmus nutzen. Es ist nicht viel, aber es bringt Geld ein.
.... dann können Sie nur mit dem Shannon-Algorithmus Geld verdienen. Es ist nicht viel, aber es ist eine Menge Geld.
Ich frage mich, wie es möglich ist, mit einem Algorithmus zur Informationskomprimierung Geld zu verdienen. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
Es sei denn, Sie tauschen es ein.
Machen wir das Problem noch einfacher: Nehmen wir eine falsche Münze (falsch bedeutet, dass eine Seite häufiger geprägt wird als die andere). Wir wissen nicht im Voraus, welche Seite häufiger vorkommt und mit welcher genauen Wahrscheinlichkeit, aber wir wissen mit Sicherheit, dass die Münze falsch ist.
Unter diesen Bedingungen ist es notwendig, ein profitables Wettsystem zu schaffen, das es nicht erlaubt, den Vorteil einer der beiden Seiten der Münze statistisch zu berechnen, und dessen Algorithmus daher auf der Kenntnis von nur zwei Parametern aufgebaut sein sollte:
1. Die Nummer des nächsten Wurfs.
2. Die Seite der Münze, die beim letzten Wurf geprägt wurde.
Es ist möglich, vor dem nächsten Wurf auf beide Seiten einer Münze zu setzen. Es ist möglich, einen bestimmten Münzwurf auszulassen, d.h. nicht zu wetten, d.h. der Wetteinsatz ist 0. Es ist möglich, die Wetteinsätze zu erhöhen oder zu verringern.
Wir wissen mit Sicherheit, dass es sich um einen Sandwich-Wurf handelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Seite herausfällt, ist p, die andere q = 1 - p. Das Bernoulli-Schema.
Ich habe das starke intuitive Gefühl, dass das Überspringen von Geschäften in Bernoullis Schema statistisch gesehen nichts daran ändert. Es ist immer noch das gleiche Bernoulli-Schema mit den gleichen Wahrscheinlichkeiten. Der Grund dafür ist, dass Geschäfte unabhängig von der Geschichte sind.
Die Erwartung eines Geschäfts, bei dem die Belohnung gleich dem Verlust ist und der Wert des Geschäfts konstant ist, ist auf jeden Fall nicht gleich Null:
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Unabhängig davon, ob wir wissen, dass p > 0,5 oder umgekehrt ist, handelt es sich also immer noch nicht um ein Martingal. Die Größe der Einsätze variieren... Ich weiß noch nicht, was es kann - aber es ist unwahrscheinlich, dass es irgendetwas in Bezug auf das Vorzeichen ändern wird.
2 PapaYozh:
Hier ist eine einfache Abfolge von Kopf und Zahl für Sie: ORORORORORORORORORORORORORORORORO
Das heißt, wir haben: 20 Ereignisse, davon 9 mit Kopf und 11 mit Zahl
Ich hoffe, Sie werden nicht bestreiten, dass es einen statistischen Vorteil von "Zahl" gegenüber "Kopf" gibt.
Ein statistischer Vorteil von 11 gegenüber 9 in einer Serie von nur 20 Versuchen steht nicht in Frage. Es handelt sich nur um eine sehr geringe Abweichung der Häufigkeit von der Wahrscheinlichkeit - selbst wenn die Münze richtig ist.
Ich frage mich, wie es möglich ist, mit einem Algorithmus zur Informationskompression Geld zu verdienen.
Es sei denn, Sie tauschen es ein.
Sie könnten auch fragen, wie andere Algorithmen von C. Shannon, wie Diffusion und Konfusion für die Kryptographie oder sein Algorithmus für ein Computerschachspiel, zur Herstellung von Teig verwendet werden können.