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Yuri, wenn die Bewertung von Strategien in PRS nicht nach dem Zeitraum erfolgt, in dem sie generiert wurde, sondern durch Vorwärtstests, wird dann die Bewertung der Überlebensfähigkeit der Strategie besser sein? Oder ist es nicht machbar?
SSB führt keine individuellen Vorwärtstests durch (und wird dies auch nicht tun, da dies zusätzliche Rechenressourcen erfordert). Wir führen jedoch grundlegende Tests für Strategien mit hohem Ranking und somit für die ältesten TS durch. Strategien sollten also nicht nur in dem Moment, in dem sie erstellt und in das Repository eingestellt werden, positive Ergebnisse liefern, sondern auch über einen langen Zeitraum, damit sie an der Spitze bleiben. Wenn eine Strategie nach einiger Zeit negative Ergebnisse liefert, wird ihr Ranking automatisch herabgestuft.
Die Sortierung in der Repository-Datenbank ist so angelegt, dass bei unterschiedlichen Bewertungen der Strategien die Strategien mit der höchsten Bewertung an erster Stelle in der Liste stehen. Wenn mehrere Strategien die gleiche Bewertung haben, erfolgt die Sortierung nach der Zeit, d. h. die ältesten (und damit am meisten getesteten) Strategien haben eine höhere Priorität.
Wenn Sie das Wesen dieser Strategien verstehen würden, würden Sie keine dummen Fragen stellen, denn deshalb werden sie nicht beantwortet.
Erstens: Wir haben noch nicht mit Ihnen getrunken
Zweitens: Die gesamte Art, die Bedingungen und die Anwendung meiner eigenen Strategien (und nicht nur die) verstehe ich sehr gut, und zwar bis hin zum absoluten "no way".
Drittens: wenn Sie verstanden hätten, was ich zu sagen versuche, hätten Sie sich nie so abwertend geäußert - in diesem Forum und bei dieser Gelegenheit sind viele "Kopien" gebrochen worden - wenn wir (Sie) MTS (mechanisches Handelssystem) entwickeln, dann müssen wir klar verstehen, wie und mit welchen Ergebnissen es auf verschiedenen Stufen funktioniert........ gut, zumindest um ein zufälliges Ergebnis auszuschließen :)....... Handel "mit Griffen" - es ist eine ganz andere Sache
Viertens: Wir können uns mit dem Vornamen anreden :)
Erstens: Wir haben noch nicht mit Ihnen getrunken
Zweitens: Die gesamte Art, die Bedingungen und die Anwendung meiner eigenen (und nicht nur meiner) Strategien verstehe ich sehr gut, und zwar bis zu dem Punkt des absoluten "no way".
Drittens: wenn Sie verstanden haben, was ich zu sagen versuche, würden Sie sich nie so abwertend geäußert haben - in diesem Forum und zu diesem Thema viele "Kopien" wurden gebrochen - wenn wir (Sie) entwickeln MTS (mech trading system), dann sollten wir klar verstehen, wie und mit welchen Ergebnissen es funktioniert auf verschiedenen Stufen........ gut, zumindest zu verwerfen zufällige Ergebnisse :)....... manuellen Handel - es ist eine ganz andere Sache
Viertens: Wir können uns mit dem Vornamen anreden :)
Ich habe mich aufgeregt, es tut mir leid... Du kritisierst nur, und ich reagiere genauso. Ich weiß nicht, über Pardo, aber meiner Meinung nach, jeder Zeitrahmen sollte verschiedene Oszillator Perioden und unterschiedliche Eigenschaften von Strategien, die Koinzidenz auf verschiedenen Zeitrahmen ist eine logische Bestätigung der Zuverlässigkeit des Systems, denn im Prinzip, wenn es mehr zuverlässige Faktoren, die Strategie wird zeigen, bessere Ergebnisse auf verschiedenen Perioden mit höherer Wahrscheinlichkeit. Alle Faktoren der Strategie sind richtig interpretiert. Bitte beachten Sie also, dass wir trotz der unterschiedlichen Formulierung der Frage alle über dieselbe Sache sprechen. Und ich weiß auch, dass die Minutenstrategie-Tools eindeutig nicht mit einer 4-Stunden-Uhr funktionieren sollten. Und ich bin es gewohnt, Zeitrahmen und nicht "Phasen" zu nennen. Hier diskutieren wir PRS-Strategien in allen ihren Varianten, und der manuelle Handel kann automatisiert werden. Seien Sie also deutlicher, was Sie meinen.
Pfeile hinzugefügt.
Sind die Strategien in diesem Repository nach Zeitrahmen getrennt? Oder gibt es keine Trennung im Repository, d.h. es werden dieselben 20 Strategien für alle Währungsinstrumente und verschiedene Zeitrahmen angegeben?
Es gibt keine Trennung.
Ist es korrekt, zwei PRS parallel auf demselben Computer zu betreiben?
Es macht keinen Unterschied, ob sie von einem oder von hundert Computern stammt. Das PHP-Repository-Skript protokolliert keine Sitzungen nach IP-Adresse, und Cookies sind überhaupt nicht involviert - dafür besteht keine Notwendigkeit.
Aber es spart Zeit. D.h. Sie können auf einem PC mehrere Terminals und mehrere SSBs für jedes von ihnen installieren. So ist beispielsweise jedes einzelne Terminal für ein separates Gerät vorgesehen. Sie starten eine SSB für ein Werkzeug, warten, bis die Optimierung abgeschlossen ist, und starten dann die nächste, usw. Wir erhalten eine echte Parallelisierung der Prozesse.
Ich habe einen groben Algorithmus für die Arbeit mit dem PRS skizziert und würde gerne Ihre Kommentare hören:
Ich starte den PRS und wähle den kleinsten Zeitrahmen (1min), der die größte Anzahl von Trades und damit die größte statistische Signifikanz der Tests liefert.
Wählen Sie ein Währungsinstrument mit der höchsten Volatilität (z.B. EURJPY, GPBJPY), das wahrscheinlich den höchsten Gewinn bringt, und führen Sie den PRS aus.
3. ich mache meine Arbeit und speichere dann die ersten 5 Strategien, die die Prinzipien des Testens verschiedener Währungspaare und Zeitrahmen widerspiegeln (denn so funktioniert der SBS-Algorithmus).
Habe ich richtig verstanden, dass sich die Werte des Repository-Indikators beim Testen mit verschiedenen Symbolen und Zeitrahmen nicht ändern?
4 Ich teste die Strategien mit allen historischen Daten (1999-2009) und den neuesten historischen Daten (2009.01.01-heute). Ich wähle die Strategien mit der höchsten Rentabilität (Gesamtgewinn/Gesamtverlust), der erwarteten Auszahlung, der Anzahl der Geschäfte, dem geringsten Drawdown in Dollar, der glattesten Bilanzkurve usw. Die Auswahl kann auch für verschiedene Währungspaare (oder auch Zeitrahmen?) erfolgen, und es wird angezeigt, für welche dieser Paare die besten Werte gelten.
Das Ergebnis: eine der fünf Strategien, das Währungsinstrument und der Zeitrahmen, in dem die besten Werte erzielt wurden.
5. Mit dem, was ich in Schritt 4 ausgewählt habe, führe ich einen stufenweisen Vorwärtstest nach der Methode von R. Pardo durch. Ich optimiere die Parameter mit den Werten +10, -10 aus den von der Strategie vorgegebenen Werten der Parameter.
Ergebnis: a) Überprüfung der Konsistenz der Strategie. Wenn sie nicht erfolgreich ist, beginne ich in ein oder zwei Wochen wieder bei Punkt 1 und warte auf stabilere Strategien. Sie können auch mit dem Repository arbeiten, indem Sie andere Währungsinstrumente und Zeitrahmen verwenden und so die Stabilität der Strategien erhöhen (ich meine, je mehr Leute das Repository nutzen, desto zuverlässiger werden die Strategien).
b) Beim letzten Vorwärtstest wähle ich die Parameter aus, die gemäß Schritt 4 die besten Ergebnisse gezeigt haben.
Vielleicht sollten wir den Vorwärtstest vereinfachen: Optimierung 2008.01.01-2009.01.01 + Vorwärtstest 2009.01.01-heute, und dann die Parameter gemäß Punkt 4 auswählen? Macht es Sinn, eine so komplexe Zukunftsanalyse durchzuführen, wenn die Strategie bereits auf Platz 1-5 im Endlager liegt und ihre Solidität praktisch bewiesen wurde?
6. Wenn die Strategie erfolgreich ist, überprüfen Sie die Strategie und ihre Parameter auf dem Demokonto.
7. Wenn die Demo in Ordnung ist, fügen Sie Stop-Loss, Trailing-Stop und Money-Management in die Strategie ein. Optimierung der Werte dieser Variablen einzeln, ohne Änderung der Indikatorparameter. Auswahl der Werte für Stop-Loss, Trailing-Stop und Money-Management entsprechend den Indikatoren unter Punkt 4.
8. Realer Handel, wenn der Test des Demokontos bestanden ist.
9. die Ergebnisse des realen Handels zu überwachen und die Gewinn- und Verlustindizes mit dem Testhandel des letzten Vorwärtstests zu vergleichen. Wenn es Unstimmigkeiten gibt, beginnen wir mit Schritt 1, da das Repository möglicherweise bereits stabilere Strategien enthält.