Korrekte Berechnung von Währungsindizes. - Seite 19
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Die Metamathematik beweist, dass jede nicht widersprüchliche mathematische Theorie eine Tautologie ist (sie enthält formal keine neuen Informationen). Dennoch ist die Mathematik eine sehr nützliche Disziplin, auch wenn sie ein Diener der Wissenschaften ist :)
Ihre Argumentation ist reine Spitzfindigkeit, deren Beweis nur in Ihrem Kopf zu finden ist (wenn es überhaupt einen gibt).
Die Wissenschaften sind nur als angewandte Disziplin interessant, die ohne die theoretische unmöglich wäre.
Nun, die angewandte Mathematik befasst sich mit dem Filtern von Informationen.
Zum Beispiel gibt es einen Prozess und es gibt eine Menge Informationen (explizit oder implizit), wir modellieren den Prozess mathematisch und erhalten viel weniger Informationen, aber die wichtigsten.
Es waren zwei Äpfel, zu denen ein dritter hinzukam, eigentlich waren es viele Zellen (molekulare Strukturen), aber nachdem wir das mathematische Modell vereinfacht hatten, erhielten wir eine brauchbare Formel.
Gleichzeitig liegt die Magie der Mathematik in der Tatsache, dass die Entwicklung des Systems nicht nur durch redundante Informationen, sondern auch durch partielle Informationen erhalten werden kann.
Wie auch immer, ich habe genug davon, also lassen Sie uns weitermachen...
Gehen wir davon aus, dass Indizes wirklich existieren, aber sie müssen existieren, wenn es Währungen gibt :)
Und wir können den fehlenden Dollar-Index berechnen. Ist das nicht großartig?
Aber was der Dollar-Index ist, können wir nur durch die Berechnung der Vorher-Nachher-Korrelationen sehen. Wir berechnen die Korrelationen in z. B. 10 Stichproben durch ein gleitendes Fenster zwischen allen Instrumenten und zeigen dann die durchschnittliche Korrelation vor und nach der Umwandlung an (um den Einfluss negativer Korrelationen zu vermeiden, werden die Module bei der Berechnung des Durchschnitts addiert). Nehmen wir an, die Umwandlung hat die Symbolkorrelation verringert (ich sage "nehmen Sie an", denn ich habe längst alle Berechnungen entfernt, aber jeder kann sie wiederholen). Und wenn die Korrelation abgenommen hat, dann ist der Dollar-Index nichts weiter als eine gemeinsame Basis. Aber da die Korrelation nicht verschwunden ist, können wir die Berechnung noch allgemeiner Basis (durch die Einführung in die Berechnung haben Injektionen einschließlich der Dollar-Index), und kann diese Art und Weise für eine lange Zeit fortsetzen, aber der Moment kommt, wenn der nächste Index Basis nicht reduzieren die Korrelation, und erhöht sie. Das heißt, wir haben die Grenze erreicht. Wir haben also eine riesige Anzahl von Komponenten, darunter auch fast unkorrelierte Symbole, die wir üblicherweise als Währungen bezeichnen. Es stellt sich die Frage: Was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Mit diesen Zahlen können Sie nicht handeln, aber natürlich ist die Umrechnung reversibel und Sie können jederzeit alles neu berechnen. Indizes sind wie ein Betrunkener auf einem Schiff, es wäre logisch, für einige Zählungen zu extrapolieren (denn das Ergebnis jeder Glättung ist eine Verzögerung, und Indizes sind ohne sie nutzlose Zahlen) und die Anzahl der Zählungen zurück zu verschieben, um den Marktzustand zu erhalten. Das Problem ist jedoch, dass es immer noch keine Methode gibt, die die Marktdaten genau extrapoliert. Der Grund dafür ist, dass der Markt nicht stationär ist und dass alle Extrapolationsmethoden die Konstanz der erhaltenen Transformationskoeffizienten erfordern. Mit den bekannten Extrapolationsmethoden erhalten wir also (wenn auch ähnliche) Prognosen mit großen Fehlern. Wenn man von all diesen Grundlagen und Indizes rückwärts rechnet, erhält man die Fehlerakkumulation und die gesamte Unsinnsprognose. Der Grund, warum sie benötigt wird, ist, dass die Extrapolation der Währungspaare selbst mit weniger Fehlern durchgeführt werden kann.
Wenn jemand sagt: "Ich brauche keine Extrapolation, ich handle mit Indizes", aber es ist unmöglich, mit Rauschen zu handeln, und wenn man das Rauschen glättet, erhält man eine Verzögerung, womit handelt man dann? Kurz gesagt, egal wie man es betrachtet, Indizes verschaffen einem keinen Vorteil gegenüber einer zufälligen Eingabe. Amen.
Ich spreche nicht vom "Bösen", ich spreche von der Ableitung. Denken Sie daran, was die Ableitung im physikalischen Sinne ist - einfach Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) . Wir können die Funktion der Preisbewegung über die Zeit nicht modellieren, aber wir können die Veränderung von Δy zu jedem Zeitpunkt messen. Es gibt die Aussage, dass der Dollar am wertvollsten ist und er (der Dollar) die größten Bewegungen macht, d.h. der Euro selbst oder das Pfund im Verhältnis zum Dollar haben eine geringe Preisbewegung. Es macht also keinen Unterschied, wie die Indizes berechnet werden, aber wenn man zwei Zufallsvariablen (z. B. EURUSD * GBPUSD) multipliziert, erhält man die mathematische Erwartung für den Dollar - d. h. den Durchschnittswert des Dollarkurses zu diesem Zeitpunkt. Für den Handel hat die Kenntnis eines gewissen realen Wertes des Dollars keinen praktischen Wert, aber wenn Sie den Anstieg des Dollarwertes Δy im Laufe der Zeit kontrollieren, können Sie entscheiden, ob Sie USD kaufen oder verkaufen.
ZZY: Versuch, das Verhalten der Abweichungen der Inkremente der Indizes (∑Δy) / Δy zu analysieren
Lassen Sie uns weitermachen.
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Ich unterteile Währungsindizes (und andere Anlageindizes) in "saubere" und "schmutzige" Indizes (; unrein ;).
"Unclean" behaupten oft, dass sie für den Handel nützlichersind(was ich stark bezweifle, da die Autoren oft nicht wissen, wie man reine Indizes zählt). ;-)
Also, Netto-Indizes.
Die Aufgabenstellung ist einfach: Ableitung von Formeln zur Berechnung einiger gleitender Werte (so genannter Asset-Indizes), die die Bedingung der vollständigen Konsistenz mit den übrigen Korb-Indizes und ihren gehandelten Beziehungen (Handelsinstrumenten) zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen. Mit anderen Worten (in Bezug auf Währungen): Das Verhältnis eines Index (z. B. USDx) zu einem anderen (z. B. EURx) muss jederzeit dem Kurs ihrer gehandelten Beziehung (d. h. EURUSD) entsprechen. Ach ja, der Korb. Wir können solche Formeln nur ableiten, wenn wir zunächst eine Reihe von Instrumenten (Währungen und Paare) festlegen. Eine solche feste Menge wird als Korb bezeichnet.
Lassen Sie uns zum Beispiel Formeln für einen Satz von Instrumenten ableiten, der alle Währungspaare zwischen [USD, EUR, GBP, JPY und CHF] umfasst. Fünf Währungen (in diesem Fall), aber es können so viele sein, wie benötigt werden, vorausgesetzt, es gibt genügend Informationen für ihre Konstruktion (d.h. alle Wechselkurse der entsprechenden Währungspaare sind bekannt oder können von bekannten abgeleitet werden).
Zu diesem Zweck erstellen wir die folgende Matrix:
Betrachten Sie die Zeilen dieser Matrix. Jede Zeile enthält eine Reihe von Währungspaaren (oder deren Umkehrwerte, die sich leicht aus den Paaren ableiten lassen) und eine Einheit (wie CHFCHF oder EUREUR).
Wenn wir alle Elemente jeder Zeile multiplizieren, sind die Ergebnisse Brüche der Form XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Für uns ist es grundsätzlich wichtig, dass alle diese Brüche den gleichen Nenner haben (ich nenne ihn den Korbnenner). Im Zähler all dieser Brüche wird dieselbe Währung fünfmal mit sich selbst multipliziert (die Anzahl der Währungen im Korb). Berechnet man aus diesen Werten die fünfte Potenz (für einen gegebenen Korb), so kehrt die Währung im Zähler zur ersten Potenz zurück, und im Nenner erscheint das geometrische Mittel aller Währungen im Korb. Wie bereits erwähnt, ist dieser Wert für alle Brüche gleich, und deshalb haben die erhaltenen Werte die Eigenschaft, dass sie, wenn sie durch eins geteilt werden, nach der Reduzierung der Nenner die Gleichheit des erhaltenen Verhältnisses zum entsprechenden Währungspaar zu jedem Zeitpunkt garantieren.
Das Problem ist gelöst. Die Formel wird abgeleitet und begründet.
--
Wer die Argumentation verstanden hat, kann leicht die einfache mathematische Tatsache nachvollziehen, dass die Berechnung der Nettoindizes nicht anders erfolgen kann (eine Variationsoptimierungsmethode ist kein anderer Weg) und nicht zu anderen Werten führen kann (zum genauen Multiplikator des Nenners).
Amen.
Ich hoffe, das Thema kann endlich abgeschlossen werden.
Obwohl es natürlich möglich ist, sich im "Schmutz" zu suhlen. :) Es bräuchte nur eine vernünftige Rechtfertigung.
Ein weiteres Zahlenspiel, das weder Sinn macht, noch die bestehende Praxis der Indexkonstruktion berücksichtigt.
Der Punkt: ökonomisch (Berücksichtigung von Gewichten aus der Wirtschaft) + verhaltensorientiert (Glaube an die Richtigkeit des Dow Jones, wo man addiert und dividiert).
In der Regel sind beide Bedeutungen in allen Indizes vorhanden.
In den neuen Indizes, z. B. dem RTS MICEX, werden seit kurzem auch die Gewichte der Komponenten berücksichtigt. Der wirtschaftliche Sinn war in diese Gewichte eingebettet.
Ein weiterer Zahlenspieler.
Unter der Annahme, dass Indizes wirklich existieren, müssen sie existieren, wenn es Währungen gibt :)
.................
Wie man es auch dreht und wendet, die Indizes verschaffen einem keinen Vorteil gegenüber dem Zufallszugang. Amen.
Die Dunkelheit der Verblendung und die Unfähigkeit und der Unwille, sich über die Eitelkeit zu erheben.
1. Kein Lärm auf dem Markt.
2. Keine Filterverzögerungen, die den Handel beeinträchtigen würden. Oder Sie meinen mit Verzögerung etwas, das nichts mit Verzögerung zu tun hat.
3. Es gibt so etwas wie eine Spektralanalyse. Löst alle Probleme der "Dunkelheit".
4. Über das Derivat ist bereits geschrieben worden.
5. Der Markt ist durch seine Veränderungen stabil. Daher müssen Sie nach ihnen suchen. Dies ist ein Vorteil.
SZY: Versuchen Sie, das Verhalten der inkrementellen Indexabweichungen (∑Δy) / Δy zu analysieren.
Eine weitere Zahlenspielerei, die keinerlei Sinn ergibt und keine Rücksicht auf bestehende Indexkonstruktionspraktiken nimmt.
Der Punkt: ökonomisch (Berücksichtigung von Gewichten aus der Wirtschaft) + verhaltensorientiert (Glaube, dass der Dow Jones richtig ist, wo man addiert und dividiert).
In der Regel sind beide Bedeutungen in allen Indizes vorhanden.
In den neuen Indizes, z.B. dem RTS MICEX, werden seit kurzem auch die Gewichte der Komponenten berücksichtigt. Diese Gewichte beinhalteten den wirtschaftlichen Sinn.
Ein weiterer Zahlenspieler.
Der arme Kerl. :(
Gute Besserung , faa1947.
hmm, und wie baut man eine Funktion für einen stochastischen Prozess auf? ich habe zwar die höhere Mathematik erfolgreich vergessen, aber es gab ein Thema im Forum und Google legt nahe, dass es die Monte-Carlo-Methode sein könnte, obwohl ich denke, dass es sich als eine weitere Selbsttäuschung herausstellen wird, wie fraktale Zeichnungen eines Farnblattes - sieht ähnlich aus, aber die Natur wiederholt sich nie durch Kopieren - es gibt immer Ungenauigkeiten.
imho, wenn man Indizes zum Aufbau eines TS verwenden will, dann genügt es, wie ich sagte, den Index selbst als Ableitung der Währungsbewegung zu betrachten, dann muss man nur das Verfahren ausarbeiten, wenn das Vorzeichen des Inkrements +Δy zu - Δy wechselt, und wenn Δy über eine Messgrenze hinausgeht, d.h. die Messung der Beschleunigung
Gehen wir davon aus, dass Indizes existieren, aber sie müssen existieren, wenn wir Währungen haben :)
Und wir können den fehlenden Dollar-Index berechnen. Ist das nicht großartig?
Aber was der Dollar-Index ist, können wir nur durch die Berechnung der Vorher-Nachher-Korrelationen sehen. Wir berechnen die Korrelationen in z. B. 10 Stichproben durch ein gleitendes Fenster zwischen allen Instrumenten und zeigen dann die durchschnittliche Korrelation vor und nach der Umwandlung an (um den Einfluss negativer Korrelationen zu vermeiden, werden die Module bei der Berechnung des Durchschnitts addiert). Nehmen wir an, die Umwandlung hat die Symbolkorrelation verringert (ich sage "nehmen Sie an", denn ich habe längst alle Berechnungen entfernt, aber jeder kann sie wiederholen). Und wenn die Korrelation abgenommen hat, dann ist der Dollar-Index nichts weiter als eine gemeinsame Basis. Aber da die Korrelation nicht verschwunden ist, können wir die Berechnung noch allgemeiner Basis (Einführung in die Berechnung haben Injektionen einschließlich der Dollar-Index), und kann auf diese Weise für eine lange Zeit fortsetzen, aber der Moment kommt, wenn der nächste Index Basis nicht die Korrelation zu verringern, und erhöht sie. Das heißt, wir haben die Grenze erreicht. Wir haben also eine riesige Anzahl von Komponenten, darunter auch fast unkorrelierte Symbole, die wir üblicherweise als Währungen bezeichnen. Es stellt sich die Frage: Was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Mit diesen Zahlen kann man nicht handeln, aber die Umrechnung ist natürlich umkehrbar, und man kann jederzeit alles neu berechnen. Indizes sind wie ein Betrunkener auf einem Schiff, es wäre logisch, für einige Zählungen zu extrapolieren (denn das Ergebnis jeder Glättung ist eine Verzögerung, und Indizes sind ohne sie nutzlose Zahlen) und eine Reihe von Zählungen zurück zu verschieben, um den Marktzustand zu erhalten. Das Problem ist jedoch, dass es immer noch keine Methode gibt, die die Marktdaten genau extrapoliert. Der Grund dafür ist, dass der Markt nicht stationär ist und dass alle Extrapolationsmethoden die Konstanz der erhaltenen Transformationskoeffizienten erfordern. Mit den bekannten Extrapolationsmethoden erhalten wir also (wenn auch ähnliche) Prognosen mit großen Fehlern. Wenn man von all diesen Grundlagen und Indizes rückwärts rechnet, erhält man die Fehlerakkumulation und die gesamte Unsinnsprognose. Der Grund, warum sie benötigt wird, ist, dass die Extrapolation der Währungspaare selbst mit weniger Fehlern durchgeführt werden kann.
Wenn jemand sagt: "Ich brauche keine Extrapolation, ich handle mit Indizes", aber es ist unmöglich, mit Rauschen zu handeln, und wenn man das Rauschen glättet, erhält man eine Verzögerung, womit handelt man dann? Kurz gesagt, egal wie man es betrachtet, Indizes verschaffen einem keinen Vorteil gegenüber einem zufälligen Zugang. Amen.
Endlich hat jemand etwas Vernünftiges über Indizes geschrieben. Zwar ergibt nur die obere Hälfte des Textes einen Sinn, aber das ist auch gut so.
Lassen wir Extrapolationen und Vorhersagen beiseite und betrachten wir die Historie, denn ich bin immer wieder erstaunt über Leute, die von einem Indikator, der die Historie nicht korrekt beschreiben kann, gute Ergebnisse in Echtzeit erwarten.
Betrachten wir 2 Paare auf dem gleichen Zeitrahmen.
Beide zeigen einen Trend, beide nehmen den ganzen Bildschirm ein, wie wählt man den besten aus?
Ein Blick auf die Indizes genügt, um eine Entscheidung zu treffen. Es gibt viele Händler, die noch nie über die Wahl eines Währungspaares nachgedacht haben. Wahrscheinlich brauchen sie keine Indizes, sie können einfach ewig auf Eurobucks sitzen.
Die Extrapolation von Indizes ist ein separates Thema. Ja, es gibt keine bekannten Methoden für eine solche Extrapolation. Gibt es sie für Währungspaare? Das tun sie auch nicht. Worin besteht dann der Unterschied?
Der arme Kerl. :(
Gute Besserung , faa1947.
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Die Extrapolation von Indizes ist ein separates Thema. Ja, es gibt keine allgemein bekannten Methoden für eine solche Extrapolation. Gibt es sie für Währungspaare? Das tun sie auch nicht. Worin besteht dann der Unterschied?
Der Unterschied besteht darin, dass bei der Extrapolation von Kursen eine Reihe und bei der Extrapolation von Indizes mehrere Reihen verarbeitet werden, aber in diesem Fall handeln wir in Paaren und müssen daher, um eine Handelsentscheidung zu treffen, die Vorhersage von Indizes in Paaren neu berechnen, was bedeutet, dass sich die Fehler summieren und folglich die Fehler höher sind als im Fall der Extrapolation von Paaren.
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Ein Blick auf die Indizes genügt, um eine Entscheidung zu treffen. Es gibt viele Händler, die nie daran gedacht haben, ein Währungspaar zu wählen. Vielleicht brauchen sie keine Indizes und können einfach für immer auf dem EURUSD sitzen bleiben.
Nun, befassen wir uns mit dieser Extrapolation, wie man sagt, lösen wir die Probleme, wenn sie entstehen...
Was ich im Screenshot sehe: Ich sehe eine Menge verrauschter Informationen, vielleicht ist es visuell klar, wo sich Paare bewegen (wenn auch nicht die Tatsache), aber es sagt nur, dass das menschliche Gehirn verarbeiten könnte (um Rauschen zu glätten), programmatisch ist das Richtungssignal viel schwieriger, ich werde die Serie glätten müssen, und die meisten Glättungsmethoden machen zwangsläufig eine Verzögerung. Die Tagesordnung sieht also folgendermaßen aus.
Zunächst sollten wir eine verzögerungsfreie Glättungsmethode finden und dann über die Zerlegung der Kurse in Indizes entscheiden. Angenommen, es gibt eine solche Methode.
Dann ist die folgende Schlussfolgerung logisch: Wenn wir die Methode der nicht verzögerten Glättung haben, warum brauchen wir dann Indizes?